Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
16.07.2018, 12:32
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,532
Поблагодарили 485 раз(а) / Репутация: 494

По умолчанию Торговая система Pivot Trading

Торговая система Pivot Trading – это система, а не стратегия торговли.

Параметры:
  • Валютные пары: USDCAD, AUDCAD, EURCAD, NZDCAD, EURAUD, EURGBP, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDNZD, EURUSD, CADJPY, NZDJPY, AUDJPY
  • Таймфрейм: M15 — D1
  • Время торговли: круглосуточно
Торговля по системе Pivot Trading

Смысл системы заключается в обнаружении точек отскока цены от Pivot-уровней (точек разворота тренда/коррекции). Такой отскок должен быть обязательно подтвержден паттерном Price Action или же поведением цены в целом, а также углом индикатора TDI. Если все условия соблюдены — можно входить в рынок в сторону разворота.

Эта система отлично подходит для торговли на «пилообразном рынке».



Обсуждение работы данной системы ведется и на ForexFactory.

Шаблон

Список индикаторов:

Последний раз редактировалось Dara86; 16.07.2018 в 12:49.
17.07.2018, 11:33
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,532
Поблагодарили 485 раз(а) / Репутация: 494
Уровень Pivot – самый сажный и чем дальше от него ушла цена, тем более вероятна коррекция. Если цена дошла до уровня 100 и имеются фундаментальные факторы, подтверждающие это движение, значит на рынке присутствует сильный тренд, который, скорее всего, продолжится. В противном случае цена, скорее всего, развернется в районе уровня R100 (S100).

Состав инструментов торговой системы

Основа системы:
  • набор Pivot-уровней (15 шт - главный и 7 вверх и вниз от него)
  • индикатор TDI.
Важность Pivot и уровней 100 уже была отмечена, но значение имеют также уровни 61 и 78 – это последний шанс для цены развернуться до уровня 100 и отскочить в сторону недельного пивота, а значит — смена тренда в районе этих зон является мощным сигналом.



Индикатор TDI – это продвинутый осциллятор, известный по системе Trading Made Simple. В торговой системе TDI будет использоваться для подтверждения поведения цены.

Правила входа и выхода из рынка по ТС

Для входа в рынок на отскок (а это основное направление открытия сделок по Pivot Trading Pro) должны быть соблюдены следующие условия:
  • Цена приблизилась к Pivot-уровню и замедлилась возле него;
  • на более быстрых таймфреймах (М15 и М30) образовался разворотный паттерн Price Action. Это не обязательно должна быть идеально красивая фигура или свеча (например, пин-бар), но движение цены в целом должно сообщать о наличии предпосылок для разворота. Для определения этих сигналов цены и потребуется трейдерский опыт;
  • Индикатор TDI должен развернуться в сторону предполагаемого разворота. Еще лучше, если быстрая линия осциллятора пересечет медленную в эту же сторону.


Основные таймфреймы для торговли – М15 и М30. Однако, для того, чтобы лучше представить общую картину, стоит посмотреть более высокие ТФ, вроде H4 или D1.

Автор системы предлагает входить в рынок не сразу всем лотом, а частями; выходить из позиции по мере развития ситуации.

Есть несколько вариантов фиксации прибыли по системе. В целом автор считает, что любая прибыль больше 50 пунктов вполне достаточна. Сигналом для закрытия позиции с прибылью может стать приближение к любому из Pivot-уровней, и чем ближе уровень к недельному пивоту, тем он сильнее. Также можно дождаться сигнала на открытие сделки в противоположном направлении.

При выходе из сделки необходимо учитывать и фундаментальные факторы. Возможен выход на локальных экстремумах. Сигнал на выход из сделки может подать и индикатор TDI, зайдя в противоположную зону перекупленности или перепроданности.

Стоп лоссы автор стратегии выставляет на большом расстоянии от ордера, исключительно для того, чтобы защититься от форс-мажоров. Также, учитывая специфику торговли микролотами, трейдер может себе позволить пережить откат и в 200-300 пунктов, хоть это и не оптимально.



Также для выставления стоп лоссов можно использовать индикатор ATR, умножая его значение на 2 или 3, и устанавливая защитный ордер на полученном расстоянии.

Дополнительные условия и нюансы

Перед тем, как открывать сделку по основным сигналам, стоит обратить внимание на дополнительные нюансы:
  • Pivot-уровни – это не линии, а зоны с разбросом в 10-20 пунктов в обе стороны;
  • Перед открытием сделки следует свериться с экономическим календарем – выход важной новости может двинуть цену в противоположном направлении, причем довольно резко;
  • Учитывая, что необходимо анализировать несколько таймфреймов одновременно, не рекомендуется торговать сразу на нескольких парах. 1-2 актива – оптимальное количество, особенно в начале работы по ТС;
  • 80% сделок автор системы открывает на паре USDCAD – можно предположить, что она лучше всего поддается анализу по данной ТС;
  • Вокруг главного уровня Pivot часто образуются ложные пробои – это связано с его важностью, цена редко проходит его быстро и часто откатывается назад.
Мани-менеджмент

Автор рекомендует открывать сделку с объемом 2-3% от депозита (на все ордера в сумме). При этом позиция может состоять из нескольких ордеров, открытых микролотами (так торгует сам Davit). Можно торговать и одной сделкой, но специфика системы такова, что открытие нескольких позиций, по мере прохождения сетки ордеров и увеличения уверенности в тренде, оптимально.

Источник
19.07.2018, 12:51
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 на форуме Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,532
Поблагодарили 485 раз(а) / Репутация: 494

По умолчанию Примеры торговли по Pivot Trading

Сделка 10 мая на паре EURGBP

Цена отскочила от уровня S61, последняя свеча приняла форму пин-бара. Кроме того, на графике сформировалась фигура графического анализа «двойное дно». Линии TDI развернулись вверх, быстрая скользящая пересекла медленную. В совокупности эти сигналы дали хорошие условия для входа на покупку.



Для того, чтобы удостовериться в силе сигнала, переходим на более быстрые таймфреймы. На М15 также был сформирован пин-бар, по контексту явственно читался разворот.

В 15:00 была открыта сделка на покупку, которая закрылась по тейк профиту, выставленному в районе линии Pivot, уже через час, после мощного движения вверх. Цена успела дойти до уровня R38, после чего скорректировалась и вернулась к главному пивот-уровню.

Сделка на USDCAD 5 апреля

На часовом графике на первый взгляд не видно никакого паттерна Price Action, однако по длинным верхним теням свечей можно понять, что цену раз за разом опускают, не давая продолжиться бычьему тренду. Длинные хвосты начинают образовываться после того, как цена пробила один из уровней снизу вверх, а затем ее движение замедлилось. Кроме того, индикатор TDI, зайдя в зону перекупленности, развернулся вниз.



Автор зашел в позицию по этим сигналам двумя ордерами, и держал их до момента, когда TDI дошел до зоны перепроданности, а цена пробила уровень 78. Сделка принесла порядка 150 пунктов прибыли.

Сделка по EURUSD 3 мая 2016 года

В этом случае на М30, опять-таки, не было сформировано конкретного свечного паттерна, однако трейдер заметил, что пробой уровня R78 – ложный. Кроме того, цена уже довольно далеко отошла от изначального уровня Pivot, а это повышает шансы на разворот. TDI как раз дошел до зоны перекупленности и начал разворачиваться вниз.



Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO