Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
26.08.2016, 19:06
Аватар для СидорМатрасыч
СидорМатрасыч СидорМатрасыч вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2015 / Адрес: Россия / Сообщений: 86
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 20

Скрытый текст

И так, по порядку....
Запустил так скажем на горячую тест по джокерской системе, вкратце напомню...
подбираем синтетик с фигурой технического анализа "флаг" и при пробое фигуры входим в сделку...
Вложение 250997

Теперь дальше, робот подбирает синтетик сначала определяя движение тренда (от первой зелёной до второй зелёной вертикальной линии),
потом проверяет наличие флета(от второй зелёной до третьей зелёной),
далее наблюдает по рынку, если в течении часа происходит пробой открывает сделку, фиксирует прибыль при достижении 100% залога.

Запустил за полтора года и вот результаты....

график эквити и баланса

[свернуть]

отчёт краткий

[свернуть]


ну и полный отчёт...

Вложение 250999

Скажу честно, картинка понравилась, за исключением одного долгого периода в зависании сделки...А так очень даже, с учётом что в работе помойму всего 8 пар..., прошу прощения, сейчас проверил не 8 , а 7 валютных пар....
[свернуть]


Оба-на! Многострадальная тема! Так так, а как ты портфели строишь? Давай колись, да поподробнее. Это ты все 35 портфелей на предмет "флага" анализируешь? Зона оптимизации флэта у тебя какой длинны? С регрессией разобрался?
26.08.2016, 19:23
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 415
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Сообщение от: СидорМатрасыч

Оба-на! Многострадальная тема! Так так, а как ты портфели строишь? Давай колись, да поподробнее. Это ты все 35 портфелей на предмет "флага" анализируешь? Зона оптимизации флэта у тебя какой длинны? С регрессией разобрался?
НУ ПЕРВОЕ, С РЕГРЕССИЕЙ НЕ РАЗОБРАЛСЯ. ВТОРОЕ, ДЛИНА ФЛЕТА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В ПАРАМЕТРАХ, ТАК ЖЕ МОЖНО И ДЛИНУ ТРЕНДА ВЫСТАВЛЯТЬ, К ПРИМЕРУ, РАСЧИТЫВАЕМ ТРЕНД ОТ 89 БАРА ДО 55 , ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМ НАЛИЧИЕ ФЛЕТА ОТ 55 БАРА ДО 1 И НА НУЛЕВОМ ОЖИДАЕМ ПРОБОЙ. САМ ФЛЕТ НЕ ФАКТ ЧТО БУДЕТ ФЛЕТОМ, У МЕНЯ ПРОВЕРКА НА ТО ЧТО МАКИМУМ И МИНИМУМ ВТОРОГО УЧАСТКА В ДВА ИЛИ ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ ХОДА ТРЕНДА. ТОЕСТЬ К ПРИАЕРУ ТРЕНД БЫЛ НА 1000 ЕДЕНИЦ, А ЗОНА ФЛЕТА ОКАЗАЛАСЬ С РАЗМАХОМ В 250 ЕДЕНИЦ, ДАЁТСЯ ДОБРО НА ПРОВЕРКУ ПРОБОЯ....
26.08.2016, 19:25
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 415
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 46
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
НЕДЕЛЯ НА ФИНИШЕ, ПО ТРЁМ РОБОТАМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОЧТИ 30% ПРИБЫЛИ...
29.08.2016, 21:58
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
что-то копался тут и вспомнилась штука одна.
своп-арбитраж...легко собрать замкнутый,уравновешенный треугольник и открыть ноги в разных ДЦ таким образом,чтобы суммарный своп был + (легко собирается такое даже визуально на myfxbook). а можно как-то автоматизировать и иметь целый набор подобных вариантов с наилучшей доходностью. Если уж внутри ДЦ они еще могут отследить и повлиять на размер свопа, то между ДЦ арбитраж вполне возможен.
достоинства:
- absolutely NO-RISK стратегия
- позиционная,практически не требует вмешательства (балансировка одной ноги время от времени,чтобы не перекосило лотность)
- с лотностью по ногам ,скажем, 1-1-1.5 лота можно легко в день на свопах получать 20-30 мертвых президентов. легко посчитать,что в год выходит около 7-10к.
- ну и последнее - есть возможность приобщиться к стратегиями "взрослых" дядек)) так делают инвест-банки и прочая нечисть.не на форе,конечно))

теперь недостатки,куда уж без них? и они убивают всю прЭлесть подобного
- ДЦ может в любой момент изменить свопы. необходимо отслеживать их раз в день. - не смертельно.
- и ГЛАВНЫЙ минус - нужна ну просто очень жЫрная котлета,чтобы держать на плаву ноги и отпугивать дядю колю,т.к. ноги буду расти в разные стороны-в одном ДЦ будет +,а в других минус. и на это требуется огромное депо((
30.08.2016, 07:54
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
...
зачем тебе тестировать 5000 американских акций за полтора суток? ты можешь протестировать хотя бы для начала 200 CFD акций на FxPro. может там найдешь чтото подходящее. и не нужно будет переходить на фонду, можно будет работать в обычном метатрейдере. с печом 100, а не 10.
30.08.2016, 08:28
Аватар для СидорМатрасыч
СидорМатрасыч СидорМатрасыч вне форума Новичок форума
Регистрация: 24.10.2015 / Адрес: Россия / Сообщений: 86
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 20

О своповом арбитраже...

что-то копался тут и вспомнилась штука одна.
своп-арбитраж...легко собрать замкнутый,уравновешенный треугольник и открыть ноги в разных ДЦ таким образом,чтобы суммарный своп был + (легко собирается такое даже визуально на myfxbook). а можно как-то автоматизировать и иметь целый набор подобных вариантов с наилучшей доходностью. Если уж внутри ДЦ они еще могут отследить и повлиять на размер свопа, то между ДЦ арбитраж вполне возможен.
достоинства:
- absolutely NO-RISK стратегия
- позиционная,практически не требует вмешательства (балансировка одной ноги время от времени,чтобы не перекосило лотность)
- с лотностью по ногам ,скажем, 1-1-1.5 лота можно легко в день на свопах получать 20-30 мертвых президентов. легко посчитать,что в год выходит около 7-10к.
- ну и последнее - есть возможность приобщиться к стратегиями "взрослых" дядек)) так делают инвест-банки и прочая нечисть.не на форе,конечно))

теперь недостатки,куда уж без них? и они убивают всю прЭлесть подобного
- ДЦ может в любой момент изменить свопы. необходимо отслеживать их раз в день. - не смертельно.
- и ГЛАВНЫЙ минус - нужна ну просто очень жЫрная котлета,чтобы держать на плаву ноги и отпугивать дядю колю,т.к. ноги буду расти в разные стороны-в одном ДЦ будет +,а в других минус. и на это требуется огромное депо((
[свернуть]


В 2014 году я практиковал своповый арбитраж. Но не на треугольнике, как ты предлагаешь, ибо лично я не смог подобрать такой треугольник, в котором бы общий своп был бы со знаком плюс в пользу трейдера и при этом сам треугольник должен был быть как бы залокирован путём направлений позиций по трём валютным парам! Дилинги тоже не дурачки. Такого треугольника не существует! (это моё субъективное мнение, если ты путем подбора и расчётов докажешь обратное - буду рад!)

З.Ы. А торговал я своповый арбитраж по паре USDRUB, когда в 2014 году, её еще не сильно штормило и спреды были у брокера очень узкие. "Котлета" большая не требовалась (была одна возможность вовремя пополнять проседающий счёт, что бы не поздороваться с Колей Маржевым). Хотя с Колей мы тогда встречались частенько, и даже Стёпу Аутова я видел пару раз, на реальном счёте с депозитом в шесть нулей. Но это было не смертельно! Вообще торговля на свопах это есть старинная система - carry trade. И ты правильно указал - толстопузые дядьки её используют уже десятки лет. Но они несколько иначе её торгуют, и не в дилингах. :]]]

Последний раз редактировалось СидорМатрасыч; 30.08.2016 в 08:37.
30.08.2016, 09:06
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
зачем тебе тестировать 5000 американских акций за полтора суток? ты можешь протестировать хотя бы для начала 200 CFD акций на FxPro. может там найдешь чтото подходящее. и не нужно будет переходить на фонду, можно будет работать в обычном метатрейдере. с печом 100, а не 10.
я протестировал)) но посчитал только корреляцию. все остальное сделать не могу,т.к. вытащить данные из мт в R не получится.
30.08.2016, 09:24
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
Сообщение от: СидорМатрасыч

В 2014 году я практиковал своповый арбитраж. Но не на треугольнике, как ты предлагаешь, ибо лично я не смог подобрать такой треугольник, в котором бы общий своп был бы со знаком плюс в пользу трейдера и при этом сам треугольник должен был быть как бы залокирован путём направлений позиций по трём валютным парам! Дилинги тоже не дурачки. Такого треугольника не существует! (это моё субъективное мнение, если ты путем подбора и расчётов докажешь обратное - буду рад!)

З.Ы. А торговал я своповый арбитраж по паре USDRUB, когда в 2014 году, её еще не сильно штормило и спреды были у брокера очень узкие. "Котлета" большая не требовалась (была одна возможность вовремя пополнять проседающий счёт, что бы не поздороваться с Колей Маржевым). Хотя с Колей мы тогда встречались частенько, и даже Стёпу Аутова я видел пару раз, на реальном счёте с депозитом в шесть нулей. Но это было не смертельно! Вообще торговля на свопах это есть старинная система - carry trade. И ты правильно указал - толстопузые дядьки её используют уже десятки лет. Но они несколько иначе её торгуют, и не в дилингах. :]]]
эх,нерадивый ты ученик что-то)) обычно все начинают с пыток полного лока по парам,чтобы понять,что на форе там рыбы нет)) показываю 1 раз и я не говорил про треугольник в одном ДЦ с + свопом.
eurusd +1, usdcad +1.12, eurcad -1 (пикчу смотри ниже).
по поводу - докажи! никому ничего не доказываю,т.к. не набираю адептов в секту. просто приведу пример и все.
да,кстати,можно брать не 3 ноги, а 1) просто лок по одной паре.
лок по одной паре
eurzar бай в в тикмилл -8.64п, селл в ХМ + 29.56п. итого + 21п профита в день, или 15 баксов в день. можно во втором ДЦ взять своп-фри счет,но я хз,как они учитывают отсутсвие свопом,в комиссиях или как. может своп-фри даже выгодней.
по приведенным примерам можно собрать лок с + свопом уже самостоятельно)
з.ы. и речь не о чистом керри-трейд,когда встал в сторону бОльшей процентной ставки. все равно они наверняка как-то хэджируются.
30.08.2016, 09:41
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
и еще по поводу одноногого арбитража. все тот же euruzar в случае флэтовой ситуации тебе "повезло", и просадка в одном дц составит "всего" 9000п=6000$.
в случае тренда просадка будет уже 25000п=16000$. вот такая вот котлета нужна,чтоб не засосало в стоп-аут.
правда,в другом дц будет такой же профит)) и будешь с ним бодаться,чтоб он отдал тебе твои 16к)) везде пИчаль прям))
30.08.2016, 10:13
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
эх,нерадивый ты ученик что-то)) обычно все начинают с пыток полного лока по парам,чтобы понять,что на форе там рыбы нет)) показываю 1 раз и я не говорил про треугольник в одном ДЦ с + свопом.
eurusd +1, usdcad +1.12, eurcad -1 (пикчу смотри ниже).
по поводу - докажи! никому ничего не доказываю,т.к. не набираю адептов в секту. просто приведу пример и все.
да,кстати,можно брать не 3 ноги, а 1) просто лок по одной паре.
лок по одной паре
eurzar бай в в тикмилл -8.64п, селл в ХМ + 29.56п. итого + 21п профита в день, или 15 баксов в день. можно во втором ДЦ взять своп-фри счет,но я хз,как они учитывают отсутсвие свопом,в комиссиях или как. может своп-фри даже выгодней.
по приведенным примерам можно собрать лок с + свопом уже самостоятельно)
з.ы. и речь не о чистом керри-трейд,когда встал в сторону бОльшей процентной ставки. все равно они наверняка как-то хэджируются.
представь, что ты торгуешь евро-доллар, и ночью расширения спредов по 100 пунктов!
так вот, по eurzar такая фигня...
_https://www.oanda.com/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/ZAR

обычная твоя ошибка, не смотришь аскминусбиды )

Последний раз редактировалось NSerega; 30.08.2016 в 13:34.
30.08.2016, 10:36
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
представь, что ты торгуешь евро-доллар, и ночью расширения спредов по 100 000 пунктов!
так вот, по eurzar такая фигня...
_https://www.oanda.com/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/ZAR

обычная твоя ошибка, не смотришь аскминусбиды )
и что? спред 1000п ночью? при 1 лоте, это запас по депо на расширение аск-бид "всего-то" 700$, 5% от просадки по тренду.
я привожу пример, а не готовое решение. если тебе интересен пример,ты начинаешь изучать его досконально со всеми нюансами.

Последний раз редактировалось NSerega; 30.08.2016 в 13:34.
06.09.2016, 09:14
Аватар для Vlad Minkov
Vlad Minkov Vlad Minkov вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.09.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
я протестировал)) но посчитал только корреляцию. все остальное сделать не могу,т.к. вытащить данные из мт в R не получится.
А какие проблемы с передачей данных из МТ4 в R?
Опишите, может подскажу.
Удачи
06.09.2016, 15:52
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
А какие проблемы с передачей данных из МТ4 в R?
Опишите, может подскажу.
Удачи
сам не знаю,почему так написал)) то ли забыл про нее к тому моменту,то ли... есть же в кодебазе библиотека для этих целей,но я с ней дела не имел. а корреляцию считал просто скриптом Хрена. быстро,дешего и сердито))
я не программист и никогда не имел дела с передачей данных через сторонние библиотеки. сейчас специально открыл arbomat, глянул код. для меня темный лес. может я в нем и разобрался бы, но я для mt4r библиотеки знаю всего 2 примера для разбора -сам арбомат и пример в кодебазе. мне,наверное,маловато,да еще и без толковых комментов по коду (чтоб прям для совсем дураков ). потому даже проще оказалось первый раз видя R в глаза что-то в нем накидать)
06.09.2016, 16:09
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
пока писал пост, ничего вообще не получалось. как только отправил,сразу все сраслось))
самый примитив - расчет корреляции за период между 2 тикерами.
плохо,что нет дебага хоть какого нить,или я просто не нашел как.
06.09.2016, 16:58
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
аналог древнего скрипта хрена.
60 строк,вместо 450. правда,У него там еще сортировки идет.но все равно.
скорость расчета у хрена все равно фантастическая.
2016.09.06 19:50:52.026 корреляция XAUUSD,H1: uninit reason 0
2016.09.06 19:50:51.501 корреляция XAUUSD,H1: initialized
2016.09.06 19:55:08.940 Correlations XAUUSD,H1: uninit reason 0
2016.09.06 19:55:08.820 Correlations XAUUSD,H1: initialized
кто получше шарит - сделайте чтоб массив цен не циклом заполнялся,это долго,а копирейтс,например.

в общем,интересно. если разобраться,можно поковыряться с R.

P.S.
Upd. сделал с копиклозе, быстрее работать не стал. что еще можно сделать?

Последний раз редактировалось ivanivan; 06.09.2016 в 17:16.
06.09.2016, 16:59
Аватар для Vlad Minkov
Vlad Minkov Vlad Minkov вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.09.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
пока писал пост, ничего вообще не получалось. как только отправил,сразу все сраслось))
самый примитив - расчет корреляции за период между 2 тикерами.
плохо,что нет дебага хоть какого нить,или я просто не нашел как.
Посмотрите примеры _https://www.mql5.com/ru/articles/1103
_https://www.mql5.com/ru/articles/2029
_https://www.mql5.com/ru/articles/1628
_https://www.mql5.com/ru/articles/2225
Отладку скриптов в Rstudio.
С МТ4 в R передавать только котировки. Все вычисления в Rterme.
Кстати в R есть пакет по парному трейдингу. Поищите в разделе "Финансы".
Удачи

Последний раз редактировалось NSerega; 06.09.2016 в 17:48.
06.09.2016, 18:29
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
Кстати в R есть пакет по парному трейдингу. Поищите в разделе "Финансы".
Удачи
видел..там вообще 9к пакетов))
вопрос в другом- как дебажить через консоль или rstudio скрипт на mql4?
Upd.
ой,круто)) запустил дебагвью,теперь вроде видно,что происходит.
век живи-век учись))

Последний раз редактировалось ivanivan; 06.09.2016 в 18:33.
06.09.2016, 21:04
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
С МТ4 в R передавать только котировки. Все вычисления в Rterme.
Удачи
Владимир,круто)) подсмотрел в приведенных примерах. получается что вот такой вон конструкцией я могу передавать котировки в R,а там уже в самом скрипте на R делать все,что хочу? и тогда нет необходимости все эту муть дублировать в мкл4,как это сделано в арбомате том же?

Код:
int start()
{
   double      price1[], price2[],res;
  
   int         i;
   
   if (RIsBusy(R))
   {
      // last RExecuteAsync() is still not finished, do nothing.
      return(0);
   }
   
 
   CopyClose(Pair1,NULL,1,back,price1);
   CopyClose(Pair2,NULL,1,back,price2);
   RAssignVector     (R, "df1", price1, back);
   RAssignVector     (R, "df2", price2, back);
   RExecuteAsync(R, "source('/home/rip/test_corr.r')");
   res= RGetDouble(R,"pr");
   Print("Ура Ура ",res);
   return(0);   
}
а там уже просто 2 строчки

Код:
x <-data.frame(df1,df2)
pr <- cor(x[,1],x[,2])

Последний раз редактировалось ivanivan; 06.09.2016 в 21:09.
06.09.2016, 22:50
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 538
Поблагодарили 165 раз(а) / Репутация: 166
в общем запилил. считает 29 тикеров на глубину в 300 баров порядка 80-90с. вот такие вот результаты по UK Shares получились за 300 дней.да, adf тест считался по логарифмам цен,т.к. у них разброс в ценах бумажек может быть целых 2 порядка - 0.50GBP и 50GBP.

Последний раз редактировалось ivanivan; 06.09.2016 в 22:55.
07.09.2016, 07:57
Аватар для Vlad Minkov
Vlad Minkov Vlad Minkov вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.09.2016 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Владимир,круто)) подсмотрел в приведенных примерах. получается что вот такой вон конструкцией я могу передавать котировки в R,а там уже в самом скрипте на R делать все,что хочу? и тогда нет необходимости все эту муть дублировать в мкл4,как это сделано в арбомате том же?

Код:
int start()
{
   double      price1[], price2[],res;
  
   int         i;
   
   if (RIsBusy(R))
   {
      // last RExecuteAsync() is still not finished, do nothing.
      return(0);
   }
   
 
   CopyClose(Pair1,NULL,1,back,price1);
   CopyClose(Pair2,NULL,1,back,price2);
   RAssignVector     (R, "df1", price1, back);
   RAssignVector     (R, "df2", price2, back);
   RExecuteAsync(R, "source('/home/rip/test_corr.r')");
   res= RGetDouble(R,"pr");
   Print("Ура Ура ",res);
   return(0);   
}
а там уже просто 2 строчки

Код:
x <-data.frame(df1,df2)
pr <- cor(x[,1],x[,2])
==============================
Все верно за небольшим исключением.
1. При запуске вычисления скрипта в асинхронном режиме перед запросом результата вычисления обязательно проверять завершение(не занят). Иначе Rterm упадет. Это должно быть правилом.
Запуск в асинхронном режиме нужен только для длинных и тяжелых вычислений. Иначе есть просто Rexec.
2/ Это направление (парный трейдинг) исхожено и истоптано многими исследователями. Нет здесь хлеба.
Ищите в другом направлении - классификация.
Удачи
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, парный трейдинг, синтетические инструменты, хеджирование


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO