FXWizard
Гуру форума
Расчёт и анализ опционов
В предыдущих статьях мы уже чуть затронули тему о том, каким образом лучше делать расчёт и анализ опционов, т.е. вести ручной расчёт или с помощью автоматического опционного калькулятора или аналитика. Давайте, прежде чем приступить к выбору программы для расчёта опционов или программы для глубокого анализа опционов, ещё раз обсудим эту тему.
Почему лучше пользоваться опционной программой?
Одно из преимуществ опционов – это широкий выбор инструментов и действий для инвестора. Ведь только на 1 базисный актив может быть масса опционов Колл и Пут с различными страйками, при этом ещё имеется масса опционных стратегий, где используются комбинации опционов с базисами или комбинации опционов с другими сроками жизни. Сюда же добавим ещё выбор левереджа опциона (рычаг), греки, и тогда станет окончательно ясно, как много нужно сделать расчётов и провести анализов опционов. Следовательно, лучше сразу затратить время на поиск и освоение опционного аналитика, чем считать всё это вручную.
Хотя, с одной стороны, на сегодняшнем рынке довольно широкий выбор программ расчёта и анализа опционов, но, с другой стороны, опционному трейдеру не так просто подобрать именно под свои интересы программу. Впрочем, как обычно: чем больше выбор, тем больше проблем именно с выбором.
Бесплатные программы для расчёта и анализа опционов
Option Trader – на сегодня лучшая русскоязычная бесплатная программа для расчёта и анализа опционов, а также для торговли опционами.
Программа, кроме прочих преимуществ, имеет еще одно мощное преимущество перед другими -она даёт возможность трейдеру торговать не только классическими опционами, но и экзотическими. При этом трейдер может совмещать сделки с валютными, товарными и другими опционами с работой на другой программе этой компании, предоставляющей доступ к торговле нефтью, акциями, валютой и т.п. Рекомендуется как профессионалам, так и новичкам.
Новичкам программа рекомендуется, потому как:
в этой программе есть очень полезная функция – Мастер опционных стратегий. Вы только указываете, что ждёте от рынка, а программа выдаёт набор опционных стратегий. При этом она рассчитывает и показывает для анализа опционов потенциальные прибыли и убытки позиций, как в цифрах, так и в графическом виде. Также надо отметить профессионально сделанный компанией обучающий видеоролик, в котором начинающему трейдеру показано как работают все функции программы;
платформа легка в управлении и не требует длительной подготовки к работе с ней;
высокая ликвидность при широком выборе инструментов – опционы на индексы, нефть, валюту (опционы Форекс; FOREX), золото, серебро и др. металлы;
предоставляется демо-счёт бесплатно и с реальными котировками, что даёт новичкам возможность отработать свои навыки без риска потери денег;
для проведения реальных сделок с опционами нужно лишь открытие минимального депозита.
На базе этой программы создан бесплатный обучающий курс Опционные стратегии, в котором Вы можете посмотреть скрин этой программы и примеры применения прораммы в опционной торговле.
OptionsOracle – включает в себя OptoinsMaxPain. Мощнейшая и при этом бесплатная и простая в использовании программа с автоматической загрузкой из бесплатных источников информации по акциям. Программа имеет огромное количество функций для расчёта опционов и анализа опционов (опционных стратегий) в режиме онлайн, включая возможность проводить технический анализ акций. Программа имеет простой интерфейс, поддерживает работу с большинством мировых фондовых рынков, за исключением России.
Option Trading Workbook – бесплатная программа, с помощью которой вы сможете рассчитывать, анализировать рыночную «теоретическую» цену опционов. Для расчета сценария опционной стратегии и отображения его результатов в виде графика в программе имеется торговый симулятор.
Options Calculator - бесплатная версия опционного калькулятора. Рассчитывает рыночную «теоретическую» цену опционов на фьючерсы, акции, индексы и подразумеваемую волатильность и Греки (дельта, гамма, Вега, тета), а также представляет график по простым опционным стратегиям – опцион Колл, опцион Пут.
Опционный калькулятор «Options Calculator» с расширенными функциями уже даёт возможность опционному инвестору проводить анализ опционов более разносторонне, что позволяет находить опционные стратегии с положительным математическим ожиданием. Расчёт опционов включает: расчёт справедливой стоимости Колл и Пут опционов, опционных стратегий и одну из сторон (ногу) в них (Вертикальный спред, Стрэддл, Стренгл, синтетический Колл/Пут, Покрытые Коллы, Ратио спред, Бэкспред и др.), подразумеваемой волатильности, Греков и других статистических данных для анализа опционов.
Платные или условно бесплатные программы для расчёта и анализа опционов
OptionVue 6 (см. BackTrader) – современная программа расчета и анализа опционов на валюты, акции, облигации и др. финансовые инструменты. Цена зависит от модификации: 1,5 - 2 тысяч долларов, возможно бесплатное тестирование программы в течение 14 дней. Рекомендуется подготовленным опционным трейдерам и профессионалам.
FORSage (Futures & Options Risk-management System) – программа для инвесторов, работающих на рынке FORTS. Имеет возможность онлайн анализа опционов и фьючерсов.
Futures Trac – мощная программа для работы с популярными фьючерсами и опционами обращающихся на американских биржах.
Master Investor – программа технического анализа с расширенной системой управления, отдельным портфелем или множеством портфелей, состоящих из опционов, акций и других инструментов.
Option Analyzer – эта небольшая бесплатная программа для инвесторов работающих на рынке фьючерсов и опционов РТС. Имеет различные функции и включает возможность в режиме онлайн просматривать график доходности как по отдельному опциону, так и по сложным опционным стратегиям.
Options Czar – программа, позволяющая на основе рыночных данных, получаемых с опционной биржи CBOE, иметь визуальное представление о ценах инструментов и производить расчеты по отдельным опционным позициям или опционным стратегиям.
OptionStation (Omega Research) – программа для расчёта и анализа опционов на профессиональном уровне. Имеет графический обозреватель торговой позиции, а также помощь в подборке оптимальной опционной стратегии.
Option_Score (MetaStock OptionScore) – используется для анализа параметров опционов как по текущим, так и по предполагаемым ценам активов. Является приложением к программе Метасток.
Personal Stock Monitor Gold – эта программа позволяет получать новости, котировки на опционы и другие инструменты. В программе можно установить оповещение о достижении заданных параметров, а также просматривать графики цен инструментов.
QuotesNow! – простая и удобная утилита, предоставляющая различную информацию по опционам и другим инвестиционным инструментам.
TraderXL Pro – мощная программа для загрузки бесплатных исторических данных в Microsoft Excel. Также в ней есть функции для технического анализа акций, индексов, взаимных фондов, торговый симулятор и возможность закачки опционных цепочек, LEAPS.
Visual options analyzer – условно бесплатная программа профессионального уровня. Проводит анализ и расчёт опционов на акции по отдельным позициям, а также анализирует опционные стратегии с использованием хеджирования.
Visual Stock Options (VOptions) – программа с автоматической закачкой бесплатных данных по опционам с биржи CBOE. С помощью этой программы вы можете проводить анализ опционных портфелей, т.е. просматривать как может повести себя в будущем портфель из акций и/или опционов. Графический анализ возможен в 2-х и 3-х мерной графике.
Volcone Analyzer Pro – программа позволяет оценивать и анализировать опционы в реальном времени. Программа недешёвая, но без дополнительных последующих платежей за пользование, при этом бесплатно поставляются обновления программы. К данному опционному аналитику при покупке прилагаются учебные видеоматериалы материалы и возможность участвовать в семинарах, что немаловажно для начинающих опционных инвесторов.
WebCab Options and Futures for .NET – программа позволяет проводить расчёт и анализ множества опционов, а именно: азиатских, американских, европейских, бермудских и двоичных опционов, обратных и лестничных опционов, опционов на акции, облигации, фьючерсные и форвардные контракты. Программа может производить расчеты стоимости опционов по различным моделям ценообразования опционов: модель Монте-Карло, техника конечной разницы и другие.
И в завершение, если Вам не подошла ни одна из вышеперечисленных программ, то не расстраиваетесь, потому как, здесь только перечислены наиболее известные опционные программы, а кроме них ещё имеются не только масса других опционных программ, но и сайты, предоставляющие услуги онлайн расчёта и анализа опционов.
В предыдущих статьях мы уже чуть затронули тему о том, каким образом лучше делать расчёт и анализ опционов, т.е. вести ручной расчёт или с помощью автоматического опционного калькулятора или аналитика. Давайте, прежде чем приступить к выбору программы для расчёта опционов или программы для глубокого анализа опционов, ещё раз обсудим эту тему.
Почему лучше пользоваться опционной программой?
Одно из преимуществ опционов – это широкий выбор инструментов и действий для инвестора. Ведь только на 1 базисный актив может быть масса опционов Колл и Пут с различными страйками, при этом ещё имеется масса опционных стратегий, где используются комбинации опционов с базисами или комбинации опционов с другими сроками жизни. Сюда же добавим ещё выбор левереджа опциона (рычаг), греки, и тогда станет окончательно ясно, как много нужно сделать расчётов и провести анализов опционов. Следовательно, лучше сразу затратить время на поиск и освоение опционного аналитика, чем считать всё это вручную.
Хотя, с одной стороны, на сегодняшнем рынке довольно широкий выбор программ расчёта и анализа опционов, но, с другой стороны, опционному трейдеру не так просто подобрать именно под свои интересы программу. Впрочем, как обычно: чем больше выбор, тем больше проблем именно с выбором.
Бесплатные программы для расчёта и анализа опционов
Option Trader – на сегодня лучшая русскоязычная бесплатная программа для расчёта и анализа опционов, а также для торговли опционами.
Программа, кроме прочих преимуществ, имеет еще одно мощное преимущество перед другими -она даёт возможность трейдеру торговать не только классическими опционами, но и экзотическими. При этом трейдер может совмещать сделки с валютными, товарными и другими опционами с работой на другой программе этой компании, предоставляющей доступ к торговле нефтью, акциями, валютой и т.п. Рекомендуется как профессионалам, так и новичкам.
Новичкам программа рекомендуется, потому как:
в этой программе есть очень полезная функция – Мастер опционных стратегий. Вы только указываете, что ждёте от рынка, а программа выдаёт набор опционных стратегий. При этом она рассчитывает и показывает для анализа опционов потенциальные прибыли и убытки позиций, как в цифрах, так и в графическом виде. Также надо отметить профессионально сделанный компанией обучающий видеоролик, в котором начинающему трейдеру показано как работают все функции программы;
платформа легка в управлении и не требует длительной подготовки к работе с ней;
высокая ликвидность при широком выборе инструментов – опционы на индексы, нефть, валюту (опционы Форекс; FOREX), золото, серебро и др. металлы;
предоставляется демо-счёт бесплатно и с реальными котировками, что даёт новичкам возможность отработать свои навыки без риска потери денег;
для проведения реальных сделок с опционами нужно лишь открытие минимального депозита.
На базе этой программы создан бесплатный обучающий курс Опционные стратегии, в котором Вы можете посмотреть скрин этой программы и примеры применения прораммы в опционной торговле.
OptionsOracle – включает в себя OptoinsMaxPain. Мощнейшая и при этом бесплатная и простая в использовании программа с автоматической загрузкой из бесплатных источников информации по акциям. Программа имеет огромное количество функций для расчёта опционов и анализа опционов (опционных стратегий) в режиме онлайн, включая возможность проводить технический анализ акций. Программа имеет простой интерфейс, поддерживает работу с большинством мировых фондовых рынков, за исключением России.
Option Trading Workbook – бесплатная программа, с помощью которой вы сможете рассчитывать, анализировать рыночную «теоретическую» цену опционов. Для расчета сценария опционной стратегии и отображения его результатов в виде графика в программе имеется торговый симулятор.
Options Calculator - бесплатная версия опционного калькулятора. Рассчитывает рыночную «теоретическую» цену опционов на фьючерсы, акции, индексы и подразумеваемую волатильность и Греки (дельта, гамма, Вега, тета), а также представляет график по простым опционным стратегиям – опцион Колл, опцион Пут.
Опционный калькулятор «Options Calculator» с расширенными функциями уже даёт возможность опционному инвестору проводить анализ опционов более разносторонне, что позволяет находить опционные стратегии с положительным математическим ожиданием. Расчёт опционов включает: расчёт справедливой стоимости Колл и Пут опционов, опционных стратегий и одну из сторон (ногу) в них (Вертикальный спред, Стрэддл, Стренгл, синтетический Колл/Пут, Покрытые Коллы, Ратио спред, Бэкспред и др.), подразумеваемой волатильности, Греков и других статистических данных для анализа опционов.
Платные или условно бесплатные программы для расчёта и анализа опционов
OptionVue 6 (см. BackTrader) – современная программа расчета и анализа опционов на валюты, акции, облигации и др. финансовые инструменты. Цена зависит от модификации: 1,5 - 2 тысяч долларов, возможно бесплатное тестирование программы в течение 14 дней. Рекомендуется подготовленным опционным трейдерам и профессионалам.
FORSage (Futures & Options Risk-management System) – программа для инвесторов, работающих на рынке FORTS. Имеет возможность онлайн анализа опционов и фьючерсов.
Futures Trac – мощная программа для работы с популярными фьючерсами и опционами обращающихся на американских биржах.
Master Investor – программа технического анализа с расширенной системой управления, отдельным портфелем или множеством портфелей, состоящих из опционов, акций и других инструментов.
Option Analyzer – эта небольшая бесплатная программа для инвесторов работающих на рынке фьючерсов и опционов РТС. Имеет различные функции и включает возможность в режиме онлайн просматривать график доходности как по отдельному опциону, так и по сложным опционным стратегиям.
Options Czar – программа, позволяющая на основе рыночных данных, получаемых с опционной биржи CBOE, иметь визуальное представление о ценах инструментов и производить расчеты по отдельным опционным позициям или опционным стратегиям.
OptionStation (Omega Research) – программа для расчёта и анализа опционов на профессиональном уровне. Имеет графический обозреватель торговой позиции, а также помощь в подборке оптимальной опционной стратегии.
Option_Score (MetaStock OptionScore) – используется для анализа параметров опционов как по текущим, так и по предполагаемым ценам активов. Является приложением к программе Метасток.
Personal Stock Monitor Gold – эта программа позволяет получать новости, котировки на опционы и другие инструменты. В программе можно установить оповещение о достижении заданных параметров, а также просматривать графики цен инструментов.
QuotesNow! – простая и удобная утилита, предоставляющая различную информацию по опционам и другим инвестиционным инструментам.
TraderXL Pro – мощная программа для загрузки бесплатных исторических данных в Microsoft Excel. Также в ней есть функции для технического анализа акций, индексов, взаимных фондов, торговый симулятор и возможность закачки опционных цепочек, LEAPS.
Visual options analyzer – условно бесплатная программа профессионального уровня. Проводит анализ и расчёт опционов на акции по отдельным позициям, а также анализирует опционные стратегии с использованием хеджирования.
Visual Stock Options (VOptions) – программа с автоматической закачкой бесплатных данных по опционам с биржи CBOE. С помощью этой программы вы можете проводить анализ опционных портфелей, т.е. просматривать как может повести себя в будущем портфель из акций и/или опционов. Графический анализ возможен в 2-х и 3-х мерной графике.
Volcone Analyzer Pro – программа позволяет оценивать и анализировать опционы в реальном времени. Программа недешёвая, но без дополнительных последующих платежей за пользование, при этом бесплатно поставляются обновления программы. К данному опционному аналитику при покупке прилагаются учебные видеоматериалы материалы и возможность участвовать в семинарах, что немаловажно для начинающих опционных инвесторов.
WebCab Options and Futures for .NET – программа позволяет проводить расчёт и анализ множества опционов, а именно: азиатских, американских, европейских, бермудских и двоичных опционов, обратных и лестничных опционов, опционов на акции, облигации, фьючерсные и форвардные контракты. Программа может производить расчеты стоимости опционов по различным моделям ценообразования опционов: модель Монте-Карло, техника конечной разницы и другие.
И в завершение, если Вам не подошла ни одна из вышеперечисленных программ, то не расстраиваетесь, потому как, здесь только перечислены наиболее известные опционные программы, а кроме них ещё имеются не только масса других опционных программ, но и сайты, предоставляющие услуги онлайн расчёта и анализа опционов.