Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 22 11.40%
нормальный годный метод, сам использую 50 25.91%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.88%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.36%
слишком низкодоходный 7 3.63%
слишком рискованный 8 4.15%
слишком сложный 21 10.88%
слишком субъективный 7 3.63%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.17%
я ничего не понял вообще 28 14.51%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
22.09.2016, 11:15
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
центробанки главных стран мира постоянно печатают валюту.
-- ты хотел сказать: постоянно проводят кредитную эмиссию в безналичной форме (например скупая долги или принимая бумаги в обеспечение в QE программах)

но золото нельзя "печатать", поэтому оно постоянно растет в цене
-- это очень относительное явление, золото это такой же ресурс как и другие ресурсы, цена складывается по соотношению потребности и добычи, потребность в золоте не так уж велика в современном мире, в дальнейшем золото будет продолжать терять монетарную фунцию, а всплески интереса к золоту объясняются очень просто: в трудное время золото становится своего рода валютой-убежищем, инвесторы скупают золото только потому что больше скупать нечего, инфа 100% это я как диванный экономист говорю

на графике ситуация за 12 лет. синим - как банки печатают деньги. красным - как растет золото.
-- а теперь смотрим на измеритель (шкалу) и улыбаемся, особенно интересно будет наложить этот график на индекс цен в штатах и увидим что как раз с 70-80 годов начался большой разгон цен, можно сказать что 80ые годы это завершение старой олдскульной экономической эпохи и вход в новый мир с технооптимизмом, неоновыми вывесками и ощущениями новых рубежей

фондовый рынок растет тоже из-за печатания денег:
-- ну тут и эмиссия и объективные факты роста, как никак штаты это экономика №1, хоть им и пророчат неизбежный обвал (помню еще с конца 90ых эксперты вскукарекивали огого штаты вот-вот рухнут) тем не менее несмотря на некоторые проблемы у них там все хорошо, так что почему фондовому рынку не прирастать? - появляются новые технологии, всякие роботы, новая медицина, электрокары, есть куда вкладываться потому и растёт, ситуация отчасти напоминает Голландию 17 века и ост-индскую компанию, из 3 кораблей тогда возвращался 1, но профит все равно перекрывал все риски многократно, курс акций VOC показывал серьезный тренд и был чемто вроде SP500 того времени, правда потом они разорились )))) и сегодня тоже никто не знает что именно взлетит и куда лучше вложить, по соотношению проектов успех/факап сейчас даже намного хуже, но разве это остановит инвесторов? так что с исторической перспективы ничего нового... чем всё это закончится? будет какая-то экономическая реформация и после бума технологий будет затишье и стабильность, алсо в перспективе создание мирового правительства неизбежно и исчезновение государственных границ
(но конечно это не быстро) неэффективные экономические и политические режимы неизбежно банкротятся, мы хорошо знаем это из истории, потрясения и кризисы обычно положительно действуют в глобальном смысле, на месте неэффективного сразу возникает нечто новое... инвесторы никогда не смогут быть провидцами, но например в 17 веке зная приблизительно соотношение вероятностей можно было сформировать портфель вложений с перекрытием риска, для 1/3 например (1/3)^5= менее 0,4% вероятности обанкротиться, то есть вложив деньги в 5 кораблей мы отбиваем ставки почти всегда (ведь соотношение R/R было "огромным") и если дивиденды по акциям VOC были 20-40% в год то какова же была доходность прямых инвестиций! а сегодня лучшие компании дают дивидендную доходность жалкие проценты... эххх как бы попасть в то время...

сейчас в мире проходит 4-ая промышленная революция.
-- да и это все хорошо но настоящий бум случится чуть позже, сейчас я подробно расскажу как всё будет, сегодня мы наблюдаем только начало этого процесса, некоторые технологии весьма впечатляют, но пока это все баловство из разряда ещё одна финтифлюшка в айфоне или синхронизация холодильника с интернетом, а настоящий прорыв случится в 2 моментах: 1) конвергенция электроники и человеческого мозга и 2) управляемые генетические программы и трансплатация

с первым все понятно, вместо того чтобы долбить по клавиатуре как обезьяны мы будем командовать мысленно, сколько раз мы ловили себя на мысли что механика слишком медленная? чтобы сделать чтото мы должны двигать руками! это же дичайший анахронизм, мы ненамного сдвинулись от питекантропов с палками, даже самый сраный 1-ядерный процессор работает почти вхолостую, так как 99% времени компьютер просто ждет ввода от пользователя, прогресс ускорится когда наши команды смогут поступать без задержек, одновременно мы будем учиться думать и действовать быстрее, мысль станет эквивалентом действия (как в осознанных сновидениях)

второе направление намного более серьезное, и я опишу это в своей привычной навязчиво-шизофренической манере: человек всю свою историю занимался выживанием, постиндустриальная революция лишь продолжение этого вектора
история человечества это стихийный процесс, все живые существа это статистически устойчивый процесс на углеродной основе, размножение нужно всего лишь для того чтобы обновлять старые структуры, дети это свежий материал для бесконечного конвейера жизнедеятельности и воспроизводства, колесо сансары если угодно, человек все время находился в ловушке своей биологии, в начале эволюционного процесса было действительно важно массово размножаться, сейчас наращивать население планеты уже нет необходимости, более того это может быть опасно, сегодня технологии уже начинают робко вмешиваться в генетику, традиционное скрещивание со случайным исходом просто потеряет смысл, игра в биологическую рулетку будет окончена, одновременно медицина сможет представить качественно новые возможности, тогда человечество перейдет принципиально важный рубеж:
начнется КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЭВОЛЮЦИЯ, но пока ещё человек во многом является животным, и его часто мышление привязано к его базису, и многие не в силах оторваться от своей примитивно-животной природы, индивид загнан в биологическое стойло и рассматривается в функционально-производственном контексте, внедрение генетических технологий позволит разорвать эту порочную связь, одновременно предполагается существенное удлинение человеческой жизни, понятно что это означает начало новой эпоху и принципиально иную экономику... например в этой новой экономике ссудный процент практически потеряет смысл, почему? потому что кредиты нужны только для существ с короткой длиной жизни, кредитование было гениальным изобретением, оно давало возможность получить блага/ресурсы сразу сейчас а не через ХХ лет, конечно за это нужно было платить и по повышенной ставке
люди не могут ждать когда они накопят деньги на квартиру/дом/чтотоеще, им это нужно уже прямо сейчас поэтому они готовы на финансовое рабство, ставка процента обусловлена короткой человеческой жизнью... а еще переход к новой эпохе будет сопровождаться кризисами, до формирования мирового правительства неизбежно будут войны, так как отстающие регионы будут склонны воевать с опережающими, лидирующие регионы будут соревноваться в первенстве, все это хорошо известно из истории, войны еще и стимулируют развитие технологий, в любом случае мы знаем во что инвестировать долгосрочно, это высокотехнологичные компании, медицина, ИТ, генетика, вооружение... вот такой портфель...

портфель из акций компаний, которые работают в сегменте "4-ая промышленная революция":
-- неплохо... главное не покупать слишком высоко а на снижениях, а то ведь можно и на растущем портфеле просесть, к примеру фармацевтика до середины 2015 года как расла аж заглядение, а потом такая-то коррекция, только-только вот выползаем

это несовершенство в том, что цена измеряется в пунктах.
-- только неудобство для подсчета профита и не более того

вот какая вероятность того, что цена актива увеличиться в 2 раза? 1/2.
-- а кокова вероятность того, что цена его уменьшится в 2 раза? 1/2.
откуда такая уверенность? сначала я бы посмотрел на распределение цен этого актива, и только после этого стал бы делать такие предположения, плюс это сильно зависит от типа актива: акции, валюты, облигации они все имеют разную динамику и если их промоделировать монтей-карлой то получатся сильно разные коконы, поэтому для каких то активов типа валют рост в 2 раза это пости недостижимо (экзотику типа usd/rub в расчёт не берём) а для акций вполне нормально, к тому же нужно определить текущее положение актива относительно кокона волатильности и вообще техническую и фундаментальную картину, чтобы говорить о возможности большого роста или падения, ассиметричности итд...

когда цена увеличится в 2 раза, то из 1.0000, она превратится в 2.0000. рост на 10 000 пунктов
если уменьшится вдвое, то из 1.0000, превратится в 0.5000. падение на 5 000 пунктов.
-- так ведь и не только на форексе и на акциях также, можно конечно рассматривать графики в логафмической шкале тогда это смягчит эффект, хотя логарифмическая шкала это конечно извращение, а вообще при падении на большое число пунктов и сама стоимость пункта тоже уменьшится, в любом случае это почти всегда нон-трейдабл ситуации, только Джеймс Бонд будет держать 10000 пунктов )))

парадокс двух конвертов.
честно попытался прочитать но не смог осилить... в общих чертах кажется интуитивно понятно что менять конверты, так как взможно там будет в 2 раза больше профит ("в любой непонятно ситуации меняй конверты" (С)) а применительно к рынку будет так: в любой непонятной ситуации перестраивай портфель, ведь заранее неизвестно какая именно акция взлетит, тогда получается покупаем кучу недооцененных акций (миноритарные конверты), допустим 10, которые могу взлететь (превратиться в мажоритарные конверты) при этом недопускаем слишком глубокого их падения, а если из кучи взлетят 3, то при удвоении будет 3*2=6, допустим из остальных 3 просели на -1: тогда -1*3=-3, а остальные вокруг нуля: 4*0=0 итого чистый профит = 6-3+0=3 при сумме ставок 10 получаем 30% доходности, привет из Ост-индской компании )))
Stells 
25.09.2016, 00:37
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
не стоит поддаваться идее, что возможно зарабатывать на графике случайного блуждания. Неколла сеет такую иллюзию на форумах.

все эти доливки , пирамидинги работают, только если уже есть хорошая торговая система.

сам то Николла по надежным сигналам выставляется...
--------------------------------------------------------------------------
я наоборот, использую гсб, чтобы проверить торговую систему на ошибку.

если система показала в рассчетах прибыль - я ее потом проверяю на гсб. если тоже показыват доход - значит где-то закралась ошибка.
--------------------------------------------------------------------------
правильный способ поиска тс - это искать чем график форекс отличается от графика случайного блуждания, а потом думать как на этом свойстве можно заработать.
--------------------------------------------------------------------------
заработать на случайных числах невозможно, это аксиома. не тратьте время на попытки найти такую систему.
25.09.2016, 01:17
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
вот некоторые отличия между графиками ГСБ и графиками форекс:

- распределение немного другое
- волатильность изменчива, в зависимости от времени суток (как на этом заработать? хз!)
- некоторые графики коинтегрированы.
- некоторые графики на фонде имеют постоянную трендовость.
- на некоторых графиках тренд бывает чаще чем флет.
- на некоторых флетовое состояние можно видеть чаще чем трендовое

пишите свои свойства...
25.09.2016, 08:10
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Схемы работы по парному:

Классическая. На линии ско выставляемся вниз, на нулевой линии закрываемся.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 11
Размер:	7.7 Кб
ID:	253992
-------------------------------------------------------------------------
открываемся, при продолжении раздвижки выставляем дополнительные лоты. закрываем все на нулевой линии.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 11
Размер:	8.2 Кб
ID:	253993
-------------------------------------------------------------------------
разграфить все поле на уровни по 10 пунктов. от начала раздвижки начинаем выставлять сделки. закрываемся на нулеой линии.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 6
Размер:	9.4 Кб
ID:	253994
-------------------------------------------------------------------------
можно с увеличением лотов:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 7
Размер:	10.3 Кб
ID:	253995

можно с уменьшением:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 5
Размер:	10.3 Кб
ID:	253996
-------------------------------------------------------------------------
Выставляемся на линии ско. Если график пошел дальше вверх на 10 пунктов, старую сделку закрывам и открываем новую. Но открыться теперь нужно так, чтобы и предыдущий убыток в 10 пунктов отбить. поэтому открываемся с лотностью 1,25.

Если график движеться дальше вверх - опять закрываем сделку и открываем на новом уровне с увеличенным лотом.

закрываемся на нулевой линии.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.png
Просмотров: 7
Размер:	10.8 Кб
ID:	254000
-------------------------------------------------------------------------
система с этого видео
при движении графика вверх - на каждом уровне ставим сделку вниз. + дополнительно ставим тейкпрофит для каждой сделки на уровне 10 пипсов. то есть при любом откатике на 10 пипсов - сделка закроется.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.png
Просмотров: 8
Размер:	9.4 Кб
ID:	253998
-------------------------------------------------------------------------
пишите ваши схемы.
25.09.2016, 09:33
Аватар для adre66
adre66 adre66 на форуме Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,898
Поблагодарили 1,210 раз(а) / Репутация: 1229
пишите ваши схемы.

Можно вот так, - по тренду.))
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...
25.09.2016, 22:41
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
не стоит поддаваться идее, что возможно зарабатывать на графике случайного блуждания. Неколла сеет такую иллюзию на форумах.

все эти доливки , пирамидинги работают, только если уже есть хорошая торговая система.
Не против если я маленько прокомментирую? Заработать можно но доходность мизерная, "инвесторская".
У меня в загашнике есть несколько своих таких ТС, 100% безопасность возможна только в симбиозе с малой доходностью, при попытках подъёма доходности пропорционально увеличивается риск слива.
Сообщение от acronis7
правильный способ поиска тс - это искать чем график форекс отличается от графика случайного блуждания, а потом думать как на этом свойстве можно заработать.
Правильный способ поиска ТС - это поиск и идентификация на графике работы больших объёмов, вот в этих зонах любая ТС будет работать. Но проблема в том что большие деньги умеют маскировать своё присутствие, и успешно это делают. Тем не менее увидеть их всё таки можно и нужно. Принцип простой - если мы не видим направление работы больших денег то можем по сигналу ТС встать против них, и тогда неминуемый попадос. "Большие бабки" никогда не работают в тренде, их работа это начало тренда, конец тренда и коррекции, всё что происходит между этими событиями непредсказуемо почти всегда т.к. эти "волны" уже гонит "толпа" а ББ тут только пассажиры. Учитесь искать на графике этих ББ и тогда заработает любая ТС

ЗЫ. Хотя нет, поправлюсь, "лисья нора" основана на случайных блужданиях, хотя имеет "точку старта", вот на ней заработать можно но она имеет некоторые вполне конкретные параметры которые обязательны иначе это уже будет не "лисья нора" а хаотичное нечто

Последний раз редактировалось benzovoz; 25.09.2016 в 22:49.
26.09.2016, 06:00
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Не против если я маленько прокомментирую? Заработать можно но доходность мизерная, "инвесторская".
не) чето не верится) заработать на гсб можно разве что применяя мартингейл, и то в случае бесконечного депозита.

У меня в загашнике есть несколько своих таких ТС, 100% безопасность возможна только в симбиозе с малой доходностью, при попытках подъёма доходности пропорционально увеличивается риск слива.
если они тебе не нужны, можешь выложить хотя бы одну? не , не торговать. ты же уже сказал, что процент такой же как и в банке. просто, чтобы мы убедились, что такое возможно.

хотя, ты, наверное, имеешь ввиду заработок на eurusd, а не на гсб, а это немного не то.
------------------------------------------------------------------------------------------------
заработать на гсб невозможно. это все мировые ученые по "теории верятностей" доказали. это во всех книжках по теорверу написано.
ни одному ученому в мире, который занимается "теорией вероятностей" и "теорией игр" не удалось сделать такую систему. за все века.

если бы кто-то создал систему, способную зарабатывать на случайных числах - то он бы за неделю закрыл весь форекс, всю фонду, биткоины и бинарные опционы. работа всех финансовых бирж стала бы невозможной. потому что он вытягивал бы оттуда всю прибыль. а ты представляешь себе что такое возможно, чтобы мир был без финансовых бирж?

если бы комуто удалось такое создать - то это была бы сразу нобелевка и главное открытие тысячелетия!
Правильный способ поиска ТС - это поиск и идентификация на графике работы больших объёмов, вот в этих зонах любая ТС будет работать. Но проблема в том что большие деньги умеют маскировать своё присутствие, и успешно это делают. Тем не менее увидеть их всё таки можно и нужно. Принцип простой - если мы не видим направление работы больших денег то можем по сигналу ТС встать против них, и тогда неминуемый попадос. "Большие бабки" никогда не работают в тренде, их работа это начало тренда, конец тренда и коррекции, всё что происходит между этими событиями непредсказуемо почти всегда т.к. эти "волны" уже гонит "толпа" а ББ тут только пассажиры. Учитесь искать на графике этих ББ и тогда заработает любая ТС
ты хочешь сказать, что если кому-то нужно обменять большую сумму, то он не будет все заявки в стакане сразу съедать, потому что так не выгодно, а будет обменивать эту сумму постепенно... что и приведет к движению графика?

ЗЫ. Хотя нет, поправлюсь, "лисья нора" основана на случайных блужданиях, хотя имеет "точку старта"
вот видишь, это уже не чистый график случайного блуждания. сгенерируй в экселе несколько рядов и попробуй свою систему на них, ты увидишь что результат будет совсем не тот.

Последний раз редактировалось acronis7; 26.09.2016 в 06:20.
26.09.2016, 06:22
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Правильный способ поиска ТС - это поиск и идентификация на графике работы больших объёмов
главная фраза этой темы а может быть и вообще всего форума
26.09.2016, 09:54
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
заработать на случайных числах невозможно
дело имхо не в случайности а в смене режимов/фаз
если бы рынок имел любое стабильное распределение...
то мы бы тут все озолотились
платиной покрылись бы
например если бы был стабильный гауссовый колокол
мы бы тупо как лешие шарашили от границ колокола
но.....
так просто не бывает.....
поэтому нам нужно искать "трудные" ценовые зоны
когда наступает перенасыщение
и это еще тоже не гарантирует успеха конечно
но хорошая цена - половина успеха
и как справедливо отметил Бензовоз:
Картель не будет своими деньгами останавливать Толпу
он может лишь подтолкнуть её в нужный момент
(интервенции ЦБ сюда не вписываются, у них своя мотивация)

"лисья нора" основана на случайных блужданиях
как молекулы расширяющегося газа........
но поскольку нам нужно не вялое блуждание а взрыв то важен выбор момента
иначе ввиду высокого эксцесса распределения будет наматывание и перекручивание

имеет "точку старта"
которая обычно совпадает с известными событиями
или немного предшествует им
26.09.2016, 10:27
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Сообщение от: transcendreamer
как молекулы расширяющегося газа........
но поскольку нам нужно не вялое блуждание а взрыв то важен выбор момента
иначе ввиду высокого эксцесса распределения будет наматывание и перекручивание


которая обычно совпадает с известными событиями
или немного предшествует им
Таких моментов хватает же? Главное не спешить в ждать, но всё же более комфортно работать любимой и понятной ТС внутри диапазона "затаривания ББ"

Про гсб завтра напишу что думаю и какой опыт с ним имею, сегодня уже уезжаю и приеду оч. поздно.
26.09.2016, 16:17
Аватар для vladavd
vladavd vladavd вне форума Активный участник
Регистрация: 26.03.2015 / Сообщений: 77
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Правильный способ поиска ТС - это поиск и идентификация на графике работы больших объёмов
Вот только объективной информации об этом, кроме, пожалуй, изменения ОИ, как бы и нет. Но можно поступать проще: торговать в сторону тренда, пока он явным образом не развернется, тогда и мы переворачиваемся вслед за ним.
27.09.2016, 04:48
Аватар для Baksi
Baksi Baksi вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.09.2016 / Сообщений: 5
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Можно попробовать работать без синтетика с мониторингом пар по отдельности
27.09.2016, 07:24
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Вот только объективной информации об этом, кроме, пожалуй, изменения ОИ, как бы и нет. Но можно поступать проще: торговать в сторону тренда, пока он явным образом не развернется, тогда и мы переворачиваемся вслед за ним.
График цены самая объективная информация, объективней просто не бывает, всё ооочень просто, на М1 ваш сигнал формируют мизерные деньги, на Н4 к примеру тот же сигнал формируют уже солидные вливания, в пределах сигнала Н4 можно отработать отдельным ордером "большой" сигнал и ещё кучу "мизерных", инфа 100%
27.09.2016, 07:30
Аватар для vladavd
vladavd vladavd вне форума Активный участник
Регистрация: 26.03.2015 / Сообщений: 77
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
График цены самая объективная информация, объективней просто не бывает, всё ооочень просто, на М1 ваш сигнал формируют мизерные деньги, на Н4 к примеру тот же сигнал формируют уже солидные вливания, в пределах сигнала Н4 можно отработать отдельным ордером "большой" сигнал и ещё кучу "мизерных", инфа 100%
Точно, график цены Вот чего мне не хватало! Все же ясно! Все, ушел рубить бабло

Ну вообще согласен, конечно. Рост ОИ, всплески объемов на уровнях и за ними - все это производная информация, происходящее можно понимать и на голом графике, может, сложнее (самому думать надо), чем глядя в стакан или бюллетень, но таки можно.
27.09.2016, 07:39
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Знал что сегодня ночью будет сигнал на канадце т.к. вечером видел объёмы и в 02:10 должна быть новость банка канады, приехал позже но тем не менее успел прокатится, если бы успел то вошёл бы в зоне стрелки при том же тейке
Нажмите на изображение для увеличения
Название: канадец ночью.jpg
Просмотров: 53
Размер:	41.5 Кб
ID:	254202
27.09.2016, 07:59
Аватар для vladavd
vladavd vladavd вне форума Активный участник
Регистрация: 26.03.2015 / Сообщений: 77
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
вечером видел объёмы
Что за объемы, не тиковые же? Уже не голый график.
27.09.2016, 08:18
Аватар для benzovoz
benzovoz benzovoz вне форума Местный житель
Регистрация: 10.03.2009 / Сообщений: 248
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 134
Что за объемы, не тиковые же? Уже не голый график.
Нет не тиковые, "видел объёмы"- читай "видел формирование сигнального паттерна на большом таймфрейме".
sbmill 
28.09.2016, 08:18
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
про всякие там доливки и усреднения:

типичный мартингейл:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 16
Размер:	7.0 Кб
ID:	254316

типичный пирамидинг:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.png
Просмотров: 16
Размер:	9.1 Кб
ID:	254317

объединение:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.png
Просмотров: 15
Размер:	7.3 Кб
ID:	254318

да, можно ловить хвосты вверх, но рано или поздно наткнемся на такой хвост вниз, которого мы не выдержим.
28.09.2016, 08:57
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
решил выложить про треугольники, чтобы никто больше не заморачивался насчет них. когда-то переписывался с дримером на эту тему, сейчас найду переписку...
---------------------------------------------------------------------
Насчет вот таких зубчиков на графиках треугольников:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13457876_1f7b681d.png
Просмотров: 18
Размер:	45.4 Кб
ID:	254332
В 00:00 каждого дня на графике происходит такое:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 7
Размер:	19.1 Кб
ID:	254321
Мы же в индикаторе видим только бид. Вот что мы видим
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 5
Размер:	6.8 Кб
ID:	254322
И думаем: можно ниже купить, выше продать и получить профит.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 3
Размер:	11.2 Кб
ID:	254323
Как мы себе представляем Аск в этом момент. Мы его представляем стандартно отклоненным от бида.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 4
Размер:	17.6 Кб
ID:	254324
Что же произойдет, если мы совершим сделку на этом расширении.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.png
Просмотров: 7
Размер:	30.0 Кб
ID:	254325
То есть проиграем.

Почему так происходит? audnzd низколиквиден и ночью у него происходят сильные расширения спреда вверх и вниз. по мажорам же audusd и nzdusd происходит не такое сильное расширения спреда. поэтому мы на индикаторе видим отклонение вниз.
Если бы мы смотрели график асков, а не бидов - то видели бы отклонения вверх.
-----------------------------------------------------------------------
представь, что по audnzd ктото купил большой обьем и сильно изменил цену. на audusd и nzdusd в это время ничего не происходило. ясно что будет зубчик и будет различие в цене audnzd и audusd-nzdusd.

Эти же три инструмента отдельно торгуются.

Треугольник, можно представить себе в виде молекулы)))
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13457885_fcc7aaf9.png
Просмотров: 3
Размер:	11.2 Кб
ID:	254328
Эти линии между валютами то растут, то уменьшаются. Это и есть цены валютных пар.
Представь, что кто-то купил большой объем audnzd и сильно увеличил цену. на audusd и nzdusd в это время не было никаких операций, и поэтому audusd-nzdusd стоит на месте (увеличится линия между aud и nzd, две остальные линии останутся без изменений. )

на графике audnzd - (audusd-nzdusd) получаем зубчик.

Был вопрос на форуме, одинаковые ли графики audnzd и audusd-nzdusd. Так вот - не одинаковые. Потому что все три валютные пары торгуются отдельно.

Последний раз редактировалось acronis7; 28.09.2016 в 09:11.
28.09.2016, 09:16
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
решил выложить про треугольники, чтобы никто больше не заморачивался насчет них. когда-то переписывался с дримером на эту тему, сейчас найду переписку...
---------------------------------------------------------------------
Насчет вот таких зубчиков на графиках треугольников:
Вложение 254332
В 00:00 каждого дня на графике происходит такое:
Вложение 254321
Мы же в индикаторе видим только бид. Вот что мы видим
Вложение 254322
И думаем: можно ниже купить, выше продать и получить профит.
Вложение 254323
Как мы себе представляем Аск в этом момент. Мы его представляем стандартно отклоненным от бида.
Вложение 254324
Что же произойдет, если мы совершим сделку на этом расширении.
Вложение 254325
То есть проиграем.

Почему так происходит? audnzd низколиквиден и ночью у него происходят сильные расширения спреда вверх и вниз. по мажорам же audusd и nzdusd происходит не такое сильное расширения спреда. поэтому мы на индикаторе видим отклонение вниз.
Если бы мы смотрели график асков, а не бидов - то видели бы отклонения вверх.
-----------------------------------------------------------------------
представь, что по audnzd ктото купил большой обьем и сильно изменил цену. на audusd и nzdusd в это время ничего не происходило. ясно что будет зубчик и будет различие в цене audnzd и audusd-nzdusd.

Эти же три инструмента отдельно торгуются.

Треугольник, можно представить себе в виде молекулы)))
Вложение 254328
Эти линии между валютами то растут, то уменьшаются. Это и есть цены валютных пар.
Представь, что кто-то купил большой объем audnzd и сильно увеличил цену. на audusd и nzdusd в это время не было никаких операций, и поэтому audusd-nzdusd стоит на месте (увеличится линия между aud и nzd, две остальные линии останутся без изменений. )

на графике audnzd - (audusd-nzdusd) получаем зубчик.

Был вопрос на форуме, одинаковые ли графики audnzd и audusd-nzdusd. Так вот - не одинаковые. Потому что все три валютные пары торгуются отдельно.
респект
полезно чтобы это сохранилось
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO