Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
05.09.2015, 06:57
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ

Доллар Поделись своим ММ!

Предлагаю выкладывать здесь все те системы, которые позволяют извлекать хоть какую-то прибыль с рынка без его прогнозирования.
Это и различные сетки, доливки, Мартингейл, Даламбер и так далее...

Вот вчера после хорошей дозы кофеина мне пришла в голову вот такая мысль.
По-сути в основе системы лежит Мартингейл, только в значительной степени модернизированный.
Главное преимущество - значительное снижение рисков и увеличение прибыльности.


Итак, вот метод. Тейки и стопы равны.

1. Допустим, мы открыли ордер и он у нас выдал плюс. Закрылись, открылись снова.

2. Теперь допустим, что у нас ордер закрылся в минус, по Мартингейлу мы следующий лот должны сделать вдвое больше, точно так открываемся и в этом случае. (Например 2 лота)

3. Теперь, если у нас ордер с объемом 2 лота закрывается тоже в минус, мы следующий открываем не 4 лота, а открываем снова ордер в 2 лота, чтобы попытаться компенсировать предыдущие потери и выйти в 0.

Если шаг три ним удается, то мы снова (в третий раз) открываем лот 2, чтобы покрыть убыток в 1 лот и получить прибыль в +1.

Если же у нас образуются потери в два ордера по 2 лота, следующий ордер открываем вдвое больше (это должно быть 4, но в этом случае мы не будем получать прибыли, поэтому ставим "5" или 4.5)

Иначе говоря этот Мартингейл будет работать в обе стороны, он будет приносить прибыль как в процессе наращивания лотов, так и в процессе их убывания.

А теперь самое главное. В классическом Мартингейле на 7 колен приходится сумма в 127 баксов.
В то время в системе, которую я предлагаю, максимальный риск (в случае выбивания 7-ми колен) составит всего лишь (1+2+2+5+5+11+11)= 37 баксов!

Аналогичным образом система будет работать и в другом направлении.

Может немного сложно, но спрашивайте, постараюсь объяснить подробнее.
05.09.2015, 07:06
Аватар для gush
gush gush вне форума бродяга
Регистрация: 24.01.2011 / Сообщений: 2,523
Поблагодарили 5,294 раз(а) / Репутация: 5510
Сообщение от: Дмитрий007
Предлагаю выкладывать здесь все те системы, которые позволяют извлекать хоть какую-то прибыль с рынка без его прогнозирования.
Это и различные сетки, доливки, Мартингейл, Даламбер и так далее...

Вот вчера после хорошей дозы кофеина мне пришла в голову вот такая мысль.
По-сути в основе системы лежит Мартингейл, только в значительной степени модернизированный.
Главное преимущество - значительное снижение рисков и увеличение прибыльности.


Итак, вот метод. Тейки и стопы равны.

1. Допустим, мы открыли ордер и он у нас выдал плюс. Закрылись, открылись снова.

2. Теперь допустим, что у нас ордер закрылся в минус, по Мартингейлу мы следующий лот должны сделать вдвое больше, точно так открываемся и в этом случае. (Например 2 лота)

3. Теперь, если у нас ордер с объемом 2 лота закрывается тоже в минус, мы следующий открываем не 4 лота, а открываем снова ордер в 2 лота, чтобы попытаться компенсировать предыдущие потери и выйти в 0.

Если шаг три ним удается, то мы снова (в третий раз) открываем лот 2, чтобы покрыть убыток в 1 лот и получить прибыль в +1.

Если же у нас образуются потери в два ордера по 2 лота, следующий ордер открываем вдвое больше (это должно быть 4, но в этом случае мы не будем получать прибыли, поэтому ставим "5" или 4.5)

Иначе говоря этот Мартингейл будет работать в обе стороны, он будет приносить прибыль как в процессе наращивания лотов, так и в процессе их убывания.

А теперь самое главное. В классическом Мартингейле на 7 колен приходится сумма в 127 баксов.
В то время в системе, которую я предлагаю, максимальный риск (в случае выбивания 7-ми колен) составит всего лишь (1+2+2+5+5+11+11)= 37 баксов!

Аналогичным образом система будет работать и в другом направлении.

Может немного сложно, но спрашивайте, постараюсь объяснить подробнее.
ну если депозит с большим количеством нолей... старая схема, у меня где то сов такой был, на флете выносит депозиты.. придумана была игроками в казино, ставишь бакс на красное, проиграли - 2 бакса опять на красное и так до бесконечности удваиваем пока не выпадет красный))) прибыль составит - 1 бакс)))
больше молока получит тот котенок, который больше всех пищит..
05.09.2015, 07:28
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
та нет, это ж не обычный Мартин. Если ты можешь торговать пусть даже около нуля, но при этом у тебя суммарно (не подряд) не уходит депозит на -7 позиций (пример), ты будешь с этим ММ зарабатывать.
И нагрузка на депо очень маленькая в сравнении с Мартином (~в 100 раз меньше).

Последний раз редактировалось Дмитрий007; 05.09.2015 в 07:30.
09.09.2015, 19:13
Аватар для Kupo
Kupo Kupo вне форума Новичок форума
Регистрация: 18.03.2010 / Сообщений: 19
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Как вариант.
Находите +- прибыльную стратегию. Очень желательно что бы профитных сделок было больше, чем проигрышных. Использовать можно следующий мм.
1 сделка, допустим 0.1 проиграли. допустим -30п. -30$
2 сделка, допустим 0.2 проиграли. допустим -30п. -60$
3 сделка, допустим 0.3 проиграли. допустим -30п. -90$
4 сделка, допустим 0.4 проиграли. допустим -30п. - 120$
4 сделка, допустим 0.5 выиграли. допустим +60п. +300$ (допустим прибыль к убытку 2 к 1 ) в итоге выход в 0.

Но, допустим, если бы было больше минусов сделок и последняя прибыльная не перекрыла бы убыток, то картина была бы следующая:

0.1 -30$
0.2 -60$
0.3 -90$
0.4 -120$
0.5 -150$
0.6 -180$

0.7 +420$
итог -210$
тогда после прибыльной сделки лот уменьшается. т.е. следующий лот будет 0.6 в случае прибыли +360$
итог +150

получается, что если в основу стратегии заложен стоп к профиту 1 к 2, и стратегия не безнадёжна, то даже после 6 убыточных сделок, двумя прибыльными можно перекрыть убыток и выйти в плюс.

Последний раз редактировалось Kupo; 09.09.2015 в 19:16.
10.09.2015, 04:42
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
Как вариант.
Находите +- прибыльную стратегию. Очень желательно что бы профитных сделок было больше, чем проигрышных. Использовать можно следующий мм.

Скрытый текст

1 сделка, допустим 0.1 проиграли. допустим -30п. -30$
2 сделка, допустим 0.2 проиграли. допустим -30п. -60$
3 сделка, допустим 0.3 проиграли. допустим -30п. -90$
4 сделка, допустим 0.4 проиграли. допустим -30п. - 120$
4 сделка, допустим 0.5 выиграли. допустим +60п. +300$ (допустим прибыль к убытку 2 к 1 ) в итоге выход в 0.

Но, допустим, если бы было больше минусов сделок и последняя прибыльная не перекрыла бы убыток, то картина была бы следующая:

0.1 -30$
0.2 -60$
0.3 -90$
0.4 -120$
0.5 -150$
0.6 -180$

0.7 +420$
итог -210$
тогда после прибыльной сделки лот уменьшается. т.е. следующий лот будет 0.6 в случае прибыли +360$
итог +150

получается, что если в основу стратегии заложен стоп к профиту 1 к 2, и стратегия не безнадёжна, то даже после 6 убыточных сделок, двумя прибыльными можно перекрыть убыток и выйти в плюс
[свернуть]
.
Да я вот недавно придумал еще интереснее, только такие "паттерны" в полном,абсолютном хаосе без каких либо связей тоже оказались равновероятными.

Суть в следующем, берем на истории 3 момента, это можно делать при помощи нанесения на график цикличных линий или зон Фибоначчи. Почему именно 3? Потому-что при этом мы всегда будем иметь дисбаланс. То есть это может быть 2 свечи вверх, одна вниз или вообще 2 свечи вверх.
Основная суть - работать против "зашкала", то есть я исходил из того, что "рандом" всегда стремиться к равновесию и в нем редко встречаются длинные серии убытка, в основном это равновесие 50/50.

Теперь к системе. От результата первого сигнала будет зависеть то, каким будет следующий вход. То есть если мы не угадали с быком и выпал медведь, то на основе этой инфы делаем прогноз о следующей ставке.

Например мы на истории видим такую последовательность:

БМБ - то есть два быка и один медведь посередине. Так как быков больше, следующий сигнал у нас на Медведей.
Теперь сы вычеркиваем первую букву из всей последовательности и имеем такую МБМ, то есть следующий сигнал это уже на Быков. Если отработал, имеем +2, если нет, имеем +1/-1 (0). Ну примерно так.

Основная суть в том, что если мы найдем систему, которая вообще не будет иметь в серии из 5-ти позиций "зашкала" в плюс или минус суммарно на 3 позиций, то получим грааль.

Вот все "паттерны", которые есть. +++ и --- я просто сократил, так как они не нужны.

+-+/-- Итог -1/+1
++-/-- Итог -1/+1
-++/-- Итог +2

+-+//++ -2
++-//++ -2
-++//++ -2
Вот от таких групп нам нужно избавиться методом подбора ТС. То есть это я и называю "зашкал на 3", то есть соотношение 4/1 в последовательности.

+-+//-+ +2
++-//-+ +2

-++//-+ +1/-1

+-+//+- +1/-1
++-//+- +1/-1
-++//+- +1/-1

Ну а с минусами в начале все аналогично.

Впрочем, можно попробовать брать последовательности не выборочно, а просто идти один за одним безразрывно... Так я еще не пробовал.

Мало кто поймет Ну да ладно
Kupo 
10.09.2015, 08:15
Аватар для Kupo
Kupo Kupo вне форума Новичок форума
Регистрация: 18.03.2010 / Сообщений: 19
Поблагодарили 5 раз(а) / Репутация: 6
Система, мягко говоря, трудна для понимания. )

На истории берём 3 случайных момента?! это не понятно. логичней анализировать, допустим 3 последних бара.

Допустим была череда: быки медведи быки
- значит мы предполагаем, что следующий бар будет медвежий? (это если мы берём условие, что редном стремиться к равновесию)

Ну и просто философский вопрос - бывает и 10 баров подряд в одном направлении, что тогда?
10.09.2015, 08:31
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
Система, мягко говоря, трудна для понимания. )

На истории берём 3 случайных момента?! это не понятно. логичней анализировать, допустим 3 последних бара.

Допустим была череда: быки медведи быки
- значит мы предполагаем, что следующий бар будет медвежий? (это если мы берём условие, что редном стремиться к равновесию)

Ну и просто философский вопрос - бывает и 10 баров подряд в одном направлении, что тогда?
Совершенно верно. Ну в любом случае система уравновешена, хоть 10 подряд, хоть 20. Главное найти индюк (если о свечах речь), который хоть и сигналит 50/50, но не делает в ряд 10 неверных или верных прогнозов, как вы говорите.

Кстати о свечах это просто пример, в оригинале я думал брать движения в пунктах. Например ордера с тп=сл по 30 пунктов.
В этом случае можно манипулировать с тп/сл и менять частоту "идущих в ряд". Но от размышлений на эту тему у меня закипает мозг))

Можно и в обратную сторону. Найти систему, которая будет шпарить в ряд с большой точностью на определенных отрезках. Например входы по тренду на откатах. Это будет трендовый вариант. В общем надо думать и искать.

Последний раз редактировалось Дмитрий007; 10.09.2015 в 08:41.
10.09.2015, 10:52
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
Вот кстати на основе такого простеишего генетического алгоритма можно создать принципиально новый вид скользящей средней.

В моем воображении штука крутая, будет время, попробую отрисовать.
10.09.2015, 11:32
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
0.01 на 1000 уе - вот и весь ММ
10.09.2015, 11:35
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
0.01 на 1000 уе - вот и весь ММ
да, такого ММ хватит, чтобы 10 баксов до пенсии сливать Прибыль то как извлекать?)
11.09.2015, 05:12
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Сообщение от: Дмитрий007
да, такого ММ хватит, чтобы 10 баксов до пенсии сливать Прибыль то как извлекать?)
до 90% годовых, на мой взгляд, вполне приличная прибыль
Так что возможно надо учиться торговать, а не обходить свое неумение торговать различными уловками?

p.s. данный мм позволяет максимально убрать психологический аспект. В итоге результат "как на демо"
14.09.2015, 11:07
Аватар для Harsh
Harsh Harsh вне форума Активный участник
Регистрация: 01.02.2014 / Сообщений: 90
Поблагодарили 102 раз(а) / Репутация: 100
до 90% годовых, на мой взгляд, вполне приличная прибыль
Так что возможно надо учиться торговать, а не обходить свое неумение торговать различными уловками?

p.s. данный мм позволяет максимально убрать психологический аспект. В итоге результат "как на демо"
90% годовых...7-8% в месяц...серьезно? ну если у вас депо тысяч 30-50 у.Ё., то может и есть резон. а если нет, тогда лучше поискать другие виды заработка... депо нужно использовать по полной, а не рассчитывать ММ исходя из "ваш депозит должен выдерживать до 1000 пунктов просадки" и все в таком же стиле...это не торговля, а самобичевание.

P.S. За прошлую неделю сделал 8% (депо у меня средний), считаю неплохо, но знаю, что можно и лучше при адекватных (как мне кажется) рисках.
14.09.2015, 11:30
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
90% годовых...7-8% в месяц...серьезно? ну если у вас депо тысяч 30-50 у.Ё., то может и есть резон. а если нет, тогда лучше поискать другие виды заработка... депо нужно использовать по полной, а не рассчитывать ММ исходя из "ваш депозит должен выдерживать до 1000 пунктов просадки" и все в таком же стиле...это не торговля, а самобичевание.

P.S. За прошлую неделю сделал 8% (депо у меня средний), считаю неплохо, но знаю, что можно и лучше при адекватных (как мне кажется) рисках.
Сколько раз Ваш средний депо был на уровни потери? .. И какова макс. просадка? Видимо в этом у нас разный подход
14.09.2015, 11:42
Аватар для Harsh
Harsh Harsh вне форума Активный участник
Регистрация: 01.02.2014 / Сообщений: 90
Поблагодарили 102 раз(а) / Репутация: 100
Сколько раз Ваш средний депо был на уровни потери? .. И какова макс. просадка? Видимо в этом у нас разный подход
С этой системой ни разу, просадка максимум 15%. Как так? Да все просто. Нужно понимать какой размер стопа должен быть, где нужно входить и выходить (с этим тяжелее) из сделки.
14.09.2015, 11:50
Аватар для Дмитрий007
Дмитрий007 Дмитрий007 вне форума Элитный участник
За первое место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 25.04.2013 / Адрес: Украина/Сумы / Сообщений: 2,746
Поблагодарили 1,664 раз(а) / Репутация: 1703
  • Отправить сообщение для Дмитрий007 с помощью ICQ
вот еще такой момент, все говорят про процент от депозита, но никто не уточняет, как именно он вычисляется.

Я вот например так понимаю. Есть депо в 100 баксов, при риске 10% от начального депозита у нас в запасе есть 10 сделок, ок?
Соответственно если депо удвоили, можно переходить на след уровень, где риск будет идти уже не 10 баксов, а 20 на сделку.

Или же можно исходить из фактического депозита и на основе этого рассчитывать процент риска. Кто как рассчитывает?
14.09.2015, 12:09
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
С этой системой ни разу, просадка максимум 15%. Как так? Да все просто. Нужно понимать какой размер стопа должен быть, где нужно входить и выходить (с этим тяжелее) из сделки.
Странно, что о Вас еще не бубнят на всех углах как о гуру форекса...
14.09.2015, 12:10
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Сообщение от: Дмитрий007
вот еще такой момент, все говорят про процент от депозита, но никто не уточняет, как именно он вычисляется.

Я вот например так понимаю. Есть депо в 100 баксов, при риске 10% от начального депозита у нас в запасе есть 10 сделок, ок?
Соответственно если депо удвоили, можно переходить на след уровень, где риск будет идти уже не 10 баксов, а 20 на сделку.

Или же можно исходить из фактического депозита и на основе этого рассчитывать процент риска. Кто как рассчитывает?
У меня мультивалютная торговля. Поэтому у меня лично так.
3000 - 3 пары в работе по 0.01
10 000 - 10 пар..
и тд.
Когда пары закончились )) то следующая 1000 на балансе приведет к торговле 0.02 на одной из пар.. и тд.
14.09.2015, 13:39
Аватар для Harsh
Harsh Harsh вне форума Активный участник
Регистрация: 01.02.2014 / Сообщений: 90
Поблагодарили 102 раз(а) / Репутация: 100
Странно, что о Вас еще не бубнят на всех углах как о гуру форекса...
Бубнят о тех, кто языком много мелет и мнит себя великим, а я всего лишь тихонечко торгую и ничего никому не доказываю. И вовсе не гуру.
16.09.2015, 06:45
Аватар для RedarTguru
RedarTguru RedarTguru вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.08.2015 / Сообщений: 15
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Бубнят о тех, кто языком много мелет и мнит себя великим, а я всего лишь тихонечко торгую и ничего никому не доказываю. И вовсе не гуру.
Гуру получилось случайно)) "так уж вышло" Придет время, может расскажу
19.07.2017, 10:08
Аватар для Боpисыч
Боpисыч Боpисыч вне форума Новичок форума
Регистрация: 29.06.2017 / Сообщений: 42
Поблагодарили 28 раз(а) / Репутация: 29
Привет всем еще раз. Изучая эту ветку много раз видел высказывания типа "грааль не в системе или индикаторах, а в грамотном ММ"... Если знаете, ткните носом, где эта тема раскрыта более подробно. Спасибо.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO