Советник по стратегии "АКА"

Продолжаем автоматизировать наши стратегии в поисках грааля. Первый эксперимент с советником "Жираф" показал себя отлично, но мы не стоим на месте. В этот раз предлагаю к автоматизации стратегию "АКА".



Стратегия описана по ссылке. Однако правила там до конца не формализованы, поэтому добавим те, что были предложены трейдерами, тестирующими ТС:

• тело свечи должно быть более 50 пунктов и в настройках желательно иметь в настройках возможность поменять.
• удалять лимитный ордер следует в конце дня, если не сработал.
• основные параметры ордера (сл, тп и проч) также вывести в настройки.
• период МА вывести в настройки.
• если вы видите, что что-то надо доработать, сделайте сразу, т.е. заинтересованность в этом роботе.

От программиста:
- код советника в отрытом доступе,
- описание параметров,
- начальные авторские тесты,
- желание отвечать на вопросы и дорабатывать советник по предложениям от трейдеров, если они адекватные.

Бюджет на работу - +-50$ (обсуждение в ЛС со мной)

Программист советника MrGreen86.

Приступим.

Вот сам советник, со всеми пожеланиями.
Посмотреть вложение AKA EA v1.00.mq4
Описание параметров:


Замечания на текущий момент:
- не указано как именно нужно опредлелять тренд. На данный момент реализовал определение тренда по росту или падению МА

Тесты последуют далее. Кто желает, присоединяйтесь

Результаты первых тестов.

Важно! Тесты на брокере TickMill

Нажмите, чтобы раскрыть...

По AUDCAD, который рекомендовал автор, результаты сносные на стандартных настройках. Однако входы крайне редкие.



по остальным же результаты не такие раждужные.
тестировал на AUDUSD AUDNZD AUDUSD AUDJPY EURGBP EURUSD GBPUSD NZDUSD USDJPY.
некоторые пары так и напрашивались на переворот, например AUDNZD и USDJPY. Сделок мало, а график уверенно идет в минус. Чтобы его реализовать недостаточно байлимит заминить селлстопоп, а селллимит байстопом, нужно еще решить вопрос с без убытком.
Добавил функцию второго без убытка, который работает с тейк профитом. А именно при достижении заданного убытка он переставлять ТП чуть ниже точки входа, с тем чтобы при возврате цены закрыться почти в 0.
noloss2 - без убыток по тейк профиту
noloss2_set - уровень установки тейк профита относительно цены открытия.
Вот результаты перевернутых AUDNZD и USDJPY





Полный архив с первичными тестами:
Посмотреть вложение первичные тесты.zip
актуальная версия советника:
Посмотреть вложение AKA EA v1.01.mq4

Оптимизацией заниматься конечно можно на таких настройках, но без форварда, так как количество сделок слишком маленькое.
Вот результат оптимизации по основным парам.





Посмотреть вложение оптимизация D1-H1.zip

Двигаемся дальше.

1. По моему опыту не стоит использовать в стратегии критерии чувствительные к конкретному брокеру (в нашем случае это TickMill). Торговля не должна сильно отличаться от брокера к брокеру, иначе адекватная оптимизация такого робота не представляется возможной.
Таким критерием конкретно в этой стратегии является сравнение длин теней. Добавил выключатель на эту проверку check_shadows.

2. Для успешной оптимизации и проверке на форварде, количество сделок должно быть достаточным. Нет никакого смысла оптимизировать стратегию когда на тестовом интервале у вас всего 20-40 сделок. Вы не сможете оценить стабильность советника.
По этому попробуем перейти на меньшие тайм фреймы.

Добавим в советник свои критерии оптимизации, а также ограничение на минимальное количество ордеров.

OptCriteria - критерий оптимизации
OrdersMinimum - минимальное колличество ордеров.

Для начала попробуем H4-M15
оптимизируемый интервал 12 месяцев:
08.2017 - 09.2018 (14 месяцев)
форвард:
10.2018 - 03.2019. (5+ месяцев)

Первые прогоны показали что оптимизатор очень быстро уходит в пересиживание. ТП минимальный, а СЛ максимальный.
Добавим критерий максимального соотношение ТП и СЛ.

RiskRatio - максимальное соотношение тейк профита и стоп лоса.

Удалось получить стабильные результаты по AUDCAD.
Также хорошие цифры по EURGBP.
Сеты и полные отчеты в архиве.





Посмотреть вложение успешная оптимизация.zip

актуальная версия советника:
P.S. последние 3 параметра влияют только при оптимизации по кастомному критерию. На торговлю они не вляют никак.
Посмотреть вложение AKA EA v1.02.mq4

P.S. оптимизацую проводил по ценам открытия, так как результаты советник почти не отличаются в этом режиме от тестирования по всем тикам.
При оптимизации обязательно выключайте риск, чтобы получить чистый результат одним лотом.

MrGreen86, какой вариант и с какими настройками можно поставить на мониторинг?

Удалось получить стабильные результаты по AUDCAD.
Также хорошие цифры по EURGBP.

Нажмите, чтобы раскрыть...

И вот тут интересно. Получается, что хорошо работает на парах с похожими валютами по движению. А есть разница - лучше в спокойном или активном рынке? Может посмотреть вариант, когда европейские рынки открыты \ закрыты для EURUSD, например?

Похожей парой может быть EURCHF еще .

Юлия сказал(а):

MrGreen86, какой вариант и с какими настройками можно поставить на мониторинг?

Нажмите, чтобы раскрыть...

последние 2, в прикрепленном архиве лежат файлы настроек.
на какой ТФ устанавливается советник значения не имеет.

Юлия сказал(а):

И вот тут интересно. Получается, что хорошо работает на парах с похожими валютами по движению. А есть разница - лучше в спокойном или активном рынке? Может посмотреть вариант, когда европейские рынки открыты \ закрыты для EURUSD, например?

Похожей парой может быть EURCHF еще .

Нажмите, чтобы раскрыть...

Обязательно протестиру и другие пары. EURCHF на очереди

Еще бы в идеале тесты с баланса по скромнее, хотя бы в 1000$.
10000$ - это сложно для нас.

Юлия сказал(а):

Еще бы в идеале тесты с баланса по скромнее, хотя бы в 1000$.
10000$ - это сложно для нас.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Тут главное максимальная просадка. Можно подобрать лот для своего депозита исходя из максимально просадки. Конечно стоит взять запас.
Для AUDCAD лот можно оставить прежний для депозита в $1000.
Для EURGBP стоит изменить на 0.01 для депозита в $1000.

Что то у меня по AUDCAD не получился такой результат как у вас, с чем может быть связано? Параметры вроде бы все верно проставил.

admin сказал(а):

Что то у меня по AUDCAD не получился такой результат как у вас, с чем может быть связано? Параметры вроде бы все верно проставил.

Нажмите, чтобы раскрыть...

разница в истории и спреде. я брал котировки на прямую те которые деает Tickmill. попробуйте поставить фиксированный спред 10, с таким я проводил оптимизацию.
Если тест будет также другим, отправьте пожалуйста ваш файл истории из папки терминала "history\Tickmill-DemoUK\AUDCAD1.hst"
посмотрю на вашей истории

Провел больше тестов. Разница по большому счету в том что в режиме "по всем тикам" без убытки и тралы работают иначе. В принципе тестирование тралов и без убытокв в МТ4 без патчей невозможно, так как тики там только эмулируются и в корне отличаются от происходящего на рынке.

Сделал чтобы тесты по всем тикам и по ценам открытия не отличались, а именно без убытки срабатывают только на открытии свечи.

Также конечно как я и предполагал отличие из-за спреда. В моих тестех он 10, в ваших 25.

Провел тесты новой версии с моими настройками на спреде 25, получил следующий результат


Провел оптимизацию со спредом 25, по тем же периодам + форвард, получилось так:


Новая версия советник и последние настройки тут:
Посмотреть вложение AKA EA v1.03.mq4
Посмотреть вложение AUDCAD new 1.set

Оптимизация последней версии по EURGBP с более хорошей историей.
Посмотреть вложение EURGBP.set


К сожалению EURCHF не оправдал надежд.

MrGreen86 сказал(а):

Тут главное максимальная просадка. Можно подобрать лот для своего депозита исходя из максимально просадки. Конечно стоит взять запас.
Для AUDCAD лот можно оставить прежний для депозита в $1000.
Для EURGBP стоит изменить на 0.01 для депозита в $1000.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну лучше сразу делать тест под реальные возможности трейдеров, чем потом подбирать. Часто бывает, что на 1000$ стратегия и не срабатывает.

Юлия сказал(а):

Ну лучше сразу делать тест под реальные возможности трейдеров, чем потом подбирать. Часто бывает, что на 1000$ стратегия и не срабатывает.

Нажмите, чтобы раскрыть...

как раз в последних тестах учел ваши рекомендации, в них стартовый депозит 1000$

Благодарю! Теперь совпадает, поставил на тест.

admin сказал(а):

Благодарю! Теперь совпадает, поставил на тест.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Привет!
Как проходит тест?