Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 22 11.40%
нормальный годный метод, сам использую 50 25.91%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.88%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.36%
слишком низкодоходный 7 3.63%
слишком рискованный 8 4.15%
слишком сложный 21 10.88%
слишком субъективный 7 3.63%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.17%
я ничего не понял вообще 28 14.51%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
23.09.2015, 13:59
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
тишина...немного трейдинга для совсем ленивых...eurusd vs dxy (индекс бакса),есть во многих дц. корреляция на всей истории отличная,коинтеграция тоже. арбитраж не хочу))
но торговля будет довольно медленной

.......................

попробовал поторговать с фикс стопом и целью как ты писал
получилось не так чтобы очень
хотя показатели не нельзя сказать что очень плохие
а график пока так себе
23.09.2015, 14:02
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
ну,просадка в 5% и профит в 20% разве плохие показатели?
а по поводу того,что будет медленной..я тут на графике раздвижки их прикинул - с 1 сентября по сегодня 5 входов, средний чек +40)) итого время среднее в позиции около 2 дней. я бы не сказал ,что сильно медленно

Последний раз редактировалось ivanivan; 23.09.2015 в 14:12. Причина: обманул. 2 дня
23.09.2015, 14:59
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
ну,просадка в 5% и профит в 20% разве плохие показатели?
профит фактор слабенький

а по поводу того,что будет медленной..я тут на графике раздвижки их прикинул - с 1 сентября по сегодня 5 входов, средний чек +40)) итого время среднее в позиции около 2 дней. я бы не сказал ,что сильно медленно
а попробуй так поторговать живьем
23.09.2015, 15:37
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.09.png
Просмотров: 34
Размер:	3.8 Кб
ID:	220318
но это не изменение цены, это расширение спреда, так что заработать на этом не получится.
Сообщение от: transcendreamer
спред торговля могла бы быть подлинным граалем если бы удалось найти хоть сколько нибудь надежные критерии остановки роста величины отклонения спреда от его среднего
А если так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 20
Размер:	8.6 Кб
ID:	220321

Последний раз редактировалось acronis7; 23.09.2015 в 15:52.
23.09.2015, 16:37
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
Вложение 220318
но это не изменение цены, это расширение спреда, так что заработать на этом не получится.

А если так?
Вложение 220321
спред+комиссия слишком большие

...........

а как определять перелом?
25.09.2015, 17:06
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
transcendreamer, а почему для формулы офсет не подбираются коэффициенты?
25.09.2015, 18:23
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,147
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
Вложение 220318
А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

скрин спреда треугольника

[свернуть]
25.09.2015, 19:31
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

скрин спреда треугольника

[свернуть]
"спред всегда будет больше" )

Эти выбросы происходят каждый день в 00:00. А спред в это время расширяется намного больше выброса. Вот посмотри значения спредов каждый день в полночь.
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD

Последний раз редактировалось NSerega; 25.09.2015 в 22:30.
25.09.2015, 19:53
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
любой треугольник, четырехугольник, пятиугольник, n-угольник, где последовательно сокращаются числитель со знаменателем.
eurusd+usdjpy=eurjpy
eurusd+usdcad+cadjpy=eurjpy
но в таких замкнутых системах рыбы нет
з.ы. глюки какие-то..даблпостит сообщения
25.09.2015, 20:01
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
а что вы вообще хотите от синтетика? какое свойство вы пытаетесь ему придать? и проверяете ли вы синтетик потом на это свойство?
25.09.2015, 20:22
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,147
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
"спред всегда будет больше" )
Ну ты просто мистер очевидность
Я же не про размер спреда спросил, а про идентичные треугольные модели, а именно интересуют размеры ордеров, для создания узких статичных флетовых коридоров эквити.

а по поводу:

но в таких замкнутых системах рыбы нет
все зависит от того, как на это посмотреть и как использовать!
Например, пока изучал парный трейдинг, перепробовал минимум 20-30 моделей интерпретаций, которые у одних работают, а у других нет.
Так что, утверждать однозначно что либо, не верный путь
25.09.2015, 20:24
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
transcendreamer, а почему для формулы офсет не подбираются коэффициенты?
дело в том что текущая реализация оптимизатора работает в режиме 1-ко-многим, то есть офсет фиксируется (единичный лот), а базис подбирается (расчетные лоты)

реализация режима многие-ко-многим потребует более сложный программинг, но это будет фактически напрасно, так как перестановка синтетик 1-ко-многим эквивалентен многие-ко-многим в смысле регрессионного уравнения: k1*A + k2*B + k3*C = 1*D можно превратить перестановкой в k1*A + k2*B = 1*D - k3*C либо иным способом, то есть от перестановки мест слагаемых, переноса в левую/правую части уравнение не меняется, поэтому нет необходимости просчитывать вариант многие-ко-многим, достаточно просчитать только для офсета с одним инструментом
25.09.2015, 20:29
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
в советниках по парному трейдингу нужно еще учитывать и размер спреда, потому что в моменты расхождений очень часто спред расходится еще больше расхождения. и советники эти показывают максимальную прибыль как раз ночью (ошибочную прибыль).
25.09.2015, 20:30
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: transcendreamer
дело в том что текущая реализация оптимизатора работает в режиме 1-ко-многим, то есть офсет фиксируется (единичный лот), а базис подбирается (расчетные лоты)

реализация режима многие-ко-многим потребует более сложный программинг, но это будет фактически напрасно, так как перестановка синтетик 1-ко-многим эквивалентен многие-ко-многим в смысле регрессионного уравнения: k1*A + k2*B + k3*C = 1*D можно превратить перестановкой в k1*A + k2*B = 1*D - k3*C либо иным способом, то есть от перестановки мест слагаемых, переноса в левую/правую части уравнение не меняется, поэтому нет необходимости просчитывать вариант многие-ко-многим, достаточно просчитать только для офсета с одним инструментом
неожиданно процитировав сам себя, продолжаю:

вообще говоря уравнения класса многие-ко-многим имеют бесконечно число оптимальных решений, так как ни одна из сторон не зафиксирована, таким образом существует бесконечное число комбинаций "регрессионного" уравнения (в кавычках потому что это уже регрессия многомерной функции), возможно это не вполне математически строго, но в целом я думаю мне гуманитарию простительно

а если посмотреть с точки зрения банальной логики, стоит задача выровнять нечто слева и нечто справа, вопрос - как будем ровнять? никаких ориентиров не задано, потребуется например указать функцию линейного роста (тренда) или ровную линию (здесь возникнуть проблемы с вырожденными корнями, но пока пропустим это) или какую-нибудь синусоиду, следующим шагом стоит вопрос - как выбирать оптимальное решение? нужно перебрать множество всех комбинаций.... в общем я даже не буду продолжать.....
25.09.2015, 20:39
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
неожиданно процитировав сам себя, продолжаю:

вообще говоря уравнения класса многие-ко-многим имеют бесконечно число оптимальных решений, так как ни одна из сторон не зафиксирована, таким образом существует бесконечное число комбинаций "регрессионного" уравнения (в кавычках потому что это уже регрессия многомерной функции), возможно это не вполне математически строго, но в целом я думаю мне гуманитарию простительно

а если посмотреть с точки зрения банальной логики, стоит задача выровнять нечто слева и нечто справа, вопрос - как будем ровнять? никаких ориентиров не задано, потребуется например указать функцию линейного роста (тренда) или ровную линию (здесь возникнуть проблемы с вырожденными корнями, но пока пропустим это) или какую-нибудь синусоиду, следующим шагом стоит вопрос - как выбирать оптимальное решение? нужно перебрать множество всех комбинаций.... в общем я даже не буду продолжать.....

так я давно этот вопрос задавал - как оптимизировать полученное множество синтетиков,чтобы выбрать наилучший,соответствующий заданным параметрам, а заданные параметры могут быть,важные для нас - дисперсия синтетика,читай размашистость/волатильность, и колво пересечений некой средней/mean,читай скорость возврата к средней на промежутке времени. То есть вопрос поиска решения для многие-ко-многим будет сводиться к оптимизации именно через эти параметры.
25.09.2015, 20:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
можно создать очень большое количество треугольников (и многоугольников) путем комбинирования валютных пар из трех (и более) валют, для треугольников это будет схема A/C : A/B & B/C соответственно подставляя сюда любые валюты получаем треугольник, для многоугольников аналогично только будет еще промежуточные члены, я специально поставил знак двоеточие вместо равенства и знак апмерсанд вместо знака плюс, потому что строго равенства никогда не будет, так как очевидно что A/C != A/B + B/C (отношение величин не равно сумме/разнице отношений компонентов с третьим элементом, аналогично как и другие моменты разница отношений не равна отношению разниц, одним словом неаддитивность), но для мелких масштабов и на небольших отклонениях это выглядит как "почти тоже самое", хотя будет разница на микро-микро-лот

еще можно добавить в продолжение темы про спред, что ночные выпилы в треугольнике действительно возникают на графике вследствие расширения спредов, а а также и в момент выхода новостей спред расширается, технически это означает что БИД и АСК расходятся, а МТ4 индикаторы способны на истории показывать лишь БИД, поэтому в треугольнике одна или две пары начинают "отклоняться", хотя на самом деле это только статистический эффект из-за некорретного учета спреда в индикаторе (грубо сказано, на самом деле там и нет никакого учета спреда на истории и не может быть, а спред показывается информационно только текущий по последним данным), таким образом, как отметил acronis7 спред создает выступающие зубчики, но спред особенно на новостях и ночной спред перекрывает их, в подтверждение см скрин снятый вчера ночью (пусть синтетик не совсем ровно выровнен, но просто мне было лень выравнивать ровно, простите великодушно, и это не меняет сути, спред снят и отмечен в полночь на и выходе новостей)
25.09.2015, 20:51
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: transcendreamer
можно создать очень большое количество треугольников (и многоугольников) путем комбинирования валютных пар из трех (и более) валют, для треугольников это будет схема A/C : A/B & B/C соответственно подставляя сюда любые валюты получаем треугольник, для многоугольников аналогично только будет еще промежуточные члены, я специально поставил знак двоеточие вместо равенства и знак апмерсанд вместо знака плюс, потому что строго равенства никогда не будет, так как очевидно что A/C != A/B + B/C (отношение величин не равно сумме/разнице отношений компонентов с третьим элементом, аналогично как и другие моменты разница отношений не равна отношению разниц, одним словом неаддитивность), но для мелких масштабов и на небольших отклонениях это выглядит как "почти тоже самое", хотя будет разница на микро-микро-лот

еще можно добавить в продолжение темы про спред, что ночные выпилы в треугольнике действительно возникают на графике вследствие расширения спредов, а а также и в момент выхода новостей спред расширается, технически это означает что БИД и АСК расходятся, а МТ4 индикаторы способны на истории показывать лишь БИД, поэтому в треугольнике одна или две пары начинают "отклоняться", хотя на самом деле это только статистический эффект из-за некорретного учета спреда в индикаторе (грубо сказано, на самом деле там и нет никакого учета спреда на истории и не может быть, а спред показывается информационно только текущий по последним данным), таким образом, как отметил acronis7 спред создает выступающие зубчики, но спред особенно на новостях и ночной спред перекрывает их, в подтверждение см скрин снятый вчера ночью (пусть синтетик не совсем ровно выровнен, но просто мне было лень выравнивать ровно, простите великодушно, и это не меняет сути, спред снят и отмечен в полночь на и выходе новостей)
и снова процитировав себя добавлю такой момент:

колебания в треугольниках возможны только потому что не удается идеально точно выровнять соотношение через кросс курсы, ведь сказывается еще дробность лотов, и такое возможно только в МТ, а в банковском дилинге если подобрать точно размер позиции в валюте, то последняя (третья локирующая) позиций закроет в ноль и чистая валютная позиция станет нулевой
25.09.2015, 20:55
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
так я давно этот вопрос задавал - как оптимизировать полученное множество синтетиков,чтобы выбрать наилучший,соответствующий заданным параметрам, а заданные параметры могут быть,важные для нас - дисперсия синтетика,читай размашистость/волатильность, и колво пересечений некой средней/mean,читай скорость возврата к средней на промежутке времени. То есть вопрос поиска решения для многие-ко-многим будет сводиться к оптимизации именно через эти параметры.
не могу не побыть занозой......

дисперсия это фактор масштаба, важнее сама форма кривой синтетика

форма кривой, наклон, число пересечений, среднее время возврата, это уже получается МЕТА-оптимизация, то есть должен быть отдельный вышестоящий алгоритм, я сомневаюсь что можно вычислить оптимум аналитически как у хрена или в регрессии, то есть это уже будет более ресурсоемкий процесс
25.09.2015, 20:57
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

скрин спреда треугольника

[свернуть]
таких комбинаций можно наплодить много
подставляем две пары в базис, и замыкающий кросс в оффсет
нужно только выбрать начальную точку поближе к текущему времени
25.09.2015, 21:01
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
ну да,я как-то писал скрипт,который считал все возможные треугольники из обзора рынка с расчетом свопом по этим треугольникам
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO