Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.64%
нормальный годный метод, сам использую 49 26.06%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.17%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.64%
слишком низкодоходный 7 3.72%
слишком рискованный 8 4.26%
слишком сложный 21 11.17%
слишком субъективный 7 3.72%
зачем раскрыли грааль??? 35 18.62%
я ничего не понял вообще 28 14.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 188. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
11.08.2015, 08:17
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Сообщение от: MichaelEmerson

- т.е. работу с портфелем после открытия позиций можно вовсе не прекращать? Одновременно не закрывать ВСЕХ позиций по инструментам, а усредняться, изменяя кол-во лотов или закрывая отдельные позиции.....
Главное - прежде всего подобрать сам правильный портфель с точки зрения наим. размаха колебаний, чтобы снизить просадку, а также комиссий по инструментам.
Были ли примеры подобных правильных усреднений?
собственно так и предполагалось изначально - входим в некий привлекательный портфель в момент начальный времени, затем предположим усредняемся, потом еще усредняемся, затем допустим видим что отклонение стало великовато, решаем что пора перестроить портфель, перестраиваем, и транслируем позиции старого портфеля в новый (начальную и все усредняющие), затем усредняемся уже по новому портфелю, только следует помнить что каждое усреднение увеличивает риск

что касается подбора портфеля - важно не столько наименьший размах колебаний (хотя это тоже важно) сколько сам вид графика портфеля, его перспективность с точки зрения выбранной стратегии, то есть торговля к среднему (спредовая) либо наоборот торговля от среднего (трендовая)
15.08.2015, 10:44
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.
15.08.2015, 17:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.
технически логично предположить что будет возвратное движение к 0 и затем отскок от него
15.08.2015, 20:36
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).
16.08.2015, 21:05
Аватар для Brukss
Brukss Brukss вне форума Интересующийся
Регистрация: 25.12.2012 / Сообщений: 10
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.
16.08.2015, 21:23
Аватар для slaventius13
slaventius13 slaventius13 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.06.2013 / Адрес: Г.Междуреченск / Сообщений: 305
Поблагодарили 507 раз(а) / Репутация: 498
вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).
Неплохо... Спасибо...
17.08.2015, 14:18
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.
подумаю об этом, но это усложнит работу советника, потребуется индексация позиций и др. моменты
17.08.2015, 16:09
Аватар для jms
jms jms на форуме Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
I want to share a spread. I think he can soon return to level 0
17.08.2015, 18:03
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
it is quite possible. return to the level of 200 or higher.
18.08.2015, 08:02
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
it always advisable to have a look from a higher timeframe to understand historical portfolio volatility and historical trends (if any)
18.08.2015, 11:29
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?
18.08.2015, 11:33
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?
это вопрос целиком и полностью относится к работе библиотеки alglib и выбору оптимальной регрессионной модели в частности

можно предположить что там заложена stepwise regression которая последовательно перебирает переменные и останавливается когда модель становится достаточно хорошей и тогда вполне возможно что найдя одну тройку алгоритм останавливает не доходя до второй тройки
18.08.2015, 11:35
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended
18.08.2015, 11:37
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.
18.08.2015, 11:39
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Сообщение от: transcendreamer
хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended
это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.
18.08.2015, 11:39
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.
что есть то есть
так работает регрессия
но это скажем так неправильные портфели
18.08.2015, 11:41
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 521
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072
18.08.2015, 11:45
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.
построить трендовую модель на треугольнике можно но издержки будут великоваты и поведение будет не слишком хорошим

если двигать границы то модель может сломаться

это зависит от попадания в период каких-то совместных движений
18.08.2015, 11:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072
думаю там будет так же

а вот что интересно там есть тест на стационарность

хотя наверное и в алглибе тоже есть
18.08.2015, 11:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
пример трендовой модели из треугольника
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO