Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
20.11.2008, 05:26
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Хеджевые валютные пары

ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ

Подборка пар для хэджирования с рекомендациями

EUR/USD+ USD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.0 – 1.1
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Потерь на свопах будет меньше, если Buy+Buy


EUR/AUD+AUD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.1 – 1.8
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Большой разброс в величине лотов по AUD/ CHF. EUR/AUD стоит дороже и ходит больше. При 1.0/1.32 в покупку – суммарный своп нейтральный.


EUR/CAD+CAD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.25
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Из-за свопов лучше всегда покупать. При данном соотношении суммарный своп положительный.


EUR/JPY+ CHF/JPY
Соотношение лотов: 1.0/2.2 – 2.56
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Так как по EUR/JPY свопы в два раза больше, то она и растёт быстрее. Оптимальное соотношение 1.0/2.35.


GBP/ JPY + EUR/JPY
Соотношение лотов: 1.0/1.48 – 1.6
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Из-за свопов GBP/ JPY лучше покупать.
Если GBP/ JPY растёт, то по евро 1.48. Если GBP/ JPY падает, то 1.6.


KE+KW
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.


ZM+ZS
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.

FGBS+FGBX
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Sell + Buy (ВСЕГДА)
Utopia 
23.07.2009, 14:25
Аватар для jaguar
jaguar jaguar вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.09.2008 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Цитата:
ZM+ZS
Соотношение лотов: 1.0/1.0
Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
Рекомендвции: По данным парам лучше всегда ставиться Buy + Sell, так как каждый инструмент опережает свой парный именно в «свою» сторону.

Вовсе все не так и не всегда:
Комбинация BUY+SELL верна исключительно на ростущем рынке, равно как
SELL+BUY на падающем
простой пример из истории:

время | ZS | ZM | ZS/ZM | тренд | Изменение ZS/ZM
9.02.09 | 1003,51 | 316,7 | 3,1689 | ---- |
3.03.09 | 842.60 | 260.70 | 3.2320 | down | рост
23.03.09 | 982,06 | 309,0 | 3,17 | up | падение
30.03.09 | 896.24 | 277.80 | 3.22 | down | рост
17.04.09 | 1075 | 355.20 | 3,20 | up | падение

Таким образом открыв хэдж по данным инструментам вы будите играть на
отношении zS/ZM, а вернее на изменении этого отношения. Как видите только зная тренд можно говорить в какйю комбинацию встать, т.к. ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
Цитата:
утверждение Операции: Buy + Sell (ВСЕГДА)
справеливо. Однако, если вам известно когда начнется и когда закончится тренд вам не нужено будет заморачиваться с таким хеджем.
Аналогично и другие указанные пары -таже история. если не поленитесь можете сами в этом убедиться
23.07.2009, 15:55
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826
Однако, если вам известно когда начнется и когда закончится тренд вам не нужено будет заморачиваться с таким хеджем.
Аналогично и другие указанные пары -таже история. если не поленитесь можете сами в этом убедиться
еслибы нам было известно о точке начала и конца тренда - то и хэджировать нет смысла.
но дело в том, что никто не знает эти точки
23.07.2009, 16:14
Аватар для jaguar
jaguar jaguar вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.09.2008 / Сообщений: 4
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
еслибы нам было известно о точке начала и конца тренда - то и хэджировать нет смысла.
но дело в том, что никто не знает эти точки
Хедж в данном случае не спасает вас, т.к. баланс по хедж операция в данном случае прямо зависит от направления тренда. Ростет курс - баланс растет, падает - и он падает, так как это функции первого порядка. Он в этом виде бесполезен, однако посмотрите нефть разных марок. там есть свои аномалии , вот там то и жеджируйтесь, тока %% прибыли не сильно впечатлит, зато риск минимальный и от тренда нет зависимости функциональной
23.07.2009, 16:36
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
хэдж выполняет роль лока, подстраховывает сделку, это его задача
23.12.2009, 19:51
Аватар для СЛАВЯН
СЛАВЯН СЛАВЯН вне форума Активный участник
Регистрация: 09.08.2009 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ



GBP/ JPY + EUR/JPY
Соотношение лотов: 1.0/1.48 – 1.6
Операции: Buy + Sell или Sell + Buy
Рекомендвции: Из-за свопов GBP/ JPY лучше покупать.
Если GBP/ JPY растёт, то по евро 1.48. Если GBP/ JPY падает, то 1.6.
сам додумался до похожей стратегии
пробую на демо уже год
2000 превратились в 7270
,но иногда хедж висит в минусе и месяц и два
как сейчас:
баланс 7270,эквити 5776
просадки по эквити более 25% не обнаружил.
Соотношение лотов было куда меньше 1.0/1.1 – 1.3
ну или около того
19.01.2010, 14:08
Аватар для spezdetal
spezdetal spezdetal вне форума Активный участник
Регистрация: 04.05.2009 / Сообщений: 91
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 89
ХЭДЖЕВЫЕ ПАРЫ

Подборка пар для хэджирования с рекомендациями

EUR/USD+ USD/CHF
Соотношение лотов: 1.0/1.0 – 1.1
Операции: Buy + Buy или Sell + Sell
Рекомендвции: Потерь на свопах будет меньше, если Buy+Buy
Ошибка... У этих пар хождение в противоположные стороны
20.01.2010, 16:11
Аватар для mev_
mev_ mev_ вне форума Заблокирован
Регистрация: 10.03.2009 / Адрес: Днепропетровск / Сообщений: 58
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
Ни разу не встречал хеджирование на форексе в описанном виде, народ поделитесь опытом...
31.01.2010, 20:45
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Есть родственная тема по корреляции валют с необходимыми индиками.
http://forexsystemsru.com/kombinirov...ya-valyut.html
01.02.2010, 00:20
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,079
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
Ну и наш вклад http://forexsystemsru.com/realizovan...eks-bomba.html

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
01.02.2010, 01:48
Аватар для NickA
NickA NickA вне форума Местный житель
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 19.01.2010 / Адрес: Минск / Сообщений: 925
Поблагодарили 159 раз(а) / Репутация: 176
Вообще бесполезная вещь, для валют.
Ведь есть соответствующие кроссы.

Цитата:
EUR/CAD+CAD/CHF
Не проще ли просто EUR/CHF?
01.02.2010, 13:44
Аватар для mev_
mev_ mev_ вне форума Заблокирован
Регистрация: 10.03.2009 / Адрес: Днепропетровск / Сообщений: 58
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
Вообще бесполезная вещь, для валют.
Ведь есть соответствующие кроссы.


Не проще ли просто EUR/CHF?
Причем тут кроссы? Ветка про хеджирование...
01.02.2010, 21:36
Аватар для NickA
NickA NickA вне форума Местный житель
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 19.01.2010 / Адрес: Минск / Сообщений: 925
Поблагодарили 159 раз(а) / Репутация: 176
Цитата:
mev_
Если предлагается делать хедж на валютных парах, то уверяю, что это уже учтено в соответсвующем кроссе.
Якаобы корреляция
Цитата:
EUR/USD+ USD/CHF
Уже учитана в EUR/CHF.
И т.д.
02.02.2010, 20:21
Аватар для mev_
mev_ mev_ вне форума Заблокирован
Регистрация: 10.03.2009 / Адрес: Днепропетровск / Сообщений: 58
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
Все равно не понимаю зачем использовать хеджирование, в описанном выше виде.
Я инвестор, я инвестирую несколько мешков денег в строительство нефтедобывающей вышки, я знаю точно что нефть там есть, я знаю что построить эту вышку мне будет стоить 1 млн и я знаю что сейчас 1 баррель нефти стоит 100 уе, так же я знаю что смогу выкачивать в сутки 1000 баррелей. Соответственно я свой вложенный лимон отобью через три года. Но только если цена за баррель не опустится ниже 100 уе. А если начнет опускаться ниже, я начну продавать нефть, т.е. захеджирую позицию. А через три года мне будет в принципе по барабану цена на нефть 100 уе или 65 уе, в любом случае я вышку отбил и теперь постоянно в плюсе.
Но кто нить, объясните мне, зачем страдать ерундой типа: продал евру/доллар и тут же доллар/франк. Проходит час, день, неделя, месяц. И что вы за все это время заработали?
Заранее благодарен за ответ.
02.02.2010, 20:41
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Вот вам таблицы корреляций и вы сами можете посчитать сколько вы можете заработать на этом при разных раскладах.
03.02.2010, 03:45
Аватар для NickA
NickA NickA вне форума Местный житель
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 19.01.2010 / Адрес: Минск / Сообщений: 925
Поблагодарили 159 раз(а) / Репутация: 176
mev_
Цитата:
Но кто нить, объясните мне, зачем страдать ерундой типа: продал евру/доллар и тут же доллар/франк.
Я про тоже.

CATARENA
Поверьте мне на слово - все валютные корреляции давно уже учтены в соответствующих кроссах.
Если вы "вдруг замелили", что как-то похоже ходят EUR/JPY и GBP/JPY и думаете как на этом поняться, то всё дело в EUR/GBP - оттуда ноги растут у корреляций.
06.02.2010, 19:14
Аватар для MDunleavy
MDunleavy MDunleavy вне форума Активный участник
Регистрация: 18.06.2009 / Сообщений: 258
Поблагодарили 45 раз(а) / Репутация: 47
Про хеджирование много говорят, но почему-то всегда как-то мало расчётов.
Я полагаю, что групповое движение валют, корреляция и хеджирование это близкие темы. Можно не распыляться и обсуждать всё сразу.
Меня всегда интересовали эти зависимости, я не нашёл ничего более примитивного, как проводить эти исследования в Excel. Строить там традиционные графики (красивые, не диаграммы) довольно сложно. Проще всего воспользоваться технологией P&F (крестики-нолики). Что свечи что Point and Figure это способ "сжатия графика с потерей данных" ну как МП-3, положим

Для примера я взял может не самые удачные пары ( по желанию коллектива "mix" может быть сделан любой, пока написал для 14 пар типа ХХХ\USD и USD\XXX и для 7 любых).

Проанализировав два графика Вы увидите что если отдать предпочтение продаже или покупке одной и той же валюты, позиция естественно растёт или уходит в убыток сильнее, чем сделать хеджированные ставки.

Из двух пар "нормальный" график, нечто типа синусоиды, высечь трудно. Нужно как минимум экспериментировать с четырьмя.

Большая часть пояснений на графиках. Я ещё не думал как ровнять (по какому принципу) лоты для равной величины в долларах. Механически я пробовал уменьшать, увеличивать размеры участвующих в хеджировании лотов. Но концепции пока нет. А также не механизирован в полной мере учёт подбора пар при хеджировании с учётом спреда, тоже немаловажная вещь, согласитесь...

При определённом подборе суммарная позиция валютного пакета, колеблется меньше чем отдельная валютная пара, с такой "синтетеческой парой" удобно применять "мартингейлоподобные" торговые системы с "доливкой".

Несмотря на то, что скажем кросс Евро\Франк это произведение Евро\Доллара на Доллар\Франк, кое что при хеджировании можно сделать изменяя размеры лотов...Но как я уже писал две пары для хеджирования как-то не очень хеджируют...Считаю что нужно четыре пары как минимум и слегка торговлю придётся механизировать, хотя бы экспертом, закрывающим позиции при достижении некоей суммарной прибыли.


06.02.2010, 20:34
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Я брала 5 пар и за день они условно говоря проходили от -150$ до +150$.
Все закрыть и выйти.Это торговая система но.....
1.Очень утомительно.
2.Обидно когда люди рядом будут иметь 1000$ за день а вы 100?!
Корреляция очень изменчива по абс величине и даже по знаку и поэтому не поддается формализации.
Я занималась и треугольным арбитражем но 5 пар лучше.
Зато каждый день вы будете иметь прибыль
а в месяц будет примерно 20% в плюс.
07.02.2010, 00:01
Аватар для costy
costy costy вне форума Активный участник
Регистрация: 16.09.2009 / Сообщений: 40
Поблагодарили 73 раз(а) / Репутация: 74
Кореляция хеджирование на форексе не приносит интересной прибыли.
Поговорили бы лучше о фильтрах для различных пар...
Допустим GBPJPY,M5 хорошо торгуется по SMA 210,157,105,52 по медиане,
и банально цена вышла выше ниже покупка продажа 1-2 сделки в день с 9 00-19 00
В 19 00 все закрыты. Внутри дня дает интересную прибыль...
Шаблон в \templates
07.02.2010, 08:42
Аватар для CATARENA
CATARENA CATARENA вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.08.2009 / Сообщений: 1,940
Поблагодарили 2,107 раз(а) / Репутация: 2112
Есть корреляционный подход к сделкам а есть геометрический который вы предлагаете.Для геометрического подхода есть проблема входа так как точно невозможно определить когда цена пересекла линию.Либо слишком рано либо слишком поздно а отсюда убытки.Геометрические подходы хороши на бумаге но не на практике.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Валютные пары Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 01.03.2010 19:53
Валютные пары форекса Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 15.02.2010 19:53
Какие валютные пары высоковолатильные Алексей Что обсуждают на других форумах 0 07.01.2010 08:40
Помогите найти валютные пары Алексей Что обсуждают на других форумах 0 05.01.2010 22:20


Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO