Ручные торговые стратегии и системы Обсуждаем ручные торговые стратегии и системы для торговли на форекс и биржах: примеры входов, доработка, обновленные версии, вопросы и ответы.

Ответить
30.05.2009, 13:04
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9

По умолчанию Методы управления капиталом на финансовых рынках

Данную тему я создаю для того, чтобы ребята, парни, мужчины, которые собираются или уже трейдеры, знали реально работающие и заслуживающие внимания методики управления капиталом на финансовых рынках. Именно на финансовых рынках, а не в казини или игорном доме. Как сказал в своей книге великий Л. Вильямс: "Управление капиталом - это ключ от королевства, где лежат деньги".
30.05.2009, 13:12
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Ребята вот ссылочка, по которой можно скачать хорошую литературу, изучив ее вы вникните в тонокости риск-менеджмент и управления капиталом. Просто качайте и читайте. В данной ветке нет ни одной темы со здравым смыслом, что может означать только одно - никто не хочет изучать и понимать, а зайти на форум и получить ответ. За все время изучения биржевой торговли и занятия трейдингом я понял - побеждает тот кто умнее, а что есть источник знаний?

http://evotrade.by/books/moneymanagement/
Nervir 
30.05.2009, 16:15
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
возможно там и ест ьполезные книги, но народ у нас занятой, книги читать некогда
вы наверное уже прочитали уэти книги, так выложите уже готовые методики их этих книжек
30.05.2009, 21:31
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
А вот это вообще просто потолок. Если человек хочет в чем-то преуспеть, и я предлогаю способ достижения, а в ответ слышу - народ занятой, нет совсем времени. А на что есть время? На тупо работа, семья, учеба и еще много всякого рода причин, все это ничтожно, перед действительным желанием и стремлением стать трейдером и свободным человеком!!! Поэтому ищите время и читайте!!!
31.05.2009, 01:56
Аватар для supervisor
supervisor supervisor вне форума Супер-модератор
Регистрация: 07.08.2008 / Сообщений: 903
Поблагодарили 192 раз(а) / Репутация: 318
зачем тратить кучу времени на перелопачивание тролостой книги, главная суть которой сводится к двум предложениям? выкладывайте по сути сами стратегии.

вы должны понимать, что для того чтобы продать книгу - она должна иметь объем, и главная мысль книги, умещающаяся в одно предложение - растягивается на всю книгу.

выкладывайте в общем что там по сути есть в этих книгах, отсеив воду, в ветке обсуждаются методики а не книги.
31.05.2009, 12:38
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Я уже выше в посте говорил, что по этому поводу думаю. Может быть вы отчасти и правы насчет книг, но эти книги это не коммерческий проект, а опыт людей которые их применяли на практике. Не возможно все в двух словах описать. Есть формулы управления, но написав их, вы тут же приметесь орать, что это ерунда в защиту своих подходов и взглядов, причем совершенно не понимая того о чем говорите. Поэтому нужно изучить эту литературу и методы описанные в ней, что бы понять механику и математику этих подходов, затем сравнить их выявить минусы и плюсы - выбрать, то что имеет для тебя приоритет, либо оптимизировать или найти что-то среднее.
09.06.2009, 10:24
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
andreas666, Уважаемый, торгуете-ли Вы сами? В ваших постах только и есть что читайте,читайте и читайте. Мартингейл-отстой! Только оптимальное F сделает Вас счастливыми! Можете, Вы, показать результаты своей торговли? Например взлетающий в геометрической прогрессии график баланса с тестера за последние 5-6 лет. Такая картинка очень сильно подкрепила-бы ваши слова делом.
10.06.2009, 21:00
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
andreas666, Уважаемый, торгуете-ли Вы сами? В ваших постах только и есть что читайте,читайте и читайте. Мартингейл-отстой! Только оптимальное F сделает Вас счастливыми! Можете, Вы, показать результаты своей торговли? Например взлетающий в геометрической прогрессии график баланса с тестера за последние 5-6 лет. Такая картинка очень сильно подкрепила-бы ваши слова делом.
Да нет так давно перешел на реальные торги. Что тебя так разозлило!?))) Мартингейл полный отстой - это совершенно верное и истинное Утверждение! Я предоставил ссылку на литературу, в которой описываются все существующие методы и подходы, в сфере управления капиталом на рынках. Рассказал об одном из подходов тут на форуме ( метод оптимальной фракции), который я использую в своей повседневной торговле. И вообще метод управления капиталом может дать эффект геометрического роста, только лишь в случае положительного результата работы торговой логики игры на бирже. Если же система игры кривая, то ни какой метод управления тебе не поможет. И вспоминая все вышесказанное: твоя предъява, покажи кривую капитала и тест на исторических данных - не уместна в данной теме. Тестируют запрограммированную торговую логику, и если она показывает рост капитала, тогда ее апгрейдят логикой управления капиталом.
11.06.2009, 06:06
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Да нет так давно перешел на реальные торги. Что тебя так разозлило!?))) Мартингейл полный отстой - это совершенно верное и истинное Утверждение! Я предоставил ссылку на литературу, в которой описываются все существующие методы и подходы, в сфере управления капиталом на рынках. Рассказал об одном из подходов тут на форуме ( метод оптимальной фракции), который я использую в своей повседневной торговле. И вообще метод управления капиталом может дать эффект геометрического роста, только лишь в случае положительного результата работы торговой логики игры на бирже. Если же система игры кривая, то ни какой метод управления тебе не поможет. И вспоминая все вышесказанное: твоя предъява, покажи кривую капитала и тест на исторических данных - не уместна в данной теме. Тестируют запрограммированную торговую логику, и если она показывает рост капитала, тогда ее апгрейдят логикой управления капиталом.

Да нет ни какой злости и в помине, просто хотелось немного поиронезировать. Жаль что не был понят. Не могу понять как долго Вы на реале, видимо срок не большой и говорить о результатах ещё рано,но ведь на демо какие-то результаты должны были быть. В поддержку Мартингейла, использую сей метод как ММ в своей системе. Торгую вручную, но всегда пишу эксперта по используемой тактике, для проверки на истории и оптимизации параметров. В приложении график с тестера за девять лет. Не шедевр, конечно, но система даёт постоянный
доход и согласитесь,столь долгий срок без "слива"-хороший показатель в пользу Мартина. Надеюсь дождаться ваших откровений, в виде конкретных цифр и графиков.
12.06.2009, 06:30
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Да, торгую я не долго на реале, но до этого торговал на демо. Ты знаком с методами описанными в литературе представленной мною? Методы управления капиталом не тестируют на истории, это не торговая логика это управление деньгами работа с цифрами, а не руководство для совешения той или иной сделки на рынке. С этим ты согласен? То что у тебя работает торговая логика положительно, то это заслуга не ММ, а индикаторов и твоих действий. Если ты используешь на рынке метод Мартина используй, я использую другой подход, и уверен в его совершенстве. Что такое мартин я прекрасно знаю и уже говорил. Вообще я тоже торгую ручками, и к тестированию на истории отношусь негативно, считаю это мало эффективным занятием. Вообще если говорить о методах управления капиталом, то это галимая математика и что бы доказать эффективность метода, нужно его обосновать математическим языком. Если твоя система торговли, не метод ММ, используемый тобою, тупанет, то минус у тебя будет просто огромный.
12.06.2009, 06:41
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета
размер последующей торговли увеличивается. Базовая
концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере
уменьшения суммы в результате убытков возможность
компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней.
Это популярный тип управления капиталом для игроков в
азартные игры. Как сказано во второй главе, никакой тип
управления капиталом не может превратить сценарий с "отрица-
тельным ожиданием" в сценарий с "положительным ожиданием".
Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются
воспользоваться сериями. Рассмотрим следующий пример.
Подбросьте монету 100 раз. При каждом подбрасывании вы
можете ставить либо на орел, либо на решку. Однако когда вы
будете оказываться в проигрыше, каждая потеря обойдется вам в
5 долларов, в то время как за каждый выигрыш вы получите
только по 4 доллара. Это -случай отрицательного математического
ожидания. Если ваша ставка составляет 5 долларов при каждой
попытке, то, подбросив монету сто раз, вы теряете 50 долларов:
50 подбрасываний х $5 = -$250 50
подбрасываний х $4 = $200 -$250+ $200
=-$50
Но вы станете заключать пари только после серии трех
падений монеты, когда подряд выпала одна и та же сторона, и при
этом ставку будете делать только на противоположную сторону.
premcapital.ru
Поэтому если монета упадет несколько раз подряд орлом вверх, то
вы заключите пари, что выпадет решка. Если вы проигрываете, то
удваиваете свою ставку в пари при последующем подбрасывании,
настаивая, что теперь выпадет решка. После трех проигрышей вы
выходите из игры.
Для примера я на самом деле подбросил монету 100 раз, чтобы
получить некоторую серию и смоделировать реальную ситуацию.
Из 100 подбрасываний было 16 серий с орлом и с решкой по три
раза подряд. Из этих 16 серий, характеризующихся
последовательно троекратными выпадениями монеты одной и той
же стороной, в 10 случаях выпадал вариант, противоположный
предыдущему. То есть - выпадала другая сторона монеты. В этих
10 удачных для нас случаях мы выиграли по 4 доллара на одном
подбрасывании, всего - 40 долларов. В трех случаях из этих 16
серий противоположная сторона выпадала только после четырех
подбрасываний подряд. В этих трех сериях мы потеряли по 5
долларов при первой ставке и выиграли 8 долларов в
последующей. В результате эти три серии принесли нам еще 9
долларов, и в совокупности наш доход составил 49 долларов. Два
раза наблюдались серии с 5 выпадениями подряд одной и той же
стороной, что привело к потерям по 5 долларов при первой ставке,
10 долларов при второй ставке и выигрышу в 16 долларов - при
третьей. Чистый доход составил только 1 доллар после каждой
такой серии. Это увеличило наш общий доход до 51 доллара.
Однако была одна серия, в ходе которой одна и та же сторона
монеты выпала подряд 8 раз. В ней мы проиграли 5 долларов при
первой ставке, 10 долларов при второй ставке, 20 долларов при
третьей ставке, после чего были вынуждены выйти из игры. В ходе
этой серии мы потеряли в целом 35 долларов. В результате наш
общий доход составил только 16 долларов.
Это - классический пример азартной игры, где участники
пытаются воспользоваться сериями. Единственный случай,
который приводит их к проигрышу при таком подходе, - это когда
в серии наблюдается 6 одинаковых выпадений подряд. Тем не
менее здесь все же не обеспечивается положительное
математическое ожидание. С математической точки зрения мы
обсудим серии несколько позже. Сейчас же, как я думаю, будет
достаточно рассказать вам о том, каким образом повела себя
следующая серия, состоящая из 100 подбрасываний. У меня полу-
чилось 9 серий из 3 орлов или решек подряд. Однако только
четыре из них дали противоположный результат при четвертом
подбрасывании. В этих 4 сериях выигрыши составили 16
долларов. Только одна серия дала противоположный результат
после пятого подбрасывания монеты. Она добавила еще 3 доллара
выигрыша, общая сумма которого составила 19 долларов. Две
серии закончились после шести одинаковых выпадений подряд и
обеспечили еще по 1 доллару, что привело к совокупному итогу в
21 доллар. Были также еще две серии, которые давали подряд 6
орлов или решек. В результате каждая из этих двух серий принесла
убыток в размере 35 долларов. Это привело к тому, что общая
сумма выигрыша по итогу второй группы серий была
отрицательной (49 долларов), и общий результат после двух
premcapital.ru
"раундов" подбрасываний, то есть 200 бросков, составил 33
доллара.
Теория, на которой базируется прием увеличения ставки
пари вдвое, состоит в том, что серия когда-нибудь подойдет к
концу. Но если бы вы удваивали 100 долларов десять раз подряд,
то сумма, полученная в результате, составила бы 10.400 долларов.
Через двадцать раз вы бы имели 104.857.600 долларов. Через
тридцать у вас получилось бы уже 107.374.182.400 долларов. В
конце концов, возможно только два варианта развития событий:
либо закончится серия, либо у вас кончатся деньги. Это означает,
что, пройдя через серию несколько раз, вы, в конце концов,
неминуемо потеряете деньги, потому что каждый раз по
завершении серии вам придется расставаться с деньгами.
Теория Мартингейла не означает, что последующие торговые
сделки должны удваиваться. Например, трейдер торгует 10
контрактами, по которым потенциальный проигрыш в любой из
торговых сделок составляет 1.000 на контракт, а потенциальный
выигрыш по каждой торговле обеспечивает 800 долларов на
контракт (это условный пример, поэтому дополнительных
издержек нет). Если трейдер несет торговые убытки, то их общее
число составит 10.000 долларов. Чтобы компенсировать убыток в
размере 10.000 долларов, трейдер может не удвоить, а скажем,
увеличить число торгуемых контрактов на три, доведя их общее
число до 13 для последующей торговли. Это даст общий доход в
размере 10.000 долларов, если дальнейшая торговля будет
выигрышной. Однако если она окажется проигрышной, то
убыток составит 13.000 долларов от сделки и 23.000 долларов в
результате двух сделок. Тогда трейдер имеет две схемы действий в
будущем. В последующей операции он может попытаться
компенсировать убытки от двух предыдущих (29 контрактов) или
только от одной предыдущей, самой последней сделки (17
контрактов). Очевидно, что ситуация крайне неприятна во всех
отношениях. Трейдер будет иметь как минимум 40.000 долларов
убытков, если третья сделка окажется проигрышной, а если проиг-
рышными окажутся 4 торговли подряд, он потеряет около 62.000
долларов.
Это - всего лишь несколько примеров управления капиталом
по Мартингейлу. Определенно, этот тип управления капиталом не
может рекомендоваться трейдерам, торгующим фьючерсами,
акциями или опционами. Риски здесь слишком высоки, и, кроме
того, существуют более эффективные методы управления капиталом.
16.06.2009, 08:47
Аватар для Калита-Финанс
Калита-Финанс Калита-Финанс вне форума Активный участник
Регистрация: 15.06.2009 / Адрес: Москва / Сообщений: 443
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: -17
И какой уровень просадки Вы готовы терпеть?
17.06.2009, 07:21
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Сообщение от: Калита-Финанс
И какой уровень просадки Вы готовы терпеть?
2-3.5% на контракт.
17.06.2009, 08:40
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
2-3.5% на контракт.
3-3.5% на сделку, это не уровень просадки, это количество денег которыми Вы готовы рискнуть в одной сделке. Просадка-максимальный убыток за определённый исторический промежуток времени и знать его Вы не можете, поскольку к тестированию на истории относитесь отрицательно, а истории собственной торговли ещё не наработали. По поводу оптимального F. Прочитал всё что Вы предлагали. Всегда считал что с алгеброй у меня всё в порядке, но в этих дебрях понял до конца далеко не всё ( в частности, как определить своё местоположение на оси абсцисс, ведь оно всё время изменяется меняя значение F). Поэтому дискуссию продолжить не могу, sorry.
17.06.2009, 09:48
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Коллега я же говорил, методику управления капиталом не тестируют на исторических данных. Само тестирование не скажет мне просадку я ее задаю сам, если мы говорим про управление капиталом, а не про тест торговой логики. 2-3,5% это предельный уровень риска по счету, я суммарно по всем позам держу такой риск. Я как правило торгую одним контрактом, изменяется лишь колличество лотов, долей лота в контракте.
17.06.2009, 09:57
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Р.Джонса "Сделай миллионы играя числами" прочитай, там он попроще рассказывает про все известные методы.
17.06.2009, 10:10
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Коллега я же говорил, методику управления капиталом не тестируют на исторических данных. Само тестирование не скажет мне просадку я ее задаю сам, если мы говорим про управление капиталом, а не про тест торговой логики. 2-3,5% это предельный уровень риска по счету, я суммарно по всем позам держу такой риск. Я как правило торгую одним контрактом, изменяется лишь колличество лотов, долей лота в контракте.

Что-бы начать понимать то что Вы говорите, нужна голова размером как у лошади.
17.06.2009, 10:17
Аватар для AndreyAn
AndreyAn AndreyAn вне форума Местный житель
Регистрация: 04.11.2008 / Адрес: Влавивосток / Сообщений: 105
Поблагодарили 38 раз(а) / Репутация: 37
Р.Джонса "Сделай миллионы играя числами" прочитай, там он попроще рассказывает про все известные методы.

Давно прочитана.
17.06.2009, 10:21
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Что-бы начать понимать то что Вы говорите, нужна голова размером как лошади.
Совсем напротив, мне тоже сначала так казалось, но потом все усвоилось. Книгу Р.Джонса прочитай, там все куда понятнее написано, простым языком, да и метод который он предлогает очень хорош.
17.06.2009, 10:31
Аватар для andreas666
andreas666 andreas666 вне форума Местный житель
Регистрация: 31.10.2008 / Адрес: г. Острогожск / Сообщений: 133
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 9
Давно прочитана.
И ты прочитав ее решил использовать мартина!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 1 09.11.2010 11:36
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 29.09.2010 07:50
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.09.2010 10:30
Бесплатный мастер-класс "Методы управления капиталом" XTB Курсы обучения и мастер-классы 0 28.09.2010 10:09


Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO