Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
17.02.2014, 17:51
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Сообщение от: |Le_Samurai|
А Вам не кажется идея странной? Если упростить:
- Как торговать в плюс?
- Легко - не торгуй когда у тебя должен быть минус.


Карлос спросил Дона Хуана: "Что даже киллер не сможет тебя убить?"
-Да.
-Даже если прийдет к тебе с винтовкой с оптическим прицелом?
-Меня просто там не будет.
Нет, мне не кажется странным, так как я это проверил, прежде чем писать тут.

Последний раз редактировалось infovirus; 17.02.2014 в 18:10.
17.02.2014, 18:11
Аватар для Pilygrim
Pilygrim Pilygrim вне форума Активный участник
Регистрация: 07.01.2012 / Сообщений: 124
Поблагодарили 42 раз(а) / Репутация: 43
И мне не кажется, так как только получая убыточный цикл (на демо) можно узнать, что цикл этот (убыточный) ПО НАБОРУ убыточной СТАТИСТИКИ (!) - ЗАКОНЧИЛСЯ!
17.02.2014, 22:40
Аватар для глобус
глобус глобус вне форума Заблокирован
Регистрация: 17.07.2012 / Сообщений: 577
Поблагодарили 341 раз(а) / Репутация: 340



Я еще раз повторяю, я не учу, а рассказал о цикличности рынка, которая всем давно известна кроме тебя и глобуса.
Много что известно, а толку




Я написал зачем запостил, да и скучно просто было, пожалел уже сто раз


Ключевой момент выделил
18.02.2014, 11:45
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
Раньше, постоянно работая одними инструментами, замечал, что рынок осуществляя свою активность всегда стремится к 0 (закон энтропии), - уравнивает прибыль и потери по сигналу индикатора
сейчас, в рамках темы поднятой автором, намеренно взял несколько стандартных индикаторов на простое механическое пересечение, по отдельности от общей точки входа ...
... и диапазон когда +/- уравниваются немного разный у каждого индикатора но к "0" приходят все

поэтому выработав правильный навык такого ММ система будет работать
правда следить надо будет нон-стоп за рынком
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
18.02.2014, 13:09
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Раньше, постоянно работая одними инструментами, замечал, что рынок осуществляя свою активность всегда стремится к 0 (закон энтропии), - уравнивает прибыль и потери по сигналу индикатора
сейчас, в рамках темы поднятой автором, намеренно взял несколько стандартных индикаторов на простое механическое пересечение, по отдельности от общей точки входа ...
... и диапазон когда +/- уравниваются немного разный у каждого индикатора но к "0" приходят все

поэтому выработав правильный навык такого ММ система будет работать
правда следить надо будет нон-стоп за рынком
Поделюсь результатами тестирования, жаль в подпись не добавляется. Минус еще присутствует отчасти из-за арбитража
_http://www.myfxbook.com/members/infovirus/полярность/834585

Последний раз редактировалось NSerega; 18.02.2014 в 13:35.
18.02.2014, 17:52
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Еще арбитражных 3 треугольника закрою. И тогда будут результаты эксперимента чистые.
20.02.2014, 05:31
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
2 арбитражных треугольника закрыты, остался один. Плюс пошли первые инвестиции в ПАММ счет. Не одобрял их 3 дня, решил сперва закрыть арбитражные треугольники
22.02.2014, 06:44
Аватар для Kevin-33
Kevin-33 Kevin-33 вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.10.2012 / Сообщений: 15
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Закончил первую неделю тестирования. Торгую на счете Инсты минимальными лотами от 0,01 до 0,04, что соответствует 1-4 центам на пункт. Все сделки заношу в Excel, веду подсчет пунктов. Пока изучаю все тонкости метода, но уже могу сказать, что все работает, мне нравится. Прилагаю файл Excel - по нему общая картина видна вполне четко. До 12 февраля видно, что я шел в противофазе с рынком: прибыльные сделки брал минимальными лотами, а убыточные попадали на максимальные. После анализа ритмов ситуация начала меняться. По ходу торговли в правой крайней графе Excel (заполненной) отмечаю баланс в пунктах - на данный момент это 30 пунктов в плюс. Еще пунктов 30-40 могу взять, потом объем лота надо снижать до минимального.

Сейчас отрабатываю тонкости метода. Проверяю, как влияет уровень стопа, что выгоднее - брать прибыль по заранее выставленному уровню профита или по трейлинг-стопу, и т.д. Минусовые сделки пробовал проходить на демо, получается. Но как-то неудобно, да и смысла большого нет - в реальной торговле достаточно торговать минимальным лотом на реальном счете, это удобнее.

По итогам недели: на начало торговли на данном счете было где-то 8 долларов с копейками, сейчас 11. Поторгую так еще пару недель, потом, если все будет в порядке, перейду на обычный счет.
22.02.2014, 10:06
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Закончил первую неделю тестирования. Торгую на счете Инсты минимальными лотами от 0,01 до 0,04, что соответствует 1-4 центам на пункт. Все сделки заношу в Excel, веду подсчет пунктов. Пока изучаю все тонкости метода, но уже могу сказать, что все работает, мне нравится. Прилагаю файл Excel - по нему общая картина видна вполне четко. До 12 февраля видно, что я шел в противофазе с рынком: прибыльные сделки брал минимальными лотами, а убыточные попадали на максимальные. После анализа ритмов ситуация начала меняться. По ходу торговли в правой крайней графе Excel (заполненной) отмечаю баланс в пунктах - на данный момент это 30 пунктов в плюс. Еще пунктов 30-40 могу взять, потом объем лота надо снижать до минимального.

Сейчас отрабатываю тонкости метода. Проверяю, как влияет уровень стопа, что выгоднее - брать прибыль по заранее выставленному уровню профита или по трейлинг-стопу, и т.д. Минусовые сделки пробовал проходить на демо, получается. Но как-то неудобно, да и смысла большого нет - в реальной торговле достаточно торговать минимальным лотом на реальном счете, это удобнее.

По итогам недели: на начало торговли на данном счете было где-то 8 долларов с копейками, сейчас 11. Поторгую так еще пару недель, потом, если все будет в порядке, перейду на обычный счет.
Ну что могу сказать, люди мне платят за это 300$. Приятно видеть людей, которые не ленятся и могут освоить информацию самостоятельно.
Успехов Вам в торговле!!!
22.02.2014, 12:34
Аватар для Kevin-33
Kevin-33 Kevin-33 вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.10.2012 / Сообщений: 15
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
Успехов Вам в торговле!!!
Спасибо!
24.02.2014, 14:32
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Все остальные лентяи ? )) Делитесь результатами кто применил принцип к своей торговой системе. Интересно же. Задаем вопросы, кто не въехал в тему. Будем помогать
25.02.2014, 09:11
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Пробовал автоматизировать систему вашего ММ, но с первого захода не получилось, как появится время попробую всё же осилить и переложить всё в код в виде отдельного блока чтобы можно было его подключать к любой сове, когда осилю это дело - тогда и будут результаты.
Есть вопрос, может где то и писали об этом, но видимо я это упустил :
конкретно по видео - не понял что делаем с лотом если начинается сразу убыточная серия или после прибыльной серии убыточная уже перекрыла прибыльную и продолжается, например:
1.лот 2 - +10п
2.лот 1 - +5п
3.лот 0.5 - -15п обнулили прибыльные входы и вернулись к начальному лоту
4.лот 2 - -20п
5. дальше каким лотом? допустим тем же и к примеру получаем лот 2 -10п
6. дальше каким лотом?

и ещё вопрос - если в система даёт больше положительных входов чем отрицательных, то наш лот неизбежно будет уменьшаться пока не дойдёт до минимальлно допустимого, и что тогда делать дальше?
Юла 
25.02.2014, 17:05
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Пробовал автоматизировать систему вашего ММ, но с первого захода не получилось, как появится время попробую всё же осилить и переложить всё в код в виде отдельного блока чтобы можно было его подключать к любой сове, когда осилю это дело - тогда и будут результаты.
Есть вопрос, может где то и писали об этом, но видимо я это упустил :
конкретно по видео - не понял что делаем с лотом если начинается сразу убыточная серия или после прибыльной серии убыточная уже перекрыла прибыльную и продолжается, например:
1.лот 2 - +10п
2.лот 1 - +5п
3.лот 0.5 - -15п обнулили прибыльные входы и вернулись к начальному лоту
4.лот 2 - -20п
5. дальше каким лотом? допустим тем же и к примеру получаем лот 2 -10п
6. дальше каким лотом?

и ещё вопрос - если в система даёт больше положительных входов чем отрицательных, то наш лот неизбежно будет уменьшаться пока не дойдёт до минимальлно допустимого, и что тогда делать дальше?
Я опишу пример в своей системе. Я начинаю с объема начального, в случае получения убыточных позиций из числа общего количества 70%, я перехожу на повышенный объем, если из общего числа 70% прибыльных, я перехожу на пониженный объем. Возврат к начальному осуществляю в случае получения 50 на 50 по общему количеству или больше в противоположную сторону. Если увеличиваю объем, то 50 положительных или больше, из общего числа. Если уменьшаю, то 50 отрицательных или больше, из общего числа.

НО, у меня профиты и стоп лоссы одинаковые
25.02.2014, 17:07
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Пробовал автоматизировать систему вашего ММ, но с первого захода не получилось, как появится время попробую всё же осилить и переложить всё в код в виде отдельного блока чтобы можно было его подключать к любой сове, когда осилю это дело - тогда и будут результаты.
Есть вопрос, может где то и писали об этом, но видимо я это упустил :
конкретно по видео - не понял что делаем с лотом если начинается сразу убыточная серия или после прибыльной серии убыточная уже перекрыла прибыльную и продолжается, например:
1.лот 2 - +10п
2.лот 1 - +5п
3.лот 0.5 - -15п обнулили прибыльные входы и вернулись к начальному лоту
4.лот 2 - -20п
5. дальше каким лотом? допустим тем же и к примеру получаем лот 2 -10п
6. дальше каким лотом?

и ещё вопрос - если в система даёт больше положительных входов чем отрицательных, то наш лот неизбежно будет уменьшаться пока не дойдёт до минимальлно допустимого, и что тогда делать дальше?
Проблема в том, что каждый ММ для каждой системы является уникальным и все они отличаются друг от друга, поэтому не получиться создать что-то универсальное.
25.02.2014, 18:02
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Спасибо, пока ждал ответа пробежался по всей теме и понял, что суть скорее не в лотах, а в расчете точки равновесия и текущего отклонения профит/лосс от неё.
При СЛ=ТП или не равны, но постоянны получается всё проще автоматизировать, ну а если СЛ и ТП плавающие, то потрудней будет, буду двигаться от простого к сложному.
Kainfx , Юла 
25.02.2014, 22:50
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Получается, если статистика системы 50/50, то отклонения до 70% будем иметь только в начале пути, т.к. по мере увеличения количества входов система будет стремиться к своим 50/50 и до 70 дело не дойдёт. Так что при равных СЛ и ТП со статистикой 50/50 такой вариант не пойдёт.

Я опишу пример в своей системе. Я начинаю с объема начального, в случае получения убыточных позиций из числа общего количества 70%, я перехожу на повышенный объем, если из общего числа 70% прибыльных, я перехожу на пониженный объем. Возврат к начальному осуществляю в случае получения 50 на 50 по общему количеству или больше в противоположную сторону. Если увеличиваю объем, то 50 положительных или больше, из общего числа. Если уменьшаю, то 50 отрицательных или больше, из общего числа.

НО, у меня профиты и стоп лоссы одинаковые
Реализовал всё это(слово в слово) и вот что получил: на первом скрине система дающая профита чуть больше чем 50/50 при одинаковых СЛ, ТП и входном лоте (правда спред делает своё дело), а на втором скрине как в цитате.
Включается множитель лота =2 при 70% убыточных до возврата к 50/50 далее опять начальный лот, а при 70% прибыльных включается множитель 0.5 так же до возврата к 50/50.
В итоге на первых 20 сделках произошло руление лотами а дальше статистика взяла свои 50/50 и лот стал неизменным.

пс. В общем тема интересная, но... буду копать дальше

Последний раз редактировалось tommy27; 25.02.2014 в 23:01.
Kainfx , Юла 
26.02.2014, 04:31
Регистрация: 16.10.2011 / Адрес: Новосибирск / Сообщений: 1,054
Поблагодарили 3,192 раз(а) / Репутация: 3197
Записал процесс теста на видео, там видно всё что я написал выше:
26.02.2014, 08:26
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Получается, если статистика системы 50/50, то отклонения до 70% будем иметь только в начале пути, т.к. по мере увеличения количества входов система будет стремиться к своим 50/50 и до 70 дело не дойдёт. Так что при равных СЛ и ТП со статистикой 50/50 такой вариант не пойдёт.


Реализовал всё это(слово в слово) и вот что получил: на первом скрине система дающая профита чуть больше чем 50/50 при одинаковых СЛ, ТП и входном лоте (правда спред делает своё дело), а на втором скрине как в цитате.
Включается множитель лота =2 при 70% убыточных до возврата к 50/50 далее опять начальный лот, а при 70% прибыльных включается множитель 0.5 так же до возврата к 50/50.
В итоге на первых 20 сделках произошло руление лотами а дальше статистика взяла свои 50/50 и лот стал неизменным.

пс. В общем тема интересная, но... буду копать дальше
Видимо это мое упущение. Я работаю с цифрой 10, т.е. 11-й ордер замещает первый, 12-й второй, 13-й третий и т.д. Работа осуществляется в рамках серии из 10 позиций, не более, так как перекоса при роста серии к 70% можно никогда и не дождаться )) Вот пример моего шаблона
26.02.2014, 12:06
Аватар для Archie_Goodwin1
Archie_Goodwin1 Archie_Goodwin1 вне форума Интересующийся
Регистрация: 19.11.2013 / Сообщений: 5
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Интересным мне показался данный мани менеджмент. Решил я тоже потестировать эту идею. Взял простую трендследящую систему, в которой соотношение прибыльных и убыточных сделок по определению стремится к 50/50. Отслеживал 10 последних сделок: при возникновении соотношения 30/70 или 70/30 увеличивал или соответственно уменьшал лот в 2 раза, при возвращении к 50/50 ставил обратно начальный лот. Несколько таких серий выдались весьма удачными. Я подумал, ух ты грааль) Но потом возникла такая ситуация: соотношение в очередной раз стало 30% прибыльных к 70% убыточных и я увеличил лот, но потом пошла длинная серия сделок, в которой прибыльных было только 20%, убыточных 80%, и в конце серии когда соотношение стало снова 50/50, прибыльные сделки за эту серию не перекрыли убытки, несмотря на возвращение к соотношению 50/50. Вот такая вот загогулина. Автор, как поступаешь?
26.02.2014, 13:29
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Сообщение от: Archie_Goodwin1
Интересным мне показался данный мани менеджмент. Решил я тоже потестировать эту идею. Взял простую трендследящую систему, в которой соотношение прибыльных и убыточных сделок по определению стремится к 50/50. Отслеживал 10 последних сделок: при возникновении соотношения 30/70 или 70/30 увеличивал или соответственно уменьшал лот в 2 раза, при возвращении к 50/50 ставил обратно начальный лот. Несколько таких серий выдались весьма удачными. Я подумал, ух ты грааль) Но потом возникла такая ситуация: соотношение в очередной раз стало 30% прибыльных к 70% убыточных и я увеличил лот, но потом пошла длинная серия сделок, в которой прибыльных было только 20%, убыточных 80%, и в конце серии когда соотношение стало снова 50/50, прибыльные сделки за эту серию не перекрыли убытки, несмотря на возвращение к соотношению 50/50. Вот такая вот загогулина. Автор, как поступаешь?
Все в зависимости от системы. Если система дает в редких случаях несколько прибыльных позиций подряд, тут можно использовать серии короткие, если же система имеет возможность давать длинные серии, то тут нужно использовать большую серию. Например 30 позиций или 50. У меня в системе равные профиты и стоп лоссы. Соответственно, если я меняю торговый объем. Моя задача сидеть до момента, когда перекроет весь убыток. А потом вновь вернуться в прежнее русло, но это в том случае если Ваша система 50 на 50 дает, если хуже, то и параметры нужно подбирать иные по объему, возможно даже несколько колен
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO