Индекс РТС

Индекс РТС

Индекс РТС (RTS Index, RTSI) - это один из ведущих индексов России, адекватно отражающий динамику российского рынка акций. Индекс РТС был введён 01.09.1995 г. Российской Торговой Системой (РТС), одной из крупнейших бирж РФ. 26.01.2006 года S&P (Standard & Poor's) включило RTSI в глобальный портфель своих индексов, как основной фондовый индекс России.

Относительно американского биржевого индекса Доу-Джонса, индекс РТС конечно совсем молодой, но он уже сегодня один из самых ликвидных финансовых инструментов в России. Популярность этого индекса высока, потому как он корректно рассчитывается, прозрачен, информативен и применим обширным кругом, как западных, так и отечественных потребителей.

Из чего состоит индекс РТС

Индекса РТС состоит из отобранных комитетом биржи (в комитет входит S&P) 50 акций самых ликвидных и капитализированных российских эмитентов. Начальное значение индекса РТС равнялось 100,00 пунктам, рассчитывается в долларах США и рублях, состав индекса пересматривается ежеквартально. Индекс является базисом для фьючерсов на ФОРТС. Индекс РТС рассчитывается как взвешенный по капитализации с учётом акций компаний, находящихся в свободном обращении. Значение индекса пересчитывается на основе реальных биржевых сделок на классическом рынке РТС, в течение всей торговой сессии с понедельника по пятницу.

На Газпром, ЛУКОЙЛ и Сбербанк приходиться наибольший вес в индексе. Надо отметить, что цены на нефть сильно коррелируют с индексами РТС и индексом ММВБ (см. графики).

Более подробную информацию из каких акций в текщий момент состоит индекс РТС всегда можно посмотреть на официальном сайте биржи РТС.

График индекса РТС

На графике хорошо видно какую значительную потенциальную прибыль может нести трейдерам активная игра на понижение и/или повышение индекса РТС.

Рисунок. График индекса РТС


Отраслевые индексы РТС

Биржа РТС, увеличивая количество индикаторов рынка и возможностей диверсификации, ввела и ведёт расчёт, публикацию ещё нескольких сводных композитных биржевых индексов:

индекс РТС 2 (RTS2) – включает акции средне и мало капитализированных компаний;
индекс РТС Стандарт (RTSSTD) – 15 голубых фишек, индекс рассчитывается в рублях, является базисом для фьючерсов на ФОРТС;
РТС Сибирь (RTSSIB) – региональный индекс, рассчитываемый в рублях;
и различные отраслевые индексы.

Семейство отраслевых индексов включает в себя индекс RTS нефтяных и газовых компании, индекс RTS телекоммуникационных компании, а также индексы: сектор промышленности, финансовый сектор, сектор энергетики, сектор металлы и добыча, сектор потребительских товаров и услуг.

При инвестиционном анализе можно любой отраслевой индекс РТС сравнить с семействами других индексов, к примеру, индекс РТС и ММВБ или с немецким биржевым индексом DAX, с индексом NASDAQ.

В последние годы на российском фондовом рынке появились и отраслевые индексные ПИФы. Участники рынка, использующие портфельные стратегии или вкладывающие деньги в инвестиционные фонды, имеют возможность сравнивать эффективность своего портфеля акций с вложением в индекс.

Отличие индекса РТС от индекса ММВБ

Индекс РТС (RTSI) рассчитывается в долларах США, а индекс ММВБ (MICEX) в рублях, что приводит к влиянию курса рубля к американскому доллару на стоимость индекса и отражение динамики индексов на графике (ТА). В расчётную базу RTSI входит большее количество акций.
На индекс РТС в основном ориентируются западные участники рынка, на индекс ММВБ российские ПИФы. Надо отметить, что хотя объёмы торгов акциями больше на бирже ММВБ, однако ликвидность фьючерсного контракта РТС на порядок выше, чем на аналогичном фьючерсе ММВБ.

Индекс РТС и ММВБ сегодня остаются одними из главных индикаторов рынка ценных бумаг России.

Всем привет и с наступившим Новым Годом!
Похоже на то, что мой коммент в этой ветке будет первым.
В таком случае выложу свой взгляд на долгосрочное движение индекса РТС с точки зрения теории Эллиотта и временного соотношения Фибо.
1) если учесть начало отсчета индекса в 1995г., а пик достигнут в 2008г., то этот пробег соответствует числу Фи 13 лет. Размечаю этот подъем как волну I степени Цикла.
2) падение, последовавшее после 2008г. по 2009г. длилось 8 (число Фи) месяцев. Размечаю это движение как Первичную волну [W] of II.
3) затем по Эллиотту прежде чем станет совсем плохо немного полегчает и это облегчение явилось в качестве восходящей Первичной волны-связки [X] of II, которая развивалась с 2009 по 2011 гг., т. е. длилась 2 (число Фи) года.
4) далее последовало продолжение падения рынка в качестве второй модели комбинированной коррекции в виде гипотетической Первичной волны [Y] of II, которое продолжается до сих пор и длится уже 4-ый год.
Если до настоящего момента наблюдалось выполнение временных соотношений Фибо, то вероятно окончание этого падения в качестве волны [Y] следует ожидать к 2016 г., т.е. через 5 (число Фи) лет, которое и завершит этот крупный медвежий рынок по Эллиотту, определяющее суммарное движение этого крупного рынка медведей во временном пространстве в течение 8 (число Фи) лет.
Далее если к движению волны I, протяженностью в 13 лет и обозначившую свой пик в 2008г., добавить число 8, то так же получаем важную точку разворота в 2016 г. Таким образом полный Эллиоттовский цикл в качестве волн I-II степени Цикла может составить 21 (число Фи) год. Ну а там как говорится будем поглядеть.
..или если кратко, то очевидно описанное выше можно представить следующим образом:
1) волна I Цикла = 13 лет — 1995-2008 гг..
2) Первичная волна [W] волны II Цикла = 8 месяцев
3) Первичная волна-связка [X] волны II Цикла = 2 года — 2009-2011 гг..
4) Первичная волна [Y] волны II Цикла = 5 лет — 2011-2016 гг.
5) волна II Цикла = 8 лет? — 2008-2016 гг.
6) Цикл волн I — II = 21 год? - 1995-2016 гг.

... вероятно к настоящему моменту все еще развивается нисходящая импульсная Малая волна 3 и в рамках этой волны рынок занят выписыванием минутной волны [v] of 3, которая при коэф-те 0,618 Фибо относительно суммарного пробега волн -[iii] способна опустить значение индекса к уровню 347 +/-.

сорри за небольшой офтоп..
А вы у кого RTSI торгуете, хотел присмотреться просто, терминал не меняя.. попутно..
можно в личку, чтоб за рекламу не сочли.. или так намекните без ссылок активных.

tommy27 сказал(а):

сорри за небольшой офтоп..
А вы у кого RTSI торгуете, хотел присмотреться просто, терминал не меняя.. попутно..
можно в личку, чтоб за рекламу не сочли.. или так намекните без ссылок активных.

Нажмите, чтобы раскрыть...

фьючем на РТС торгую на КВИКе, а на мт4 делаю диагностику

... вероятно рынок на текущий момент времени находится в стадии развития локальной восходящей коррекции в качестве волны (ii) of [v] of 3, которая очевидно стремится принять форму растянутой волновой плоскости. Данная коррекционная модель является предвестником развития энергичной и растянутой волны (iii), способной пробежать дистанцию в 2,618 Фибо от длины волны (i). Ну а пробой уровня 864,71 естественно аннулирует рассматриваемый сценарий.

.... не исключено, что восходящая локальная коррекция в качестве волны (ii) в виде растянутой волновой плоскости a-b-c завершилась и рынок уже перешел к комплектации нисходящей импульсной волны (iii). Пробой уровня сопротивления 723,21 будет подтверждением рассматриваемого сценария, ну а пробой критического уровня 864,71 для волны (ii) аннулирует его. В случае подтверждения сценария развития волны (iii) целевыми уровнями для неё очевидно будут уровни со значениями коэф-тов 1,618 - 626+/- и 2,618 - 504+/- от длины волны (i).

... вероятно волна (ii) уже завершилась в виде растянутой волновой плоскости и в таком случае в настоящий момент рынок очевидно перешел уже к комплектации волны (iii).

... похоже на то, что вот-вот пробьем уровень 723,21, подтверждая таким образом рассмотренный постом выше сценарий.

... похоже, что гипотетическая волна (ii) несколько затянулась во временном пространстве, укомплектовавшись двойной тройкой w-x-y, обозначив свой пик на уровне 845,65. В таком случае логичным будет продолжение нисходящего тренда в качестве волны (iii), которая вероятно протестирует лоу декабря 2014г. и способна опустить значение индекса в область 556 +/-. Не исключаю открытие торгов на индексе РТС большим гэпом в южном направлении. Ну а пробой уровня 864,71 отменит реализацию рассматриваемого сценария.

... пробой уровня сопротивления 756,96 - уровень завершения волны (i) подтверждает рассмотренный постом выше сценарий и делает целевой уровень для гипотетической волны (iii) в области 556 +/-вполне реальной для её достижения.

... вероятно близится к своему завершению волна ii of (iii), после окончания которой логичным было бы продолжение падения индекса в качестве волны iii of (iii).

... есто вероятность завершения волны ii, сумевшей отвоевать у волны i 61,8% ценовой территории. В таком случае логичным будет пребывание рынка в волне iii of (iii), вероятностной целью которой просматривается уровень в области 637 +/-.