Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
28.02.2014, 16:30
Аватар для NeverGiveUp
NeverGiveUp NeverGiveUp вне форума Активный участник
Регистрация: 27.05.2013 / Сообщений: 242
Поблагодарили 72 раз(а) / Репутация: 73

Умный А что такое DELTA?

Добрый день. Ув. трейдеры объясните нормальным языком что такое Delta? И немного про её интерпретацию?
Не отказывай в помощи, ведь она может понадобиться и тебе...
28.02.2014, 16:52
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,155
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
Какая именно Дельта? _http://ru.wikipedia.org/wiki/Дельта
Объясните нормальным языком, о чем именно идет речь?
Откуда вообще взяли это слово?
28.02.2014, 22:48
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
может быть маркет дельта?
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
01.03.2014, 05:55
Аватар для hit.kg
hit.kg hit.kg вне форума Местный житель
Регистрация: 22.02.2011 / Адрес: Бишкек / Сообщений: 383
Поблагодарили 267 раз(а) / Репутация: 268
Цитата с clusterdelta

Скрытый текст

Цитата:
Перед тем, как определиться с понятием "дельты", необходимо вернуться к первичным данным представленным на бирже.
Для того, чтобы определять события, происходящие на бирже в первую очередь вернемся к первичным данным. Рассмотрим весь процесс совершения сделки. Основная задача биржи, как посредника в торгах, на самом деле, очень простая - свести покупателя и продавца актива. Ордера отрабатываются в порядке очереди, согласно их поступлению. Таким образом, при наличии биржевого терминала можно увидеть спрос и предложение благодаря биржевому стакану (DOM). Как правило, это отложенные лимит заявки на 5-10 пунктов выше и ниже цены. К слову о цене: в любой момент времени биржа предоставляет цену покупки и продажи актива. Купить актив можно по цене покупки (ask price), продать соответственно - по цене продажи (bid price). Текущая цена, она же последняя цена - это цена последней заключенной биржевой сделки.

Каждую секунду на бирже могут происходить десятки, а иногда и сотни операций по купле продаже актива, по этому за единицу биржевой информации принято считать факт одной сделки - данный случай определяется термином "тик". Именно тик за тиком происходит формирование, привычной для нас, ценовой шкалы во времени. Тик содержит в себе информацию о том, по какой цене была сделана сделка, в какое время и какой объем был сделки. Дополнительно можно узнать тип ордера - то есть, был ли исполнен ордер по цене ask или по цене bid. Так как в сделке всегда есть два участника, то тип ордера определяется исходя из сделки того участника, которых входил по рынку (отложенный ордер является контрагентом данной сделки).


Лента (time & sales) - это отчет по каждому тику в порядке очереди его исполнения, где указана цена, объем, время и тип сделки. Многие трейдеры до сих пор используют ленту, как подсказку в поиске крупного игрока, однако, в последнее время, за счет увеличения ликвидности и алгоритмического трейдинга скорость ленты стала настолько высока, что визуально ее рассмотреть и правильно интерпретировать уже не представляется возможным, и вообще-то, в трейдерских кругах чтение быстрой ленты считается небезопасным, для зрения, занятием.

С появлением новых технологий и вычислительных мощностей, детальное изучение ленты постепенно переходит в область изучения кластеров. Кластер объема - это, по сути, агрегированное значение объема в рамках расчетного периода. Проще говоря, это сумма всех количественных данных (объем) по каждой цене за определенное время.

В нашем же случае, с целью понимания первопричин, был уже затронут термин "тип" сделки, по этому можно предметно сказать, что объем за период - это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

Объем = АСК + БИД

Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

АСК - это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask.

БИД - объемы прошедшие по цене bid

Основная ценность биржевой информации является ее достоверность вне зависимости от внешнего представления.

Возьмите скользящую среднюю (Moving Average - индикатор) любого периода и поместите ее на ценовых графиках 5-ти минутного и часового таймфрейма. Вы обнаружите, что одна и та же средняя (МА) на разных периодах дает абсолютно разные и практически некоррелированные между собой значения.

В случае же с биржевой информацией, если по определенной цене "х" было проторговано 1500 контрактов, то абсолютно без разницы, с какой стороны смотреть на график. Данная информация меняться не будет. Ценность биржевой информации заключается в том, что она первична, не меняется исторически, и не может трактоваться в двух вариантах в зависимости от того, как графически будет представлен график цены.

Итак, возвращаясь к слову "Дельта" уже становится понятно, что речь идет о разнице между двумя значениями. Так и есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

Дельта = АСК - БИД

Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например, основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск - бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.
[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 05.03.2014 в 10:10.
01.03.2014, 06:01
Аватар для hit.kg
hit.kg hit.kg вне форума Местный житель
Регистрация: 22.02.2011 / Адрес: Бишкек / Сообщений: 383
Поблагодарили 267 раз(а) / Репутация: 268
NeverGiveUp
Цитата:
Добрый день. Ув. трейдеры объясните нормальным языком что такое Delta? И немного про её интерпретацию?
Ты как-то свой ник не оправдываешь! Просто сравнение: когда геометрию в школе изучают, теоремы обычно наизусть надо учить, потому что просто "поняв" через 5 минут ты уже не сможешь объяснить, что именно ты понял и эту теорему снова доказать. А когда ты ее вызубрил, и она в тебе закрепилась, ты можешь не только ее доказать, но и другие разные задачи решать с ее помощью. Здесь тоже самое!
03.03.2014, 14:44
Аватар для NeverGiveUp
NeverGiveUp NeverGiveUp вне форума Активный участник
Регистрация: 27.05.2013 / Сообщений: 242
Поблагодарили 72 раз(а) / Репутация: 73
Прошу прощения за глупое начало темы. Да имел ввиду Кластердельта. Кто как ей пользуется и т.д.?
Не отказывай в помощи, ведь она может понадобиться и тебе...
03.03.2014, 15:26
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
Прошу прощения за глупое начало темы. Да имел ввиду Кластердельта. Кто как ей пользуется и т.д.?
поищите видео на ютубе.
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO