FXWizard
Гуру форума
Метод "Антимартингейл"
В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.
Кратко хочу дать выдержки из Ван Тарпа по антимартингейлу (он называет этот метод «построение пирамиды», и использует более широкую его трактовку, применяя интересные схемы пирамид):
«Эта стратегия может быть на редкость эффективной. Однако она работает корректно только для некоторых типов торговых систем. Многие трейдеры используют этот подход при тестировании и получают прекрасные результаты, однако при работе в реальном времени получают крах своей торговой концепции. Для эффективного использования этой техники необходимо знать Z-счет торговой системы. (Z-счет будет обсужден в следующих разделах.) Если коротко изложить суть, то Z-счет показывает трейдеру существует ли зависимость между выйгрышными и проигрышными сделками. Например, в ряде систем после выигрышной сделки повышается вероятность наступления проигрыша и наоборот. Знание зависимости между последующими сделками (Z-счет) дает трейдеру информацию о том, как правильно использовать его торговую систему. Без Z-счета трейдер неспособен точно определить риск последующей сделки при использовании данного метода управления рисками. Очень важно понять принципы Z-счета и Confidence limit (доверительные пределы) системы прежде чем использовать данный подходд. Прочтите соответствующий раздел прежде чем использовать данный метод в своей работе.
Эта техника управления рисками может творить чудеса с системами, отвечающими критериям Z-счета. Основная сила данного метода заключается в том, что он позволяет максимально увеличивать соотношение risk/reward (риск/доход) у тех торговых возможностей, которые потенциально наиболее прибыльны, и, в тоже время, уменьшать это соотношение в ситуациях, когда потенциальная доходность низка. В результате торговый счет может расти существенно быстрее без увеличения общего риска на счет.
Есть два варианта взаимосвязи сделок в ходе использования торговой системы:
1. Существуют торговые системы, для которых характерны последовательности из нескольких выигрышных или нескольких убыточных сделок подряд. Для таких систем разумно увеличивать размер открываемых позиций после выйгрыша и уменьшать после проигрыша.
2. С другой стороны, есть торговые системы, для которых характерно последовательное чередование убыточных и прибыльных сделок. В этом случае есть смысл увеличивать позиции после проигрыша и уменьшать после выигрыша.
Другим преимуществом этого метода управления рисками является то, что его достаточно легко использовать для торговли в реальном времени. Если трейдер принял решение пирамидиться, то он заранее может точно рассчитать размер последующей позиции как в случае выигрыша текущей позиции, так и в случае проигрыша.
Основным недостатком данного метода управления рисками является его очень высокая чувствительность к оптимизации, особенно если Z-счет и доверительные пределы недостаточно велики. Трейдер должен быть очень внимателен, чтобы не переоптимизировать данный метод.
Выбор конкретной схемы работы значительно влияет на изменение счета. В действительности этот метод управления рисками может превратить убыточную систему в прибыльную. Однако, точно также, он может превратить прибыльную систему в убыточную. В связи с широкой вариабельностью результатов данный метод очень чувствителен к переоптимизации. Трейдеры легко могут подобрать схему работы, которая позволяет извлекать прибыль при тестировании, однако при реальной работе на этой же самой схеме легко получить убытки. Причина состоит в том, что в будущем порядок следования прибыльных и убыточных сделок может слегка измениться, что приведет к краху всей системы. Это основная причина, по которой надо знать Z-счет торговой системы. Z-счет дает статистическую основу для правильного использования данного метода управления рисками и, как результат, будущие результаты применения данного метода будут находиться ближе к тем, что получены при тестировании.
Другим недостатком данного метода является то, что по мере роста счета возникает необходимость в периодическом изменении структуры пирамиды. Величина открываемых позиций в прошлом перестает соответствовать реальности в случае удвоения размера счета. Поэтому обычно трейдеры назначают цель [увеличение счета до определенной величины] по достижению которой производится пересчет пирамиды.»
В чем его суть? Это тоже метод из раздела Серийных систему управления капиталом, то есть основанный на сериях результатов сделок. Его принцип такой – увеличиваем позицию в случае выигрыша, уменьшаем в случае убытка. Размеры увеличений и структура серий могут быть различными, формируя целый набор возможностей для трейдера.
Основой для принятия решения о том, применить ли антимартингейл в качестве своего ММ, является, также как и всегда, расширенный анализ статистики системы. Для антимартингейла важно чтобы в системе были серии из выигрышных сделок, то есть чтобы система входила в некие «тренды их выигрышей». Для антимартингейла губительным являются системы с большим количеством чередований выигрышей и проигрышей – чем больше есть серий из проигрышей и выигрышей – тем эффективней антимартингейл.
По моему опыту могу сказать что «приручить» антимартингейл мне удалось много эффективней, чем мартингейл. Мне кажется у него больше плюсов, он более подходит для трейдинга вообще. Этому способствует некий принцип, положенный в основу метода – антимартингейл старается ограничить убытки и дать прибыли максимально расти (в тренде из выигрышных сделок). То есть если система вошла в серию поражений, метод антимартингейла не даст убыткам катастрофически вырасти, будет их как бы сдерживать малым объемом позиций. Зато, как только наметилась серия выигрышей - он даст балансу максимальный прирост, выжимая из такой серии гораздо больше капитализации, чем однолотовый ММ. Таким образом кривая баланса при управлении антимартингейлом часто имеет вид неких ступенек – при этом ступеньки вниз (серии убытков) наклонены со значительно меньшим углом, чем ступеньки вверх (серии выигрышей). Это я вам покажу дальше на примере разработки одной моей системы.
Есть у этого ММ одно уникальное свойство – он может из убыточной системы при определенных условиях, превратить ее в прибыльную, изменив наклон кривой баланса в положительную сторону. Несомненно в природе из ничего из ничего не бывает, и используя антимартингейл, трейдер платит увеличением общего риска торговой системы. Это важно помнить.
Кратко хочу дать выдержки из Ван Тарпа по антимартингейлу (он называет этот метод «построение пирамиды», и использует более широкую его трактовку, применяя интересные схемы пирамид):
«Эта стратегия может быть на редкость эффективной. Однако она работает корректно только для некоторых типов торговых систем. Многие трейдеры используют этот подход при тестировании и получают прекрасные результаты, однако при работе в реальном времени получают крах своей торговой концепции. Для эффективного использования этой техники необходимо знать Z-счет торговой системы. (Z-счет будет обсужден в следующих разделах.) Если коротко изложить суть, то Z-счет показывает трейдеру существует ли зависимость между выйгрышными и проигрышными сделками. Например, в ряде систем после выигрышной сделки повышается вероятность наступления проигрыша и наоборот. Знание зависимости между последующими сделками (Z-счет) дает трейдеру информацию о том, как правильно использовать его торговую систему. Без Z-счета трейдер неспособен точно определить риск последующей сделки при использовании данного метода управления рисками. Очень важно понять принципы Z-счета и Confidence limit (доверительные пределы) системы прежде чем использовать данный подходд. Прочтите соответствующий раздел прежде чем использовать данный метод в своей работе.
Эта техника управления рисками может творить чудеса с системами, отвечающими критериям Z-счета. Основная сила данного метода заключается в том, что он позволяет максимально увеличивать соотношение risk/reward (риск/доход) у тех торговых возможностей, которые потенциально наиболее прибыльны, и, в тоже время, уменьшать это соотношение в ситуациях, когда потенциальная доходность низка. В результате торговый счет может расти существенно быстрее без увеличения общего риска на счет.
Есть два варианта взаимосвязи сделок в ходе использования торговой системы:
1. Существуют торговые системы, для которых характерны последовательности из нескольких выигрышных или нескольких убыточных сделок подряд. Для таких систем разумно увеличивать размер открываемых позиций после выйгрыша и уменьшать после проигрыша.
2. С другой стороны, есть торговые системы, для которых характерно последовательное чередование убыточных и прибыльных сделок. В этом случае есть смысл увеличивать позиции после проигрыша и уменьшать после выигрыша.
Другим преимуществом этого метода управления рисками является то, что его достаточно легко использовать для торговли в реальном времени. Если трейдер принял решение пирамидиться, то он заранее может точно рассчитать размер последующей позиции как в случае выигрыша текущей позиции, так и в случае проигрыша.
Основным недостатком данного метода управления рисками является его очень высокая чувствительность к оптимизации, особенно если Z-счет и доверительные пределы недостаточно велики. Трейдер должен быть очень внимателен, чтобы не переоптимизировать данный метод.
Выбор конкретной схемы работы значительно влияет на изменение счета. В действительности этот метод управления рисками может превратить убыточную систему в прибыльную. Однако, точно также, он может превратить прибыльную систему в убыточную. В связи с широкой вариабельностью результатов данный метод очень чувствителен к переоптимизации. Трейдеры легко могут подобрать схему работы, которая позволяет извлекать прибыль при тестировании, однако при реальной работе на этой же самой схеме легко получить убытки. Причина состоит в том, что в будущем порядок следования прибыльных и убыточных сделок может слегка измениться, что приведет к краху всей системы. Это основная причина, по которой надо знать Z-счет торговой системы. Z-счет дает статистическую основу для правильного использования данного метода управления рисками и, как результат, будущие результаты применения данного метода будут находиться ближе к тем, что получены при тестировании.
Другим недостатком данного метода является то, что по мере роста счета возникает необходимость в периодическом изменении структуры пирамиды. Величина открываемых позиций в прошлом перестает соответствовать реальности в случае удвоения размера счета. Поэтому обычно трейдеры назначают цель [увеличение счета до определенной величины] по достижению которой производится пересчет пирамиды.»