Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.58%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.93%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.11%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.58%
слишком низкодоходный 7 3.70%
слишком рискованный 8 4.23%
слишком сложный 21 11.11%
слишком субъективный 7 3.70%
зачем раскрыли грааль??? 36 19.05%
я ничего не понял вообще 28 14.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 189. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
31.08.2015, 15:31
Аватар для jms
jms jms вне форума Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
thank. I'm not the wizard, I'm just learning
so we're both
01.09.2015, 09:10
Аватар для Fam
Fam Fam вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.02.2011 / Сообщений: 7
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Вспомнилась забавная история, имеющая отношение к данной теме. Несколько лет назад в "Форекс тестере" случайно создал незатейливый "портфель", эквити которого была в идеальнейшем канале. Увидев, во истину, грааль, чувства я испытал непередаваемые Властелином мира получилось быть не долго, разум возобладал и я начал искать подвох. Дело оказалось в том, что в параметрах какой то из трех пар в "портфеле" (EURUSD, GBPUSD, EURGBP) был сдвиг в котировках по времени. Подробно объяснить причину данного явления сейчас не смогу, т.к. уже не помню, но если грубо, то получился некий эффект заглядывания в будущее одной пары и догонка другой. После нахождения причины возникшего грааля, чувства были еще сильнее, только с противоположным знаком
03.09.2015, 09:29
Аватар для jms
jms jms вне форума Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Hi

It will have to follow the spread, may soon start the way back to level 0.

You think?
03.09.2015, 12:28
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
quite possibly. but it can also break through the lower boundary of the channel, and turn into a downtrend
03.09.2015, 15:42
Аватар для Fam
Fam Fam вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.02.2011 / Сообщений: 7
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Подобный канал на D: EURGBP=1 AUDNZD=1 CADCHF=1
03.09.2015, 20:56
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
на ночь развлечение))
красивые, более-менее устойчивые на двух месячном OOC
последняя картинка - все пары скоррелированы более 0.9 к AIG

Последний раз редактировалось ivanivan; 03.09.2015 в 21:01.
05.09.2015, 12:06
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
буду сам с собой вести беседу тихо, как трансдример в свое время))
что вы скажите на это? это те же самые спреды, но уже на D1 в TOS.
видно,что в течении года спреды вполне себе стационарные. Если входить по пересечению уровней 100,200,300. то входов за год накапливается приличное колво. Последний вход на OOS был 5 августа.
05.09.2015, 12:16
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
буду сам с собой вести беседу тихо, как трансдример в свое время))
что вы скажите на это? это те же самые спреды, но уже на D1 в TOS.
видно,что в течении года спреды вполне себе стационарные. Если входить по пересечению уровней 100,200,300. то входов за год накапливается приличное колво. Последний вход на OOS был 5 августа.
очень интересно.
не знал что думай-или-плавай умеет в многосторонние спреды.
а как ты считаешь кфц?
или оно само считает?
05.09.2015, 12:18
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
очень интересно.
не знал что думай-или-плавай умеет в многосторонние спреды.
а как ты считаешь кфц?
или оно само считает?
а он и не умеет)) если б умел,цены ему не было. это самописные индикаторы. коэфты взяты с моего предыдущего поста из твоего мега индюка. благо эквити посчитать в TOS для акций проблем не составляет - умножай себе колво акций на цену да складывай их потом.
в общем я просто построил те же самые спреды только в TOS
05.09.2015, 12:23
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
а он и не умеет)) если б умел,цены ему не было. это самописные индикаторы. коэфты взяты с моего предыдущего поста из твоего мега индюка. благо эквити посчитать в TOS для акций проблем не составляет - умножай себе колво акций на цену да складывай их потом.
в общем я просто построил те же самые спреды только в TOS
ааааааа теперь понятно

еще tradingview можно использовать для такой цели
05.09.2015, 12:45
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
ааааааа теперь понятно

еще tradingview можно использовать для такой цели
код скрипта у тебя есть для построения там эквити нескольких инструментов?
05.09.2015, 13:15
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
код скрипта у тебя есть для построения там эквити нескольких инструментов?
а там формулы примитивные пишутся прямо в строке тикера, глянь с правке, вроде бы XXX*AAA+YYY*BBB+ZZZ*CCC кажется так
05.09.2015, 13:38
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
а там формулы примитивные пишутся прямо в строке тикера, глянь с правке, вроде бы XXX*AAA+YYY*BBB+ZZZ*CCC кажется так
оу,оу,оу...так это вообще круто)) предлагаю торговать так - кирпич построился зеленый входим в бай, построился красный селл. и крутимся туда-сюда.
там к тому же еще и 2 вида ренко.
это все те же спреды из акций

Последний раз редактировалось ivanivan; 05.09.2015 в 13:42.
05.09.2015, 14:02
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
вопрос - это он, грОаль? )))
05.09.2015, 14:03
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
оу,оу,оу...так это вообще круто)) предлагаю торговать так - кирпич построился зеленый входим в бай, построился красный селл. и крутимся туда-сюда.
там к тому же еще и 2 вида ренко.
это все те же спреды из акций
круто
второй график уже не спред а скорее переменный тренд
но вот с торговлей туда-сюда боюсь будут сложности
я пробовал нечно подобное на 4 часах
без ренко, но по уровням, что почти аналог ренко
ловил выход из флэта
но внутри флэта переворотов набиралось столько что тренд не спасал
затратно весьма
05.09.2015, 14:13
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
круто
второй график уже не спред а скорее переменный тренд
но вот с торговлей туда-сюда боюсь будут сложности
я пробовал нечно подобное на 4 часах
без ренко, но по уровням, что почти аналог ренко
ловил выход из флэта
но внутри флэта переворотов набиралось столько что тренд не спасал
затратно весьма
ну построй там такой спред и посмотри. будут ,конечно,участки флетовые.
транзакционные издержки в одну сторону по этому спреду выходят примерно 25 баксов,это по-хардкору если брать. примерно 500 акций, возьмем спред на всех по 4 цента.это 20 баксов. и возьмем по 0.005 цента комиссию в одну сторону. итого еще 2.5. всего 22.5. это на открытие.
затем закрываемся. еще 22.5. итого 45.
жирненько,конечно, выходит.
скажем, где-то баксов по 5 в каждую сторону можно сэкономить. если входить лимитником по первой акции.а остальные по рынку. выйдет итого 40.

и да, ты учти, что это ОДИН и ТОТ ЖЕ спред, просто ренко разные
З.З.Ы. при 40 баксах издержек становится привлекательней гораздо

Последний раз редактировалось ivanivan; 05.09.2015 в 14:48. Причина: зазвиздился я,счетовод хренов)))
05.09.2015, 14:51
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
на втором графике с такими издержками у нас получается 2 участка примерно в БУ, и остальные уже все в плюс.
05.09.2015, 16:16
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
построил график этого спреда
ренко не вполне доверяю
обычные чарты надежнее
вот что получилось
снял три скриншота в разных масштабах
соответственно примериваем к своему счету
такие скачки и запилы будут при торговле
05.09.2015, 16:24
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,222
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
алсо если брать относительно короткие расчетные периоды например на часах то бывают вот такие ситуации, акции капризны........
05.09.2015, 16:51
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
алсо если брать относительно короткие расчетные периоды например на часах то бывают вот такие ситуации, акции капризны........
отличный запил. надеюсь,это у тебя демо? тут главное вовремя успеть перевернуться. хотя он тут развалился прям сразу.
2167. Corr = 0.4766, #MRK - #PEP, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - PepsiCo Inc. - нет корреляции
2181. Corr = 0.4732, #MRK - #MSFT, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - Microsoft Corporation - нет корреляции
2434. Corr = 0.4297, #MMM - #MRK, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), 3M Company - Merck & Co Inc - нет корреляции
4727. Corr = -0.0223, #MRK - #WFC, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - Wells Fargo & Co. - нет корреляции
2361. Corr = 0.4401, #MSFT - #WFC, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Microsoft Corporation - Wells Fargo & Co. - нет корреляции

ну и так далее. ты специально брал их нескоррелированными?
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO