Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 21 10.99%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.65%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.99%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.47%
слишком низкодоходный 7 3.66%
слишком рискованный 8 4.19%
слишком сложный 21 10.99%
слишком субъективный 7 3.66%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.37%
я ничего не понял вообще 28 14.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 191. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
21.12.2014, 16:25
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
вы раскрыли секрет моего грааля - зачем? теперь существование валютного рынка под вопросом?

а если серььёзно, то вы всё правильно написали, входи в рынок малым лотом, и усредняйся через 1000 пипсов лотом в два раза больше и можно закрыть глаза на все премудрости технического анализа
главное успевать на депозит бабло подливать. и когда-нибудь ваша просадка чудесным образом превратиться в привлекательную и обоятельную прибыль
новый кризис явно был спровоцирован публикацией этого грааля


но все же если обращать внимание на техническую картину то можно получить небольшое преимущество - например если портфель был слабо иммунизирован к новостям и просел то нелогично будет усредняться пока падение не замедлилось и не сформировался характерный излом на основном рабочем ТФ (а на младших серия характерных мелких зигзагов-зазубрин), когда портфель начал показывать склонность к развороту по тренду тогда и докупаем а если просто по уровням но будет хуже (имхо)
21.12.2014, 16:37
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Сообщение от: transcendreamer
честно говоря я несколько раз подступался к теме индексов но каждый раз упирался в тупик ведь результате получаются чисто субъективные кривые - ведь индекс это лишь один из возможных индикаторов силы одной валюты относительно других и им нельзя торговать если только это не обычная линейная комбинация но тогда это обычный синтетик - и тогда какой смысл строить индекс если он к тому же всегда будет сильно зависеть от расчетного окна и способа сглаживания - я бы просто взял единый измеритель (например золото, как мы недавно обсуждали в привате) и через этот измеритель выразил все валюты - это будет единственно объективный метод оценки стоимости, другой вопрос что с этой стоимостью потом делать
Та нет же, это Yudjin внес сумятицу про индексы, а ты так и понял!
Я про индексы вообще не говорил, а говорил только про расчет валютных пар, используя только 7 пар с USD, т.е. если синтетик состоит например из 10 пар, то мы не высасываем данные по всем 10 парам, а только по 7 парам, дабы рассчитать все пары, которые входят в 10-ку.
вот и спросил твое мнение - на сколько будет корректен данный расчет?
21.12.2014, 17:12
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
Та нет же, это Yudjin внес сумятицу про индексы, а ты так и понял!
Я про индексы вообще не говорил, а говорил только про расчет валютных пар, используя только 7 пар с USD, т.е. если синтетик состоит например из 10 пар, то мы не высасываем данные по всем 10 парам, а только по 7 парам, дабы рассчитать все пары, которые входят в 10-ку.
вот и спросил твое мнение - на сколько будет корректен данный расчет?
думаю что будет достаточно хорошо +/- погрешность по ширине спреда, то есть если не пипсовать то будет нормально
06.01.2015, 12:29
Аватар для Herbfx
Herbfx Herbfx вне форума Заблокирован
Регистрация: 27.10.2013 / Сообщений: 37
Поблагодарили 7 раз(а) / Репутация: 8
У меня вопрос по формированию кроссов.
Открываем одинаковые лоты buy EURUSD, buy USDCHF и sell EURCHF. Казалось бы, за вычетом комиссии брокера и свопов на долгосроке результат должен болтаться на уровне совокупного спреда. Однако на практике эквити далек от спреда и устойчиво коррелирует с еврдолларом.
Получается, что при формировании кроссов учитываются ставки ЛИБОР?
06.01.2015, 22:19
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
У меня вопрос по формированию кроссов.
Открываем одинаковые лоты buy EURUSD, buy USDCHF и sell EURCHF. Казалось бы, за вычетом комиссии брокера и свопов на долгосроке результат должен болтаться на уровне совокупного спреда. Однако на практике эквити далек от спреда и устойчиво коррелирует с еврдолларом.
Получается, что при формировании кроссов учитываются ставки ЛИБОР?
дело в том что если открываться равными лотами то три валюты не будут сбалансированы из-за того что стоимость пункта этих инструментов разная

для того чтобы сбалансировать идеально нужно выставить лоты очень точно в пропорции к стоимости пункта

например вот как на рисунке - 40:40:55

но даже с учетом этого постепенно баланс будет нарушаться так как стоимость валют меняется

этот пример наглядно показывает бесперспективность замкнутых н-угольников - обратите внимание на величину суммарного спреда, она перекрывает практически все выбросы за редкими исключениями, и наверняка исключения эти скорее всего совпадают с выходом новостей и поэтому будет еще проскальзывание плюс к спреду, ну и плюс еще свопы и комиссии надо добавить
Herbfx 
07.01.2015, 13:00
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
новая версия индикатора и советника доступны в кодобазе
в новой версии появилась возможность торговать по линиям тренда

грааль стал еще более граальным
осторожно, постарайтесь не обрушить рынок )))
12.01.2015, 14:33
Аватар для Игoрь
Игoрь Игoрь вне форума Новичок форума
Регистрация: 05.08.2012 / Сообщений: 47
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
по линиям тренда чёт не торгует
12.01.2015, 21:57
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
по линиям тренда чёт не торгует
у большинства все ок!
проверьте логи
+ проверьте что в описании линии стоят ключевые слова
13.01.2015, 06:45
Аватар для Dmitriy3M
Dmitriy3M Dmitriy3M вне форума Интересующийся
Регистрация: 30.09.2013 / Сообщений: 7
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
С появлением "Динамического режима работы" индикатора появилась мысль о "Динамического режима работы" советника.
Допустим, включили такой режим, и он сам докупает необходимое количество лотов существующего портфеля, а лишнее откусывает и продает.
Таким образом наш портфель всегда будет находиться в актуальном состоянии.

Последний раз редактировалось Dmitriy3M; 13.01.2015 в 06:52.
13.01.2015, 07:23
Аватар для Игoрь
Игoрь Игoрь вне форума Новичок форума
Регистрация: 05.08.2012 / Сообщений: 47
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
" Исключением является отсутствие ручного подтверждения." Может быть в этом дело, но в терминале в общих свойствах советника нет такой кнопки.в старых терминалах да была,или вообще не в этом дело
13.01.2015, 21:08
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
С появлением "Динамического режима работы" индикатора появилась мысль о "Динамического режима работы" советника.
Допустим, включили такой режим, и он сам докупает необходимое количество лотов существующего портфеля, а лишнее откусывает и продает.
Таким образом наш портфель всегда будет находиться в актуальном состоянии.
да это логичное продолжение но возникает множество тонкостей как чисто технических так и методических в частности выбор оптимального момента пересчета да вход-выход тоже сам по себе, кроме того синхронизация работы советника и индикатора, неттинг ордеров, в общем куча всего )))
13.01.2015, 21:13
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
" Исключением является отсутствие ручного подтверждения." Может быть в этом дело, но в терминале в общих свойствах советника нет такой кнопки.в старых терминалах да была,или вообще не в этом дело
нет это не может быть причиной, если в логах ошибки нет то дело скорее всего в том что линии не видятся советником, на всякий случай - ключевые слова BUY SELL CLOSE нужно писать большими буквами и в поле Описание линии (не Название), ну и на всякий случай нужно убедиться что (1) автоторговля разрешена и (2) в свойствах советника разрешительная галочка стоит и смайлик в верхнем правом углу довольно улыбается (потирая лапки в ожидании профита)
13.01.2015, 21:18
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
добавлю про динамический режим
на самом деле он не так уж важен, это чисто эксперимент
да и торговля по линиям это просто технический изыск
лично я предпочитаю ручной режим, этого вполне достаточно
главное в портфельной торговле - поиск "хороших" портфелей
+ аккуратный вход + осторожное усреднение
+ диверсификация портфелей чтобы снизить риски
14.01.2015, 06:54
Аватар для Игoрь
Игoрь Игoрь вне форума Новичок форума
Регистрация: 05.08.2012 / Сообщений: 47
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
и смайлик весел и в описании большие буквы SELL и ручной режим работает, но цена переходит линию и ничего не происходит.А что это за ошибки в логах, какие они могут быть.И ещё такой вопрос заодно, если линия SELL позиции будут открываться вне зависимости снизу или сверху пришла цена, тогда ведь будет много повторов открытий.или нет. А динамический режим нужен хотя бы для психологии...
14.01.2015, 14:07
Аватар для Dmitriy3M
Dmitriy3M Dmitriy3M вне форума Интересующийся
Регистрация: 30.09.2013 / Сообщений: 7
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
если линия SELL позиции будут открываться вне зависимости снизу или сверху пришла цена, тогда ведь будет много повторов открытий.или нет
Этот момент у Автора продуман. Если линия BUY сработала, ее описание меняется на LONG, CLOSE --> EXIT
14.01.2015, 22:45
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
и смайлик весел и в описании большие буквы SELL и ручной режим работает, но цена переходит линию и ничего не происходит.А что это за ошибки в логах, какие они могут быть.И ещё такой вопрос заодно, если линия SELL позиции будут открываться вне зависимости снизу или сверху пришла цена, тогда ведь будет много повторов открытий.или нет. А динамический режим нужен хотя бы для психологии...
очень странно... посмотрите вкладку Журнал, нет ли там чего подозрительного.... если совсем никак не получается, пришлите мне скриншоты на яндекс почту transcendreamer, я попробую воспроизвести
14.01.2015, 22:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
Этот момент у Автора продуман. Если линия BUY сработала, ее описание меняется на LONG, CLOSE --> EXIT
да, каждая линия срабатывает только один раз, иначе случайные колебания намотают ордера, в дальнейшем при желании можно снова вписать BUY/SELL/CLOSE и эта линия снова будет активна
15.01.2015, 17:03
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
Вступление
как говорится ШНБ дал жару с франком и автоматически все пары с ним стало невозможно нормально смотреть... я лично не припомню чтобы подобно происходило с мажорами, из сопоставимых бешеных графиков на ум приходит только недавнее безумство рубля

Смысл поста
хочется понять насколько уязвимы портфели в подобных ситуациях, так сказать стресс тест, для этого я нагенерировал разных портфелей с франком, специально не подбирал, вначале брал просто наугад, а потом даже специально подбирал период расчета чтобы картинка была пострашнее

вначале хочется понять, что будет с портфелем если в нем нет франка, это первая картинка, и видно что с таким портфелем ничего экстраординарного не происходит, за счет корреляции с евро видно что была резкая впадина но она быстро закрылась

далее все остальные портфели с франком, у каждого своя судьба и динамика... можно было бы разделить ситуации на яркий рост, яркое падение, рост-возврат, падение-возврат, но лучше просто смотреть картинки

краткие выводы
1. уязвимость портфелей очевидна, торговля портфелем без стоп лоссов может быть опасной, необходимы средства ограничения риска
2. чем более долгосрочный период расчета тем больше была вероятность словить мегапрофит а не мегалосс, что объясняется тем что на более долгосрочном периоде оптимизатор видит предполагаемый по франку и берет его в лонг
3. предсказать подобное поведение портфеля исходя из графика очевидно невозможно равно как и момент данного часа икс

дальнейшие рассуждения

чем можно противостоять таким событиям? логичный ответ напрашивается - ставить стоп лоссы, но на синтетический инструмент нельзя поставить стоп лосс, в лучшем случае можно сделать только выход по рынку запускаемый по тому или иному событию, например советник который закрывает все позиции по достижению заданного предела просадки (денежный стоп) или по другому событию (линии тренда в том числе), естественно нужен VPS

альтернативный и радикальный путь - иметь субсчета (практически любой брокер это позволяет делать) и пополнять баланс ровно на сумму предельной просадки, СЛ=баланс, это выглядит более надежно так как тогда решаются проблемы проскальзывания на быстром рынке, расширенных спредов или даже отключения советника или потери связи

третий вариант - использовать индивидуальные стопы для каждого инструмента в портфеле подобранные по волатильности, это страхует от рисков в отдельных инструментах, в то время как остальные продолжат набирать профит (предположительно), недостатком будет очевидно то что портфель может стать несбалансированным и если случится еще один быстрый разворот, то некоторые инструменты просто выбьет из портфеля по стопам

последний вариант наводит на мысли о динамическом управлении портфелем с перестановкам, выбором инструментов, перерасчете, контроле риска, но этой темы я пока касаться не буду, так как там много сложностей
самым простым решением видится схема с субсчетами и она не меняет собственно торговых действий с портфелями, каждый портфель на своем субсчету, профит переводится на общий счет

надеюсь эта информация будет полезной и показательно с точки зрения возможных рисков и их отражения в торговле, ваши идеи-комментарии как можно улучшить/противостоять наглым центробанкам буду рад услышать, а мне за вечернюю работу накликайте лайков )))

Последний раз редактировалось transcendreamer; 15.01.2015 в 17:05. Причина: сделал форматирование чуть человечнее
15.01.2015, 17:48
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Замер времени-спреда.

Например,
Если за последние 15 минут спред расширился против направления по которому взят синтетик на N пунктов, то стоп.

Спред же обычно ползет очень медленно и резкий всплеск означает какой-то косяк и если он был против направления общей позиции, то пора стопиться.

Субсчета не вариант, потом убыток спишут с другого счета.

Индивидуальные стопы подходят для одного инструмента.
Синтетик это торговля волатильностью спреда.
А не прогноз движения отдельных инструментов (а значит неизвестно куда ставить такой стоп, чтобы по нему постоянно не ездили и не вышибали).
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
15.01.2015, 18:01
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
Сообщение от: officialboob
Замер времени-спреда.

Например,
Если за последние 15 минут спред расширился против направления по которому взят синтетик на N пунктов, то стоп.

Спред же обычно ползет очень медленно и резкий всплеск означает какой-то косяк и если он был против направления общей позиции, то пора стопиться.
но тогда позиции через на выходные нельзя будет оставить

Сообщение от: officialboob
Субсчета не вариант, потом убыток спишут с другого счета.
отрицательный баланс? если брокер такое допускает тогда любой вариант бесполезен и стопы тоже не исполнятся

Сообщение от: officialboob
Индивидуальные стопы подходят для одного инструмента.
Синтетик это торговля волатильностью спреда.
А не прогноз движения отдельных инструментов (а значит неизвестно куда ставить такой стоп, чтобы по нему постоянно не ездили и не вышибали).
да, это будет совсем другая история
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO