Архив торговых форекс стратегий

DomovenokBrest сказал(а):

Мда... Я поражен тем, на чем люди делают деньги... 8 видео воды.... Хватило бы 2-3 скрина на полное описание.
Данной модификацией ТС торговал/торгую давно.
Условия на скрине. Помощники прикрепил.
PS
Не входим:
1) Закрывшаяся пробойная свеча много ниже/выше пробойного уровня.
2) Стоп большой.
3) Угол наклона цены к оси Y должен быть не острее 45' (приблизительно)
Дополнительные условия:
4) 1й тейк = стопу.
5) Не стесняемся переводить в б/у и частично фиксироваться...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Insider~ сказал(а):

Sky999, Привет! По своей методе всё таки тоже предполагаю рост...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Deputat73 сказал(а):

а что это за Дкз и что за методика ?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Deputat73 сказал(а):

а руководство есть , а то влом региться там ?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Insider~ сказал(а):

Поверхностно давал разъяснение по Контрольным Зонам... В архиве индикатор и скрины, думаю не замысловато дал объяснение, так что разберёшься.

Нажмите, чтобы раскрыть...

fs256 сказал(а):

А по месячным зонам расчет не знаешь? (с меня индюк )))

Нажмите, чтобы раскрыть...

Insider~ сказал(а):

Здесь лучше рассматривать зоны как уровни дисбаланса, за пределы которых валюта не выйдет с некоторой долей вероятности до истечении определенного фьючерсного контракта? Если сможешь написать индикатор или скрипт было бы здорово! Суть такая - все данные берутся с платформы QuikStrike и рассчитываются по формуле
Lower Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * (-σ) * SQRT( t / 365 ) )
Upper Bound = underlying * exp( -σ2/2 * ( t / 365 ) - n * σ * SQRT( t / 365 ) )

underlying - ближайший страйк к цене открытия торгового инструмента
σ - текущая волатильность инструмента
n - коэффициент уровня, для каждого уровня n=1, n=2, n=3 соответственно.
SQRT - математическая функция квадратного корня.
t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта, exp - экспонента

Нажмите, чтобы раскрыть...

fs256 сказал(а):

А по месячным зонам расчет не знаешь? (с меня индюк )))

Нажмите, чтобы раскрыть...

fs256 сказал(а):

Чёрт..., с QuikStrike у меня давняя безответная любовь ))). Не могу зайти из индюка, все зубы пообломал, нужно пробиться через авторизацию и доказать, что я не дятел/робот/. Вручную - просто, а из кода ... Чувствую себя Вовочкой из 3-девятого - "неее, это мы еще не проходили". Неужели нет дубль-инфы где-нибудь в читабельном формате (txt,csv,httm,...)?
P.S. Поподробнее про сигму (какой период, кратно 5п - да/нет и т.д.).

Нажмите, чтобы раскрыть...

oddron сказал(а):

Это ты у Юли спроси,,,)))

Нажмите, чтобы раскрыть...

Insider~ сказал(а):

С большой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционнов не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации. Так как надо будет выплачивать страховку по контрактам таким образом, что бы биржа сама не осталась в убытке по совокупности контрактов, и что бы при экспирации биржа оставалась в плюсе и что бы цена оставалась в определенном диапазоне, а то слишком много придётся потратиться на премию по опционам.
Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.
underlying - ближайший страйк к цене открытия 1,1555, σ - текущая волатильность 377,83 (округлил 378 - делим на 100 для формулы σ = 3,78 )
t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта 5,38 - уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера. t = 4 ( биржа СМЕ открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени - это час ночи по Москве ) Затем все данные подставляем в формулу... и теперь как это посчитать? я не могу, экспонента (exp) - 2.71828183 fs256 если получитсья закодить у тебя, то отлично!!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Insider~ сказал(а):

С большой долей вероятности можно рассчитать уровни, за которые основным продавцам опционнов не выгодно выпускать цену до самой даты экспирации. Так как надо будет выплачивать страховку по контрактам таким образом, что бы биржа сама не осталась в убытке по совокупности контрактов, и что бы при экспирации биржа оставалась в плюсе и что бы цена оставалась в определенном диапазоне, а то слишком много придётся потратиться на премию по опционам.
Выбираем фьючерсный контракт и смотрим волатильность на ближайший к открытию страйк.
underlying - ближайший страйк к цене открытия 1,1555, σ - текущая волатильность 377,83 (округлил 378 - делим на 100 для формулы σ = 3,78 )
t- количество дней до экспирации текущего опционного контракта 5,38 - уменьшаем на один день, так как эти данные на вчера. t = 4 ( биржа СМЕ открывается в 5 p.m. по Тихоокенскому центральному времени - это час ночи по Москве ) Затем все данные подставляем в формулу... и теперь как это посчитать? я не могу, экспонента (exp) - 2.71828183 fs256 если получитсья закодить у тебя, то отлично!!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

fs256 сказал(а):

Привет, были проблемы с "железом" - решать до сегодня было некогда.
Сегодня подумал - не то..........., еще раз подумал - вопросы появились.
Опционы - вроде, прикрытие фьючей, разве нет. Может, я плохо читал, но каша - ???
Хрен с ним, все прикольно, но где взять инфу, кроме QuikStrike.net ?
Можно сделать индюка только для тебя, с ручным вводом (обещал (((. Мне, пока не все понятно (((

P.S. Здесь трезвому скучновато ))).

Нажмите, чтобы раскрыть...

fs256 сказал(а):

ну и как с ТЗ

Нажмите, чтобы раскрыть...

андрей0742 сказал(а):

ТС Harmonic BD

Индикатор выкладывали - а ТС по этому индикатору не помню.Посмотреть вложение 185733

Посмотреть вложение 185734

Нажмите, чтобы раскрыть...