Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.64%
нормальный годный метод, сам использую 49 26.06%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.17%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.64%
слишком низкодоходный 7 3.72%
слишком рискованный 8 4.26%
слишком сложный 21 11.17%
слишком субъективный 7 3.72%
зачем раскрыли грааль??? 35 18.62%
я ничего не понял вообще 28 14.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 188. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
02.08.2016, 09:29
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Сообщение от: СидорМатрасыч
Я открывал. 5000$ депозит был. Ничего путнего из этого не вышло.
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
02.08.2016, 09:31
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
насколько ничего путного?)) ловить в парном на форексе тем паче нечего,тут все гораздо хуже со стационарностью.
сохранились может стейты,скрины входов из pairtrader ихнего? интересно было бы глянуть.
внезапно врываюсь в тред
парный трейдинг в чистом виде может быть путным лишь на индексах
либо индекс против синтетического индекса (корзины компонентов)
02.08.2016, 10:33
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Сообщение от: transcendreamer
внезапно врываюсь в тред
парный трейдинг в чистом виде может быть путным лишь на индексах
либо индекс против синтетического индекса (корзины компонентов)
чем тебе расхождение в 2-5% на акциях не устраивает при том,что они в общем довольны стационарны?
твоя идея не нова,конечно,и тоже здравая. манипулировать колвом тикеров в синтетическом индексе предлагаешь+самим колвом акций в тикере?
но тут тоже сложности - большое колво элементов=большой суммарный спред плюс долго,нудно и неудобно открывать столько позиций,так же это разные рынки-фондовый и фьючерсный.
ниже сравнение на дневках индекса только с 10 из 30 акций из него (больше не влезло). каждой твари по паре..не..это из другой оперы..каждая акция по 1 шт.
а так же то,что можно в МТ4 сделать. там индекс против 20 из 30 акций,дальше было лень набивать их.
честно говоря,спред выглядит как УГ! манипулирование лотностью индекса особо картину не красит.
02.08.2016, 11:54
Аватар для roxmani
roxmani roxmani вне форума Заблокирован
Регистрация: 11.12.2014 / Сообщений: 18
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
02.08.2016, 14:29
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
ну тоже все довольно относительно. для настоящих акций да,понадобится толстый депо, но можно 1:5 плечо.
можно CFD, там плечо до 1:25, уже можно набирать толстый портфель.
или на форе с безумными плечами и без стационарности совсем худой депо понадобится))
02.08.2016, 14:30
Аватар для Novikov
Novikov Novikov на форуме Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,117
Поблагодарили 2,643 раз(а) / Репутация: 2631
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
для портфельной торговли нужен как минимум очень хороший депозит, который могут позволить себе не многие
Как минимум необходимо понимание портфельной торговли, а не размер депозита.
Что мешает открыть центовик на 100$ и торговать валютный портфель?
02.08.2016, 14:35
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
чем тебе расхождение в 2-5% на акциях не устраивает при том,что они в общем довольны стационарны?
твоя идея не нова,конечно,и тоже здравая. манипулировать колвом тикеров в синтетическом индексе предлагаешь+самим колвом акций в тикере?
но тут тоже сложности - большое колво элементов=большой суммарный спред плюс долго,нудно и неудобно открывать столько позиций,так же это разные рынки-фондовый и фьючерсный.
ниже сравнение на дневках индекса только с 10 из 30 акций из него (больше не влезло). каждой твари по паре..не..это из другой оперы..каждая акция по 1 шт.
а так же то,что можно в МТ4 сделать. там индекс против 20 из 30 акций,дальше было лень набивать их.
честно говоря,спред выглядит как УГ! манипулирование лотностью индекса особо картину не красит.
если собирать из акций то даже если они все правильно подобраны и из одного сектора - все равно торговля получается очень медленная и какая-то интертная
02.08.2016, 15:02
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
ну дык для любителей скоростей скальпинг))
или интрадей раздвижки смотреть,а не на д1,чтоб пободрей было
02.08.2016, 21:16
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
что-то я совсем заморочился сегодня.
сидел сравнивал результаты из pairtrader и pairtradinglab. и есть у меня нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом коинтеграции. корреляция тоже,ну да бог с ней,она не так важны,если будет колебаться в пределах нескольких %.
смотрим первую картинку - корреляция 0.88, коинтеграция..внинимание! 35%, 39% и 14%. это у меня всегда вызывало удивление, коинтеграция считается,вроде как,не в %. Далее ,в математике я все же ноль,если кто-то поправит меня.будет хорошо. Но в моем представлении умножение временного ряда на любой коэфт никак не отразится на коинтеграции. Тут же у них в зависимости от метода построения спреда разные значения коинтеграции. При том значение должно быть минимальным, по хорошему меньше 0.05-0.01. Т.е. у них тут по коинтеграции спред не проходит.


теперь смотрим те же акции в pairtradinglab.
что же мы видим? коинтеграция проходит на ура. более подробно тут
_https://www.pairtradinglab.com/analyses/V6EETNLWhzjwaDfe



бэктест данного спреда за год с плечом 1:6. профит 15%, просадка меньше 1%, профитность итога по сделкам 100% !! среднее время в сделке 5 дней,т.е. сходится за рабочую неделю вполне. не знаю - бодрая это торговля или нет, 1 сделка в неделю по паре? нормальный такой среднесрок. вполне себе прилично. можно наверное и больше. особенно, если учесть, что акции были выбраны больше от балды из pairtrader. более подробный результат бэктеста тут _https://www.pairtradinglab.com/backtests/V6EGlEGFoWQIKE_W



З.Ы. доклад закончил. спать!

Последний раз редактировалось NSerega; 02.08.2016 в 23:22.
03.08.2016, 09:48
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
нехорошее чувство, что товарищи из ЮТ в своей проге мягко говоря *** с расчетом
у них же свой алгоритм а у pairtradinglab свой
но если посмотреть на графики остатков то видно сходство

pairtradinglab изают Ингла-Грангера а что там у ЮТ - только разраб знает
скорее всего он не заморачивался формальной реализацией
а сделал что-то вроде саподельного анализа стационарности остатков
тут тоже вариантов море
можно например анализировать 3й и 4й моменты распределения остатков
можно использовать штрафные критерии за отклонения выше среднего
можно оценивать время до следующего пересечения
но скорее всего там сделали что-то очень простое
07.08.2016, 08:59
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
кто-то сегодня тестировал космолет)
за 5 лет с 2 плечом профит 14000%!!! для парного трейдинга просто анрил какой-то. увеличиваем плечо до 1:5 и присматриваем себе пару островов))

в таком случае я УЖЕ несу им деньги,чтобы торговать эти бумажки))
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет. можно,конечно,по ней входить лимитником и затем сразу по рынку во вторую бумажку,но даже не факт,что тебе сразу зальют все твою заявку,настолько там кисло с объемами.
так что так разбиваются радужные очки о суровую действительность) падение орла и сокола. такие вот подводные камни парного трейдинга.

а жаль, космолет выглядел футуристично
07.08.2016, 09:31
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
и ,думаю,долгожданная новость для многих,кто привык к метатрейдеру)
Цитата:
MetaQuotes Software и oneZero Financial Systems сообщили о выпуске шлюза для интеграции с Interactive Brokers Group, Inc., поставляемого в виде приложения oneZero Hub. С его помощью в MetaTrader 5 можно торговать акциями, фьючерсами и другими биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира: Нью-Йоркской (NYSE), Лондонской (LSE), Гонконгской (HKEX), Токийской (TSE), NASDAQ и пр.
транс,пора готовиться к переносу твоего мега кода на мкл5?! )))
07.08.2016, 10:05
Аватар для SergeiG
SergeiG SergeiG вне форума Местный житель
Регистрация: 26.06.2014 / Сообщений: 1,383
Поблагодарили 187 раз(а) / Репутация: 206
и ,думаю,долгожданная новость для многих,кто привык к метатрейдеру)

транс,пора готовиться к переносу твоего мега кода на мкл5?! )))
Ну вот метык рулит везде! А еще фыркают на него.
11.08.2016, 13:07
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Сообщение от: СидорМатрасыч
Я открывал. 5000$ депозит был. Ничего путнего из этого не вышло.
матрасыч,ну так поделись опытом своим,что тебя не устроило,чем все плохо и т.д.,или тебя жалко опыта своего?))
14.08.2016, 20:09
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
пока не начнешь разбираться плотнее. 2 бумажки одной компании. на дневках все круто,пока не начнешь смотреть внутридневные графики. одна из них вообще практически без объема,значит просто сумасшедший спред на ней,который всю прибыль просто убьет
это да....

Кто разбирается в скринере финвиза?
_http://finviz.com/screener.ashx
Там можно выбрать инструменты с низкими спредами (ask-bid)?

Последний раз редактировалось NSerega; 15.08.2016 в 02:24.
15.08.2016, 09:18
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
как ты планируешь отслеживать разницу аск-бид,это же у тебя биржа,а не фора,где какой тебе спред поставит ДЦ,такой он и будет.
как вариант смотреть по объему среднему или текущему овер 500к или и того более. если есть объем,значит спред будут уже.
15.08.2016, 11:14
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
это да....

Кто разбирается в скринере финвиза?
_http://finviz.com/screener.ashx
Там можно выбрать инструменты с низкими спредами (ask-bid)?
финвиз вроде бы не публикует спреды
там скорее всего только цены last deal или вообще индикатив
15.08.2016, 18:41
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
15.08.2016, 18:44
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,212
Поблагодарили 631 раз(а) / Репутация: 631
не могу,ржу что-то.
те,кто говорят,что парный трейдинг медленный и не очень доходный,просто не умеют его готовить. только что приготовил межгалактический космолет собственными руками. долго считал нули. в итоге за 5 лет с начальных 10000$ вышло 16млрд.700млн$. одних только комиссий вышло на почти 700млн
что там на эти деньги можно прикупить? собственную луну?))

з.ы. понятия не имею насколько реально так проторговать их,но объемы хотя бы 20к в день обычно набирается по каждой бумажке.
лучше попробовать найти котировки и выгрузив в эксель построить там график спреда чтобы оценить хотя бы визуально
15.08.2016, 18:44
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 520
Поблагодарили 164 раз(а) / Репутация: 165
Сообщение от: transcendreamer
лучше попробовать найти котировки и выгрузив в эксель построить там график спреда чтобы оценить хотя бы визуально
я тебе могу этот спред хоть на минутках показать
а так он выглядит на дневках.
мне сложно ориентироваться не видя стакана,что там с объемами во второй бумажке. ТОС в плане объемов как-то не очень доверяю я.

з.ы. по второй бумажке спред сейчас вроде 20ц можно взять 200акций в любую сторону. жирно.в обе стороны уже 40ц. а там ширина всего спреда 0.4-0.9 бакса

Последний раз редактировалось ivanivan; 15.08.2016 в 18:59.
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO