Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
09.02.2014, 06:18
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
А как же машка? входы и выходы расчитываешь без машки?
У меня немного усложненный принцип работы. Я еще периодически рассчитываю точку равновесия, усредняя значения отклонения депозита между плюсом и минусом, путем деления общего отклонения на два, и смещаю в центр туда, где не хватает

Входы не высчитываю, работаю исключительно по круглым значениям. 1.3400 сел лимит к примеру профиты по 100 пунктов и в значении профитов и стоп лоссов осуществляю переворот, в зависимости от того, какие текущие результаты
165 
09.02.2014, 06:20
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
если я получил по сигналу любого индикатора профит то после профита я должен входит против сигнала ? правильно ли понял ?
Не совсем так, есть у любой системы прибыльные моменты, а есть положительные циклы, это тогда, когда прибыли больше чем обычно, вот это есть сигнал
09.02.2014, 09:23
Аватар для Abi
Abi Abi вне форума Элитный участник
Регистрация: 21.12.2010 / Адрес: Kz Казахстан / Сообщений: 970
Поблагодарили 1,697 раз(а) / Репутация: 1699
Не совсем так, есть у любой системы прибыльные моменты, а есть положительные циклы, это тогда, когда прибыли больше чем обычно, вот это есть сигнал
Вопрос по видео - почему прогон стратегии идет на 2001 году?
Рынок изменяется с годами, сейчас 2014 - согласитесь = рынок стал более бешенный, раньше он был более плавный и предсказуемый, сейчас намного более дёрганный график.
Я не прошу видео за 2014(хотя было бы плюсом), но хотя бы 2013 год...
09.02.2014, 09:40
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Вопрос по видео - почему прогон стратегии идет на 2001 году?
Рынок изменяется с годами, сейчас 2014 - согласитесь = рынок стал более бешенный, раньше он был более плавный и предсказуемый, сейчас намного более дёрганный график.
Рынок никогда структурно не менялся, что в 2001 что в 2014. Структурно было всегда чередование без откатов, затяжных трендов, флето, противотрендовых движений и т.д.

То, что ранее он был спокойнее это Вам кажется. Вы можете взять и протестировать период с 2001 года, по 2013, однажды по системе infovirus system я это делал. И еще тогда увидел эти самые циклы. Но они там очень глобальные иногда цикл длился 1.5 года.

Я не прошу видео за 2014(хотя было бы плюсом), но хотя бы 2013 год...
А что Вам мешает потратить свое время и протестировать данный механизм в других временных масштабах ?
Вот программа форекс тестер сломанная с ключом - http://forexmetod.com/?cat=143

Работает правда нормально только английская версия, русская работает до момента закрытия программы, при повторном открытии программа не загружается. Поэтому рекомендую ознакомиться с русской программой, а потом уже переходить на английскую. В видео там все понятно, что и как делать

Да простят меня администраторы форума за выкладку ломанной крограммы
09.02.2014, 10:34
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Есть у кого-то предложение рассмотреть его торговую систему и применить к ней рыночную цикличность ? Вы описываете как Вы поняли всё, я лишь буду корректировать.
09.02.2014, 11:04
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
Есть у кого-то предложение рассмотреть его торговую систему и применить к ней рыночную цикличность ? Вы описываете как Вы поняли всё, я лишь буду корректировать.
в моем понимании рыночная цикличность это например есть какое то возмущение цены и потом резкий бросок, и вот увидя похожее возмущение ожидаем опять резкий бросок цены.
А то что вы предлагаете больше похоже на грамотное использование ММ.
Использование довольно интересное, но тут подойдет не любой индикатор (желательно индикатор только для входов, что бы небыло выхода, выход из позиции это переворот)
09.02.2014, 11:18
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
в моем понимании рыночная цикличность это например есть какое то возмущение цены и потом резкий бросок, и вот увидя похожее возмущение ожидаем опять резкий бросок цены.
А то что вы предлагаете больше похоже на грамотное использование ММ.
Использование довольно интересное, но тут подойдет не любой индикатор (желательно индикатор только для входов, что бы небыло выхода, выход из позиции это переворот)
Дело в том, что рыночная цикличность наблюдается и без импровизаций с ММ, ММ это лишь пример, можно и не менять объемы, просто выходить с рынка и пережидать все это на демо. Цикличность это повторение рыночных формаций, без откаты, противотренды мощные, ложные пробои, флеты и т.д. Если Вы одну систему протестируете лет пять, на внутри дневных нужно меньше, то Вы будете приятно удивлены, как чередуются ситуации когда Ваша система ну вот перестает работать и моменты когда система дает прекрасные результаты. У каждой системы свои циклы в рынке благоприятные и не очень

Вы вот просто представьте, что любая закономерность дает 50\50 вероятности срабатывания сделок стоп лоссом и профитом. Тогда возникают совсем иные вопросы по поводу рыночных закономерностей.
Kainfx 
09.02.2014, 11:31
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,119 раз(а) / Репутация: 2123
...
Вы вот просто представьте, что любая закономерность дает 50\50 вероятности срабатывания сделок стоп лоссом и профитом. Тогда возникают совсем иные вопросы по поводу рыночных закономерностей.

Вот отсюда поподробнее, пожалуйста...
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"

Последний раз редактировалось папаша; 09.02.2014 в 11:33.
09.02.2014, 11:42
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Сообщение от: папаша
Вот отсюда поподробнее, пожалуйста...
Вопрос, почему супер точная система которая при использовании стоп лоссов и тейк профитов дала 53 прибыльных сделки 1 800% прибыли за 2 месяца, а потом продолжив по ней работы прибыль стала таять? Вот данный вопрос как раз и направлен на поиск ответов, почему это происходит, система дерьмо или что-то не понятно. Я раньше работал над своими системами постоянно их улучшая, потом понял, что нужно копать в ином направлении.
ЭТО МОЙ РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР НА РЕАЛЕ


Представьте что рынок гармоничен, он всегда стремиться к равновесию, как бы вы в нем не торговали, если он дал количество пунктов, при соблюдении тех же правил он их заберет

Последний раз редактировалось infovirus; 09.02.2014 в 12:01.
09.02.2014, 12:10
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,119 раз(а) / Репутация: 2123
...


Представьте что рынок гармоничен, он всегда стремиться к равновесию, как бы вы в нем не торговали, если он дал количество пунктов, при соблюдении тех же правил он их заберет


Наше дело - вовремя смыться. Ну, или перевернуться...


П.С. У вас есть план? - как минимум два!!!
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
09.02.2014, 12:42
Аватар для 165
165 165 вне форума Местный знаток
Регистрация: 30.06.2010 / Адрес: 24 регион / Сообщений: 1,305
Поблагодарили 811 раз(а) / Репутация: 816
  • Отправить сообщение для 165 с помощью ICQ
ММ это лишь пример, можно и не менять объемы, просто выходить с рынка и пережидать все это на демо.
вот здесь мне не совсем понятно. Каким образом можно пережидать все на демо? Это мы на истории можем посмотреть, ага тут булы серия убытков надо было сидеть на демо, а тут прибыль, ее надо на реале. Как мы можем знать какая будет серия положительная или отрицательная?
Или мы смотрим если нам дали например +100пп, мы ждем на демо когда рынок их заберет? так?
09.02.2014, 12:45
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,119 раз(а) / Репутация: 2123
... мы ждем на демо когда рынок их заберет? так?

А ты не отдавай!!!
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
09.02.2014, 12:53
Аватар для holod.grig
holod.grig holod.grig вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.04.2011 / Сообщений: 665
Поблагодарили 988 раз(а) / Репутация: 993
Или мы смотрим если нам дали например +100пп, мы ждем на демо когда рынок их заберет? так?
Как я понял-да,только меньшим объемом(если не на демо)

Последний раз редактировалось holod.grig; 09.02.2014 в 12:57.
09.02.2014, 12:57
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Сообщение от: папаша
Наше дело - вовремя смыться. Ну, или перевернуться...


П.С. У вас есть план? - как минимум два!!!
Да.

вот здесь мне не совсем понятно. Каким образом можно пережидать все на демо? Это мы на истории можем посмотреть, ага тут булы серия убытков надо было сидеть на демо, а тут прибыль, ее надо на реале. Как мы можем знать какая будет серия положительная или отрицательная?
Или мы смотрим если нам дали например +100пп, мы ждем на демо когда рынок их заберет? так?
Все зависит от системы, если система основана на трендах, то лучше использовать принцип который на видео, если же Вы пережидаете на демо, то объемы там не меняются.

Если же система попеременного срабатывания стоп лоссов и тейк профитов, то достаточно определить отклонение прибыльное или убыточное, дабы на реале встать в нужную сторону, когда прибыль взята, то можно вновь на демо вернуться, либо просто переворачиваться на реале без использования демо. Но начальный вариант я считаю лучше проводить на демо, для определения варианта начала работы на реале

Или мы смотрим если нам дали например +100пп, мы ждем на демо когда рынок их заберет? так?
Тут нельзя определять по значению, тут нужно определять по циклу. Цикл или тренд взят в прибыль, или серия положительных сделок. В каждой системе свои циклы, тут универсального варианта нет, нужно смотреть непосредственно по своей системе

Последний раз редактировалось infovirus; 09.02.2014 в 13:02.
09.02.2014, 15:50
Аватар для @lek$
@lek$ @lek$ вне форума Новичок форума
Регистрация: 12.11.2012 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 54
Поблагодарили 24 раз(а) / Репутация: 25
Вы рассматриваете ситуацию когда изначально получена прибыль.А если допустим мы открыли первую сделку, а она отрицательная, дальше что, открываем еще одну? А если и вторая отрицательная? Еще одну? Ну допустим появилась одна положительная, а за ней еще 2 отрицательные и т.д. Так можно и слить...
09.02.2014, 15:53
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Вы рассматриваете ситуацию когда изначально получена прибыль.А если допустим мы открыли первую сделку, а она отрицательная, дальше что, открываем еще одну? А если и вторая отрицательная? Еще одну? Ну допустим появилась одна положительная, а за ней еще 2 отрицательные и т.д. Так можно и слить...
Если Вы получаете некую серию из отрицательных ордеров, то Вы считаете количество пунктов, сколько получено и далее набираете это всё прибылью. Не сольете если объемы будут адекватными. Я тестировал этот принцип не один раз не на одной системе, и не один и тот же период. Даже если в начале сливает, до какого-то значения, потом идет прибыль и выравнивает ситуацию. Почему я и говорю, старт начинайте на демо счете, как получили убытки, тогда на реал переходите.
@lek$ , tommy27 
09.02.2014, 15:59
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,119 раз(а) / Репутация: 2123
Если Вы получаете некую серию из отрицательных ордеров, то Вы считаете количество пунктов, сколько получено и далее набираете это всё прибылью. Не сольете если объемы будут адекватными. Я тестировал этот принцип не один раз не на одной системе, и не один и тот же период. Даже если в начале сливает, до какого-то значения, потом идет прибыль и выравнивает ситуацию. Почему я и говорю, старт начинайте на демо счете, как получили убытки, тогда на реал переходите.

Чуствую, каким-то иезуитством здесь попахивает...

Надеюсь не надо объяснять, чем отличались иезуиты....
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
09.02.2014, 16:03
Аватар для @lek$
@lek$ @lek$ вне форума Новичок форума
Регистрация: 12.11.2012 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 54
Поблагодарили 24 раз(а) / Репутация: 25
Цитата:
получили убытки, тогда на реал переходите
Как я понял, в данной ситуации, на демо мы должны получить убытки , потом прибыль, потом вновь убытки и только после этого на реал. Я прав?

Последний раз редактировалось @lek$; 09.02.2014 в 16:05.
09.02.2014, 16:34
Аватар для infovirus
infovirus infovirus на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Как я понял, в данной ситуации, на демо мы должны получить убытки , потом прибыль, потом вновь убытки и только после этого на реал. Я прав?
Все зависит от системы, если к примеру берем SMA14, она трендовая, как мы флетом набрали минуса, переходим на реал. Кстати обратная полярность в системе данной не работает, я пробовал только что тестировать, сливает. Т.е. если объем постоянным держать

Кто не верит в огромную роль спреда, так вот пока у меня результат тестирования 5 500 по средствам, спредом потеряно 3 000, продолжаю тестирование

Слив при потерях по спреду около 5 000 из 10 000 применял М30 период, отсюда вывод если в системе есть разделение, что тренд хорошо, флет плохо, то нужно фильтровать тренды, после тренда снижать объемы, смена полярности здесь работать не будет. Если же система работает по переменно то стоп лосс то тейк профит, в данном случае можно использовать обратную полярность.

Последний раз редактировалось infovirus; 09.02.2014 в 16:43.
09.02.2014, 16:43
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,119 раз(а) / Репутация: 2123
...
Кто не верит в огромную роль спреда, так вот пока у меня результат тестирования 5 500 по средствам, спредом потеряно 3 000, продолжаю тестирование

В чём сила, брат? -- В спреде, брат!!! В его возврате!!!


П.С. Иезуиты отдыхают!!!!!!!
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO