Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Результаты опроса: что думаете про портфельную торговлю?
это полная фигня, разводка от экономистов 20 10.58%
нормальный годный метод, сам использую 49 25.93%
метод нормальный, но я предпочитаю другие 21 11.11%
на акциях покатит, на форексе не покатит 20 10.58%
слишком низкодоходный 7 3.70%
слишком рискованный 8 4.23%
слишком сложный 21 11.11%
слишком субъективный 7 3.70%
зачем раскрыли грааль??? 36 19.05%
я ничего не понял вообще 28 14.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 189. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
06.11.2016, 10:47
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
что значит не тру? а там можно свои заявки добавлять в стакан?
все там есть,настоящий стакан,лента сделок и т.д. там даже,возможно, данные без задержки идут (только не знаю,откуда они их могли взять). на скрине потому что сравнение стаканов мт5 и tws. так же видны непонятные сопли на тиковом графике в мт5.
когда я говорил не тру,имел в виду,что есть высокая вероятность,что к мт5 можно прикрутить такие же плагины,как к мт4,т.е. антискальпер и т.п. а любое вмешательство в биржевое исполнение на биржевом терминале недопустимо. а о финаме ходят разные слухи. потому надо относиться с осторожностью!
06.11.2016, 19:37
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
все там есть,настоящий стакан,лента сделок и т.д. там даже,возможно, данные без задержки идут (только не знаю,откуда они их могли взять). на скрине потому что сравнение стаканов мт5 и tws. так же видны непонятные сопли на тиковом графике в мт5.
когда я говорил не тру,имел в виду,что есть высокая вероятность,что к мт5 можно прикрутить такие же плагины,как к мт4,т.е. антискальпер и т.п. а любое вмешательство в биржевое исполнение на биржевом терминале недопустимо. а о финаме ходят разные слухи. потому надо относиться с осторожностью!
на скрине вижу, что у твс и у мт5 котировки разные.
07.11.2016, 07:54
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
на скрине вижу, что у твс и у мт5 котировки разные.
разные они могут быть по простой причине - на твс котиры стопудово задержанные,а вот про мт5 вопрос. если нет,то вот тебе и разница в котирах. больше интересуют споли на тиках. у меня тогда не было времени прочекать тиковые графики в других платформах,чтобы посмотреть. говорю-в качестве демо,как минимум, можно погонять-потестировать идеи.
20.11.2016, 14:48
Аватар для g888
g888 g888 вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.11.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
эти "сопли" возникают по причине пустого стакана. Ктото передвинул или снял свою лимитку на покупку - вот и появился такая вертикальная полоса в ленте.

Хм, а у Adobe стакан пустой совсем)
20.11.2016, 17:20
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
эти "сопли" возникают по причине пустого стакана. Ктото передвинул или снял свою лимитку на покупку - вот и появился такая вертикальная полоса в ленте.

Хм, а у Adobe стакан пустой совсем)
хех,ну канешн. взяли и сняли заявки с нескольких бандов,что твоя цена улетела. сразу все 2.5млн акций взяли и сняли)) или это должен быть просто огромный маркет,который сможет столько пролететь. но не каждую же секунды такие маркеты,а там сразу 2 сопли
мутят они там что-то похоже
а сейчас стакан пустой,т.к. выходные

Последний раз редактировалось ivanivan; 20.11.2016 в 17:28.
20.11.2016, 17:41
Аватар для g888
g888 g888 вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.11.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
ну по МТшному стакану видно что аск и бид это красная и синяя линия соотв..
Значит всетаки передвигали заявки, иначе он бы не показал такие провалы.
21.11.2016, 08:06
Аватар для g888
g888 g888 вне форума Интересующийся
Регистрация: 20.11.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
а вообще хотел сказать спасибо топистартеру за данную тему и отличные индикаторы, которые позволяют расширить торговые возможности на рынке.

и сразу же вопрос: предположим есть некая формация, которая хорошо отрабатывает на EURUSD H1.
И если создать эту формацию на синтетическом инструменте через данные индикаторы, например, используя 4-ки. Будет ли отрабатываться также, как при торговле на одной валюте?
21.11.2016, 12:12
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
а вообще хотел сказать спасибо топистартеру за данную тему и отличные индикаторы, которые позволяют расширить торговые возможности на рынке.

и сразу же вопрос: предположим есть некая формация, которая хорошо отрабатывает на EURUSD H1.
И если создать эту формацию на синтетическом инструменте через данные индикаторы, например, используя 4-ки. Будет ли отрабатываться также, как при торговле на одной валюте?
для начала данную формацию придется формализовать,согласен? может формация вида - 3 последних тени примерно на одном уровне,как у герчика там. такое по данному индикатору не сделать.
а вообще какая-то часть ответа может быть тут
_https://www.mql5.com/ru/articles/2646
01.12.2016, 01:56
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Сообщение от: transcendreamer
к примеру вот такой портфель попался
это модель fitting (регрессия с суммой корней =1)
однако крайне сложно оценивать время возврата
(если вообще возможно)
для подлинной возвратности нужно запрячь индексы
transcendreamer, а в твоем советнике можно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы по портфелю?
01.12.2016, 05:25
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,225
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
transcendreamer, а в твоем советнике можно выставлять тейк-профиты и стоп-лоссы по портфелю?
привет, можно ТП и СЛ и отложенные приказы, но они будут виртуальными, то есть терминал должен быть в сети и работать каждый тик
19.12.2016, 04:08
Аватар для mihascor
mihascor mihascor вне форума Прохожий
Регистрация: 19.12.2016 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
transcendreamer, Здравствуйте, огромная благодарность Вам за гигантскую работу проделанную по вопросам портфельной торговли.
Я еще не прочитал всю ветку, поэтому заранее извиняюсь если этот вопрос подымался. Запускал скрипт equity data exporter на выходе данные эквити искажаются. В одной ячейке выдает как положено десятичную дробь типа -3.6578, а в некоторых 01.07.2378 , ексель читает это как дату. Что это может быть?
19.12.2016, 07:46
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,225
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
transcendreamer, Здравствуйте, огромная благодарность Вам за гигантскую работу проделанную по вопросам портфельной торговли.
Я еще не прочитал всю ветку, поэтому заранее извиняюсь если этот вопрос подымался. Запускал скрипт equity data exporter на выходе данные эквити искажаются. В одной ячейке выдает как положено десятичную дробь типа -3.6578, а в некоторых 01.07.2378 , ексель читает это как дату. Что это может быть?
спасибо за отзыв!
equity data exporter уже давно устарел
рекомендую использовать средства экспорта в portfolio modeller
там лучше все сделано
однако excel все равно может менять форматы потому что это эксель
в этом случае нужно принудительно задавать формат колонок при импорте csv
19.12.2016, 08:11
Аватар для mihascor
mihascor mihascor вне форума Прохожий
Регистрация: 19.12.2016 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Цитата:
Экспорт данных

Данные портфеля и его модели можно экспортировать в файл формата CSV для дальнейшего анализа с помощью различных аналитических приложений. Для этого нужно указать имя файла в параметре CSV_Export_File. Результаты размещаются в папке MQL4\Files в двух файлах: первый файл с окончанием _chart.csv содержит данные текущего графика, а второй файл с окончанием _model.csv содержит ряды данных по модели и по компонентам портфеля (изменения стоимости единичных лотов) на интервале оптимизации рабочего таймфрейма. Символ-разделитель для CSV формата устанавливается параметром CSV_Separator.
Спасибо будем пробовать. Понравился способ подбора портфелей с помощью тестера екселя с 7 страницы
10.01.2017, 11:07
Аватар для nrn2345
nrn2345 nrn2345 вне форума Новичок форума
Регистрация: 18.02.2015 / Адрес: москва и окрестности / Сообщений: 24
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
  • Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™

По умолчанию С Новым 2017 годом!

С Новым 2017 Годом!
Trans и все участники ветки, поздравляю с Новым 2017 годом!
Всем здоровья и удачи!
Да не заглохнет ветка и даст всем участникам новую пищу для ума и сердца!
14.01.2017, 15:55
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,225
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
Субботнее графоманство - гоу!

Хорошо известно, что трендовые мультивалютные модели опираются на ведущие валютные пары, им присваиваются больший вес, а флэтовым присваивается меньший вес, грубо говоря чтобы построить хорошую трендовую модель нужно включить в неё трендовые валюты, тогда было бы логично спросить, а зачем вообще нужен портфельный подход если можно с тем же успехом торговать по сигналам на обычных валютных парах? может быть тогда еще и сэкономим, ведь флэтовые пары утяжеляют портфель и если мы не собираемся их торговать как флэтовые то уж в трендовом портфеле они вообще никак не нужны?

Попробуем ответить на этот вопрос исходя из прошлой торговой истории, отмотаем несколько месяцев назад и выберем подходящие сделки, в лучших традициях конечно же, итак стартуем 5 сентября с портфелем CHFJPY=-0.01 USDCAD=+0.04 USDSEK=-0.03 а почему такой выбор валют? а хрен его знает, просто эта комбинация нарисовала подходящий сетап (см. предыдущие многочисленные занудные рассуждения для чего нужны портфели), сетап виден на картинке ниже, торгуем выход из трендового канала, шортим по хардкору на изломе, как видим (постфактум можно проявлять чудеса логики) у нас было не так много времени отторговать его, и чем дольше ждем после выхода из канала тем больше неопределенность, т.е. модель теряет свою актуальность, но речь не об этом...

Рассмотрим как были закрыты сделки в разрезе валютных пар, при этом сразу бросается в глаза что сетап прослеживается только на одной валютной паре - USDCAD где отчетливо видно пробитие трендовой, возврат к ней, ретест и отскок, иными словами last touch, тут мы торгуем излом тренда, и именно поэтому в составе портфеля USDCAD имеет наибольший вес, а остальные валютные пары как видим из их графика выраженного тренда на момент принятия решения не имеют и болтаются как в проруби, но тем не менее сумма болтаний даёт достаточно ровный тренд, помимо этого при внимательном рассмотрении становится видно что долларовая волатильность здесь почти перекрыта (3 микролота против 4 и остается 1), с одной стороны это плохо так как спред и комиссии мы платим по полной, а пользуемся волатильностью едва-едва, с другой стороны в данном случае это обусловлено выюбранной моделью, ну и кроме того все равно нет кросса шведской кроны против канадского доллара так что полюбому через доллар пилить, а вообще я бы высказался против такого внутреннего перекрытия волатильности...

Оставшийся кросс CHFJPY входит в портфель с минимальным объемом, поэтому его флэтовость не мешает тредовой модели, и как видим убытки по нему были небольшими в сравнении с другими компонентами портфеля, в частности по USDCAD мы спокойно забираем причитающееся строго по сетапу, а вот с USDSEK получилось интересно, ведь как и по CHFJPY по USDSEK вход был в общем-то рандомным так как сетапа на ней не было, однако так уж вышло что по ней угадали направление и прибыль даже больше чем по основной ведущей паре, вот это особенно неожиданно, хотя все имеет разумное объяснение, ведь грубо говоря в 50% случаев мы угадываем просто так, и профит приходит сам собой, наша задача не сильно облажаться в оставшихся 50%, еще можно было бы порассуждать об импульсе доллара но все это задним числом не так уж важно, а важен тот момент что флэтовые пары которые болтаются в проруби могут быть полезны (разумеется иногда они могут быть и вредны) и их роль в том чтобы балансировать портфель распределяя денежную волатильность по нескольким направлениям...

Просматривая торговую историю можно увидеть немало ситуаций, когда зарабатывают совсем не те инструменты на которые мы рассчитывали по сетапу (пока я заскриншотил только один пример но таких много) с другой стороны все-таки основную массу прибыли создают не случайные позиции, а позиции открытые по сетапу, роль флэтовых позиций в том чтобы страховать и дополнять трендовые, и иногда если по основному сетапу убыток, то он может быть скомпенсирован прибылью по дополняющим позициям...
15.01.2017, 18:18
Аватар для nrn2345
nrn2345 nrn2345 вне форума Новичок форума
Регистрация: 18.02.2015 / Адрес: москва и окрестности / Сообщений: 24
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
  • Отправить сообщение для nrn2345 с помощью Skype™

По умолчанию А зачем вообще нужен портфель?

Сообщение от: transcendreamer
тогда было бы логично спросить, а зачем вообще нужен портфельный подход если можно с тем же успехом торговать по сигналам на обычных валютных парах?
В зависимости от правильности ответа на этот вопрос мы можем или получить сверх-профитную систему торговли или не получить её, а получить вместо неё привычную полу-сливаторную систему завёрнутую в непривычную обёртку, этакий красивый фантик с пустышкой внутри.ИМХО.

Обыграть рынок, по моему мнению, можно всего двумя способами: используя СОВЕРШЕНСТВО рынка (этим никто не владеет и посему пока не рассматривается ), либо НЕСОВЕРШЕНСТВО рынка. Последним путём и движутся по моему мнению большинство профессионалов, как одиночек так и институционалов.Среди эксплуатантов последней линии, самые значительные два лагеря это 1. высокочастотный алготрейдинг, скальпинг и проч.
и 2.портфельщики, корзинщики и синтетчики.

Если лагерь 1 ищет, находит и профитно эксплуатирует кратковременные несовершенства, нестабильности, флуктуации цен отдельных инструментов, дающих кратковременную выигрышную фору трейдеру; то лагерь 2 опирается в своих выигрышах на некие коллективные эффекты рынков, некие коллективные несовершенства движений цен, также дающие выигрышную фору. В отличие от линии1, коллективные несовершенства могут существовать не только в краткосроке, но и в среднесроке (и даже более).В тоже время коллективные несовершенства, если они обнаружены и реализованы в каких-то портфельных инструментах, программных продуктах, либо экспертах,не свойственны отдельным продуктам, составляющим этот портфель, корзину.

Это важно, так как не соблюдение последнего условия часто уводит нас в сторону от поиска несовершенств именно коллективного типа и реализаций портфельных решений по ММ, нахождению контр-мер по снижению ДД и тд.
Всё сказанное ИМХО.
16.01.2017, 08:29
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,225
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
В зависимости от правильности ответа на этот вопрос мы можем или получить сверх-профитную систему торговли или не получить её, а получить вместо неё привычную полу-сливаторную систему завёрнутую в непривычную обёртку, этакий красивый фантик с пустышкой внутри.ИМХО.

Обыграть рынок, по моему мнению, можно всего двумя способами: используя СОВЕРШЕНСТВО рынка (этим никто не владеет и посему пока не рассматривается ), либо НЕСОВЕРШЕНСТВО рынка. Последним путём и движутся по моему мнению большинство профессионалов, как одиночек так и институционалов.Среди эксплуатантов последней линии, самые значительные два лагеря это 1. высокочастотный алготрейдинг, скальпинг и проч.
и 2.портфельщики, корзинщики и синтетчики.

Если лагерь 1 ищет, находит и профитно эксплуатирует кратковременные несовершенства, нестабильности, флуктуации цен отдельных инструментов, дающих кратковременную выигрышную фору трейдеру; то лагерь 2 опирается в своих выигрышах на некие коллективные эффекты рынков, некие коллективные несовершенства движений цен, также дающие выигрышную фору. В отличие от линии1, коллективные несовершенства могут существовать не только в краткосроке, но и в среднесроке (и даже более).В тоже время коллективные несовершенства, если они обнаружены и реализованы в каких-то портфельных инструментах, программных продуктах, либо экспертах,не свойственны отдельным продуктам, составляющим этот портфель, корзину.

Это важно, так как не соблюдение последнего условия часто уводит нас в сторону от поиска несовершенств именно коллективного типа и реализаций портфельных решений по ММ, нахождению контр-мер по снижению ДД и тд.
Всё сказанное ИМХО.
Для обычнотрейдеров высокочастотая торговля недоступна в принципе, в лучшем случае пипсовка через брокерский спред, убрав HFT я наверное разделил бы стратегии на 2 категории: скальпинг и позиционная среднесрочная торговля, возможно это коррелирует с лагерем 1 и лагерем 2, портфели тут не исключение и не новый тип торговли, немного особняком стоят опционщики и индексные трейдеры, но и они тоже либо скальперы (поймал движение и убежал) либо позиционщики (идентифицировал отклонение (несправедливость) цены либо недо/пере-оцененность и ждет движения).
20.01.2017, 11:02
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
как-то тухленько в теме, то ли все мешки шьют под баксы,то ли все так плохо))
можно продолжить тему транса про трендовые модели парой постов выше.
в общем-то 2 варианта развития события-это или слом тренда,о чем транс писал,либо продолжение тренда.
намайнить таких вариантов можно тысячами,я выключил после 5000.
на данный момент не очень получается четко идентифицировать какой сценарий будет развиваться.
маленькие пояснение к пикчам. поиск тренда шел на участке между вертикальными линиями, соответственно правый участок - это уже OOS.
в какой-то степени на первой пикче еще есть попытка пробить хай участка оптимизации и затем он ломается.
на второй пикче хай пробивается и еще летит какое-то время вверх.
20.01.2017, 11:24
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,225
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
как-то тухленько в теме, то ли все мешки шьют под баксы,то ли все так плохо))
можно продолжить тему транса про трендовые модели парой постов выше.
в общем-то 2 варианта развития события-это или слом тренда,о чем транс писал,либо продолжение тренда.
намайнить таких вариантов можно тысячами,я выключил после 5000.
на данный момент не очень получается четко идентифицировать какой сценарий будет развиваться.
маленькие пояснение к пикчам. поиск тренда шел на участке между вертикальными линиями, соответственно правый участок - это уже OOS.
в какой-то степени на первой пикче еще есть попытка пробить хай участка оптимизации и затем он ломается.
на второй пикче хай пробивается и еще летит какое-то время вверх.
К сожалению мы не можем однозначно находить время жизни тренда поэтому либо мы можем ориентироваться на средний пробег тренда данного ТФ на ближайшей истории либо оценивать фундаментально, при этом время будет на нашей стороне - чем дальше тем выше вероятность излома тренда...
20.01.2017, 12:07
Аватар для vladavd
vladavd vladavd на форуме Новичок форума
Регистрация: 26.03.2015 / Сообщений: 57
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 23
Обыграть рынок, по моему мнению, можно всего двумя способами: используя СОВЕРШЕНСТВО рынка (этим никто не владеет и посему пока не рассматривается)...
Интересно, что это за свойство рынка такое - совершенство?

как-то тухленько в теме, то ли все мешки шьют под баксы,то ли все так плохо))
можно продолжить тему транса про трендовые модели парой постов выше.
в общем-то 2 варианта развития события-это или слом тренда,о чем транс писал,либо продолжение тренда.
намайнить таких вариантов можно тысячами,я выключил после 5000.
на данный момент не очень получается четко идентифицировать какой сценарий будет развиваться.
Более вероятно, что все так плохо Из портфельной темы стараниями приколистов-интриганов получилась знатная замануха, которая многим замылила глаза, и вокруг нее уже долго ходят по кругу. Идея-то действительно заманчивая: торговать на обычных рынках не получается, значит попробуем сгенерить некий дармовой инструмент, который будет успешно прогнозироваться. Но это же иллюзия. С чего вдруг будет? Ведь принципы движения цены на нем точно такие же, что и на каждом отдельно взятом из его состава.

Если нет в наличии методов для анализа и прогнозирования движения цены, то ничего и не получится. На рубле, на евре, на портфеле из любых инструментов. И хоть обгенерируйся. Вот эта простая мысль от многих почему-то (на самом деле понятно, почему - не хочется с иллюзиями расставаться) ускользнула. А ее только в этой теме не раз озвучивали самым прямым текстом, хотя и в несколько более скромном виде, чем всякие другие
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, портфельная торговля, синтетики, синтетические инструменты, спреды, форекс торговля портфелем


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO