Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.64%
нормальный годный метод, сам использую 49 26.06%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.17%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.64%
слишком низкодоходный 7 3.72%
слишком рискованный 8 4.26%
слишком сложный 21 11.17%
слишком субъективный 7 3.72%
зачем раскрыли грааль??? 35 18.62%
я ничего не понял вообще 28 14.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 188. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
26.02.2016, 12:32
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Стопаут с отрицательным значением не работает, как безубыток? У меня не сработал.
отрицательные значения сейчас не допускаются

сейчас реализовано так:
if(profit<=-Stopout_Value && Stopout_Value>0)

я учту этот момент в следующей версии
сейчас как временное решение: заменить эту строчку на:
if(profit<=-Stopout_Value && Stopout_Value!=0)
01.03.2016, 17:54
Аватар для vladavd
vladavd vladavd на форуме Новичок форума
Регистрация: 26.03.2015 / Сообщений: 51
Поблагодарили 10 раз(а) / Репутация: 11
Интересная тема, проникаюсь потихоньку, про буст к ТА похоже на правду. Может, конечно, показалось или пока еще мало синтетиков видел, но вот такая штука, как ложный пробой, встречается заметно реже, чем на стандартных парах.
01.03.2016, 20:28
Аватар для freeway
freeway freeway на форуме Интересующийся
Регистрация: 21.12.2015 / Сообщений: 22
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
vladavd красиво, правда график построен по Close, поэтому возможные шпильки Hi и Low тут будут не видны.
04.03.2016, 09:09
Аватар для dan13
dan13 dan13 на форуме Активный участник
Регистрация: 16.06.2009 / Адрес: Уфа / Сообщений: 32
Поблагодарили 12 раз(а) / Репутация: 12
Уважаемый transcendreamer, у меня к вам есть небольшой вопрос.
Я построил такую же корзину валют, что и у вас на рисунке но график получился совсем иной. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
04.03.2016, 10:00
Аватар для odin343
odin343 odin343 на форуме Новичок форума
Регистрация: 17.08.2013 / Сообщений: 49
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 13
лотность поменяй
04.03.2016, 10:34
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
для форматирования портфеля важно не только формула и лотность но и выбор границ
dan13 
06.03.2016, 18:35
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
способ найти нормальную тс - понять чем отличается график форекс от графика случайного блуждания. пока что я нашел только такое свойство как коинтегрированность. другой вопрос - как из этого свойства извлечь прибыль.
06.03.2016, 18:37
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
кому то удалось извлечь прибыль с графиков audusd и nzdusd?
как я их только не крутил - ничего не получается. я пришел к выводу что они недостаточно коинтегрированы.
а может быть просто нужны более сильные индикаторы.
06.03.2016, 21:42
Аватар для tormovies
tormovies tormovies вне форума Интересующийся
Регистрация: 08.02.2016 / Сообщений: 23
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
крутил крутил парный трейдинг по каналам на схлопывание , прилепил туда Equity Portfolio чтобы смотреть что будет если торговать портфельчиком на схлопывание
случайно наткнулся на вот такой портфельчик от 1 марта в 4:40
GBPAUD=-1.04 AUDCAD=0.32 AUDCHF=0.33 AUDNZD=0.36

наблюдается рост, что думаете ? те , у кого более менее получается торговать портфелями, стоит ли его запомнить и следить дальше, или мониторить постоянно появляющиеся портфели =) - по модели схлопывания не все они живучие, часть надо крыть в течении короткого времени если они в течении к примеру полутора часов не показывают плюс, ждать еще часа полтора и крыть либо в минусе или в минимальном плюсе если вылезет за это время

или вот
USDCAD=-9.41 EURJPY=0.14 USDJPY=0.09 AUDUSD=0.09 CADJPY=0.12 CHFJPY=0.09 AUDJPY=0.14 AUDCHF=0.09 AUDNZD=0.06 CADCHF=0.07 NZDJPY=0.11
от 24.02.2016 16:25

Последний раз редактировалось tormovies; 06.03.2016 в 22:19.
07.03.2016, 16:30
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
чем отличается график форекс от графика случайного блуждания.
объективный способ ответить на этот вопрос:
изучить свойства распределения приращений
например в рамках RS анализа временные ряды делятся на:
случайные, персистентные и антиперсистентные
_http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/
проблема однако не в том чтобы классифицировать ряд
проблема в том что свойства ряда меняются со временем

коинтегрированность
если удалось найти истинную коинтегрированность то это грааль
(коинтегрированность на участке не означает коинтегрированность везде)

извлечь прибыль с графиков audusd и nzdusd?
на них бывают хорошие трендовые движения = много профита )))))

они недостаточно коинтегрированы
они коинтегрированы в той же степени как стационарен их кросс
парный трейдинг на форексе малоперспективен
другое дело связанные индексы или фьючерсы одной группы
там есть коинтеграция но и там бывают залёты

нужны более сильные индикаторы
я бы сказал иначе
нужен более сильный сигнал
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории

GBPAUD=-1.04 AUDCAD=0.32 AUDCHF=0.33 AUDNZD=0.36
прекрасный портфель
хорошая иллюстрация техничности портфелей как говорили выше
я бы рассматривал продажу при признаках пробоя вниз
но учитывая трендовость и короткий интервал
надо быть быть осторожным и быть готовым к заскоку
наиболее вероятно наматывание на нижнюю трендовую
и постепенное сползание

Последний раз редактировалось NSerega; 07.03.2016 в 18:45.
07.03.2016, 16:59
Аватар для Axis
Axis Axis вне форума Местный житель
Регистрация: 19.01.2013 / Сообщений: 210
Поблагодарили 253 раз(а) / Репутация: 254
Почитал ветку, стало любопытно - портфель по факту на одной экономической модели..
Думаю что это в корне не верно. Сорь конечно, но это трэш...
Я понимаю фондовый, где каждая сторона является субъектом заинтересованном в собственном прогрессе... Но портфель на спекуляции- это нечто.
Мне больше нравится в данном подходе слово диверсифицированное хеджирование, хотя весьма интересное управление рисками.

Последний раз редактировалось Axis; 07.03.2016 в 17:11.
08.03.2016, 13:45
Аватар для tormovies
tormovies tormovies вне форума Интересующийся
Регистрация: 08.02.2016 / Сообщений: 23
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
так , чисто поржать, от жадности вчера взял аж три портфеля, к утру минус депозит =) , благо микро, -40 баксов
жадность и тупость рулят миром, робот мне зарабатывает, а я руками сливаю =)

вывод - пока так и не понял как правильно выбирать портфели и в какой момент входить и выходить
08.03.2016, 22:58
Аватар для temproject
temproject temproject вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.05.2010 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Сообщение от: transcendreamer
объективный способ ответить на этот вопрос:
изучить свойства распределения приращений
например в рамках RS анализа временные ряды делятся на:
случайные, персистентные и антиперсистентные
_http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/
проблема однако не в том чтобы классифицировать ряд


проблема в том что свойства ряда меняются со временем


если удалось найти истинную коинтегрированность то это грааль
(коинтегрированность на участке не означает коинтегрированность везде)


на них бывают хорошие трендовые движения = много профита )))))


они коинтегрированы в той же степени как стационарен их кросс
парный трейдинг на форексе малоперспективен
другое дело связанные индексы или фьючерсы одной группы
там есть коинтеграция но и там бывают залёты


я бы сказал иначе
нужен более сильный сигнал
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории


прекрасный портфель
хорошая иллюстрация техничности портфелей как говорили выше
я бы рассматривал продажу при признаках пробоя вниз
но учитывая трендовость и короткий интервал
надо быть быть осторожным и быть готовым к заскоку
наиболее вероятно наматывание на нижнюю трендовую
и постепенное сползание

Приветствую! Всвязи с тем, что нужно попробовать это дело на фонде, автор индикатора планиует версию под мт5? Есть несколько Российских брокеров с поддержкой мт5. Акции Российские и нет с МТ4 встречаются только у кухонь
09.03.2016, 08:59
Аватар для Schetprofits
Schetprofits Schetprofits вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.03.2016 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Сообщение от: transcendreamer
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
09.03.2016, 11:51
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
версию под мт5
на акциях получается медленная торговля
на индексах тоже трейдинг ин рыбалка стайл
2-3 сделки в неделю
зато фундаментальная коинтеграция
но получается чем выше связность активов тем больше рыбачества
кое-какие планы под мт5 есть но это не быстро
аналогично со свечным графиком портфеля
задачи бесспорно полезные но трудоемкость...
09.03.2016, 12:04
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
портфель по факту на одной экономической модели
по факту экономической модели как бы и нет
вот если в портфель добавить макростатистику то будет
соответственно переносим все неторгуемые переменные вправо
а торгуемые инструменты в левую сторону уравнения регрессии
получаем спред между экономикой и тикерами
торговля по принципу "поводыря"

от жадности вчера взял аж три портфеля, к утру минус депозит
если остаток на депо = лимиту потерь то все нормально, не о чем беспокоиться,
чтобы не происходило неожиданностей нужно сравнивать размах волатильности портфеля умноженные на 3 (эмпирический кфц) с остатком на депо
09.03.2016, 12:12
Аватар для Axis
Axis Axis вне форума Местный житель
Регистрация: 19.01.2013 / Сообщений: 210
Поблагодарили 253 раз(а) / Репутация: 254
Сообщение от: transcendreamer
по факту экономической модели как бы и нет
Ну почему же... Одна американская...
09.03.2016, 12:27
Аватар для Schetprofits
Schetprofits Schetprofits вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.03.2016 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
transcendreamer,
Axis рассуждает как инвестор.
А здесь на форуме и в этой ветке кто - форекс-трейдеры-спекулянты, имеющие цель быстро прибыль состричь или инвесторы, которые формируют свой инвестиционный портфель для консервативного роста своего капитала?
09.03.2016, 12:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
Сообщение от: Schetprofits
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
Добро пожаловать!
здесь тёплая ламповая атмосфера,
секретные знания, тайные общества и множество граалей...
скоро будет релиз новой версии,
бета уже на этапе закрытого тестирования.

Сообщение от: Schetprofits
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
данные три строки вполне могут претендовать на хокку!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: иллюстрация к хокку портфельной мудрости.jpg
Просмотров: 25
Размер:	105.6 Кб
ID:	237066
09.03.2016, 20:26
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Schetprofits
Только что зарегистрировался по Вашему приглашению по скайпу.
------------------------------------------------------------------
В портфелях лежит профит.
Но профитный портфель надо ещё найти.
Надо глубже и шире копать.
как один из синтетиков может что-то рассказать о поведении другого в будущем? хотя бы на следующем баре?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO