Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
22.09.2016, 05:33
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
а теперь вернемся к тому ДЦ с 100 cfd на американские акции. при варианте с 3 акциями в синтетике мы получаем 1млн! различных сочетаний этих акций.
ниже результат работы скрипта, считал этот миллион вариантов 9.5 часов. что делалось-
брался период in-sample 250дней (т.е. с учетом еще периода ООС получается -300 дней от текущей даты),на нем считалась регрессия для 3 акций,полученная модель проверялась по адф тесту. затем смотрелось поведение синтетиков - оставлялись только те, что были относительно горизонтальны.т.е. ни одна точка синтетика не вылезала за границы канала медиана+-3 станд.отклонения. отфильтрованные таким образом синтетики проверялись уже периоде in-sample + ООС (это еще 50 дней.) таким образом предполагаем хотя бы некоторую жизнеспособность полученного синтетика. если и при этом он не выскакивал за пределы указанного канала, то делался окончательные расчет весовых коэфтов на периоде [текущая дата - 250].
в итоговую таблицу по таким проверкам попали всего около 350 из 1млн. синтетиков с условиями-
попарная корреляция >0.75 и p-value <0.1
у хренфикса есть скрипт _https://www.mql5.com/ru/code/9924"]Correlations, рассчитывает корреляцию всех возможных пар фининструментов из мететрейдера.

Последний раз редактировалось chocolate; 22.09.2016 в 08:05.
22.09.2016, 05:36
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
....
вот тебе полезная инфа:
_https://www.mql5.com/ru/articles/1464"]Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
_https://www.mql5.com/ru/articles/1472"]Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

Последний раз редактировалось chocolate; 22.09.2016 в 08:04.
22.09.2016, 11:24
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,223
Поблагодарили 636 раз(а) / Репутация: 636
у хренфикса есть скрипт _https://www.mql5.com/ru/code/9924"]Correlations, рассчитывает корреляцию всех возможных пар фининструментов из мететрейдера.
хороший скрипт кстати
до сих пор актуален

Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
еще можно посмотреть работу fx-coder-a
считает индексы валют
очень достойная работа
если конечно знать как её использовать
22.09.2016, 11:42
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
вот что-то только что,глядя на кривульки николы и свои по его поводу, налепил для проверки.стопов нет,тейков нет,доливок нет, оптимизации нет,т.е. просто на глаз буквально параметры.классический парный трейдинг - 2 пары и раздвижка.

пы.сы. транс,пиши больше статей)) только ты такой хитромудрый,что в портфельной теме я стока букаф просто не осилил)) но выглядит все интересно)

Последний раз редактировалось ivanivan; 22.09.2016 в 11:44.
22.09.2016, 13:35
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 923
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
22.09.2016, 17:41
Аватар для ranger308
ranger308 ranger308 на форуме Местный житель
Регистрация: 08.11.2012 / Сообщений: 316
Поблагодарили 153 раз(а) / Репутация: 166
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
Деда неколла приует. Новые храали есть чи не?
23.09.2016, 07:02
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
вот тебе полезная инфа:
_https://www.mql5.com/ru/articles/1464"]Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX
_https://www.mql5.com/ru/articles/1472"]Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX
читал ещё очень давно, нашёл ошибки в принципе построения того индюка, сделал для себя не перерисовывающийся , так что инфа оказалась не полезной. Но , спасибо за присутствие в теме.
23.09.2016, 07:11
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
вот что-то только что,глядя на кривульки николы и свои по его поводу, налепил для проверки.стопов нет,тейков нет,доливок нет, оптимизации нет,т.е. просто на глаз буквально параметры.классический парный трейдинг - 2 пары и раздвижка.

пы.сы. транс,пиши больше статей)) только ты такой хитромудрый,что в портфельной теме я стока букаф просто не осилил)) но выглядит все интересно)
то есть, у тебя открытие и закрытие поз по индюку? на каком ТФ?
23.09.2016, 07:23
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
а ты пирамидку прицепил? - типа 1-1-2-4( ну и если раздвижка большая 8-16-32)
каждая доливка начинается когда текущая прибыль позволяет сделать ставку...
а вот этими словами ты выдаёшь инфу о том что используемый индюк перерисовывается, тоесть не считает в пипсодолларах как ты говорил не раз раньше в разных ветках. Иначе ты бы не стал дополнять что нужно проверять текущую прибыль. Обычная ситуация с МАКД, там такое часто гистограмма падает а прибыли нет, наоборот, бывает даже убыток....
23.09.2016, 07:35
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
вот картинка с раздвижками, овалами показал одинаковые моменты времени для раздвижек по двум индюкам, один расчитывает в пипсодоларах, второй расчитывает по принципу МАКД.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раздвижки.png
Просмотров: 57
Размер:	273.5 Кб
ID:	253763
23.09.2016, 07:47
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
Я вот подумал, тему то я назвал ,от практики к теории....
И вот меня только что малость осенило.
Почему индюк который перерисовывает более удобен в работе????
Ответ прост. Но сначала маленькая предистория.
Положем у нас в наличии два индюка, один не переписывает второй переписывает. По первому мы точно знаем когда открывать позу и когда закрывать.
По второму мы вроде тоже точно знаем, но результат как то получается не айс.
Так вот, в случае первого индюка, как не раз говорилось раздвижка может не сойтись!!!! и индюк так и будет дальше раздвигаться а мы тупо ждать в открытой позе.
А вот во втором варианте индюк схлопнется, тем самым подаст нам сигнал на закрытие заведомо убыточной позы.

Вывод, плюс перерисовывающегося в том , что он позволяет нам закрывать те позы где прибыли может не быть.
Остаётся только подобрать параметры индюка где он будет процентов на 60 показывать прибыльные раздвижки.
23.09.2016, 08:04
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 923
Поблагодарили 682 раз(а) / Репутация: 681
а вот этими словами ты выдаёшь инфу о том что используемый индюк перерисовывается, тоесть не считает в пипсодолларах как ты говорил не раз раньше в разных ветках. Иначе ты бы не стал дополнять что нужно проверять текущую прибыль. Обычная ситуация с МАКД, там такое часто гистограмма падает а прибыли нет, наоборот, бывает даже убыток....
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
23.09.2016, 08:12
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
с этим моментом соглашусь только если эта движучка будет этих 100 пунктов, но ты не разу не сказал что делать если движучка дошла до 80 а потом развернулась к 40??? что делать в таком случае???
23.09.2016, 17:33
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
нее не правильная интерпретация - это лишь схемка для увесиления графика эквити
когда, с начальным лотом 0.1 на обе пары - движучка в 100 пунктов даст выхлоп - не 100 баксов, как при обычной схлопке, а всего 10230 долларов
да, но это если будет безоткатное движение.
оно сработает раз в 101 раз. то есть 100 раз мы проиграем по 100 долларов и один раз выиграем 10 000 долларов.
но если пары коррелированы - то будет срабатывать чаще.
23.09.2016, 18:54
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Я вот подумал, тему то я назвал ,от практики к теории....
И вот меня только что малость осенило.
Почему индюк который перерисовывает более удобен в работе????
Ответ прост. Но сначала маленькая предистория.
Положем у нас в наличии два индюка, один не переписывает второй переписывает. По первому мы точно знаем когда открывать позу и когда закрывать.
По второму мы вроде тоже точно знаем, но результат как то получается не айс.
Так вот, в случае первого индюка, как не раз говорилось раздвижка может не сойтись!!!! и индюк так и будет дальше раздвигаться а мы тупо ждать в открытой позе.
А вот во втором варианте индюк схлопнется, тем самым подаст нам сигнал на закрытие заведомо убыточной позы.

Вывод, плюс перерисовывающегося в том , что он позволяет нам закрывать те позы где прибыли может не быть.
Остаётся только подобрать параметры индюка где он будет процентов на 60 показывать прибыльные раздвижки.
при чем тут перерисовывается - не перерисовывается) у тебя первый индюк просто без машек, а второй на машках.
23.09.2016, 21:34
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.

Последний раз редактировалось acronis7; 23.09.2016 в 21:39.
24.09.2016, 05:29
Аватар для sbmill
sbmill sbmill вне форума Местный житель
Регистрация: 14.12.2009 / Сообщений: 222
Поблагодарили 211 раз(а) / Репутация: 210
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.
Можно попробовать еще при раздвижках применять контртрендовую стратегию, на разворотных сигналах входить с соотношением риск прибыль 1 к 10 и по мере накопления убытков увеличивать объем.
24.09.2016, 11:44
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
при чем тут перерисовывается - не перерисовывается) у тебя первый индюк просто без машек, а второй на машках.
Первый у меня считает от заданной точки, и показывает на сколько от этой точки ушла та или инная валюта .Вот он не перерисовывает!!!
А второй построен на машках и не имеет старт точки, потому с каждым баром его показания меняются. На нулевом баре к примеру показания первого бара 10. теперь когда нулевой бар закрылся и стал первым, а первый вторым, то уже показания второго не будут теми же 10, а будут отличаться. Любая машка перерисовывается, любой индюк на базе машек перерисовывает.
24.09.2016, 11:47
Аватар для ara66676
ara66676 ara66676 на форуме Активный участник
Регистрация: 21.10.2012 / Адрес: Ростов на Дону / Сообщений: 418
Поблагодарили 31 раз(а) / Репутация: 47
  • Отправить сообщение для ara66676 с помощью Skype™
пока что лучшая система, которую дала эта тема, такая: индикатором хренфикса Correlations находим наилучшую пару из метатрейдера, при раздвижках - ставим пирамидки.
Для этого не обязательно открывать две пары, гораздо проще открыть всёже крос по ним и пирамидой проще управлять....
24.09.2016, 20:14
Аватар для acronis7
acronis7 acronis7 вне форума Новичок форума
Регистрация: 15.10.2013 / Сообщений: 205
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 8
Первый у меня считает от заданной точки, и показывает на сколько от этой точки ушла та или инная валюта .Вот он не перерисовывает!!!
А второй построен на машках и не имеет старт точки, потому с каждым баром его показания меняются. На нулевом баре к примеру показания первого бара 10. теперь когда нулевой бар закрылся и стал первым, а первый вторым, то уже показания второго не будут теми же 10, а будут отличаться. Любая машка перерисовывается, любой индюк на базе машек перерисовывает.
а что, нельзя сделать индюк на машках, который не перерисовывает?
Ответить

Метки
мультивалютные корзины, парный трейдинг, синтетические инструменты, хеджирование


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO