Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.64%
нормальный годный метод, сам использую 49 26.06%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.17%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.64%
слишком низкодоходный 7 3.72%
слишком рискованный 8 4.26%
слишком сложный 21 11.17%
слишком субъективный 7 3.72%
зачем раскрыли грааль??? 35 18.62%
я ничего не понял вообще 28 14.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 188. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
28.11.2015, 11:57
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Сообщение от: transcendreamer
сигналы по осциллятору мультивалютные могут быть очень неплохими
но нужно гарантировать не-попадание на большой выброс и безоткат
потому что дивергенция между ценой и осциллятором может быть
например как на рисунке 1
осциллятор почти вернулся к 0 а цена нет
а бывает и хуже
например на рисунке 2
осциллятор почти вернулся к 0 а цена продолжает уходить по тренду
то есть на практике нужно успевать отбивать эти уходы
либо массой сделок на других инструментах
либо увеличивая объем
Я бы сказал немного иначе:
Либо массой сделок на других инструментах
Либо фиксируя определенный убыток увеличивать объем на последующем(их) входе(ах)...
Короче тут нужна возможность анализировать статистику чтобы подобрать систему торговли и адаптировать мм.
Если иногда попадаются моменты когда спред уходит далеко из канала, но в основном он все же сохраняет свойства, то перспективнее искать статистические преимущества в его свойствах, с использованием разных тактик.
28.11.2015, 11:59
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
Сообщение от: transcendreamer
сигналы по осциллятору мультивалютные могут быть очень неплохими
гммм - твой график с рисунка это Осциллятор? или график эквити 2х инструментов? (в одном NZDUSD-0.1 в другом три пары = AUDUSD+0.13 CHFJPY-0.06 CADCHF+0.07) так?
28.11.2015, 15:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Я бы сказал немного иначе:
Либо массой сделок на других инструментах
Либо фиксируя определенный убыток увеличивать объем на последующем(их) входе(ах)...
Короче тут нужна возможность анализировать статистику чтобы подобрать систему торговли и адаптировать мм.
Если иногда попадаются моменты когда спред уходит далеко из канала, но в основном он все же сохраняет свойства, то перспективнее искать статистические преимущества в его свойствах, с использованием разных тактик.
да, использовать свойства спреда можно и нужно, чтобы повысить вероятность успеха
28.11.2015, 15:55
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
гммм - твой график с рисунка это Осциллятор? или график эквити 2х инструментов? (в одном NZDUSD-0.1 в другом три пары = AUDUSD+0.13 CHFJPY-0.06 CADCHF+0.07) так?
... конечно осциллятор, там в коде просто разница двух средних, а лоты подбираются через стоимость тика, ATR (нехороший индикатор) и текущие цены, это просто как пример, поскольку в твоем посте был пример с индикатором этой серии, и тут как ни странно я у Новикова (внимание! и опять он! действительно у него похоже есть все индикаторы которые когда либо были написаны за всю историю трейдинга) взял индикатор ind_7 и нарисовал на нем пример, там были еще другие индикаторы-моды, но я взял что под руку попалось, а теперь внимание вопрос - как использовать макди (а это именно макди = разница средних) чтобы построить мультивалютный грааль? действительно ли можно подобрать такие уровни усреднений и распределений капитала которые будут оправданы в долгосрочном масштабе, тому кто успешно повторит этот трюк будет доступен грааль..... однако мне кажется намного проще возиться с чистыми графиками equity, так более объективно чем с макди, которые можно использовать как технический сигнал... по случайному стечению обстоятельств так получилось что данный набор индикаторов снова обретает популярность (новая волна) и уже несколько приватных чатов и переписок кишат этими графиками, поэтому к обсуждению приглашаются все желающие продемонстрировать свой грааль на основе этой группы индикаторов, и если грааль окажется достаточно хорошим то я добавлю его в следующую версию портфельного индикатора
28.11.2015, 17:18
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
алгоритм расчёта должен быть не сложным

переменные

ArrDelta --- Массив побарный дельты инструментов
ArrRazd --- Массив побарный дельты раздвижек
PrzSdlk --- признак что мы в сделке
SumSdelk --- сумма сделок
ZapRazd --- Запомненная раздвижка
PromItog --- промежуточный итог
алгоритм:

1) ждем новый бар
-- вычисляем Дельту инструментов ArrDelta(i)
-- вычисляем текущую раздвижку = ArrRazd(i) = ArrDelta(i)-ArrDelta(i-1) (Дельта текущая - Дельта предыдущая)


2) если признак что мы в сделке = 1
IF (PrzSdlk = 1) то {
-- вычисляем промежуточный итог (Запомненная Дельта - текущая Дельта)
PromItog = ZapRazd - ArrDelta(i)
-- суммируем промежуточный итог ==>
SumSdelk = SumSdelk + PromItog
-- выводим промежуточный итог И сумму сделок PromItog SumSdelk
-- признак что мы в сделке ==> PrzSdlk = 0
-- выходим из расчётов ==> return
} endIF

3) если текущая раздвижка отрицательная И предыдущая раздвижка отрицательная
IF (ArrRazd(i) <0 and ArrRazd(i -1) <0) то {
-- входим в сделку (запоминаем текущую Дельту) ZapRazd = ArrDelta(i)
-- ставим признак что мы в сделке ==> PrzSdlk = 1
-- выходим из расчётов ==> return
} endIF

Последний раз редактировалось NeColla; 28.11.2015 в 17:41.
28.11.2015, 17:53
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
насчёт МАКДа.... как я глядел ранее в текстовки - короткая и длинная машка были подобраны НЕ правильно и также неправильно применять эти параметры ко всем парам входящим в расчёты....
т.е. - для каждой пары свои параметры коротких и длинных МАшек...
подбор... нуууууу..... к примеру, пред началом нулевой точки выбирать усреднённые значения из рассчитанных оптимально за 2 недели до текущей нулевой точки... (там где больше результат те параметры для пары и вставлять)
может кто на граальчик то и выйдет
28.11.2015, 18:47
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,117
Поблагодарили 2,644 раз(а) / Репутация: 2632
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
может кто на граальчик то и выйдет
NeColla, а ты уже вышел на него?
Или такой же, как и мы?
28.11.2015, 19:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
маловероятно что изменение параметров макди радикально улучшит ситуацию
если только не делать это адаптивно перед каждой отдельной сделкой
мультисерийность может улучшить результаты
плюс необходим контроль суммарной экспозиции по валютам
иначе повторная покупка/продажа доллара втупую в нескольких мажорах может быть весьма плачевной
в целом по такой системе : плюсом является бесспорно лучшие цены для входа
а основной и значительной уязвимостью - безоткатные движения
смогут ли промежуточные сделки в мультисерии перекрывать безоткаты - это открытый вопрос
форекс имеет больше возвратного движения чем трендового в отличие от акций
поэтому определенная логика в этом подходе есть
вероятно имеет смысл задействовать не только мажоры но и кроссы
.........
касательно алгоритма учета сделок:
он будет работать только на фиксированном портфеле
при этом дельту необходимо будет считать на equity портфеля
а вот сигналы дельты имеет смысл брать сглаженные например тот же макди
вообще я думал над реализацией учета виртуальных сделок наподобие как в индикаторе virtual equity
(например можно было бы изучать стейтменты чужих граалей)
но реализация потребует определенных усилий
также было бы неплохо иметь "оффлайн" графики портфелей
сейчас в приоритетах разработки стоят немного другие задачи
макди будет включен в следующий релиз так как индикатор небесполезный
28.11.2015, 20:34
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
NeColla, а ты уже вышел на него?
Или такой же, как и мы?

Тож прочитал пару-другую последних постов.

Это ж надо было 2 года и 1000 постов шоп докатиться до МАКДака и МАшек...

Труба какая-то...
Занавес...


ЗЫ. Не в обиду участникам.
Но это уже дно или около того.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
29.11.2015, 12:53
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
... в этот драматический момент, который рискует перерасти в полемику, флейм, холивары и даже (о ужас!) меряние длиной грааля (что конечно же не хотелось бы допустить) вот в этот самый момент наверное будет необходимо сделать ряд замечаний ... ведь действительно непосвященные, заходящие в тему, могут подумать, что тут индикаторы являются основой системы (даже несмотря на явные указания что классические индикаторы введены для красоты и удобства восприятия) и далее - не понимая смысла происходящего непосвященные и случайные путники могут испытывать широкий спектр противоречивых эмоций, начиная от раздражения до пренебрежительного остракизма вкупе с негодованием и завистью либо с финализацией в виде квазибайронического нигилизма в лучах центрированной самоакцентуации ... как же это могло случиться? не будем здесь детально останавливаться на психологии, это свойственно человеческой природе искать простые решения, и эволюционно это было оправдано, однако когда речь заходит о граалях, то всегда есть риск сойти с пути истины и затеряться на тропках суеверий (хотя верно и то, что путь истины не является открытым, хотя при этом доступен всем, возможно именно его предельная доступность является лучшей маскировкой, традиционно же все граали сокрыты и тщательно оберегаются от посторонних взглядов) ... и это так и происходит зачастую, но хуже всего бывает - добросовестное заблуждение когда человек действительно верит в магическую силу индикаторов/псевдохеджей/разруливателей/суперсигналов и иных вирусных идей - потому что хочет верить... на следующем этапе своего пути, и уже получив определенный опыт, они начинают искать истину в сверхглубокой математической сложности, уничижительно топча самые основы и испуская язвительные комментарии в любую сторону где фигурирует малейший признак того, что увлекало их ранее, что является лишь продолжением прежних суеверий, без понимания того, что любая сложность конечном итоге основывается на простоте ... и тут возможен еще один кардинальный разворот, и некоторый процент контингента снова начинает быть одержимым синдромом поиска глубинного смысла в элементарных вещах, другие же продолжают неистово терзать гипертрофированных советников, суперформулы и суперметоды в которые они все еще верят, при этом многие категории новых опасных экспертов снова склонны к депрециативности по отношению к друг другу либо к выступлениям с фраппирующими заявлениями ... как избежать этого порочного замкнутого круга? возможно здесь не место для философских рассуждений, равно как и для попытки очерчивания решений данной проблемы, уходящей корнями в сторону требовательной самореализации и желания самовозвышения, но тем не менее стоит привести одну цитату (которая вероятно все будет уместна):

Любой путь - лишь один из тысячи. Если почувствуешь, что не сможешь следовать по какому-то пути, ни в коем случае не оставайся на нем. Для того, чтобы понять это, необходимо вести правильную жизнь. Только тогда ты узнаешь, что любой путь - не более как один из многих путей, и ничто не помешает - ни тебе, ни другим - бросить его, если так велит сердце. Внимательно и вдумчиво огляди свой путь. Испытай его столько, сколько найдешь нужным. Затем задай себе - и только себе - вопрос: "Есть ли у этого пути сердце?" Все пути одинаковы - они никуда не ведут. Но у одного есть сердце, а у другого нет. Один приносит тебе радость, и пока ты идешь по нему - ты неотделим от него; другой заставит тебя проклясть всю свою жизнь. Один путь наделяет тебя силой, другой - лишает.
// Кастанеда
29.11.2015, 13:57
Аватар для wersuk
wersuk wersuk на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 29.05.2011 / Сообщений: 487
Поблагодарили 457 раз(а) / Репутация: 461
Хоть здесь немного оживились, во всех граальных темах(это всякие супер хеджы, порнотрейдинг, обьёмы и прочая муть) этого форума где я подписан полная тишина. Да и не только на этом форуме, вообще по всему рунету где есть хворекс везде тишина. Не пойму народ так разочаровался, что резко забросил искать граали на форе или же переметнулся в другую нишу. поиска грааля.
29.11.2015, 14:36
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
уже практически не секрет что развитие портфельной/синтетической теории почти полностью ушло в приватные форматы (в лучших традициях закрытых клубов)

мне известно как минимум 3 активных общества со своими идеями и подходами и несколько авторов-одиночек

в публичный доступ эти вещи уже не выкладываются, по этой причине и тема тоже немного пустует или обсуждаются общие моменты, ну и это было не вполне корректно выкладывать частные разработки, и я в том числе очень аккуратно стараюсь относиться к вопросу конфиденциальности

возникает резонный вопрос, зачем тогда эта тема нужна вообще

так получилось что я являюсь автором portfolio optimizer, да и тему вроде как начал я, поэтому можно сказать так - я понемногу добавляю некоторые вещи в публичную версию индикатора (которая и будет оставаться бесплатно доступной), и можно считать что проект portfolio optimizer это компонент с открытым кодом который можно использовать для конструирования собственных граалей, проверять разные идеи, использовать код как пример, а еще смысл в том чтобы был бесплатный и относительно универсальный построитель-анализатор портфелей

я стараюсь прислушиваться к пожеланиям, но не всегда могу их быстро реализовать, а в некоторых я вообще не уверен с учетом трудоемкости кодинга
29.11.2015, 16:49
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Хоть здесь немного оживились, во всех граальных темах(это всякие супер хеджы, порнотрейдинг, обьёмы и прочая муть) этого форума где я подписан полная тишина. Да и не только на этом форуме, вообще по всему рунету где есть хворекс везде тишина. Не пойму народ так разочаровался, что резко забросил искать граали на форе или же переметнулся в другую нишу. поиска грааля.

Ага, вон автор темы уже температурит (грип? измененное сознание? опиум?)



А по теме.

МАшки не предсказывают цену, а следуют за ценой. Всегда. Потому что являются простым усреднением периода прошлой цены, а не прогнозным индикатором.
МАКД это производный индикатор из двух МАшек, только выглядит по другому, от чего его нулевая полезность не изменяется.
Цитата:
Расчет
Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии.
MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)

Есть еще Аллигатор (индикатор из 3-х МА) как это его еще не обсудили.


Сколько бы МА в индикатор не засовывалось, а сумма нулей будет = нулю.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 29.11.2015 в 17:06.
29.11.2015, 16:58
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
как будто это чтото плохое
все трейдеры наркоманы
29.11.2015, 17:11
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
как будто это чтото плохое
все трейдеры наркоманы

Так выпьем же.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
30.11.2015, 18:02
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
Пьёте? всё Пьёте и Пьётее? (с) Ос Нац Ох....

пить дохрена не нада вон я допился до болей в печени... видеть её не могу теперича.... а так хочется

приходится теперь осознанными сновидениями заниматься.... сплю по 15 часов в день

---
кстати... Транс... а чего у тебя инструментов много - а в графиках только две ноги нарисованы?
две же не актуально надо больше и больше... и разницы между ними всеми вынести в отдельное "подокно"...
вот тогда и сигналы появятся наверняка - и на разлет мажоров завсегда крсс к одной ноге прилепить можна чтоб не улетал далеко ну а пирамида это наше фсё... вплоть до пипса зная конвергенцию, можно хоть через каждый 5ти значный пипс пирамидить отбивая ранее лосиковые входы....

может так?
30.11.2015, 20:15
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Пьёте? всё Пьёте и Пьётее? (с) Ос Нац Ох....

пить дохрена не нада вон я допился до болей в печени... видеть её не могу теперича.... а так хочется

приходится теперь осознанными сновидениями заниматься.... сплю по 15 часов в день

---
кстати... Транс... а чего у тебя инструментов много - а в графиках только две ноги нарисованы?
две же не актуально надо больше и больше... и разницы между ними всеми вынести в отдельное "подокно"...
вот тогда и сигналы появятся наверняка - и на разлет мажоров завсегда крсс к одной ноге прилепить можна чтоб не улетал далеко ну а пирамида это наше фсё... вплоть до пипса зная конвергенцию, можно хоть через каждый 5ти значный пипс пирамидить отбивая ранее лосиковые входы....

может так?
15 часов? да это не много.....
а в данный момент ты уверен что не спишь?
мне кажется этот пост ты написал Оттуда
поэтому же и многоногий спред.... и если спреда есть ноги но может быть есть и руки? наверняка есть
к сожалению многооконность и разницы всех со всеми возможно написать только на онейро-версии mql
mql твердой реальности этого не позволяет пока
если сделать полную разницу всех со всеми то будет просто тождество 0=0
либо просто отслеживать equity отдельных инструментов
тогда это будет немного своеобразный подход
а две кривые на графиках потому что концепция отображения и расчетов: инструмент против корзины
базис и офсет
30.11.2015, 20:45
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 886
Поблагодарили 665 раз(а) / Репутация: 664
гмм... руки - ноги... гммм.. вроде в портфелях варишься а этого не знаешь
руки (обычно две) пользуют на Одной паре - но в разные стороны, и бывает одновременно и разными мартинистыми лотами... а ноги... а ноги - в портфелях арбитражных там одна нога, сям другая... почесались, вот и профит...
30.11.2015, 20:54
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
ну так эту тему еще во времена грааля на альпари обсуждали
зачем снова этот устаревший подход поднимать?
щас уже так не модно
лучше уже тогда портфели так складывать
30.11.2015, 23:23
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,269
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
ну а пирамида это наше фсё... вплоть до пипса зная конвергенцию, можно хоть через каждый 5ти значный пипс пирамидить отбивая ранее лосиковые входы....

может так?

Ага. Шикарный подход. Во сне может вполне неплохо работать. А если еще и коньячка подлить?

Наяву же напирамиженая нога будет разворачиваться и лосить.
А вторая нога ее не перекроет, потому как там лотность будет многократно меньше.



Вообще, для любителей попирамидить, никакой синтетический трейдинг не нужен.

Просто покупается дирекционная поза одной пары. Если угадал с направлением, то пирамида по тренду. Если нет, стоп. Переворот.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 30.11.2015 в 23:28.
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO