Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 21 10.99%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.65%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.99%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.47%
слишком низкодоходный 7 3.66%
слишком рискованный 8 4.19%
слишком сложный 21 10.99%
слишком субъективный 7 3.66%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.37%
я ничего не понял вообще 28 14.66%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 191. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
10.03.2016, 09:18
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
10.03.2016, 15:33
Аватар для СидорМатрасыч
СидорМатрасыч СидорМатрасыч вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2015 / Адрес: Россия / Сообщений: 86
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 20
объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?
Вам надо перечитать ГРААЛЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОРОКА ДЖО. В котором он писал нам "фарисеям":

Скрытый текст

"Истинно говорю вам: работая с нулевыми спредами, например когда Вы нашли модель с положительными показателями в течение например трех недель, то параметры этой модели имеют положитльную доходность в виде перевернутых парабол, которые также изменяют свой центр с течением времени (т.е движутся влево или вправо, от меньших значений к большим и наоборот).
Рыночно нейтральные спреды позволяют замедлить изменение этих параметров, т.е. скорость движения этих парабол и выбирая оптимальные значения торговой системы в единицу времени у Вас есть время положительно отторговать эти параметры до того, как они изменятся до убыточных значений. Например Вы нашли модель в прошлом , которая дала Вам положительные параметры втечение трех недель или месяца. Торгуя максимум показателей доходности этой модели после того как эта модель построена Вы никогда не получите такую же максимальную доходность, которую показала эта модель, Вы получите процентов 50 или 70 от ее показателе потому что модель эта движется и ее надо будет потом переоптимизировать. Т.е. например втечение следующей недели Вы можете эту модель отторговать ( если модель системы на рыночно-нейтральных спредах например показала доходность в 500-700%в, то Вы в течение следующего времени отторгуете например 250-300% максимум поскольку модель сдвинется ). На цифры 500, 700, 200, 300 не обращайте внимания - это для заоблачных экстремальных рисков. В реальности я работяю с моделями, которые показывают около 100% на моделируемом периоде с низкой маржинальной нагрузкой на счет, что на практике дает 20-30% доходности в неделю. И чесс пионерское - мне этого хватает, за бОльшим гнаться не собираюсь %)
Дальше эту модель надо регулярно переоптимизировать.
Чем больше инструментов в рыночно-нейтральной модели - тем менее волатильны ее оптимальные параметры ( т.е. медленнее движутся параболы оптимальных параметров ), но тем дольше надо ждать доходности от позиции.
Чем это отличается от например обычной торговли инструментами? Да тем что оптимальные модели которые Вы находите в тестерах стратегий работают настолько короткое время, что Вы не успеваете их отторговывать положительно и рынок сжирает Ваши позиции вместе с Вашими бабками. В этом случае положительно работают только быстрые роботы с низкими целями ( типа скальперов, пипсеров и прочие погремушки ) которые любят обламывать брокеры.
Я например уже вообще забыл когда в последний раз смотрел на сами графики инструментов, которыми торгую ( т.е. торгуя рыночно-нейтральными моделями Вам абсолютно будет начхать что происходит на рынке, на то они и рыночно нейтральные).
Короче господа, математика, программирование и трудиться-трудиться-трудиться...
[свернуть]


Можете ещё заодно и ГРААЛЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОРОКА НИКОЛЫ почитать. Он тоже зерна истины вещал нам, ловко спрятанные в кучах навоза.

Последний раз редактировалось СидорМатрасыч; 10.03.2016 в 15:40.
10.03.2016, 15:45
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
у меня все давно законспектировано

а толку?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
10.03.2016, 17:05
Аватар для Schetprofits
Schetprofits Schetprofits вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.03.2016 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Bbankir,
Зачем Вам знать будущее?
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.
10.03.2016, 20:11
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
какое-то время назад тут публиковался один портфель
пришло время посмотреть его судьбу
Нажмите на изображение для увеличения
Название: post-analysis.png
Просмотров: 88
Размер:	33.0 Кб
ID:	237207
заскоков получилось несколько
еще сыграл фактор короткого киви
пробой в разворот сразу не пошел
смешанно-растущая динамика
параллельные растущие коридоры
переход из коридора в коридор
сползание вниз неизбежно
и необязательно сползание должно быть быстрым
в данном случае новости ускорили процесс
на графике отмечены места пересечений границ
если брать вход т.1 то доливка т.2 уже давала бы профит
но будем предполагать максимальную жадность
в этом случае предполагаем вторую доливку в т.3
ждем дальнейшего развития событий
разумеется после этого еще один заскок
чтобы снять стопы кому зачем же еще
и только после этого сползание
в итоге попадаем в очевидный профит
хотя уровень исходной т.1 так и не был достигнут
также пример того что дробные входы необходимы
(надеюсь кому-то будет интересно)
10.03.2016, 21:12
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?
Joker же писал - каждый синтетик ходит в своем гладком канале.
10.03.2016, 21:17
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Joker же писал - каждый синтетик ходит в своем гладком канале.
Увы это не так
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
10.03.2016, 21:18
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Schetprofits
Bbankir,
Зачем Вам знать будущее?
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.
Осталось только понять, как их правильно собирать,видимо
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
10.03.2016, 21:23
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от: Schetprofits
Bbankir,
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.
это на фонде.
можно собрать в портфель акции, которые постоянно растут.
на форе же нет валют, которые постоянно растут.
11.03.2016, 01:52
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Портфели, портфели, вот два портфеля, их свойства практически не меняются во времени, есть глобальное очень плавное схождение-расхождение, нивелируется подстройкой в индикаторе не чаще 1 раза в неделю-две, таких пар портфелей можно построить (не один десяток), в скобках прямой намёк на способ граалестроения если что
Нажмите на изображение для увеличения
Название: коинтегрированные портфели.jpg
Просмотров: 139
Размер:	144.0 Кб
ID:	237219
11.03.2016, 06:50
Аватар для Schetprofits
Schetprofits Schetprofits вне форума Интересующийся
Регистрация: 09.03.2016 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
это на фонде.
можно собрать в портфель акции, которые постоянно растут.
на форе же нет валют, которые постоянно растут.
Я говорю именно о валютном рынке.
Как раз наоборот - это на акциях трудно собрать профитный портфель.
А на форе - легко.
11.03.2016, 06:56
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 416
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Основываясь на идеях парного трейдинга вот собрал портфель из четырёх "хедж-пар",
получился очень даже красивый для работы портфель.Картинки прилагаю....

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОРТФЕЛЬ.jpg
Просмотров: 117
Размер:	324.6 Кб
ID:	237234
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОРТФЕЛЬ H1.jpg
Просмотров: 82
Размер:	336.8 Кб
ID:	237235
11.03.2016, 09:22
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,231
Поблагодарили 638 раз(а) / Репутация: 638
неделя выкладывания граалей на форуме форекс систем!
коинтеграция...
хедж-пары...
конвергенция-дивергенция...
неизменность совйств по времени...
модели постоянного роста...
цитаты пророков...
11.03.2016, 10:22
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
Нижний график отобранные портфели, верхние графики разница между портфелями 1 и 2. 2 недели устойчивый канал, пару раз профит снял, сделал перерасчет и т.д.
11.03.2016, 11:35
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Нижний график отобранные портфели, верхние графики разница между портфелями 1 и 2. 2 недели устойчивый канал, пару раз профит снял, сделал перерасчет и т.д.
А зачем ты используешь 2 портфеля, в которых объемы некоторых пар частично перекрываются?
В данном примере достаточно 1 портфеля:
GBPUSD=-0.03 USDCHF=+0.04 AUDUSD=+0.05 NZDUSD=+0.01 USDCAD=+0.03
11.03.2016, 12:06
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
А зачем ты используешь 2 портфеля, в которых объемы некоторых пар частично перекрываются?
В данном примере достаточно 1 портфеля:
GBPUSD=-0.03 USDCHF=+0.04 AUDUSD=+0.05 NZDUSD=+0.01 USDCAD=+0.03
Предвидел этот вопрос. Просто мне так удобнее вести учет портфелей.
11.03.2016, 12:10
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169

По умолчанию Как протеститровать по эквити в тестере

давненько я ничего не писал, бумагу в этих ваших интернетах не марал))
возможно, кому-нибудь пригодится.
Как протеститровать по эквити любой портфель в тестере МТ4.
1. Вешаем на любой график индикатор эквити линия(эквити линия.mq4). Вводим нужный портфель. Рис.1,2
2. Открываем автономно полученный оффлайн график ##!,H1 (имя может быть любым). Рис.3
3. С помощью ctrl+S сохраняем значения графика в cvs файл.
4. Открываем архив котировок и в любой символ на любом ТФ импортируем полученные значения из csv файла.Я делал на соответствующем ТФ,если эквити была построена на Н1, то импортировал в Н1 во избежании ,так сказать.
5. Выбираем в тестере данный символ и ТФ, выбираем любой советник. Тестируем. Рис.4,5
Преимущества:
- наглядность и визуализация сделок по выбранной стратегии
- возможность оптимизации стратегии
- нет необходимости переносить стратегию на МТ5

Недостатки:
- тестируется только по ценам открытия (стоит это учитывать в своем советнике)
- работает только с валютами с нормальными именами. CFD,акции,индексы,скорей всего,работать не будут.
- нельзя обращать внимание на итоговое эквити
- индикатор делал на коленке, поэтомк немного кривой, доработк дальнейших,скорей всего,не будет

Данный пост носит информационный, обозревательный характер. Не является истиной в последней инстации. Для кого-то может показать направление.
И да прибудет с Вами Сила! Всем профитов!

Последний раз редактировалось ivanivan; 11.03.2016 в 12:12.
14.03.2016, 11:03
Аватар для jms
jms jms вне форума Активный участник
Регистрация: 02.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Thank you for your contribution to the forum
All understood perfectly to the point 3, the creation of the csv file.
I doubt point 4.
csv you import the data into a new instrument or on existing ?.
You can explain more steps?
Thank you
16.03.2016, 11:02
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Кажется я понял причину трудностей с торговлей спреда нескольких портфелей Сбалансированную лотность портфелей невозможно рассчитать формулами, в итоге если мы применяем лоты из параметров индюка то либо большие лоси либо большие профиты, лоси чаще, "закон Мэрфи" и т.д. В общем подбор лотов только на форварде, немного затратно по времени но оно того стоит
18.03.2016, 20:55
Аватар для tormovies
tormovies tormovies вне форума Интересующийся
Регистрация: 08.02.2016 / Сообщений: 23
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
у меня мозг кипит уже наверно месяц , читавши все ветки предыдущие
вот собственно сделал индикаторик не большой , стряпает трендовые портфели - но потом я подумал и собственно понял что в итоге он показывает торговлю по тренду просто напросто, ну только с учетом так называемой разбежки валют и их положения в своём канале

как думаете есть вообще потенциал ?
смысл таков, смотрится канал за 200 бар или какой установишь, тренд по выбранному индикатору MACD или CCI , разбежка всех 28 пар
если сигналы совпадают по направлениям берутся эти валюты, при этом sell и buy лоты примерно одинаковые по объему (с этим я еще не разобрался)

красная вертикальная линия момент покупки, по умолчанию нынешний, но можно её выделить и перетащить в прошлое и посмотреть поведение портфельчиков, при этом через icustom берется из portfolio-optimizer график эквити для этого портфеля
красные горизонтальные линии - уровень покупки портфеля, разница между ними спред
толстая зеленая - эквити портфеля

правда вышел он очень напряжный для системы - за счет именно icustom индикатора portfolio-optimizer

минус такого стряпания естественно то что тренд иногда имеет свойство меняться и тогда возникают просадки требующие усреднений
необходимо наличие portfolio-optimizer в папке индикаторов
вешать на график EURUSD
сделал в принципе и возможность торговли с portfolio-trader.mq4, ну так просто одну строчку закоментить и всё, но это не суть

если есть желающие протестить или высказать мнение, стоит туда копать или нет, если скажете срочно убрать грааль =) уберу
он стоит у меня на микро счёте, TipCheta переменная вида счета, а то линия эквити разная на стандарте и микро

Последний раз редактировалось tormovies; 18.03.2016 в 21:26.
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO