Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
19.09.2017, 09:44
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 828
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 247

По умолчанию Контртрендовая стратегия с помощью пин-бара

Залогом успешной торговли на рынке Форекс является правильное определение направления тренда, даже для контртрендовых стратегий. Анализ цены и прогнозирование ее дальнейшего направления позволяет войти в рынок в "нужное время" и "в нужном месте" - и заработать на этом. Но тренд на валютном рынке - это явление своеобразное. По ходу трендового движения могут возникнуть непродолжительные коррекционные движения, после которых рынок продолжает двигаться во взятом ранее направлении. (Кстати, такие движения вполне можно использовать для безопасного разгона депозита, не закрывая при этом первый открытый ордер). Стоит признать, что торговать во время таких коррекций опасно, но тем не менее эта идея привлекает немалое количество трейдеров. И если вы все же решили "поспорить с трендом", то должны знать, как это делается правильно.

Один из вариантов - осуществление контртрендовой торговли с использованием пин-баров. Метод пришел на Форекс с фондовых и товарных рынков, при этом считается очень эффективным и на валютном. Вообще, появление пин-бара по ходу тренда вызывает очень сильное желание войти в рынок в противоположную сторону, или выйти из рынка, если сделка была открыта ранее. Поддаваясь эмоциям, большинство трейдеров делают это. Однако, зачастую появление паттерна пин-бар - это всего лишь желание маркетмейкеров избавиться от части игроков. И они это делают, заставляя часть трейдеров выйти из сделок, при этом движение продолжается по тренду без каких-либо разворотов или коррекций.

С некоторой вероятностью после появления паттерна пин-бар все же может произойти смена тренда, и цена действительно развернется. Возникает вопрос - как распознать ситуацию с появлением пин-бара, после которого рынок развернется, и как торговать в этом случае?

Вход по пин-бару против тренда.

Чтобы войти против тренда после появления пин-бара, нужно убедиться, что действительно будет разворот. В первую очередь необходимо определить, имеется ли на уровне появившегося паттерна опора в виде уровня сопротивления для восходящего тренда или поддержки для нисходящего. В большинстве случаев этих уровней для контртрендовых пин-баров нет, но если они все же есть, то будут служить дополнительным подтверждением к развороту.

Без опоры необходимо будет дождаться подтверждающего сигнала - появления следующей свечи, которая позволит определить дальнейшее вероятное направление движения цены. Если пин-бару предшествовал восходящий тренд, и после него появилась восходящая свеча значит, цена вступила в зону консолидации и входить в рынок не стоит, так как вероятность разворота тренда минимальная.

Образование свечи против предыдущего тренда, с большим телом по отношению к своему всему размеру (то есть, без длинных хвостов) как раз и станет сигналом к развороту движения:


Рис. 1. Сигнал о возможном развороте рынка после пин-бара.

В этом случае можно рассмотреть вход в рынок против тренда отложенным ордером. Если паттерн пин-бар образовался при восходящем движении, то при наличии сигнала о развороте в виде медвежьей свечи, следующей за ним, мы будем устанавливать ордер Sell Stop чуть ниже точки Low этой свечи. Если нисходящий тренд решил развернуться и пойти вверх, то вход в рынок будет осуществляться при помощи отложенного ордера Buy Stop, который устанавливается чуть выше точки High сигнальной бычьей свечи.

Стоп-лосс по контртрендовой стратегии устанавливается за хвост пин-бара. В зависимости от размера паттерна, размер SL может оказаться большим, особенно если учесть, что к моменту входа цена уже успевает пройти достаточное расстояние от уровня SL.

Уровень TP выставляется на расстоянии в 2 раза большем, чем расстояние до SL. Как вариант - тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне поддержки/сопротивления.

Примеры торговли против тренда.

Рассмотрим несколько примеров торговли по контртрендовой стратегии после появления на графике пин-бара. На рис. 2 видим восходящий тренд, появляется пин-бар. Следующая за паттерном пин-бар свеча - также бычья. Вероятность разворота рынка минимальная, поэтому вход против тренда пропускаем:


Рис. 2. Пример ложного сигнала от пин-бара о развороте рынка.

В следующем примере вверху восходящего тренда также образуется пин-бар, после которого следует медвежья свеча. Она сигнализирует о возможной смене тенденции. Согласно правилам устанавливаем отложенный ордер Sell Stop под минимум нисходящей свечи, а стоп-лосс - за максимум пин-бара. Размер тейк-профита рассчитывается, как два размера стоп-лосса. В дальнейшем сделка отрабатывает, и трейдер получает свою прибыль:


Рис. 3. Пример сделки на продажу с контртрендовым баром.

Для фиксации прибыли при торговле по контртрендовому бару можно использовать и трейлинг-стоп. В следующем примере прибыль могла быть зафиксирована именно благодаря ему. Мы видим нисходящий тренд, образовался пин-бар, а после него последовала бычья свеча, ставшая сигналом к развороту рынка. Можно было установить отложенный ордер Buy Stop чуть выше этой свечи, а стоп-лосс установить под хвостом пин-бара. Цена пошла вверх, но ей не хватило буквально нескольких пунктов до тейк-профита, рассчитанного как два стоп-лосса. Но если бы сделка сопровождалась трейлинг стопом, то трейдеру удалось бы зафиксировать прибыль:


Рис. 4. Пример сигнала от контртрендового бара на покупку.

Стоит учесть, что даже при наличии всех сигналов к развороту тренда, сделки не всегда будут закрываться с прибылью. Если подтверждающая свеча не даст достаточного импульса для разворота, то тренд быстро восстановится, и трейдер "поймает лося". Это мы можем наблюдать на предыдущем скрине (рис. 4), где удачной сделке предшествовал паттерн пин-бар внизу нисходящего движения, после него появилась бычья свеча, но импульса не хватило для дальнейшего роста цены. Эта сделка была выбита из рынка, кстати пин-баром, который и стал отправной точкой для новой сделки.

Заключение.

Контртрендовая стратегия окажется очень эффективной при соблюдении всех правил ее использования. Основное условие - наличие подтверждающей свечи, так как появление пин-бара - это еще не сигнал к развороту, а лишь предпосылка. Вход в рынок при определении правильного сетапа Пин-бар в 80% случаев принесет трейдеру прибыль.

Источник
19.09.2017, 09:47
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 828
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 247
Довольно интересная и простая стратегия для новичка, главное соблюдать основные правила для входа. Автор указывает очень высокую производительность этой стратегии, аж 80%! Действительно ли она так эффективна в действии?
19.09.2017, 10:55
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,408
Поблагодарили 3,442 раз(а) / Репутация: 3454
я бы не сильно обольщался на счет 80%...
как дополнительный сигнал/подтверждение для входа в рынок - вполне good

... и еще...
нужно понимать, что свечи ТФ ниже Д1 не очень отражают борьбу мишек и рогатых, а вот Д1 вполне себе неплохо...

вывод: ищем пин на Д1 и подтверждение другими способами на меньших ТФ и ..... будет нам счастье.


Счастье — это увидеть туалет и успеть до него добежать.
(Михаил Михайлович Жванецкий)
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
Dara86 
20.09.2017, 06:43
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 828
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 247
Сообщение от: Karabas BARABAS
вывод: ищем пин на Д1 и подтверждение другими способами на меньших ТФ и ..... будет нам счастье.
допустим нашли сигнал по пин-бару с подтверждением, но все равно если торговать этой стратегией на Днях пропустишь большую часть движения, дожидаясь подтверждающей свечи. Овчинка выделки не стоит. Ведь чаще всего за свечой с коротким телом и длинным хвостом начинается бешеная движуха...а ты сидишь, как лупень, ждешь подтверждающую свечку.

Так, что я пришла к мнению, что этот способ лучше использовать только как дополнительный сигнал к входу в рынок по своему основному сигналу на более мелких ТФ. А на крупных как одобрение твоей сделки.
fs256 
20.09.2017, 10:59
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,408
Поблагодарили 3,442 раз(а) / Репутация: 3454
допустим нашли сигнал по пин-бару с подтверждением, но все равно если торговать этой стратегией на Днях пропустишь большую часть движения, дожидаясь подтверждающей свечи. Овчинка выделки не стоит. Ведь чаще всего за свечой с коротким телом и длинным хвостом начинается бешеная движуха...а ты сидишь, как лупень, ждешь подтверждающую свечку.

Так, что я пришла к мнению, что этот способ лучше использовать только как дополнительный сигнал к входу в рынок по своему основному сигналу на более мелких ТФ. А на крупных как одобрение твоей сделки.
если внимательно прочитать, что я написал, то в точности тоже самое...

пин на Д1 очень хороший сигнал и как раз отображает, что была попытка одних пройти дальше, но неимоверными усилиями была пресечена и враг обращен в бегство...
а входить в рынок на следующий день (не ждать еще одной свечи), если по своей ТС есть для этого предпосылки...

Гораздо важнее, чтобы гипотеза была интересной, чем чтобы она была истинной.
Алфред Уайтхед
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
Dara86 , fs256 
20.09.2017, 21:12
Аватар для fs256
fs256 fs256 на форуме Местный знаток
Регистрация: 28.01.2014 / Адрес: Архангельск / Сообщений: 140
Поблагодарили 518 раз(а) / Репутация: 519
Сообщение от: Karabas BARABAS
если внимательно прочитать, что я написал, то в точности тоже самое...

пин на Д1 очень хороший сигнал и как раз отображает, что была попытка одних пройти дальше, но неимоверными усилиями была пресечена и враг обращен в бегство...
а входить в рынок на следующий день (не ждать еще одной свечи), если по своей ТС есть для этого предпосылки...

Гораздо важнее, чтобы гипотеза была интересной, чем чтобы она была истинной.
Алфред Уайтхед
Порадовали. Война логик
max11 
21.09.2017, 06:05
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 828
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 247
Сообщение от: Karabas BARABAS
если внимательно прочитать, что я написал, то в точности тоже самое...
я с вами согласна, просто написала и свое мнение, уточнив, что теряешь большую часть прибыли, если войти по этой стратегии на крупном ТФ
21.09.2017, 06:52
Аватар для Karabas BARABAS
Karabas BARABAS Karabas BARABAS на форуме Директор Буратины
Регистрация: 06.10.2012 / Адрес: Пуп Земли / Сообщений: 2,408
Поблагодарили 3,442 раз(а) / Репутация: 3454
я с вами согласна, просто написала и свое мнение, уточнив, что теряешь большую часть прибыли, если войти по этой стратегии на крупном ТФ
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
(Монтёр Мечников)
"В действительности все иначе, чем на самом деле."
(Антуан де Сент-Экзюпери)

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

ВИВАТ РОССИЯ !!!
Dara86 
Ответить

Метки
контртрендовая стратегия, контртрендовая торговля, пин-бар, разворотные свечи


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO