Корреляция котировок

На форуме недавно и на бирже тоже. Поэтому буду говорить простым понятным языком, пишите коменты таким же пожалуйста ))))))

Хочу поделиться кое-какими соображениями, которые ставят меня в тупик. Все не может быть так просто, укажите на ошибку.
Итак, анализ проводится на часовом таймфрейме.
Буду краток, все очевидно. Всем известна связь курса доллара и цены на золото. Ищем большую свечку на золоте, пунктов на 2000, бывают раз в два дня, иногда чаще. Черная-белая, не важно, большая свеча - единственный не сложный критерий для поиска ))
Итак, копаясь в истории очевидна закономерность того, что если золото стремительно поменяло цену - то евр/долл повторит скачок в этом же направлении в течении часа-двух-трех.... короче в недалеком будущем. 2000 скачок на золоте - 40 пп скачок на евр/долл. Запустил демо счет, торгую с бешеным профитом вторую неделю.

В чем прикол? ))

BonD007 сказал(а):

Добрый день друзья!​

На форуме недавно и на бирже тоже. Поэтому буду говорить простым понятным языком, пишите коменты таким же пожалуйста ))))))

Хочу поделиться кое-какими соображениями, которые ставят меня в тупик. Все не может быть так просто, укажите на ошибку.
Итак, анализ проводится на часовом таймфрейме.
Буду краток, все очевидно. Всем известна связь курса доллара и цены на золото. Ищем большую свечку на золоте, пунктов на 2000, бывают раз в два дня, иногда чаще. Черная-белая, не важно, большая свеча - единственный не сложный критерий для поиска ))
Итак, копаясь в истории очевидна закономерность того, что если золото стремительно поменяло цену - то евр/долл повторит скачок в этом же направлении в течении часа-двух-трех.... короче в недалеком будущем. 2000 скачок на золоте - 40 пп скачок на евр/долл. Запустил демо счет, торгую с бешеным профитом вторую неделю.

В чем прикол? ))

Нажмите, чтобы раскрыть...

Прикол в том, что не знаем на каком фрейме искать свечкуo_o

saw сказал(а):

Прикол в том, что не знаем на каком фрейме искать свечкуo_o

Нажмите, чтобы раскрыть...

По моему он сказал на 1H.

>В чем прикол? ))

Прикол в том, что 2 недели и даже 2 месяца не показатель. А развести могут на ложном пробое с поглощением, скажем на новостях.

FXTS сказал(а):

>В чем прикол? ))

Прикол в том, что 2 недели и даже 2 месяца не показатель. А развести могут на ложном пробое с поглощением, скажем на новостях.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну хорошо. Для общего признания и розжига интереса форумчан к обсуждению ТС сделаю скрины с истории с пояснениями, хотя каждый может итак на истории проверить, лентяи, реально работает )

BonD007 сказал(а):

Ну хорошо. Для общего признания и розжига интереса форумчан к обсуждению ТС сделаю скрины с истории с пояснениями, хотя каждый может итак на истории проверить, лентяи, реально работает )

Нажмите, чтобы раскрыть...

...с нетерпением будем ждать свечку н1 в 2000п на вашем скрине.

Геша5 сказал(а):

...с нетерпением будем ждать свечку н1 в 2000п на вашем скрине.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ничего особенного. Пункты по 5-знаку. Или 200 по 4-х.
11 октября гляньте.


Мне интереснее обоснование входа на евробаксе посмотреть!

папаша сказал(а):

Ничего особенного. Пункты по 5-знаку. Или 200 по 4-х.
11 октября гляньте.


Мне интереснее обоснование входа на евробаксе посмотреть!

Нажмите, чтобы раскрыть...

200п есть 200п а пятый знак не пункты а тики... Да и просто человек пишет что типо не ленились))) а что нам не лениться,сидеть пялится в монитор и выжидать 200п?)

Можно легко набрасать код. Я где то с год назад подобный советник делал, не всегда коррелируют эти два инструмента, достаточно посмотреть на таблицу корреляции. Безусловно, при сильных движениях, когда в часовой свечке 200 пунктов, отстающая пара подтягивается, если она отстаёт конечно, но ситуаций таких не так уж и много. Попасть можно на раз - два.

папаша сказал(а):

Ничего особенного. Пункты по 5-знаку. Или 200 по 4-х.
11 октября гляньте.

Мне интереснее обоснование входа на евробаксе посмотреть!

Нажмите, чтобы раскрыть...

А что там смотреть, падение золота было в 15:30, а EURUSD вниз начало двигаться только 19:00
А 17.10.13 золото поперло вверх в 10:45, а EURUSD в 10:15
Вопрос - и кто за кем ходит? :not-bad:

FXTS сказал(а):

Можно легко набрасать код. Я где то с год назад подобный советник делал, не всегда коррелируют эти два инструмента, достаточно посмотреть на таблицу корреляции. Безусловно, при сильных движениях, когда в часовой свечке 200 пунктов, отстающая пара подтягивается, если она отстаёт конечно, но ситуаций таких не так уж и много. Попасть можно на раз - два.

Нажмите, чтобы раскрыть...

В советнике можно использовать заданное количество баров на золоте, из которых выбираются бары, которые больше среднего значения в 2-3 раза. Для анализа валютных пар, а их может быть несколько (EURUSD, GBPUSD, USDCHF - т.к. они между собой очень хорошо коррелируют) использовать время тех баров, которые мы вычислили на золоте и так же вычислить их среднее значение для определения тейкпрофита. Добавить трейлингстоп.
Где-то так - мое видение советника по данной теме!

Novikov сказал(а):

В советнике можно использовать заданное количество баров на золоте, из которых выбираются бары, которые больше среднего значения в 2-3 раза. Для анализа валютных пар, а их может быть несколько (EURUSD, GBPUSD, USDCHF - т.к. они между собой очень хорошо коррелируют) использовать время тех баров, которые мы вычислили на золоте и так же вычислить их среднее значение для определения тейкпрофита. Добавить трейлингстоп.
Где-то так - мое видение советника по данной теме!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Добавлю что если произошло поглощение ведущей свечки - закрытие ведомой пары, если OrderProfit()<0 - безусловное закрытие, если OrderProfit()>0 закрытие по тралу или в безубыток. Потом ведущая пара должна быть золото или серебро, или их суммарное экспоненциальное скользящее среднее, а ведомая пара EURUSD или другой кросс, так как все ухищрения с тралами и безубытками в реальной торговле на инструменте XAU не подходят, скользят сильно.

Ув. форумчане. Честно руками разложил октябрь и сентябрь сего года. За непрофессионализм не пинайте, учусь ))
итак, пару слов про суть теста. С сегодня по 1.09 изучались большие свечи по GOLD ( примерно 1000п) на Н1, дальше анализ графика EUR USD с тремя вариантами:
1) Если доллар уже показал скачок чуть ранее (час два три назад, не важно), значит золото идет за ним.
2) Если на золоте большая свеча и на долларе тоже в один и тот же час фрейм - значит в сделку не входим, ибо идут они синхронно...
3) Если золото показало скачок, а на USD его еще нет. КРИЧИМ УРА!!!! и открываемся с ТП 30 СЛ 30. Поехали:

скрин 05.09.2013
16.00 на золоте большая черная свеча
16.00 EUR/USD падает, но еще не так сильно ))
идем в продажу, ТП 30 пп

скрин 06.09.2013
14.00 на золоте большой рост
14.00 на EUR/USD его еще нет
идем в покупку, ТП 30 пп, хотя могло быть нормально )

скрин 12.09
8.00 большая черная свеча на золоте
8.00 доллар че-то ждет
идем в продажу, ТП 30 пп


скрин 12.09+
14.00 золото BLACK
14.00 USD стоит
идем в продажу, ТП 30пп

скрин 13.09+
07.00 золото большая черная свеча
07.00 USD молчит
идем в продажу, ТП 30, ииии..... слава богу есть СЛ 30, не унываем и едем дальше.

скрин 13.09
21.00 золото большая белая свеча
21.00 доллар молчит
Идем в покупку, правда че-то какой-то разрыв получился в курсе на EURUSD, что это- умничать не буду, но вроде ТП 30 забрали )))

скрин 16.09
15.00 большие белые свечи на обоих графиках, сделку не открываем

скрин 18.09
20.00 золото большая белая свеча
20.00 USD на месте.
покупка, 30 пп


дальше сокращаем мое и ваше время:
скрин 20.09 30 ТП, хоть и впритык
скрин 25.09 30 ТП

скрин 26.09 - 30 ТП
скрин 27.09 - в сделку не входим, синхронный рост
скрин 30.09 - СТОП ЛОСС 30 ПП. Бухаем. ))
скрин 30.09 - 30 ТП
скрин 01.10 - 30 ТП
скрин 02.10 - золото догоняет EURUSD, стоим на месте.
скрин 10.10 - СЛ 30 пп
скрин 11.10 - ТП 30 пп
скрин 11.10+ - 30 ТП
скрин 15.10 - две синхронные свечи, стоим
скрин 15.10 + - ТП 30
скрин 15.10++ - ТП 30
скрин 17.10 - две синхронные свечи.


ИТАК, несколько скринов не влезло во вложения, но не суть.
мы имеем с

01.09 по 18.10

15 сделок по ТП
3 сделки по СЛ
несколько не входов из-за синхронного движения цен
итого:
360 пп
мне бы хватило с хорошим депозитом )))

Друзья, жду Ваших комментариев. Они сейчас как никогда важны, ибо:
1.) В понедельник открою реал счет, на 2000 уе, поторгую маленькими лотами по системе этой.
2. ) Если при обсуждении мы решим что все работает - будем заказывать советника.

Поторгуйте малым лотом, накопите статистику, там видно будет, вы не открыли Америку торгуя таким способом, не все гладко в этой системе.

Да, не плохо! Так же можно проанализировать движение золота, как я выше писал, не только с EURUSD, а так же GBPUSD и USDCHF (в противоположном направлении), т.к. эти пары между собой высококореллированы. Чаше всего от 0.8 до 1.0
Таким образом будет большее количество сделок и соответственно профит!

Геша5 сказал(а):

200п есть 200п а пятый знак не пункты а тики... Да и просто человек пишет что типо не ленились))) а что нам не лениться,сидеть пялится в монитор и выжидать 200п?)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Нет, сидеть и ковырять историю для сбора данных )) Ребят, если вы напишите нормальное тех задание - я оплачу написание советника и всем его дам ))))
А для нормального тех задания - нужно не раз историю перелопатить вдоль и поперек.
Жду идей ваших!

Ладно, значит так:

Внимание! Заготовка, для торговли не использовать!
Скачиваем в Архиве котировок XAUUSD и EURUSD, открываем их графики на H1 и обновляем в окнах.
Советник ставим на пару EURUSD H1

SymEU - ведомый символ, EURUSD
SymAU - ведущий символ, золото XAUUSD
Timeframe = 60 - сравниваем часовые свечки.
Lot - объем ордера.
Delta_AU - если свечка по золоту больше этого значения
Delta_EU - а, свечка по евро ещё не выросла больше этого значения -
покупаем/продаем с уровнями TakeProfit/StopLoss

Работа по барам, тики не используются. В тестере используем контрольные точки.
ECN и 4-5 знак - автоматом.

Скрин по дефолту, Альпари:


Заготовка:
Посмотреть вложение FXTS_AU-EU_Correlator.ex4

FXTS сказал(а):

Работа по барам, тики не используются. В тестере используем контрольные точки.
ECN и 4-5 знак - автоматом.

Скрин по дефолту, Альпари:
Посмотреть вложение 136623

Заготовка:
Посмотреть вложение 136624

Нажмите, чтобы раскрыть...

А как это получилось прогнать в тестере сов сразу по двум инструментам?
По моему мультивалютность в тестере поддерживается только в MT5.
И "тики не используются" это как так? Ведь нужно потиково анализировать, т.к. движение в основном происходит на одном и том же баре и по золоту и по EURUSD, а не после закрытия бара начинается движение EURUSD!

И все таки я думаю, что необходимо учитывать среднюю размеров баров золота за заданный период и производить анализ, когда происходит всплеск и резкое отклонение от полученной средней на определенный коэффициент!

Novikov сказал(а):

А как это получилось прогнать в тестере сов сразу по двум инструментам?
По моему мультивалютность в тестере поддерживается только в MT5.
И "тики не используются" это как так? Ведь нужно потиково анализировать, т.к. движение в основном происходит на одном и том же баре и по золоту и по EURUSD, а не после закрытия бара начинается движение EURUSD!

И все таки я думаю, что необходимо учитывать среднюю размеров баров золота за заданный период и производить анализ, когда происходит всплеск и резкое отклонение от полученной средней на определенный коэффициент!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Не понял вопроса про мультивалютность и прогона по двум инструментам...

Работа идет по одному инструменту - EURUSD, инструмент XAUUSD только для анализа, поэтому и тики не используются, так как генератор не может генерировать тики одновременно по двум парам.

По второму пункту - можно использовать меньший период, вплоть до M5 (ниже не стОит), это будет в пределах одной часовой свечки. Ставим советник на другой период и меняем значение Timeframe

Для работы по двум инструментам сразу надо запускать 2 версии советника, предварительно сменив пары и маджик.