Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
05.10.2013, 10:15
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

Умный Русский Price Action от Владимира Бесова

Решил поделиться частью своих мыслей по этому виду торговли, который основан на анализе цены и определению баланса сил. При торговле не используются индикаторы.
Читаю форумы, смотрю аналитику людей, которые следуют учению Сэма и обнаруживаю множество ошибок, которые по сути приводят к неверному пониманию самой сути "Анализа цены". В этой ветке буду давать основы того, что обычно упускают, начну пожалуй с самого базового - понятия баланса. Ведь в цене отражение всего и понимать на чьей стороне рынок - самый важный аспект.

Во-первых, следует понимать, что анализ цены - это не просто поиск картинок базовых паттернов, это еще и понимание баланса. То есть каждая модель по сути несет в себе информацию о текущем настроении рынка, о том, где сейчас покупатели и где продавцы. Цены открытия и закрытия выражают баланс сил на начало и конец торгов, то есть цену, которая устроила контрагентов в определенный отрезок времени. Тени же дают нам возможность понять, где баланс и в чью сторону он склонился.

Во-вторых, сами по себе паттерны не имеют значения, важно место их формирования. Так например пин-бар против тенденции в границах диапазона - это не сигнал о развороте и вхождении в коррекцию, это скорее набор позиций для продолжения движения. Поэтому мы всегда должны учитывать области скопления уровней, границы диапазона движений, чтобы сигналы трактовать верно. Есть ведь сигналы и в тенденцию, и на разворот.


Приступим к рассмотрению вариантов баланса. Я дам примеры, которые дадут возможность рассматривать анализ цены с более глубокой точки зрения. Каждый базовый паттерн я также распишу, для новичков, которые встали на путь изучения этой стратегии, информация просто бесценна. Сам я шел к этому несколько лет, соединяя воедино разные методики.



Движение цены всегда склоняется либо в сторону медведей, либо в сторону быков, соответственно на барах мы видим их борьбу в определенном отрезке времени. Итак начнем:

1й бар - Цена открытия на максимуме, цена закрытия на минимуме, соответственно баланс сил полностью склонен в сторону продавцов.

2й бар - открылся на максимуме, а закрылся в середине своего диапазона. В итоге мы имеем вот, что: цена сходила вниз бара и вышла на центр, соответственно в образовании цены были как и медведи, которые давили вниз, так и быки, которые вытолкнули цену с лоу. Баланс почти равномерный, значит четкости пока нет.

3й бар - открылся на максимуме и закрытие тоже в верхнем экстремуме, тень. Соответственно продавцы исчерпали силу и покупатели выкупили диапазон. Баланс в сторону покупателей.

4й бар - открытие в середине, закрытие на лоу. Цена после открытия сходила вверх, но продавцы полностью вытеснили движение и цена закрылась на минимуме. Баланс в сторону продавцов.

5й бар - открытие в середине, закрытие на максимуме. Цена сходила вниз после открытия, но покупатели выкупили контракты и закрылся бар на максимуме. Баланс в сторону покупателей.

6й бар - открытие и закрытие в центре. Большие тени. Баланс неизвестен, обычно такие бары возникают в консолидациях при наборе кем-то крупным позиций.

7й бар - открытие на лоу, закрытие в середине диапазона. Баланс почти равный. Цена сходила на максимум, но продавцы потеснили ее в центр диапазона бара.

8й бар - открытие и закрытие в нижнем экстремуме. Естественно баланс в сторону продавцов.

9й бар - открытие на лоу, закрытие на максимуме. Баланс сил полностью смещен в сторону покупателей.



Все в вашей торговле должно склоняться к тому, чтобы вы оценивали на рынке покупателей и продавцов, бары нам в этом помогут. Каждый паттерн цены несет в себе информацию.


Прошу прощения за кривые рисунки, но я на быструю руку набросал в паинте. Забавно звучит



1. Этот базовый паттерн или тригер, или сетап, кому как удобно, называется - пин бар (Pin-bar), он представляет собой бар с большой тенью и ценами закрытия, открытия в нижнем экстремуме. Возникает обычно на уровнях, их слияниях. Чем больше тень, тем сильнее паттерн, в идеале цена закрытия должна быть в пределах тени предыдущего бара. Есть вариант, когда цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Бывает так, что цена после пин бара откатывает в сторону тени, процентов на 20-30%, при 60% откате сделку закрывать.
"Цена хватает уровень на котором резко меняется баланс, медведи не принимают цену и продают валюту, перевешивая сумму контрактов, цена закрывается в нижем экстремуме, все видят тень и понимают куда вероятно направление, динамичные продавцы входят в игру и цена продолжает падать"

2.Нейтральный бар или как в свечном анализе - дожи. Этот бар характерен тем, что в его диапазоне шел набор позиций, такие бары в череде сулят опасность уничтожить большинство участников, выкинув из движения. В таких диапазонах работать вообще не рекомендую.
"Чем больше тени, тем хуже. Почему? Больше набор позиций, меньше ликвидности, сильнее импульс"

3.Внутренний бар (Inside bar). Цена в пределах внешнего бара, обычно ордера ставятся на пробой хай и лоу внешнего, но я считаю, что хороший вариант внутреннего бара, когда он направлен против основной тенденции. То есть, если движение вниз, а внутренний бар рисуется бычьим (возможен разворот). Обязательно на уровнях, иначе проку с него - нет.
"Внешний бар показывает сильное желание двигатся в тренд, но на уровне, внутренний бар, направленный против тенденции говорит о нескольких вещах. Контрагенты тоже давят, ликвидность высокая, поэтому диапазон маленький и если пробивает цена внешний бар, то цена быстро уходит в противоположном направлении, имея для движения убыточные открытые позиции тех кто был в тренде"

4.Внешний бар(Outside bar). Второй бар полностью перекрывает предыдущий или же можно сказать "поглощает движение". Не считать этот паттерн разворотным, он может и подтверждать тенденцию, то есть это может быть набором позиции и заманиванием масс. Ордера по обе стороны.

"Внешний бар против тренда - перекрытие движения, но может выступать и набором позиций, поэтому возможно дальнейшее движение в обе стороны."



5.Двойной внутренний бар (Double Inside Bars), бывают и тройные и более, в диапазоне одного большого бара. По сути трактовать можно как сжатие рынка перед рывком, ведь в консолидациях как раз и идет набор позиции. Работать аккуратно, можно быть захваченным в зоне стопов.

"Модель внутренних баров - увеличение обьема, уменьшение ликвидности, то есть контрагенты есть и очень много, все тянут в свою сторону. Но цена ждет прихода драйвера, крупный игрок отпускает цену и она взлетает, после набранной позиции"
"А насчет ловли стопов и отложенников. В таких моделях внешние бары большого диапазона. Чтобы цене пробить его, нужен импульс. Тем более эта модель - сжатие, а не разброс диапазона, не путайте."

6.Стержневой разворот (Pivot Point Reversal). Для медвежьего варианта - закрытие бара ниже минимума предыдущего бара, а для бычьего наоборот. Ордера на пробой последнего бара. Обратите внимание на рисунок, внимательно!

7.Двойное основание с закрытием выше и двойная вершина с закрытием ниже. Обычно на уровнях, упираются в один уровень и лимитники вытесняют движение. Пробой последнего бара - сигнал.
"Цена доходит до важного уровня, где подключаются лимитники и динамичные агенты, работающие от уровней"

8. Двойная вершина и двойное основание. Состоит из двух баров, второй бар является внутренним. Обычно перед пробоем уровня, поэтому приоритет все же на пробой.
"Уровень... разбирают лимитники, так как диапазон узкий. Т.е. высокая ликвидность, сжатие бара. Это говорит о том, что лимитники не столь сильны. подтягивание цены к уровню. Подключение динамичных агентов, которые разбирают контракты."



9.Разворот на закрытии (Closing Price reversal). Характеризуется ценовым разрывом. Можно совершать сделку при пробое последнего бара. Комбинация сильна на свингах.

10.Бар силы(Force bar) подтверждение направленного движения.

11.Компенсирующие бары или зеркальные (Mirror bars). Характерны одинаковыми телами и тенями, хотя тени могут быть немного разными. Данный вариант говорит о равномерном балансе. При пробое такая комбинация означает возврат за уровень.

12. Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point Reversal). Данная комбинация состоит из бара в диапазоне которого идет 2 и более баров, затем следующий бар закрывается выше/ниже максимума/минимума.
На уровне поведение - следующее.. Сильное движение, лимитники, постепенный разбор, приход динамичного агента и уничтожение всех кто разбирал уровень.

13.Стрелка (Arrow). Состоит из стержневого разворота и в диапазоне последнего бара идет внутренний бар. Так, что если после стержневого разворота сразу не происходит пробой, а рисуется внутренний бар, то это только усиливает комбинацию за счет "сжатия" цены. Ордер по прежнему на пробой.
"Подтверждение разворота более сильный сигнал"

14. Движение-консолидация-движение (Move-congestion-move). Паттерн состоит из двух направленных баров хорошей силы и консолидации между ними, служит признаком хорошего направленного движения. В консолидации набор позиций.
"В косолидации набирают позиции для дальнейшего движения"

15.Единственный из сложных паттернов, который я использую. 1-2-3. Обычно при пробое уровня цена пробивает его, затем откатывает к точке 3. И только затем идет вверх. Вход при пробое верхней точки - консервативно, но не выгодно. Приоритет ставлю на точку 2. Но такая комбинация активна на уровнях в середине диапазона.

"Цена идет вниз при фиксации прибыли, но так как движение продолжается игроки снова набирают позиции и цена растет"
05.10.2013, 12:06
Аватар для VAK
VAK VAK вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 378
Поблагодарили 79 раз(а) / Репутация: 91
Поддерживаю 15ю описанную комбинацию. Самая действенная техника для торговли.

Последний раз редактировалось VAK; 05.10.2013 в 12:41.
05.10.2013, 12:40
Аватар для глобус
глобус глобус вне форума Заблокирован
Регистрация: 17.07.2012 / Сообщений: 577
Поблагодарили 341 раз(а) / Репутация: 340
А в чем "русскость" заключается?
05.10.2013, 21:55
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

По умолчанию Уровни, Области и Расширения

Начнем с уровней.



Первый и наиболее важный тип - это уровни максимумов и минимумов торгового диапазона или же "Свинги", минус в том, что они всегда пробиваются перед тем, как отскочит цена, для того, что выбросить из движения по стоп приказам - большинство, ведь расстановка стоп-лоссов в базовом варианте, несостоятельна, об этом тоже будем говорить. Но, чем выше таймфрейм, тем для нас важнее уровни, конечно же с целью получения прибыли. О техниках использования, в дальнейших лекциях, посвященных стратегиям.

Второй тип, используемых уровней - это уровни целых чисел. Они используються для установки отложенных ордеров, с прохождением целых чисел, цена постепенно теряет импульс и, если целый уровень ближе к границе диапазона, тем он ценнее и сильнее. На целых числах всегда есть лимитники, а так же стопы за уровнем, что глупо всегда и по меньшей мере. Целыми числами также пользуються институционалы, в связи с их простотой и хорошей степенью важности.

Третий тип интересных нам уровней - это уровни пивотов. Уровень, который в истории выступал как поддержкой так и сопротивлением, но с разворотом от него цены. В совокупности с другими уровням или Фибоначчи, дает хорошие области для остановки цены.





Инструменты Фибоначчи

Нам интересно только расширение Фибоначчи. Ведь обьединение с другими уровнями дает нам возможность поиска сигнала для входа, а также на уровнях можно ставить цели для фиксации прибыли. Самое интересное, что многие даже не умеют правильно пользоваться этими инструментами. Установка всегда по ходу движения, то есть, на нисходящем тренде растягивать сверху вниз и наоборот при восходящем. Можно использовать в комбинации на нескольких таймфреймах, предпочтительно MN, W1, D1. Сочитание уровней дает хорошие сигналы. Только не делайте ошибку растягивая на одном ТФ восходящий тренд, а на другом - нисходящий. Тренд должен быть идентичным.



А теперь о областях...

Области - это зоны в которых есть несколько уровней ограничения движения, то есть к примеру несколько расположенных рядом поддержек, либо сопротивлений + Фибо + Пивоты. В таких зонах наиболее вероятна консолидация и набор позиций, главное верно расставить приоритеты. Если вы читали мой анализ, то заметили как я на графике выделяю области. В них происходит все самое интересное, а именно накопление движения, а затем отпускают цену и происходит свободный полет, но есть несколько: "но", во первых сначала хватают стопы, очень часто. Кормом идут те, кто работал в диапазоне, а потому что всех учат ставить стопы именно за границу канала, якобы линия все стерпит и не пустит цену - глупости. Как раз-таки за границу она обязательно выйдет и за счет закрытых позиций уйдет в нужную сторону. Мотайте на ус. На примере: Месячный уровень пивотов + Фибо и + свинг. Такое сочетание обычно тормозит движение.



Пример построения техники на паре USD/CAD, ТФ - D1.

Сейчас опишу основные правила построения техники:

-Строим только от дневного таймфрейма!!! Всегда начинаем с месяца, затем неделя и минимально - день.

-Строим по ценам закрытия, ведь нас интересует баланс на начало и конец торгов, а не судорожные выбросы движений слабыми участниками рынка.

-Используем в приоритете сочетания уровней, ведь в таких зонах наиболее часто образуються сетапы

-Помните, что технический анализ - незаконченная торговая система, ведь в большинстве случаев крупные участники используют его для манипулирования толпой, поэтому без моделей ПА - никаких входов.

05.10.2013, 21:57
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
Итак. Торговля уровней, довольно опасный момент, так как порой с помощью них манипулируют рынком и заставляют верить в их значимость, но есть моменты, когда все-таки крупные деньги дают возможность отработать уровень где-то в соотношении 1 из 3х раз. Что мы можем сделать - использовать короткий стоп и тактические рисунки, которые я дал.
Во-первых если цена сразу же покидает уровень под большим углом и на низкой ликвидности (сильное движение), то мы такую позицию держим максимально, до первого флэта или обратного сигнала. Ставим трейлинг стоп, когда цена отошла на 100 пп. Либо в без убыток.
Во-вторых, если движение под меньшим углом, то мы обязательно выставляем без убыток почти сразу.
В-третьих, если движения как такового нет, вероятно флэт. Мы выходим из позиции.



Далее рассмотрим варианты нахождения цены в области уровней:
1.Если цена сразу же покинула уровень, эта позиция нам интересна.
2.Если цена краткосрочно держиться на уровне (1-2) дня, не бросаем позицию.
3.Если цена держиться на уровне 3-4 дня. Выходим не дожидаясь стопа.



Насчет стопов. По ситуации. Если уровень чистый, но значим (месячный свинг, недельный свинг), то можно пробовать зайти с коротким по несколько раз, стоп 20-30пп.
Если уровень тестирует часто, то стоп за уровень целого можно вкинуть.
Если уровень ложными идет пробоями, то стоп за хаи +20, до 100пп максимум
adre66 , Dits , il2103 , Kainfx , OAndrey , olezok , VAK , Viktor-V1 
08.10.2013, 23:23
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

Умный Маневры ММ

Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.
Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, способный повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается.
Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета контрактов. Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно - огромными объёмами, часто приказами "по рынку"), иногда надо агрессивно "сбивать волну" в течении нескольких дней и т. д. и т. п..
Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками называются техническими манипуляциями. Почему техническими? Потому, что эти методы манипуляций напрямую связаны с техническим анализом рынков. Дело в том, что манипуляции такого рода очень часто используются как для того, что бы ещё и ещё раз убедить мелких спекулянтов в непогрешимости того или иного метода технического анализа, так и для того, что бы "обуть" потом этих же самых спекулянтов, которые поверили в непогрешимость данного метода технического анализа и закупились "под завязку". Кроме того, такими методами очень часто устраивают так называемые "уровни сопротивления" и "уровни поддержки", которые являются терминами, относящимися именно к техническому анализу. В общем, связь такого рода манипуляций с техническим анализом рынка даёт повод назвать этот вид манипуляций именно техническими манипуляциями.
В чём особенность технических манипуляций по сравнению с прочими видами манипуляций? Особенность их в том, что в них очень трудно найти что-то незаконное, и именно поэтому такие манипуляции являются основным инструментом манипулирования рынками. В качестве вспомогательных инструментов используются новости, очень часто сильно преувеличенные или наоборот, сильно преуменьшенные. У них достаточно денег для того, что бы раздуть малозначимую новость от размеров мухи до размеров слона, что бы обеспечить алиби своему основному инструменту манипулирования рынками - техническим манипуляциям.


"Думай наоборот"


Этот приём используется для обмана мелких спекулянтов, что бы они думали, что все продают, когда все покупают (или наоборот). То есть картина ставится с ног на голову, поэтому такое название. Возьмём, к примеру, вариант, когда хедж-фонд играет на понижение на очень положительном новостном фоне. Мелкие спекулянты кинулись покупать и надо их срочно остановить, что б они продали фонду всё, что у них есть, потому что он не успел закупиться.
Большие заявки снизу постепенно пробиваются, а вверх цена не идёт, и даже мало того, она идёт вниз. Спекулянт психует, думая, что крупные игроки, видимо, знают что-то, чего не знает он, и сливает всё, что недавно купил парой процентов выше текущей цены. За счёт таких спекулянтов фонды устраивают обвал, в результате которого они восстанавливают свои позиции в бумагах, выкупая всё, что продали и сверх того, и всё по низким ценам.


"Сброс"


Этот приём заключается в том, что бы покупать активы незаметненько, малыми порциями, очень постепенно, в течение длительного времени, стараясь оказать минимальное влияние на рынок, а потом, когда рынок подрос - резко сбросить все бумаги. Это приводит к снижению цен, особенно если резкий сброс производится от какого-то одного и того же уровня, обозначенного крупными спекулянтами как некий "уровень сопротивления". Аналогичным образом можно играть и наверх.


"Прокол"


Это резкое и очень сильное движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается - ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после "прокола", скажем, вниз на 200пп, думает о покупке этого актива. Ведь покупать на 200пп выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом, монстры с помощью таких вот "проколов" отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.


"Обвал-Взлет"


Это метод вытряхивания спекулянтов из их позиций путём резких, сильных, непредсказуемых и часто необъяснимых скачков цены вверх-вниз. Когда цена на актив начинает хаотично дёргаться, спекулянты начинают нервничать и уходят из этого актива, закрывая свои позиции. Находятся, конечно, и те, которые пытаются заработать на этих скачках цены, но чаще всего они проигрывают, поскольку хедж-фонды действуют с учётом реакции рынка, и если после очередного провала цены на их бумагу нашлось много покупателей, то цена проваливается ещё ниже, что бы в другой раз было неповадно ловить "дно". Если же метод сработал, и народ позакрывал свои позиции, тогда цена поднимается, и держится наверху до тех пор, пока народ не поверит в продолжение роста, а когда народ поверил, ему сливают всю валюту подороже и снова прижимают цены к земле. Иногда этот метод используется не для того, что бы вытрясти спекулянтов из актива и потом поднять её повыше, а что бы инициировать распродажи и обвалить цены. Что будут делать монстры в каждом конкретном случае понять невозможно, только угадать, и это обычная рулетка. Выиграть у монстров можно, только если вы выбились из стада.
08.10.2013, 23:36
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

Умный Модели поведения цены на реальном графике

Сегодня я решил вашему вниманию предоставить хорошие варианты сетапов с графика EUR/USD, на дневном таймфрейме. Некоторые из вариантов я специально выбрал в нестандартном виде, к тому же есть паттерны, в которых несколько, взаимосвязанных сигналов. Итак, приступим к рассмотрению.

1.




На этом скрине, мы видим внешний бар, который направлен против движения, по пробитии с фильтром в 5 пунктов следует входить, SL обычно на 50% внешнего бара, но в некоторых ситуациях, а именно на сильно тренде и свингах, ставить лучше за максимум +15-20 пунктов. Фиксировать прибыль, либо на свингах, либо по возникновению встречных сигналов (образовние другого сетапа, ослабление движения, нарушение баланса. После роста и следующего поглощения, которое уже в медвежьем виде, затем еще один бар, мы не выходим, потосу что отката на внешний бар недостаточно, скорее всего идет набор позиций, ждем следующий бар, после образовалась подтвержающая модель Double Low High Closer (Двойное основание с закрытием ниже).


2.




Внутренние бары, сжатие диапазона.


3.




Внутренний бар, направленный против основной тенденции.


4.




Движение-консолидация-движение.


5.





Двойная вершина с закрытием ниже. Стержневой разворот. Пин бары.


6.





Двойная вершина.


7.




Дожи - набор позиций. Бары неопределенности.


8.





Комплексный стержневой разворот.


9.





Пин бар, стержневой разворот, бары в нижнем экстремуме.


10.





Разворот на закрытии.
09.10.2013, 10:08
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

По умолчанию Дисциплина и основные проблемы

В этой статье я решил написать об основной проблеме из-за которой люди теряют деньги - отсутствие дисциплины. Ранее я писал об алгоритме торговли, который должен быть у каждого, а теперь пришла мысль описать те ошибки, которые совершают все, в том числе и Я. Анализируя действия учеников, которых я обучал как очно так и дистанционно, я выделил несколько основных ошибок. У всех они идентичны, нет чего-то сверхъестественного, все до невероятности банально. Я опишу ошибки, которые вы все прочтете и уверен на 100%, что кто-то найдет в этом списке и свою проблему, так же я дам решения. Но скажу честно, именно из-за отсутствия дисциплины в этой монотонной работе, трейдерами становятся единицы, поэтому, если вы однажды не заставите работать свою силу воли, чтобы исправить недочеты, то вы рискуете так и остаться в числе тех на ком будут зарабатывать другие. Этот рынок как битва гладиаторов на арене Коллизея, здесь или Ты или Тебя. Деньги на рынок не падают с неба, они переходят из кармана в карман, поэтому берем себя в руки и избегаем ошибок, которые делают наш трейдинг столь ущербным.

1. Отсутствие логики в действиях. Это касается тех людей, которые умудряются открыть сделку на покупку, где-нибудь на хае боковика, только по причине того, что какой-нибудь индикатор показал на возможный рост, а СМИ трубят о слабости базовой валюты. Во-первых оценивайте текущую ситуацию более подробно. Во-вторых индикаторы основаны лишь на истории. В-третьих абстрагируйтесь от чтения СМИ, аналитики и прочей лишней информации. Я не говорю, что знать фокус рынка не нужно, я говорю о том, что ваше сознание должно делать более разумные выводы из всего увиденного. Чтобы большинство встали в неразумную позицию их долго на это подталкивают, в том числе с помощью СМИ, вербальных интервенций.

2.Торговля на новостях. Один из самых опасных методов заработка. Многие так и не поймут взаимосвязи всех этих многочисленных показателей. И когда разочек человек умудрился заработать 100 пунктов на публикации изменения процентной ставки, то в каждом последующем отчете видит надвигающююся бурю. Во-первых большинство из показателей не имеют значения практического. Во-вторых иногда рынок уже учел факт на основе ожиданий и вы входите на "отыгравшей" новости. В-четвертых рынок учитывает тенденцию развития, а не отдельный фрагмент. И, если все же вы решитесь выбрать фундаментальный анализ основным видом торговли, то советую ждать только самых весомых вариантов и увеличивать риски. Я не сторонник фундаментального анализа, так как в цене все отражается и мне этого достаточно, в цене и обьемы, и новости, и настроение участников рынка.

3.Мани-менеджмент. Вот эта проблема весома, ведь избегая базовых принципов управления капиталом, вы - рискуете в один момент потерять все. Нарастить быстро депозит, входя в сделки всем капиталом - можно, но есть возможность все потерять. Главный принцип этого бизнеса - защищать свои инвестиции. Поэтому настоятельно рекомендую расчитывать возможную прибыль и возможные потери. Лот должен быть соизмеримым вашему капиталу. И, если вы позволили себе вложить 5000, то о лоте не думайте до тех пор, пока на счету не будет 15000 как минимум. Если при потере 100 пунктов, на лоте вы теряете 1000, то это очень большой размер просадки. Расчитайте свои возможности и лот увеличивайте разумно.

4. Риск-менеджмент. Во-первых стоп-лосс и тейк-профит, не просто приказы брокеру о фиксации сделки, это еще и ваша дисциплина. Я не стал описывать каждую из психологических проблем при поведении цены во время сделки. Некоторые стопы двигают, некоторые профиты. Другие не пользуются ими вовсе, чтобы невидимая рука рынка не уничтожила их сделку. Третьи закрывают слишком рано. Четвертые ждут до победного конца и цена идет сначала к ордеру, потом в минус. В общем проблема у всех в этом плане есть. И установка SL и TP очень важный ньюанс. Ставить стоп приказы нужно правильно, большинство ставят как раз так, чтобы подслить еще часть депозита. Я еще раз говорю "Защищайте свои инвестиции". Убыток к прибыли должен быть соизмерим. Приказы должны быть обоснованными.

5.Избыток информации. Некоторые пичкают свой мозг тоннами информации по всем направлениям и в итоге умеют орудовать множеством терминов, понятий и прицнипов. Но заработать это не помогает по нескольким причинам. Первая - вам мешает лишняя информация и вы колеблетесь в принятии решения, ведь индикатор сказал купить, новости - продать, а техника - вовсе переждать. Вторая причина - в свободном доступе нет информации, которая поможет заработать. Все, что предлагают книги - лишняя писанина. Можно почитать, что-то из истории, но никак не торговые тактики. Их вам просто никто не даст бесплатно.

6.Доверие другому. Забудьте аналитиков, если хотите построить в форекс свой бизнес. Перестаньте надеяться на других! Если вы пришли в этот бизнес как трейдер, то станьте трейдером. Большинство аналитики не имеет под собой устойчивой почвы и прогнозы в стиле: "разнонаправленное движение", годятся лишь для того, чтобы их распечатать и разжечь ими костер. Я никого не хочу этим обидеть, я и сам пишу свои статьи. Но главная причина почему я это делаю - увидеть свои ошибки более обьективно, если моя торговля не соответствует моему прогнозу, значит я снова допустил слабость и забыл о дисциплине.

7.Отсутствие плана. У вас должна быть ваша торговая стратегия, написанная на бумаге, которую вы будете видеть и следовать только ей! Все ваши отклонения от плана - принесут вам убытков гораздо больше, чем профитов. Ведь вы не сможете проанализировать, что из действий не работает, так как совершали сделку не по плану. Алгоритм же не просто позволит убрать недочеты в вашей стратегии, но и позволит вести статистику, исходя из того, что приносит больше профитов, что приносит убытки. Где необходимо уменьшить риск, где - увеличить. Алгоритм и статистика - дневник трейдера, только вместо оценок вы получаете или теряете деньги. Изучая семестр за семестром, вы обнаружите где проблема. Поэтому и нужен план.

Так, что мой вам совет - Возьмите себя в руки и начинайте работать! Прекратите играть!
11.10.2013, 08:01
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
Очень интересно!
Является ли эта ситуация разворотная? И хотелось бы уточнить как ставить отложки и стопы? Спасибо.
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...
11.10.2013, 08:16
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
Очень интересно!
Является ли эта ситуация разворотная? И хотелось бы уточнить как ставить отложки и стопы? Спасибо.
Здравствуйте! Хорошо, что хоть кому-то мои наработки понравились. Это за более, чем 6 лет трейдинга. Хотя это лишь базовая часть, но ее достаточно, чтобы человек начали понимать и изучать баланс на рынке.

Попрошу вопросы по рыночным ситуациям задавать мне в тему Анализ рынка от Владимира Бесова

Я на форуме новичок, ветка пуста по сути, вот и будем с вами общаться по аналзу ПА.

А на этом скрине нет сигналов. Скорее можно описать как коррекцию и продолжение роста. ПА молчит.
11.10.2013, 08:29
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
По стопам хочу сказать, что ситуации могут быть разными. Размер стопа в зависимости от ситуации, по уровням от 30-100пп, в зависимости от ТФ и ценности диапазона.
По моделям тоже разные ситуации. Трендово - 50-60% диапазона, против тренда - за лоу/хай.

Отложенники по моделям, с фильтром +5пп на спред. Т.е. выше вершины на 5пп или ниже основания модели на 5 пп.
adre66 
11.10.2013, 08:36
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
То есть это не 6) стержневой разворот? И второй бар похож на бар номер 9.
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...

Последний раз редактировалось adre66; 11.10.2013 в 08:42.
11.10.2013, 09:05
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
То есть это не 6) стержневой разворот? И второй бар похож на бар номер 9.
Стержень должен выражать четкий баланс, не должен быть баром неопределенности, как на вашем скрине.
adre66 , Kainfx 
11.10.2013, 18:42
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349

По умолчанию Торговый План

Большинство вообще не имеет плана для торговли и, следовательно, у них неупорядоченный хаос в торговле. Как вообще можно вести бизнес без строгого алгоритма? Было время, когда я работал в офисе одного из крупнейших ДЦ и постоянно видел людей, которые приходят на обучение, затем кладут свои деньги на счет и через определенный промежуток - теряют их. А все не потому, что они не высокоинтеллектуальны, или не потому, что у них нет финансового образования.

Вся причина кроется в отсутствии алгоритма, ведь он дисциплинирует и помогает узнать, что работает, что - нет. Помогает понять, на, чем стоит заострить внимание, а от чего - уйти. Наверное многие были на курсах от ДЦ и Я там был, не буду ничего говорить против этой системы, но информации там дают много, а уложить это все по полочкам в нашей голове - сложно. В итоге мы имеем множество идей, кучу стратегий, которые должны делать нам деньги, все мы "горим" желанием отрабатывать различные движения валют и добавлять ноли к сумме на своем счету, но в итоге оказывается, что все не так просто: индикаторы не дают сигналов, сопротивления и поддержки - пробиваются, фундаментальные показатели отрабатываются с точностью, да наоборот. И мы видим - лоссы, лоссы, лоссы.. В итоге, теряя уверенность большинство покидает рынок. Сейчас наверное думаете о том, что я далеко ушел от темы? - Нет, я просто подвожу к ней, ведь торговый план не просто расписание, это еще и статистика, которая покажет вам, что работает, а, что - нет.

Итак....

В моем торговом плане - первым пунктом идет "Анализ предыдущей рабочей недели". Что я делаю, я - беру графики основных пар, которые торгую, а их всего 2 ( EUR/USD и GBP/USD) и смотрю побарно на дневном графике, где же был баланс сил покупателей и продавцов, смотрю какие уровни пройдены, какие формации были образованы.

Не будем далеко ходить и к примеру возьмем предыдущую неделю по паре GBP/USD. График я специально оставил чистым, без уровней и прочего, чтобы видеть именно бары и только баланс сил, только формации цены. Начало и конец недели я выделил стрелками.

Что хочу отметить из, того, что вижу:

-До конца недели происходило снижение от психологического уровня 1.5400
-Уровни 1.5300 и 1.5200 были пройдены сразу, цена закреплялась за уровнями без консолидации на дневном таймфрейме, значит продавцы все еще есть в этой валютной паре
-Четверг, прошел снижением к очередному психологическому уровню и закрылся перед ним (1.5100)
-Пятница прошла повышением и образовалась модель (Двойное основание с закрытием выше), что говорит о закрытии коротких позиций и прихода в рынок покупателя, либо кто-то намеренно сдерживает цену и не дает ей уйти ниже, чтобы снова набрать короткую позицию от предыдущих уровней.

Какие выводы я делаю после этого: нужно ожидать уровней начала предыдущей коррекции 1.5400, открывать короткую позицию с небольшим стопом. Либо при закреплении за уровнем открываться в лонг, понимая, что от 1.5100 был покупатель.






Следующий пункт в моем торговом плане - это выбор инструментов для анализа.

Здесь может быть, что угодно. Кто-то пользуется индикаторами, кто-то собирает фундаментальную статистику, но у меня список инструментов для анализа выглядит так:
-Уровни Фибоначчи
-Психологические уровни на целых числах
-Зоны пивотов на разворотах цены

И это все. Зачем усложнять свою торговлю? Видел в своей практике людей, которые используют по 10 индикаторов и т.д. Даже смотреть страшно.. Хотя для новичка выглядит внушительно, у меня раньше при виде такого терминала возникала мысль: "Наверное это Супер Трейдер!!!", но все гениальное просто.

Теперь об инструментах в моем выборе и почему именно они.
Во-первых об уровнях Фибоначчи, отдельно ни один из инструментов я бы не использовал, но уровни Фибоначчи в сочетании с пивотами, и психологическими уровнями дают мне дополнительный сигнал о том, что в этой зоне мне нужно заострить внимание на образовании сигналов (о них позже). К тому же при контр-трендовой торговле я на них стараюсь фиксировать прибыль. Использую построение на недельном и дневном графиках.

Во-вторых психологические уровни на целых числах. Их обычно используют институциональные трейдеры, то есть всевозможные хеджинговые фонды, крупные инвестиционные компании. На них стоят лимитные ордера, поэтому они нам интересны.
В-третьих зоны пивотов на разворотах. Что же это за "зверь" такой? Я беру в учет уровни, на которых цена делала разворот и шла в обратную сторону.


Теперь пример графика с установленными инструментами.




Теперь часть в, которой речь о сигналах для входа. В ней расписаны сигналы, при которых я войду в позицию, кроме того, что написано на моем листе, который я постоянно вижу перед собой, ни какие другие сигналы я не рассматриваю. Это - дисциплинирует.

Сигналы:
-Сочетание уровней (вход с коротким стопом за уровень 10-15 пунктов)
-Возникновение моделей Price Action на уровнях( Pin bar, Outside bar, Pivot point reversal, DBLHC, DBHLC, Arrow, Double inside bars)
-Консолидация, пробой, закрепление ( вход с коротким стопом) - уровень пройден, импульс
-Консолидация, пробой, возврат (вход с коротким стопом) - уровень не пройден, возврат.

И последняя часть - риск менеджмент и мани менеджмент. Самая важная на мое мнение часть! Здесь я точно указываю, чем я могу рискнуть, что заработать.

Первым делом SL. Для нескольких ситуаций:
Уровни: 30-100 пунктов.
Модели прайс экшен - за хай при возможной расчетной прибыли в 3 раза выше.Риск капиталом. При коротком стопе до 10% депо, при отработке моделей - до 5% депо, в зависимости от величины стопа.Фиксация прибыли - на уровнях, на сочетании уровней.
Подтягивание стопа по стратегии "1-2"


Прошу прощение за то, что статья не первой свежести. Эта статья есть в моем дайджесте на портале "Инвестинг". Информация я считаю очень полезная для тех, кто решил структурировать свою торговлю и использовать мои методики.
11.10.2013, 20:56
Регистрация: 08.02.2009 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 552
Поблагодарили 4,131 раз(а) / Репутация: 4135
Решил поделиться частью своих мыслей по этому виду торговли, который основан ....
Какое хорошее было начало.....

А с появлением в постах несвежих графиков (2007 - 2011) и разбор торгового плана на графиках середины лета сразу вызывает мысль о банальнейшей перепечатке.

Возможно ( и очень этого хочется ), что я не прав.

И тут всего два варианта:
1. не проще ли бросить сюда ссылку?
2. или быть поближе к текущему моменту.

Пятница, сбт и вск хорошие дни для анализа прошедшей недели.
И показательно и поучительно.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным и упрямым...
---------------------------------------------------------------------------
Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам. (Чанг Инг Ю)
---------------------------------------------------------------------------
11.10.2013, 21:25
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
Какое хорошее было начало.....

А с появлением в постах несвежих графиков (2007 - 2011) и разбор торгового плана на графиках середины лета сразу вызывает мысль о банальнейшей перепечатке.

Возможно ( и очень этого хочется ), что я не прав.

И тут всего два варианта:
1. не проще ли бросить сюда ссылку?
2. или быть поближе к текущему моменту.

Пятница, сбт и вск хорошие дни для анализа прошедшей недели.
И показательно и поучительно.

Все графики и статьи принадлежат мне. Изначально все было частью лекций для ребят, которые со мной работают. Текстовой частью решил вот поделиться со всеми. Посмотрите мою ветку с анализом рынка, там более свежие моменты. В конце каждой недели буду публиковать план на следующую. Ссылку на последнюю статью в дайджесте могу дать в ЛС. "Торговый план" публиковал летом, для читателей моего дневника.

Вот так вот, поделился информацией, а меня в копирайтеры записали.
12.10.2013, 08:15
Аватар для pegas
pegas pegas вне форума Активный участник
За третье место в конкурсе 

Регистрация: 11.09.2009 / Адрес: Вильнюс / Сообщений: 157
Поблагодарили 53 раз(а) / Репутация: 53
Аналогичные темы вы открыли и на других форумах- какую цель преследуете? набрать учеников? пропиарить ТТ?
12.10.2013, 09:11
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
Аналогичные темы вы открыли и на других форумах- какую цель преследуете? набрать учеников? пропиарить ТТ?
Не понимаю, при, чем здесь ТТ. Не вижу связи.
Обратите внимание, что о наборе учеников я не сказал ни слова. Если найдуться те, кто захотят больше информации, они напишут. Того, что я даю здесь в текстовом варианте - достаточно, чтобы понять все и торговать по методике ПА. Так, что все бесплатно и открыто
Цель в данном случае - общение.
13.10.2013, 10:15
Аватар для ShadowCandle
ShadowCandle ShadowCandle на форуме Разрушитель Граалей :)
Регистрация: 22.04.2012 / Адрес: Россия / Сообщений: 2,089
Поблагодарили 2,509 раз(а) / Репутация: 2507
Не понимаю, при, чем здесь ТТ. Не вижу связи.
Обратите внимание, что о наборе учеников я не сказал ни слова. Если найдуться те, кто захотят больше информации, они напишут. Того, что я даю здесь в текстовом варианте - достаточно, чтобы понять все и торговать по методике ПА. Так, что все бесплатно и открыто
Цель в данном случае - общение.
Читаю вашу тему и возникают вопросы по некоторым моментам, как только получится полностью прочитать и осмыслить все посты, сразу задам, если уж ветка создана для общения
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом (С) Марк Твен
13.10.2013, 10:32
Аватар для OneShot
OneShot OneShot на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 05.10.2013 / Адрес: Днепр / Сообщений: 301
Поблагодарили 349 раз(а) / Репутация: 349
Сообщение от: ShadowCandle
Читаю вашу тему и возникают вопросы по некоторым моментам, как только получится полностью прочитать и осмыслить все посты, сразу задам, если уж ветка создана для общения
Буду рад ответить на любые вопросы по теме!
Ответить

Метки
price action, без индикаторная торговля, обучение, торговые стратегии


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO