Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 21 10.99%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.65%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.99%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.47%
слишком низкодоходный 7 3.66%
слишком рискованный 8 4.19%
слишком сложный 21 10.99%
слишком субъективный 7 3.66%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.37%
я ничего не понял вообще 28 14.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 191. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
22.08.2015, 11:31
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.08.2015 в 11:36. Причина: выполнено
22.08.2015, 11:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
задам наверное идиотский вопрос. я в код прям совсем совсем внимательно не вникал, но у меня вопрос - мы вроде вычитаем одну кривульку из другой,из базиса вычитаем офсет (красным пометил),т.е. крутиться они должны вокруг нуля. а у тебя разница крутится вокруг наклонной линии,которая в индюке обозначается как офсет.
я сначала даже не понял,как так,на графике спред ноль пересек, а если смотреть дуал, то там дырка,развдижка. пока не вник,что место пересечения кривулек надр смотреть на этой наклонной. так вот -а нельзя их сделать вокруг нуля крутящимися?

if(Chart_Type==dual)
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(sum_B+trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A,2);
}
else
{
double trendline=step_trend*(first_bar-j)+start_trend;
offset[j]=NormalizeDouble(trendline,2);
basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B,2);

UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично
логика устройства такая:
спред (разница) определяется как разница базиса и офсета
всегда

далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

таким образом,
для обычных спредов trendline=0
то есть никак не изменяет офсет
и пересечение кривых в режиме dual всегда соответствует 0 в режиме single

а для тредовых пересечение кривых соответствует пересечению трендовой
22.08.2015, 11:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
UPD. хотя я вроде уже сделал basis[j]=NormalizeDouble(sum_A-sum_B-offset[j],2);
так визуально как-то более привычно и эстетично
то есть просмотр трендового портфеля в виде осциллятора вокруг нуля?
за вычетом трендовой составляющей

возможно в этом есть смысл,
я подумаю, может быть сделаю еще один режим отображения,
хотя моменты входа и на трендовом графике видны неплохо
22.08.2015, 11:52
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.08.2015 в 11:55.
22.08.2015, 12:53
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
далее могут быть три варианта:
1) синтетик без трендовой составляющей (простой спред)
2) синтетик трендовый (растущий портфель)
3) синтетик гибридный (спред с трендовой составляющей)

дык в первом и втором случаях - вычитание офсета из базиза избавляет нас от трендовой составляющей,которая в базисе и офсете одна и та же и потом вокруг нуля будет крутиться.
а в третьем случае это получается такая картина,когда базис с офсетом расходятся и получается трендовый спред. А минус Б получаем вариант 3.
вот у нас один и тот же спред. только один вокруг нуля,а второй вокруг трендовой линии. верхняя вокруг нуля,нижняя вокруг трендовой. видеть спред по верхней,мне кажется,удобней
тут речь именно у спреде, не о трендовом синтетике.
я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?
22.08.2015, 13:05
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
для понимания работы индикатора опишу по шагам:
1. рассчитывается массив EQUITY который заполняется значениями кривых дохода всех инструментов
2. формируется ряд данных MODEL (который является правой частью уравнения)
правая часть может включать сумму доходностей офсета или трендовую линию или их общую сумму
3. формируется матрица MATRIX в которую заносятся все доходности инструментов и MODEL
4. запускается регрессия, возвращаются корни, пересчитываются в лоты
5. рассчитывается сумма А = сумма профита всех переменных инструментов (в базисе)
и сумма Б = сумма профита всех константных инструментов (в офсете)
6. формируются ряды данных для отображения в индикаторном буфере
вариант single: основная линия = сумма А - сумма Б, дополнительная линия = тренд
вариант dual: основная линия = сумма А, дополнительная линия = тренд + сумма Б

то есть все очень просто
22.08.2015, 13:07
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
трендовая составляющая может присутствовать только в офсете, в базисе её нет и никак быть не может
22.08.2015, 14:04
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
я уже запутался...................
давай иначе
что ты хочешь получить в конечном результате?
та не))) я уж получил все. чтоб у меня спред вокруг нуля осциллировал,а не вокруг трендовой)
я просто сначала не понял,Как это сделать,ну а потом запилил. так что тут все ок уже
26.08.2015, 06:25
Аватар для jms
jms jms на форуме Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Put another spread, I think that may soon start back to level 0.

Enjoy.
26.08.2015, 08:57
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed
26.08.2015, 09:07
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
порвало спред)) нужна коинтеграция) он улетел,но обещал вернуться)) вернется,нет? как думаешь?

Последний раз редактировалось ivanivan; 26.08.2015 в 09:10.
26.08.2015, 09:10
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
порвало спред)) нужна коинтеграция)
интересно что более краткосрочные спреды намного более спокойно перенесли новости и сдвиг рынка, например вот
26.08.2015, 09:12
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
вернется ли спред с первой картинки? - возможно возврат будет неполным, то есть произойдет то что называется переход на другой уровень, спред будет вести себя как спред но уже не вокруг нуля а вокруг какого-то значения новой оси
26.08.2015, 09:23
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
some spread portfolios have are having a hard time, convergence is still possible, although correction may be needed
а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке
26.08.2015, 09:28
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
а тебя там крючок на какой-то паре,а вот тоже похожий крючок получился на кривульке
этот крючок - двойная вершина которая сейчас видна практически на всех парах - это дисбаланс - сдвиг рынка который отображается на всех спредах соответствующего масштаба

спреды более мелких масштабов имеют больше возможностей собраться в кучку внутри этого крючка
28.08.2015, 13:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
спред трейдинг бывает вот такой
28.08.2015, 16:20
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
спред трейдинг бывает вот такой
да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))
28.08.2015, 16:22
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
да,последняя неделя августа неприятные сюрпирзы приподнесла)) вон сопли просадки какие.
на синтетик да скальперский вход,чтоб сразу без отката в нужную сторону)))
так не получится, можно обрезать просадку за счет более частого и своевременного выхода или усреднять
28.08.2015, 16:43
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 на форуме Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?
28.08.2015, 16:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
transcendreamer - спасибо за portfolio.
Проще и удобнее стало эксперименты проводить.
По спредам опыт пока аналогичный: при просадках, кроме ожидания и усреднения, не понятно, что еще делать.
В принципе не очень сложно подредактировать спред и захеджировать рост/падение любой валюты.
Например, сделать eur или jpy независимый спред.
Но как узнать, какая валюта будет резко двигаться?
еще бы и узнать куда, в какую сторону..... в среднем открываясь от балды по синтетику есть небольшое преимущество при аналогичном действии перед одним инструментом, то есть получается один путь - теханализ портфеля
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO