Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
10.02.2014, 21:08
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
Как я понял начинаем на демо и переходим на реал после серии убыточных сделок, допустим 2 подряд, если уже на реале получаем 3-ю убыточную, удваиваем лот.
а при 5й? 7й? 15й?
10.02.2014, 21:14
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
и не кажеться ли вам что обычный мартингейл проще и меньше рисков ( там при подожительной сделке лот не уменьшается и соответственно не уменьшается ожидаемая прибыль)
10.02.2014, 21:30
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
мне конечно очень жаль что сломал ваш грааль, я бы сам хотел чтобы я был неправ, но всетаки автор темы с нами нечестен
10.02.2014, 21:31
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
но в любом случае автору респект за артистизм
10.02.2014, 22:49
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
а при 5й? 7й? 15й?
тут мудрить не надо никто не говорит что бы торговать с закрытыми глазами ....
нормальная система (самая лучшая для каждого своя) со скромным ожиданием ~ win60%/loss40% позволит и в этом вопросе ориентироваться
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded

Последний раз редактировалось redneedle; 10.02.2014 в 23:10.
10.02.2014, 23:00
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
тут мудрить не надо никто не говорит что бы торговать с закрытыми глазами ....
нормальная система (самая лучшая для каждого своя) с скромным ожиданием ~ win60%/loss40% позволит и в этом вопросе ориентироваться
ну так автор темы как раз настоятельно советует торговать с закрытыми глазами ( с его слов люьая система станет прибыльной), но суть в другом, чем этот метод отличается от мартингейла ( с ним кстати гораздо проще и в нектором роде безопаснее)? и всетаки настойчивое предложение ребейта не добавляет уверености в искренности автора
10.02.2014, 23:16
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
ну так автор темы как раз настоятельно советует торговать с закрытыми глазами ( с его слов люьая система станет прибыльной), но суть в другом, чем этот метод отличается от мартингейла ( с ним кстати гораздо проще и в нектором роде безопаснее)? и всетаки настойчивое предложение ребейта не добавляет уверености в искренности автора
он продемонстрировал идею ...
никто изначально не собирался кому то ложить в рот кашу

буквально смотрят на закат ... а на форе надо видеть не саму картинку а холст, на котором пишут пейзаж ... иначе смотрение графиков не дальше уйдет просмотра телесериалов
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
10.02.2014, 23:17
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
и нету ясного ответа что делать при серии убыточных сделок( и наврядли будет)
10.02.2014, 23:21
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
он продемонстрировал идею ...
никто изначально не собирался кому то ложить в рот кашу

буквально смотрят на закат ... а на форе надо видеть не саму картинку а холст, на котором пишут пейзаж ... иначе смотрение графиков не дальше уйдет просмотра телесериалов
ну это все образно и не дает ответа на поставленые вопросы
10.02.2014, 23:36
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
ну так автор темы как раз настоятельно советует торговать с закрытыми глазами
на видео см. от 41мин ...

ну это все образно и не дает ответа на поставленые вопросы
поверхностный анализ как раз и не дает ответа на поставленные вопросы
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
10.02.2014, 23:53
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
и нету ясного ответа что делать при серии убыточных сделок( и навряд ли будет)
первый и второй прогон прошли полный цикл до одной точки во времени! (23.01)

второй прогон подтвердил правило : индюк сам по себе всегда идет 50/50 начало было 10к и в конечной точке снова 10к (без учета спреда, хотя спред как раз и сгрызет в этом случае депо)
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
11.02.2014, 00:10
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
первый и второй прогон прошли полный цикл до одной точки во времени! (23.01)

второй прогон подтвердил правило : индюк сам по себе всегда идет 50/50 начало было 10к и в конечной точке снова 10к (без учета спреда, хотя спред как раз и сгрызет в этом случае депо)
такто оно так но никто ему не запрещает выдать подряд 50 прибыльных сделок , а потом 50и убыточных в этом и вся соль иначе все былобы гараздо проще.... подождал пять убыточных сделок а патом заходи с минимальным риском всем депо.... тест любого мартина на истории все это показывает.. сначала стремительный рост депозита, а патом гораздо более стремительный слив... и пережидание убыточных сделок на демосчете всеголиш отсрочка маржинколла, вы то это должны понимать у вас богатый опыт и я уважаю ваше мнение, но всеже осмелюсь с вами несогласиться
11.02.2014, 00:21
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
суть не в математических расчетах процентного соотношения прибыли-убытка, а именно в увеличении лота при убытчной сделки( именно это таит в себе опасность), да в итоге будет 50 на 50, но ваш депозит может скончаться на середине пути к итогам и никакой манименеджемент тут неспасет
11.02.2014, 00:23
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
но и даже не в этом дело, а в том что автор выложил это как готовое пособие в торговле и настоятельно рекомендует открыть реал и еще более настоятельно навязывает ребейт

Последний раз редактировалось Итого; 11.02.2014 в 01:03.
11.02.2014, 05:42
Аватар для Kevin-33
Kevin-33 Kevin-33 вне форума Новичок форума
Регистрация: 20.10.2012 / Сообщений: 15
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
автор как раз и говорит что при положительной сделке лот уменьшается, при отрицательной увеличивается, и теперь вопрос к вам как вы себе представляете торговую систему которая исключает серию убытгчных сделок? этож грааль который и без всяких ухищрений будет давать коллосальную прибыль
Может, я был невнимателен, но я не увидел у автора упоминания о том, что при отрицательной сделке лот увеличивается. Допускаю, что его можно увеличивать на демосчете. Но не на реале. То есть мартингейл уже не получается.

Цитата:
как вы собираетесь крыть убытки если лот не увеличивать?
За счет положительных сделок при плюсовой волне.
Вчера торговал на центовом счете минимальным лотом - чтобы поймать волну. Брал сразу шесть пар, чтобы быстрей наработать некую статистику. По идее, от выбора пар ничего меняться не должно, так как везение-невезение зависит от самого человека, а не от рынка. Всего открыл 9 ордеров. Сначала был явный минус, потом вышло в ноль, далее получил небольшой плюс по двум сделкам, убыток пока не перекрыт. Сегодня, по идее, должен выйти в плюс. А как оно будет на деле, посмотрю.

Отмечу, что я не защищаю позицию автора - просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.
11.02.2014, 05:43
Аватар для infovirus
infovirus infovirus вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
Извините не сдержался до пятницы, почитывал заходил пару дней. Я просто в шоке, как можно идею перекрутить в своей голове, создав иллюзию правильного понимания.

Уважаемые кто вообще сказал что нужно лот увеличивать в системе? Я лишь привел один из вариантов. Ну работайте Вы не увеличивая лот, после прибыльной серии только лишь уменьшайте или увеличивайте лишь один раз.

В системе, с которой я работаю, использую данный метод в произвольных входах по рынку отложенными ордерами от круглых значений с использованием стоп лоссов и тейк профитов на каждой сделке по 300 пунктов, так как хочу снизить влияние спреда на вероятностный итог торговой системы, плюс не хочу ничего пропустить и ночью спокойно спать. Данный принцип попеременных входов дает приблизительно вероятность срабатывания прибыльных и убыточных ордеров 50/50, второй я фильтрую ордера прибыльные по свопу и не прибыльные между двумя счетами своповый и без своповый.

Любую систему конечно же нужно обкатывать, обкатка ведется со старта открытия первого ордера. Это значение спред по ордеру или ордерам, у меня их 6 (валютных пар). Но данная точка старта, она не обязательно попала в точку равновесия торговой системы в рынке. Поэтому и осуществляется постоянный перерасчет этой самой точки равновесия. На неком значении прибыли, я переворачиваю ордера, фиксирую прибыль, отмечаю себе в таблице отклонение составило скажем 10%, далее на предполагаемой точке равновесия закрываюсь, после вижу отклонение пошло в отрицательную сторону - 20%, так вот это уже дисбаланс, в одной стороне было лишь +10% а в другой -20%, поэтому смещаю на 5%. Итого, новая предполагаемая точка равновесия это -5% от депозита. Чтоб не загонять реальный счет в просадки, можно это делать либо на демо, либо на реале маленькими объемами, но в таблице пере рассчитывать все на рабочий лот. Если из числа сработанных ордеров, некий процент из них убыточный, я увеличиваю лот на 30%, если они меняются местами, я уменьшаю на 30%, всё. Никакого мартингейла, народ смотрите шире, Вы же развиваться не хотите. Для многих будет полезным -

Отмечу, что я не защищаю позицию автора - просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.
Меня защищать не нужно, мне от мнений читающих ни холодно не жарко))) Как говорил один человек, в школу мы ходим учить себя, а не учиться. Ваша и других, глубина познаний, зависит напрямую от того, насколько Вы готовы учить себя, а не учиться

Последний раз редактировалось chocolate; 11.02.2014 в 07:27.
11.02.2014, 05:52
Аватар для infovirus
infovirus infovirus вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
такто оно так но никто ему не запрещает выдать подряд 50 прибыльных сделок , а потом 50и убыточных в этом и вся соль иначе все былобы гараздо проще.... подождал пять убыточных сделок а патом заходи с минимальным риском всем депо....
Именно, и лишь по этой причине, все торговые системы сливают, в которых это не учтено, я же предложил вариант учета этих самых циклов.

Повторюсь, для тех у кого пластинку заело (извиняюсь за легкую грубость), никакого мартина, удвоения можно не применять вовсе, я лишь предложил примитивный вариант для примитивной системы для рассмотрения. Изучите внимательней что и как я говорю в видео, и додумывайте как это можно применить в Ваших системах, как в своей я это применяю, я уже описал. Если бы я показал часть системы и применения расчета к ней циклов, Вы бы вообще ничего не поняли. Поэтому от простого мы идем к сложному иначе никак.


тест любого мартина на истории все это показывает.. сначала стремительный рост депозита, а патом гораздо более стремительный слив... и пережидание убыточных сделок на демосчете всеголиш отсрочка маржинколла, вы то это должны понимать у вас богатый опыт и я уважаю ваше мнение, но всеже осмелюсь с вами несогласиться
Описанное Вами не имеет никакого смысла, так как не относится к описанному мною методу.

Был такой вопрос не помню от кого
Как собираетесь крыть убытки, если не увеличивать лот?

У меня лично система и без увеличения, постоянно болтается около первоначальной отметки депозита с периодическими отклонениями, применение в расчет цикличности, позволило сделать её прибыльной и сократить отклонения в отрицательную сторону, не в пунктах, а в валюте депозита.

Если же в Ваших системах, Вы не можете без увеличения получить результат около нуля, то выкидывайте такую систему, она никуда не годная.

но и даже не в этом дело, а в том что автор выложил это как готовое пособие в торговле
С таким ходом мысли, могу пожелать только удачи в дальнейшем развитии на рынке, если Вы не смогли отличить, принцип и укомплектованную систему в примитивном исполнении ))

и настоятельно рекомендует открыть реал и еще более настоятельно навязывает ребейт
Вижу это Вас более заботит нежели сама тема, хоть я множество раз повторял, что данное видео не предназначалось для форумов, оно находится у меня на блоге и писалось исключительно для него. Это уже позже я решил на данную тему поговорить на форумах, возможно кто-то тоже проводил исследования в данном направлении.

Последний раз редактировалось infovirus; 11.02.2014 в 06:01.
11.02.2014, 06:00
Аватар для 1comrad
1comrad 1comrad вне форума Местный житель
Регистрация: 30.12.2013 / Сообщений: 85
Поблагодарили 158 раз(а) / Репутация: 159
... По идее, от выбора пар ничего меняться не должно, так как везение-невезение зависит от самого человека, а не от рынка.....
....просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.
Рациональное зерно в этом есть. Может автор не совсем понятно объясняет (наверно, у него нет диплома учителя), но по видео идея понятна,... ясно что infovirus эту торговую систему сам выстрадал/выстроил и в принципе эта торговая система вписывается в модель рынка.
А вот фактор "везения" в торговле надо исключать полностью
11.02.2014, 06:03
Аватар для infovirus
infovirus infovirus вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 10.10.2009 / Сообщений: 795
Поблагодарили 324 раз(а) / Репутация: 325
он продемонстрировал идею ...
никто изначально не собирался кому то ложить в рот кашу

буквально смотрят на закат ... а на форе надо видеть не саму картинку а холст, на котором пишут пейзаж ... иначе смотрение графиков не дальше уйдет просмотра телесериалов
Скажу даже более, я и не планирую никому кашу в рот класть, а то проживать не смогут ))
11.02.2014, 06:04
Аватар для Итого
Итого Итого вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 275
Поблагодарили 130 раз(а) / Репутация: 130
Может, я был невнимателен, но я не увидел у автора упоминания о том, что при отрицательной сделке лот увеличивается. Допускаю, что его можно увеличивать на демосчете. Но не на реале. То есть мартингейл уже не получается.



За счет положительных сделок при плюсовой волне.
Вчера торговал на центовом счете минимальным лотом - чтобы поймать волну. Брал сразу шесть пар, чтобы быстрей наработать некую статистику. По идее, от выбора пар ничего меняться не должно, так как везение-невезение зависит от самого человека, а не от рынка. Всего открыл 9 ордеров. Сначала был явный минус, потом вышло в ноль, далее получил небольшой плюс по двум сделкам, убыток пока не перекрыт. Сегодня, по идее, должен выйти в плюс. А как оно будет на деле, посмотрю.

Отмечу, что я не защищаю позицию автора - просто пытаюсь понять, есть ли во всем этом рациональное зерно и можно ли данный метод применить на практике. Попробую, потестирую, тогда можно будет делать выводы.
ну по автору при положительной сделке лот делится пополам, если следующая положительная лот еще пополам делится, потом если отрицательная лот множится на два и так пока количество пунктов отрицательных и полржительных не сравняется, тоесть если будет серия из отрицательных сделок то лот будет увеличиваться пока не пойдут полржительные( если я правильно понял) это если без демки
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO