Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 22 11.40%
нормальный годный метод, сам использую 50 25.91%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.88%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.36%
слишком низкодоходный 7 3.63%
слишком рискованный 8 4.15%
слишком сложный 21 10.88%
слишком субъективный 7 3.63%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.17%
я ничего не понял вообще 28 14.51%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
03.07.2014, 19:19
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Ну да. Он самый.
Или его эмуляция (уж очень сильно схема доливок НеКоллы эмуляцию опциона напоминают).
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
03.07.2014, 20:36
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
но ведь опционы придуманы чтобы хитро надувать клиентов, не?
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
03.07.2014, 22:40
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Как и все остальное: чтобы 0,1% гарантированно делали деньги на оставшихся 99,9%.

А так с точки зрения теории: угадать направление тяжело, угадать волатильность вроде как иногда можно с вероятностью >50%.
Сливают и на торговле волатильностью тоже очень успешно
стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?
04.07.2014, 10:28
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
стоит ли оно того? ломать мозг и искать брокера?
Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.
04.07.2014, 10:30
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.
04.07.2014, 10:34
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:


Последний раз редактировалось NSerega; 04.07.2014 в 11:47.
04.07.2014, 11:05
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Брокера не нужно, я подразумевал эмуляцию опциона. А на счет мозга - философский вопрос. Если нет закономерностей в первой производной инструмента, можно посмотреть вторую.
эмуляция опциона?
каким образом?
у меня дежавю
вроде бы на альпари такое всплывало...
04.07.2014, 11:10
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Кстати трендовые на дневках неплохо себя показывают. Неплохо бы написать расчет регрессии в mql5.
это актуально?
вроде бы все сидят на мт4
с мкл5 имеет связываться если прицеливаться на советник
но тут проблема формализации сигналов встает

видео позже посмотрю, сейчас с телефона пишу

дневной график - у меня основной для портфелей
но в принципе можно построить и на 4ч и на 1ч
04.07.2014, 11:39
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
это актуально?
Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).
04.07.2014, 12:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Прогнать в тестере за год/два на mql5. А как еще?
На демо счете времени много занимает лося ждать.
А по поводу периода: чем меньше, тем хуже работает трендовость.

Про эмуляцию опциона - да, есть такое (и было уже давно, когда еще самих опционов не было). Пару статей в гугл с поиском "эмуляция опциона" можно найти. Там все просто: доливки при (+), отливки при (-). Делаем вместо прямой гиперболу. Стоит это денег разумеется (комиссия).
я бы даже написал советника
но как формализовать входы?
процент отклонения? сколько именно %%?
когда усредняться? учитывать ли моментум?
или брать среднее? или по уровням?
ни один из вариантов не идеален
точнее они все плохие
а с выходом еще сложнее

про эмуляцию опциона тогда вроде решили что не хватает компонента стоимости
то есть э то не опцион в итоге а эрзац опциона получается
04.07.2014, 13:20
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.

Последний раз редактировалось b2v2; 04.07.2014 в 13:20. Причина: правки
04.07.2014, 14:35
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Может просто для начала:
1. Делаем из трендового горизонтальный, вычитая прямую.
2. Считаем канал СКО (он уже при регрессии посчитан где-то).
3. Входим только вверх при условии, что было ниже канала СКО и пересекло вверх.
4. Стоп или трал на нуле.
5. Стоплос на 2-х СКО вниз.

Канал можно будет покрутить и пооптимизировать.
хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов
04.07.2014, 14:39
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
почитал про эмуляцию опциона
гигантская стена текста
и в итоге это сочетание позиций по фьючерсу и базовой бумаге
стоило ли столько мудрить?
и там в конце сам автор признается что не хватает веги
Эмуляция опционов
может быть я неправ
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
04.07.2014, 14:50
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
хорошая мысль
посмотрю на разных графиках
только мне кажется будет маловато входов
Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.
04.07.2014, 15:37
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
но мне кажется опционные стратегии это совсем архаичная вещь
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
04.07.2014, 16:37
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Хотя тупо работать не будет. Видео уже смотрел скорее всего:

да, видел это видео
это считалка 7бит-а
только во-первых она несколько стремная
достаточно посмотреть на разброс коэффициентов
во-вторых видео снято не совсем корректно
нужно же смотреть чем кончится движение конкретного портфеля
а там пересчитывается каждый раз
04.07.2014, 16:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Еще совсем забыл про основной алгоритм (как на видео), для чего и нужен mql5 и регрессия в нем:
Ребалансировку делать лотов раз в день после перерасчета (в час, в H4, в M15). Посмотреть, как оно будет эквити. Может какие фильтры прикрутить потом мысль появится.
а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да
04.07.2014, 16:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Для нас скорее всего да, как впрочем и все остальное.
Просто есть дяди, которые имеют 99% прогноз по волатильности.
И, разумеется, деньги к ним придут. На форе, кстати, волатильность хоть как-то прогнозируема.

Тут вот прикол придумал, почитав теорвер (2 вопроса):

1. Какова вероятность слить, если 45/55%% (наш случай)?
2. Какова вероятность слить, если 55/45%% (дали грааль - круче, чем у владельца казино)?

С учетом того, что все хотят играть агрессивно(1000% в год), ответ понятен и одинаков на оба вопроса.
мне кажется опционы для хеджирования всяким поставщикам актуальны
а спекулятивная ценность их невелика

если по вероятности смотреть то мы должны умереть
но ведь живем как-то
трейдер меняет структуру вероятностного поля
усиливать перспективные позиции, закрыть бесперспективные
04.07.2014, 19:02
Аватар для b2v2
b2v2 b2v2 вне форума Активный участник
Регистрация: 29.01.2012 / Адрес: Москва / Сообщений: 160
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: transcendreamer
а у уже открытых позиций тоже объем корректировать предлагается?

на большой истории коэффициенты меняются едва ли раз в неделю
если интрадей тогда да
Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.
04.07.2014, 20:25
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Да, корректировка по последнему расчету. На mql5 как раз удобно.
Можно предположить, что затраты на это будут не очень большие и не часто. В реале скорее всего часто дергаться не выгодно - комиссия сожрет.
надо хорошо подумать......
в любом случае с мкл5 так быстро за пару дней не сварганить
придется не просто посылку ордеров а весь алгоритм переводить
чтобы переоптимизация на лету случалась
пока посмотрю что можно сделать с отклонениями от прямой тренда
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO