Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 21 10.99%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.65%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.99%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.47%
слишком низкодоходный 7 3.66%
слишком рискованный 8 4.19%
слишком сложный 21 10.99%
слишком субъективный 7 3.66%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.37%
я ничего не понял вообще 28 14.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 191. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
05.09.2015, 19:29
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 на форуме Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Х1+Х2=1; беты 1.2, 0.8
(Х1*1.2)+(Х2*0.8*(-1))=0

|X1|+|X2|+|X3|=1; беты 1.2, 0.8, 0.6
(Х1*1.2)+(Х2*0.8)+(Х3*0.6)=0;
а третьего уравнения нету это уже талант, магия, интуиция трейдера.

Последний раз редактировалось b2v2; 05.09.2015 в 19:44. Причина: модуль забыл
05.09.2015, 19:31
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
еще вопрос на засыпку?))) какой графике проще торговать? говорю сразу - эквити одна и та же, показываю это на рис.1 и рис.2. Рис.3 это та же эквити,но в ренко

формулу итоговую добавлю для чарта
168*AUDJPY+3540*USDSEK+61739*GBPCHF-14900*EURDKK+62190*EURAUD-37650*NZDCAD
а чойто такие коэффициенты жестяцкие?
это с учетом стоимости контракта?
05.09.2015, 19:43
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
да, по принципу что-то типа размер контракта*стоимость пункта*iClose. цифры получаются суровые, но мне нужна была аналогичность формы кривулек.
05.09.2015, 19:45
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
да, по принципу что-то типа размер контракта*стоимость пункта*iClose. цифры получаются суровые, но мне нужна была аналогичность формы кривулек.
понятно, думательно-плавательная платформа не умеет автоматом считать контракты
05.09.2015, 19:45
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Х1+Х2=1; беты 1.2, 0.8
(Х1*1.2)+(Х2*0.8*(-1))=0

X1+X2+X3=1; беты 1.2, 0.8, 0.6
(Х1*1.2)+(Х2*0.8)+(Х3*0.6)=0;
а третьего уравнения нету это уже талант, магия, интуиция трейдера.
я записывал такое. выражал одно через другое. у меня получалось,что тут система решается при равенстве каких-либо двух бета между собой. вроде так.
т.е.
x1+x2+x3=1
k1*x1+k2*x2+k3*x3=0
05.09.2015, 19:46
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
понятно, думательно-плавательная платформа не умеет автоматом считать контракты
та не,це ж формула для tradingview ))
05.09.2015, 19:50
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 на форуме Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
1. |x1|+|x2|+|x3|=1;
2. k1*x1+k2*x2+k3*x3=0;
3. А третье условие - МНК портфеля.

Может так грааль
05.09.2015, 19:53
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
1. |x1|+|x2|+|x3|=1;
2. k1*x1+k2*x2+k3*x3=0;
3. А третье условие - МНК портфеля.

Может так грааль
дык может стоит развить..вот тебе и 1 мильон мертвых президентов за нобелевку. марковца ,Как ленина,мордой вниз с пьедестала?))
05.09.2015, 20:08
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
и вот тут сбывается мечта всех любителей елок и гирлянд на графиках))) благо индюков там тоже чуть больше,чем ...много))
сейчас яркой картинкой заманю всех)))
05.09.2015, 20:12
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
и вот тут сбывается мечта всех любителей елок и гирлянд на графиках))) благо индюков там тоже чуть больше,чем ...много))
сейчас яркой картинкой заманю всех)))
надо больше индиктаоров!
06.09.2015, 12:24
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
бета-нейтрального портфеля не вышло,значит немного доллар-нейтрального.
два портфеля. 3 и 5 летние. в двух видах каждый.
ну и хватит развлечений.
06.09.2015, 12:34
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
бета-нейтрального портфеля не вышло,значит немного доллар-нейтрального.
два портфеля. 3 и 5 летние. в двух видах каждый.
ну и хватит развлечений.
с акциями все хорошо
один минус - ждать долго
06.09.2015, 12:44
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
всего 3 акции из 7 тысяч)) уберем сверх дешевые, сверх дорогие, неликвидный мусор. останется ,ну пусть, 2-2.5к.
из 3 акций комбинаторикой сколько портфелей получается? а из 2.5к акций с увеличением колва акций в портфеле до N?)) так что всегда можно найти портфель,в который именно в данный момент можно войти. особенно если это делать опять же автоматизировать для поиска подходящего портфеля.)))
выделил,например,1 условный вход и выход. профит 1000, длительность сделки 1 неделя.
06.09.2015, 12:54
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
всего 3 акции из 7 тысяч)) уберем сверх дешевые, сверх дорогие, неликвидный мусор. останется ,ну пусть, 2-2.5к.
из 3 акций комбинаторикой сколько портфелей получается? а из 2.5к акций с увеличением колва акций в портфеле до N?)) так что всегда можно найти портфель,в который именно в данный момент можно войти. особенно если это делать опять же автоматизировать для поиска подходящего портфеля.)))
выделил,например,1 условный вход и выход. профит 1000, длительность сделки 1 неделя.
все это так, но попробуй поторговать в таком режиме, будут не только идеальные входа и но зависшие сделки, и средний период выхода будет около месяца, если не торговать интрадей портфели

а еще такой момент, несмотря на великое многообразие акций, портфели все же получаются коррелированы в момент больших изменений индексов
06.09.2015, 13:05
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
все это так, но попробуй поторговать в таком режиме, будут не только идеальные входа и но зависшие сделки, и средний период выхода будет около месяца, если не торговать интрадей портфели

а еще такой момент, несмотря на великое многообразие акций, портфели все же получаются коррелированы в момент больших изменений индексов
все так,грОаля нет. разве что сиюминутный. однако ж именно такое огоромное колво портфелей дает выбор как,что и когда торговать. а месяц на выход из позиции.да и бог с ней.вот это портфель с плечом 1:1 маржа 30к. найти плечо на овернайт 1:5 легко. итого 6к. профит 1000. даже если месяц выходил, 15% профита. вроде как неплохо.
06.09.2015, 13:13
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,233
Поблагодарили 640 раз(а) / Репутация: 640
из упомянутых акций также получается знатный спред

Последний раз редактировалось transcendreamer; 06.09.2015 в 13:14. Причина: а скриншот же я забыл приложить
06.09.2015, 13:24
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
ну да,я ж их взял с одного из моих постов. они все скоррелированны более 0.9 относительно AIG,потому и довольно стабильны,вплоть до нескольких лет. не сразу их разрывает.
добавлю файлик с корреляцией.

Последний раз редактировалось ivanivan; 06.09.2015 в 13:27.
07.09.2015, 15:11
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
hrenfx ошибался, что рынок можно описать синтетиком с одних лишь мажоров.

Возьмем синтетик с мажоров (некоторые сознательно перевернул):
AUD/USD+NZD/USD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Допустим, что начал расти AUD. Давайте подумаем, что будет сейчас происходить на рынке? Стоимость AUD будет переливаться в стоимость других валют. То есть начнут расти в цене пары, в которых есть AUD, то есть: AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, и так далее.

В нашем же синтетике с австралийцем только пара AUD/USD. Значит наш синтетик начнет незначительно расти. Стоимости австралийца тут не будет куда переливаться.
--------------------------------------------
Вы скажете, что можно некоторые пары развернуть. Давайте поставим NZD в знаменатель.
AUD/USD+USD/NZD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Рост AUD будет компенсироваться через NZD в знаменателе. Но будет компенсироваться не идеально. Это все равно, что торговать лишь двумя парами: AUD/USD и NZD/USD.

А если при торговле нашим новым синтетиком (AUD/USD+USD/NZD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD) AUD начнет расти относительно NZD? То наш синтетик начнет расти, не будет куда переливаться этой стоимости!

Идеально все развернуть не получится!
--------------------------------------------
Смотрим еще раз наш первый синтетик:
AUD/USD+NZD/USD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Если доллар на рынке начнет расти - наш синтетик резко пойдет вниз. Потому что здесь везде в знаменателях доллар.
Это синтетик - это скорее отношение доллара к корзинке валют.
----------------------------------------------
Вся проблема в том, что на форексе нет неизменного эквивалента, относительно которого можно смотреть стоимость валют.

Но можно взять за эквивалент корзинку валют:
AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD

Тогда рынок можно будет описать такой формулой:
AUD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
NZD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
EUR/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
GHF/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
GBP/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
CAD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
JPY/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
USD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)

Здесь все элементы сокращаются, получается единица. Получается ровная прямая.

PS: Попробуйте построить синтетик из 28 валютных пар. 28 валютных пар -это число возможных комбинаций из восьми наипопулярнейших валют.
ValPra 
07.09.2015, 15:54
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
честно скажу, я в такие длинные размышления не стал углубляться. по памяти такие длинные кольца обсуждали тут.тыц _http://forum.mql4.com/ru/50578/page212#939444
конкретно просто скопирую с того поста
"А чем ваше кольцо лучше к примеру обычного треугольника EURGBP, EURUSD, GBPUSD."
да и ровная прямая эквити,если она горизонтальная, не интересна. минус 28 спредов.
07.09.2015, 16:58
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
еще вопрос на засыпку?))) какой графике проще торговать? говорю сразу - эквити одна и та же, показываю это на рис.1 и рис.2. Рис.3 это та же эквити,но в ренко

формулу итоговую добавлю для чарта
168*AUDJPY+3540*USDSEK+61739*GBPCHF-14900*EURDKK+62190*EURAUD-37650*NZDCAD
А расскажи ка пожалуйста, в чем ты строишь эквити в РЕНКО?
И есть ли аналог, для построения в МТ4?
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO