Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 22 11.40%
нормальный годный метод, сам использую 50 25.91%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 10.88%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.36%
слишком низкодоходный 7 3.63%
слишком рискованный 8 4.15%
слишком сложный 21 10.88%
слишком субъективный 7 3.63%
зачем раскрыли грааль??? 37 19.17%
я ничего не понял вообще 28 14.51%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
04.10.2016, 11:42
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
нее - в условиях паррондо было что и 75% игра - минусовая
_https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_Паррондо

нее - в условиях паррондо было что и 75% игра - минусовая - по аналогии с форой - это 10тп40сл
40 раз выиграем по 10 пунктов и 10 раз проиграем по 40 пунктов. вероятность все равно 50/50. изменение стоплосса и тейкпрофита не изменяет вероятность.

одними стоплоссами тут не обойдешься. тут нужна одна система с вероятность выиграть 50%, другая с вероятностью 75%, и третья с вероятностью 10%.

ясно же что вся прибыль в этом "парадоксе" идет от игры Б2.

мы же не пытаемся разгадать парадокс, нас просто интересует вопрос можно ли это использовать для заработка на случайном графике форекс. так вот - нельзя. потому что нужна система с 75 % прибыльных сделок.
-------------------------------------------------------------
я бы не сказал что сама игра Б убыточна. правда я не отнимал положительное, достаточно малое ε.
игра б.rar
"целый" паррондо):
паррондо.rar
--------------------------------------------------------------
если же рассматривать саму причину парадокса и пример с ступеньками, то тут будет такое...

рассмотрим просто игру б.

мы играем по игре Б2, с вероятностью 75%, и поднимаемся по ступенькам. рано или поздно попадаем на ступеньку под номером 3, и тогда включается игра б1 (с вероятностью 10%), мы отступаем назад. и так мы будем топтаться взад вперед. но игра Б1 тоже в 10% случаев сработает, поэтому мы все таки преодолеем эту ступеньку.

включение иногда игры а, позволяет быстрее преодолеть эту третью ступеньку. тут как с подбрасыванием монетки - либо переступил либо нет.

скольжение же нужно в том случае если ты выбрал Несколькр вариантов самых прибыльных из 8 серий ставок - т.е. 011 110 да и 100 вот тогда скольжение приобретает смысл
...
что-то я не верю в заработок на случайном временном ряду. сколько уже вариантов перепробовано... и все равно после рассчетов выходит "прибыль равна убытку". то же, что в игре в орлянку.

Последний раз редактировалось NSerega; 04.10.2016 в 19:47.
08.10.2016, 02:08
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
что-то я не верю в заработок на случайном временном ряду. сколько уже вариантов перепробовано... и все равно после рассчетов выходит "прибыль равна убытку". то же, что в игре в орлянку.
что то ты запутался - сказал А и не сделал Б
ну даже вот твои три исхода - Великолепная система
замени + на байки, - на селки и вперёд - шей сумки для денег
Оплата 1 к 7
система простецкая - в случае аута идём по такой схеме начального лота
1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-4-4-5-6-7...
и усё - без всяких скольжений ты при долгой игре будешь в плюсах...

а там если и скольжениями заняться, то ваще космолёты выходят...

проверь свои исходы = выпиши их в столбик - и прилепи к ним схемку - порадуйся, что сделал минирулетку в форекс-казино - на 8 цифр без зеро
08.10.2016, 03:18
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
посмотрел твой файл с исходами - 24817 штук - делим на три
примерно получим 8272 исхода - среди них выбрали к примеру (111)
система оплаты 1 к 7 схема ставок дана выше... итог +4663

какие же тут 50/50????
08.10.2016, 08:18
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
зы - про скольжение даже упоминать не хочется - кто в тему врубится - то БОЛЬЩОЙ совет - не щипайте казино, тьфу - ДЦ помногу - могут перейти на индивидуальное котирование и слизывание стопов вручную - схема быстро выявится и они придумают алгоритм поведения цены чтоб космолётчикам не жить....
----
итак.... вкратце попробую....
имеем вот такие исходы тпсл - знак показывает направление сделки
-10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 10 -10 -10

имеем начальное депо всего 10 баксов...даа - пользуем 4хкратные исходы - скользим на следующий уровень если хоть одна ставка выиграет в начальном ходе серии...
08.10.2016, 08:32
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
далее - первый исход - работает 1 серия - начальный лот 0.1 - отработали - получили 150баксов
за это время сработала вторая серия... буду писать сразу итоги, затратили -20 получили +320
следующая серия дала = затраты -160, получили 640
-240,+1280
-640+2560
-960+5120
-2560+10240
-3840+20480
-10240+40960
-15360+81920
ухххх.... прилетели...
итак - с начальной десяткой баксов получили выхлоп 129 тысяч 500 баксов...
прошло 5 часов, утерли поседевшие яйца.... волосы я хотел сказать
08.10.2016, 15:16
Аватар для ranger308
ranger308 ranger308 вне форума Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 316
Поблагодарили 153 раз(а) / Репутация: 166
далее - первый исход - работает 1 серия - начальный лот 0.1 - отработали - получили 150баксов
за это время сработала вторая серия... буду писать сразу итоги, затратили -20 получили +320
следующая серия дала = затраты -160, получили 640
-240,+1280
-640+2560
-960+5120
-2560+10240
-3840+20480
-10240+40960
-15360+81920
ухххх.... прилетели...
итак - с начальной десяткой баксов получили выхлоп 129 тысяч 500 баксов...
прошло 5 часов, утерли поседевшие яйца.... волосы я хотел сказать
Неколла ты красавчик, читал ветку твою на альпах, тоже подход нравится и без всяких там вангований и прогнозов. Так сказать, мат.подход сохраняет нервы.
Кстати неколла, ты не заметил один косяк в кухнях который можно использовать для без убыточной торговли)?
10.10.2016, 07:00
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
что то ты запутался - сказал А и не сделал Б
ну даже вот твои три исхода - Великолепная система
замени + на байки, - на селки и вперёд - шей сумки для денег
Оплата 1 к 7
система простецкая - в случае аута идём по такой схеме начального лота
1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3-4-4-5-6-7...
и усё - без всяких скольжений ты при долгой игре будешь в плюсах...

а там если и скольжениями заняться, то ваще космолёты выходят...

проверь свои исходы = выпиши их в столбик - и прилепи к ним схемку - порадуйся, что сделал минирулетку в форекс-казино - на 8 цифр без зеро
посмотрел твой файл с исходами - 24817 штук - делим на три
примерно получим 8272 исхода - среди них выбрали к примеру (111)
система оплаты 1 к 7 схема ставок дана выше... итог +4663

какие же тут 50/50????
вот таблица исходов:
111.rar
вот поделенное на три. исходы по комбинациям. при удачном исходе имеем +7, при неудачном -1.
333.rar
результат с стандартным лотом 1:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 77.png
Просмотров: 26
Размер:	10.4 Кб
ID:	255460
444.rar
результат по твоей схеме выхода с убытков:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 88.png
Просмотров: 34
Размер:	10.9 Кб
ID:	255461
666.rar
23.10.2016, 19:00
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645


Тестовый период бета-версии завершён и теперь новый релиз:

- портфельные индикаторы и советник - https://www.mql5.com/ru/code/11859/
- индикатор монитор эквити - https://www.mql5.com/ru/code/13242/
- калькутятор позиций (заодно уж) - https://www.mql5.com/ru/code/12839/

Спасибо всем кто принимал участие в тестировании!

..................................

Накопительный список изменений:
- опция highlight_number для выделения портфеля в пучке по номеру
- опция filter_override для торговли выделенным портфелем
- убраны раздражающие сообщения о некорректной настройке периодов
- автоматическая обработка ситуация когда линии смещены в будущее
- исправлена ошибка переворота модели с опцией invert_chart
- исправлена ошибка нулевого объема при трансформации портфеля
- убраны неуместные сообщения о нулевой волатильности
- унифицированная схема наименований для специальных линии
- исправлено небольшое отклонение на левой границе расчетного интервала
- исправлены некорректные сообщения о выбранных портфелях
- автовыделение линий в режиме movable_lines
- быстрое отображение спреда по клику формулы в portfolio multigraph
- улучшен алгоритм отслеживания пересечений линий приказов
- добавлены оповещения при достижении определенного уровня эквити
- исправлена работа в режиме realistic_total
- протестирована работа портфелей с разнородным составом инструментов
- исправлены алгоритмические ошибки трансформации портфелей
- исправлена ошибка самопроизвольного смещения линий границ
- улучшен алгоритм работы реверсных линий
- новые наименования для реверных линий UPWARD и DOWNWARD
- индивидуальные коэффициенты объема для реверсных линий
- более акцентированные заголовки групп параметров
- ликвидированы вечные циклы в советнике с новой опцией retry_times
- устранены избыточные технически локи в работе советника
- исправлена ошибка при выдачи предупреждений об ошибках
- оптимизирована скорость работы функций обновления на каждом тике
- введена проверка торговых сессий перед открытием позиций
- исправлен расчет просадки в индикаторе equity monitor
- исправлен расчет прибыльности в индикаторе equity monitor
- разнообразные оптимизации в коде

Комментарии:
в этом обновлении был упор на исправление косяков и улучшение юзабилити
в частности теперь можно комфортно отслеживать поведение портфеля в пучке
и сделать так чтобы в суперпортфеле торговался только один выделенный портфель
улучшена схема сообщений и оповещений
в частности теперь оповещения должны приходить и на мобильные устройства
ну это например если вы играете в гольф и не хотите пропустить чтото
индикаторы и советник стали чуть дружелюбнее (хардкор стал чуть менее жестоким)
работа должна теперь должна быть побыстрее (это актуально для медленных vps)
немного изменилась работа реверсных линий
теперь вместо параметра multiplicator коэффициент прописывается в описании линии
например
UPWARD:1.5 означает перевернуть позиции в лонг с увеличением объема в 1.5 раза
DOWNWARD:1.8 означает перевернуть позиции в шорт с увеличением объема в 1.8 раза

Ограничения:
в работе со смешанными инструментами выявлено важное ограничение
это касается случаев когда портфель содержит валюты и cfd
изза разниц в дататаймах баров портфель может выглядеть некорретно
это как правило касается только h4 и выше
обычно можно видеть колебания которых в реальности не было
однако младшие периоды (h1 и меньше) отображаются корректно
и последний бар всегда рассчитывается корректно
причиной являются разницы в торговых сессиях
на старших ТФ брокеры выдают разное время начала бара для разных инструментов
к сожалению в текущей архитектуре это ограничение непреодолимо
но в большинстве случаев это не является большой проблемой
нужно просто учитывать эту особенность

..........................
26.10.2016, 10:38
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
в продолжение темы про коньинтеграцию:
есть интересный и главное простой метод в экселе
описанный здесь в этом посте
http://smart-lab.ru/blog/350528.php
оценка ADF через остатки регрессии
30.10.2016, 14:47
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от: transcendreamer
...
а можно сделать, чтобы график тоже болтался возле горизонтальной линии, но дисперсия была не минимальной, а максимальной?
30.10.2016, 16:43
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
а можно сделать, чтобы график тоже болтался возле горизонтальной линии, но дисперсия была не минимальной, а максимальной?
боюсь в этом случае будут получаться длинные уходы в космос
а вообще задача конечно интересная
максимальную волатильность можно получить трендовой моделью
но тогда довольно трудно гарантировать возврат к нулю
более высокая волатильность соответствует более высокой нестабильности
если же за главный фактор взять возвратность
тогда будет меньший размах волатильности
30.10.2016, 17:00
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: transcendreamer
боюсь в этом случае будут получаться длинные уходы в космос
а вообще задача конечно интересная
максимальную волатильность можно получить трендовой моделью
но тогда довольно трудно гарантировать возврат к нулю
более высокая волатильность соответствует более высокой нестабильности
если же за главный фактор взять возвратность
тогда будет меньший размах волатильности
к примеру вот такой портфель попался
это модель fitting (регрессия с суммой корней =1)
однако крайне сложно оценивать время возврата
(если вообще возможно)
для подлинной возвратности нужно запрячь индексы
01.11.2016, 17:33
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
схема быстро выявится и они придумают алгоритм поведения цены чтоб космолётчикам не жить....
01.11.2016, 17:35
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла?
01.11.2016, 18:00
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла?
немножко не так твой Выигрыш - это чейто проигрыш - а проиграть ты можешь и в пользу ДЦ (поставил стоп - а они его слизали индивидуальной котировочкой)
02.11.2016, 14:44
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,147
Поблагодарили 2,675 раз(а) / Репутация: 2663
если ты проигрываешь, то кто-то в это время играет против тебя и он выигрывает. да, Неколла?
Это когда ты торгуешь в кухне внутри дилинга.
А если на ECN, то ты торгуешь в потоке, а не против кого то!
Ведь там не только спекулянты, а и "обычные" банки и компании, которые производят обычный обмен, одной валюты на другую.
А на фонде, да, там именно так - кто-то против кого-то
02.11.2016, 14:55
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
валютной парой торговать очень сложно.

потому что в валютную пару входят 2 валюты, и нам нужно предвидеть изменение цены сразу 2 этих валют.

легче торговать индексом. например доллар против остальных валют.

смотрим новости по америке - торгуем индекс доллара. смотрим новости по канаде - торгуем индекс канадца.

индикатор транса очень хорошо подойдет для такой торговли.
04.11.2016, 16:14
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию
04.11.2016, 19:17
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan вне форума Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию


з.ы. я ж не указал,где регать демку.
в мт5 в поле поиска брокера по имени пишем just2trade, регаем, наслаждаемся))
06.11.2016, 10:40
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
как не удивительно, я видел это,но когда открывал у них демку, видел только фору. оказалось надо открывать было через другое название.
итог - 8000 инструментов, на ам.акции плечо днем 4, овернайт 2. спреды некоторых бумажек видны на скрине. комисс 1.5 убитых президента на круг.
можно бежать осваивать демо хотя бы. но не забываем, что мт5 НЕ тру биржевой терминал и к нему так же можно прикрутить плагины. а контора эта ,насколько я слышал, тоже имеет мутную репутацию
что значит не тру? а там можно свои заявки добавлять в стакан?
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO