Аналитика от Mtrading

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 13%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $17 млрд 966 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 8%.

Суммарное значение перевеса покупателей в денежном эквиваленте составило $9 млрд 356 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9894).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.9877).

Уровень премии зоны сопротивления хеджеров (0.9977) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный опционный уровень прироста $29.8 млн на продажу (1.0041).

CHF-D1.jpg


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9928), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 февраля.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% покупателей (0.9911-0.9901).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (0.9959), который располагается внутри зоны 12% покупателей (0.9956-0.9961).

Конечной целью роста до закрытия текущей торговой недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (0.9990).

CHF-M30.jpg


Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-84.png


Не исключено, что волна (2), принявшая форму зигзага, была полностью завершена. За предыдущие торговые сутки мы увидели достаточно резкое снижение цены, есть вероятность, что таким образом начинается новый нисходящий тренд.

Такой вариант имеется, и его нельзя не учитывать в своей торговле. Однако трейдинг должен вестись осторожно, т.к. в последние месяцы рынок формирует очень сложные ценовые конструкции по этой валютной паре. Таким образом, основной вариант на сегодня – это нисходящее движение.

GBPUSD

GBPUSDH4-61.png


Вполне вероятно, что происходит развитие финальной части нисходящей коррекционной волны (4). В самое ближайшее время она может быть полностью завершена, после чего рынок сформирует импульс (5).

В рамках импульса (5) цена будет двигаться в направлении уровня – 1.325, после полного завершения которого, ожидается формирование боковой коррекции [4]. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

USDJPYH4-82.png


Скорее всего, рынок формирует начальную часть нового нисходящего тренда. Были построены волны 1 и 2 в составе медвежьей волны.

Предполагается, что сегодня будет завершено развитие небольшой восходящей коррекции, после чего рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 04.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $256 млрд 588 млн.

Преобладание быков уменьшилось на 7%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $34 млрд 929 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3%.

USOIL-D1.jpg


Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (56.00).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню прироста $255 млн на падение (60.21).

Близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров и уровня начала убытка маркетмейкера дополнительно усиливают рассматриваемый опционный уровень сопротивления.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень поддержки маркетмейкера, который располагается по котировке 51.87.

USOIL-M30.jpg


В случае пробоя и закрепления ниже поддержки маркетмейкера следующей долгосрочной целью снижения выступает премия зоны сопротивления хеджеров (49.91).

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (54.26).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (54.00).

Ближайшим сопротивлением на понедельник, 4 февраля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 55.36-55.79.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 8% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к сопротивлению продавца среднесрочных опционов (57.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-85.png


Предположительно рынок завершил построение восходящей коррекционной волны (2), после чего мы увидели начало новой нисходящей тенденции.

Весьма вероятно, что рынок формирует нисходящую импульсную волну (3), в рамках которой в ближайшее время валютная пара продолжит двигаться вниз. В текущей ситуации возможно осторожное открытие коротких позиций.

GBPUSD

GBPUSDH4-62.png


Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (4). В связи с этим, в ближайшее время возможен локальный рост рынка в составе бычьего импульса (5) of [3] в направлении уровня – 1.325.

Т.е. ожидается пробой последнего максимума, образованного волной (3). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

USDJPYH4-83.png


По всей видимости, продолжилось развитие восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). За предыдущие несколько торговых дней, была сформирована нисходящая коррекционная волна связка (x) of [X], после чего рост продолжился.

Возможно, это указывает на то, что формируется восходящая зигзагообразная волна (y) of [X]. Таким образом, в ближайшее время возможно продолжение подъёма валютной пары.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.02.2019

Cуммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $19 млрд 280 млн. Увеличение капитализации составило 10%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $6 млрд 296 млн. Уменьшение преобладания медведей составило 10%.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 34% покупателей и 66% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7322.

AUDUSD-D1-1.jpg


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает исторический опционный уровень прироста позиций на снижение суммарным объемом $196 млн. (0.7394).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает расположение по данным котировкам месячной зоны сопротивления хеджеров.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.7145.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (0.7092), который усиливается прибавлением $46 млн на рост по месячным опционам.

AUDUSD-M30-1.jpg


Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 февраля, выступает зона 2% продавцов (0.7263-0.7257).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7282, который располагается вблизи уровня лимитных продавцов (0.7277).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 2% продавцов (0.7263-0.7257), целевым ориентиром снижения выступает опционный баланс дня (0.7226).

Последующим ориентиром сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7195).

Близкое расположение зоны 6% продавцов (0.7200-0.7194), а также уровня лимитных покупателей (0.7192) дополнительно усиливает уровень недельного баланса маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-86.png


По всей видимости, рынок продолжает двигаться в начальной части нового нисходящего тренда. Скорее всего, мы видим построение нисходящего импульса (3). Если гипотеза верна, в ближайшее время снижение будет продолжено. При подтверждении разметки можно рассматривать открытие коротких позиций.

GBPUSD

GBPUSDH4-63.png


Рынок продолжил построение нисходящей коррекционной волны (4). Вполне вероятно, что сейчас эта волна либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, возрастает вероятность восходящего движения в ближайшее время в рамках импульса (5) of [3].

Появление первого небольшого восходящего импульса и коррекции к нему, станет подтверждением разметки.

USDJPY

USDJPYH4-84.png


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага [X], который состоит из трёх частей. Волна (w), волна (x) и волна (y).

Сейчас формируется финальный зигзаг (y), который состоит из трёх частей: A, B и С. Скорее всего, в ближайшие торговые дни подъём продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.02.2019

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась на 2%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $8 млн.

BTCUSD-D1-1.jpg


Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 9%. В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $8 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

BTCUSD-M30-1.jpg


В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью сопротивления выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.24-3431.42.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.33-3942.24).

Ключевым ориентиром снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 6% продавцов (3092.24-3008.47).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-88.png


После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели начало развития новой нисходящей тенденции.

Скорее всего, рынок формирует нисходящий импульс (3), в рамках которого происходит снижение цены на последнем участке.

Велика вероятность, что в ближайшие торговые дни снижение будет продолжено. Поэтому рассматривать покупки в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

GBPUSDH4-65.png


После завершения построения восходящего зигзага W, мы увидели снижение рынка в рамках медвежьей коррекционной волны X. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму зигзага [a], и [c].

Вскоре он может быть полностью завершён, и тогда начнётся развитие новой восходящей волны Y.

Однако точно предсказать точку завершения нисходящей коррекции на текущий момент достаточно сложно.

USDJPY

USDJPYH4-86.png


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y).

По всей видимости, сейчас мы видим развитие финального бычьего зигзага (y), который состоит из трёх частей: A, B и C. Велика вероятность, что рост в ближайшее время продолжится.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 5%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $923 млрд 291 млн.

Чистый перевес быков уменьшился на 18%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $54 млрд 256 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее на 26%.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

SP500-D1_(2).jpg


Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% покупателей (2593.10-2568.97).

При пробое и закреплении ниже указанной поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2550.00).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает уровень баланса маркетмейкера.

Опционный уровень прироста $882 млн на снижение (2762.98) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2828.61).

SP500-M30_(2).jpg


При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс недели (2690.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 8 февраля.

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2688.65) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от недельного баланса маркетмейкера.

При закреплении ниже уровня баланса недели вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (2679.00-2672.97).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (2703.99).

Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2711.74).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-89.png


После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели формирование нового нисходящего импульса (3).

Скорее всего, эта волна сейчас находится в самом разгаре своего построения, поэтому нисходящий тренд сегодня ещё может продолжиться, с очень высокой долей вероятности. Ожидается обновление минимума, который образовала нисходящая волна (1).

GBPUSD

GBPUSDH4-66.png


После полного завершения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X.

Скорее всего, эта волна вчера была полностью завершена, после чего мы увидели первый небольшой восходящий импульс и коррекцию к нему. В ближайшее время ожидается продолжение роста валютной пары в рамках зигзага Y.

USDJPY

USDJPYH4-87.png


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X]. Скорее всего, она принимает форму двойного зигзага, который состоит из волн (w) и (y).

Сейчас рынок двигается в восходящей волне (y), которая является зигзагом A-B-C. После полного завершения волны B в самое ближайшее время, ожидается продолжение роста рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Почему золото?! Почему сейчас?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Несмотря на то, что мы так и не имеем своевременных данных по позициям трейдеров от Комиссии по товарным фьючерсам США, отчеты по январским инвестициям в золото, опубликованные Всемирным Золотым Советом (World Gold Council - WGC) подтверждают устойчивый спрос на этот драгоценный металл со стороны биржевых фондов, центральных банков и частных лиц.

С точки зрения инвесторов прошедший 2018 год был не самым удачным, обвал цены золота, который произошел весной – осенью прошлого года, был спровоцирован оттоком капитала из североамериканских биржевых фондов, что в свою очередь было вызвано укреплением курса доллара, позитивом на фондовых рынках, и ростом доходности облигаций США. Разочарование наступило осенью, когда фондовые рынки начали падать.

Рост волатильности на фондовых площадках быстро привел инвесторов в чувство, и вместе с ростом цен на облигации, золото, оттолкнувшись от дна на уровне $1180, начало активно расти, прибавив за четвертый квартал около $100к своей стоимости, и закончило год практически без потерь.

Годовой спрос на золото вырос на 4%, что произошло благодаря активным покупкам центральных банков,самым высоким с 1971 года, с момента окончания действия золотого стандарта в покрытии доллара США и образования рынка ФОРЕКС. В 2018 году центральные банки купили 651.5 тонн золота. В лидерах по покупкам снова был центральный банк России.

В 2018 году ЦБ РФ купил 197.5 тонн золота, и в январе 2019 года добавил к своим запасам еще 30 тонн. Активно покупали золото центральные банки Турции и Казахстана. Также,по всему миру отмечался рост инвестиций, в монеты и слитки, со стороны частных инвесторов, что было обусловлено потерей доверия к традиционным валютам.Особенно вырос спрос на физическое инвестиционное золото в Иране и Европейском Союзе.

Однако провал цены золота привел к замедлению темпов инвестиций в деривативы основанные на золоте. Биржевые фонды, инвестирующие в золото, несмотря на активные покупки в четвертом квартале, по итогам года так и не смогли выйти на уровень 2017, и сократили темпы своих вложений на 67%, приобретя в 2018 году всего 68.9 тонн золота.

Интересно то, чтонесмотря на отличный старт фондовых рынков, которые в январе выросли почти на 7%, биржевые фонды продолжили тенденции четвертого квартала прошлого года, и продолжали увеличивать покупки золота, приобретя в январе 72 тонны драгоценного металла. Особенно усердствовали североамериканские и европейские инвесторы, купившие 53 и 20 тонн соответственно (рис.1).

1-239.jpg

Рис.1: Потоки золота в Биржевые торговые фонды – ETF. Источник WGC

Январский рост цены золота, можно было бы оправдать снижением курса американского доллара. Однако в январе доллар США хоть и снижался, но незначительно, потеряв всего около 1% стоимости, в то время как золото выросло на 3%. Изменение политики ФРС, в части сокращение баланса, снижение темпов роста ставки, также способствует интересу инвесторов к сделкам с драгоценным металлом.

Таким образом, январские покупки биржевых фондов фактически сравнялись с покупками декабря, которые проводились на фоне распродажи фондовых рынков, и это позволяет мне сделать интересные выводы о том, что инвесторы стали проявлять интереск золоту не только как к активу убежищу, но и предполагая его дальнейший рост.

Если в декабре покупки спекулянтов, а именно к ним согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся биржевые фонды, были обусловлены фактором страха, то январские покупки объясняются наличием устойчивого тренда, что предполагает его дальнейшее продолжение.

По моему мнению, текущая техническая остановка, вызванная быстрым ростом цены, является неплохим местом для открытия как краткосрочных, так и инвестиционных позиций. Однако при открытии краткосрочных длинных позиций, трейдерам необходимо соблюдать осторожность, т.к. графическая формация «двойная вершина» образованная ценой золота возле важного технического уровня $1320, предполагает возможность коррекционного снижения к уровню $1280 (рис.2).

2-155.jpg

Рис.2: Техническая картина золота на часовом графике предполагает возможность снижения к уровню $1280.

Возможность такого снижения (рис.2) нельзя сбрасывать со счетов, особенно тем, кто собирается купить золото здесь и сейчас, однако на старшем тайме ситуация не выглядит так «страшно», поэтому инвесторы могут начинать накапливать позиции уже от текущих уровней.

Также следует учитывать тот момент, что если цена сумеет пройти уровень 1320, то получит сильнейший импульс для роста, с первой целью на уровне $1360 и возможным дальнейшим движением к$1400, в перспективе от одного до четырех месяцев.

Долгосрочным инвесторам следует учесть тот факт, что на протяжении предыдущих 20 лет, доходность золота опередила другие классы активов, принеся своим владельцам 8.77% в год в долларах США. Однако за предыдущие 10 лет доходность несколько снизилась и составила 5.2%, уступая американскому фондовому рынку с доходностью 12.99% и развивающимся рынкам показавшим доходность 11.14% (рис.3).

3-83.jpg

Рис.3: Доходность активов.Источник WGC

Считается, что при формировании портфеля инвестиций, включение в него золота, в различных пропорциях, увеличивает доходность и снижает риски. Принимая решение о включении золота в свой портфель, инвесторы могут ориентироваться на центральные банки. Обычнов активах центральных банков, золото представлено долей от 10 до 20 процентовобъема.

При этом страны, эмитирующие резервные валюты предпочитают не обеспечивать их золотом. Так, например, золота нет в Федеральной Резервной Системе США, и оно не обеспечивает доллар. В 2017 году Банк Канады, также распродал все свои активы содержащие золото.

На балансе Европейского Центрального Банка в 2017 году находилось золота на сумму 376.3 млрд. евро или около 8.5%.Банк России постоянно увеличивает свои вложения в золото, которые в 2018 году впервые превысили 2000 тонн.

При этом инвестиции и торговля золотом имеют свои негативные моменты. 2018 год показал, что, несмотря на всю привлекательность инвестиций в золото, и позитивные прогнозы экспертов, на краткосрочном горизонте трейдеры и инвесторы могут столкнуться с периодами значительного падения цены, что показывает необходимость строжайшего соблюдения правил управления капиталом. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-90.png


Продолжается движение рынка в нисходящем направлении. Скорее всего, мы видим построение импульсной волны (3), в составе которой валютная пара сегодня продолжит продвигаться вниз.

В ближайшее время ожидается обновление предыдущего минимума, который образовала волна (1), затем для медведей откроется путь ещё ниже. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBPUSD

GBPUSDH4-67.png


После завершения построения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X, которая приняла форму зигзага. Скорее всего, сейчас эта волна полностью завершена.

На последнем участке мы увидели формирование небольшого восходящего импульса и коррекции к нему. Предполагается, что таким образом начинается новый восходящий тренд Y. Поэтому в ближайшее время ожидается рост цены.

USDJPY

USDJPYH4-88.png


Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящего двойного зигзага [X]. Сейчас мы видим построение зигзагообразной волны (y), в рамках которой были построены волны A и B. Сегодня ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса C of (y).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 11.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $160 млрд 315 млн.

Преобладание медведей уменьшилось на 70%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $1 млрд 306 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.

EUR-D1.jpg


Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1415).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку зоны поддержки хеджеров (1.1466).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.1269.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1192).

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $164 млн дополнительно усиливает месячную поддержку маркетмейкера.

EUR-M30.jpg


Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% продавцов (1.1313-1.1308).

В случае пробоя зоны 2% продавцов стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (1.1286).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 февраля, выступает зона 1% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.1333-1.1335.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 2% продавцов (1.1356-1.1360).

Расположение уровня лимитных продавцов (1.1355) возле зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 12 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Вторник, 12 февраля:
- Выступление главы Банка Англии Карни;
-Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) (США);
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

В паре EURUSDпродолжает развиваться краткосрочный нисходящий тренд. Вчера была пробита «Целевая зона» [1.1330 – 1.1311], и цена закрепилась ниже на американской сессии. Это значит, что следующей целью в рамках этого тренда является «Золотая зона» с границами [1.1238 – 1.1229].

После столь уверенного, продолжительного и сильного тренда логично развитие коррекции. В случае коррекции рекомендую рассмотреть сильные уровни сопротивления, такие как «Дополнительная зона» и «Промежуточная зона» [1.1368 – 1.1359], на предмет дальнейших продаж по тренду.

В качестве цели по фиксации прибыли рекомендую рассматривать локальный минимум и «Золотую зону». В качестве сигнала на покупку разумно было бы воспользоваться соответствующим паттерном.

EURUSD_12.02.19-1.png


Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1317 – 1.1313] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По британцу с позиции маржинальных зон действует краткосрочный нисходящий тренд, основная цель которого – «Целевая зона» была достигнута; об этом нам сообщает график фьючерса B6.

Т.к. основная цель достигнута, то все дальнейшие возможные продажи мы рассматриваем с тейк-профитом на обновлении локального минимума.

Выгодные цены на продажу на текущий момент находятся в области сильных сопротивлений, которыми являются «Дополнительная» и «Промежуточная зона». Последняя выступает ключевым сопротивлением тренда и имеет границы [1.3056 – 1.3036].

На сгодня рекомендую ждать коррекцию и искать паттерн на продажу от зон. Не забываем про новости в 16:00 МСК.

GBPUSD_12.02.19.png


Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2950 – 1.2940] со стопом по правилам паттернаи профитом 1.2847.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3056 – 1.3036] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2847.

USDJPY

Доллар/йена торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Основная цель по покупкам достигнута – «Целевая зона» на отметках [110.38 – 110.21].

Пробития зоны нет, поэтому о дальнейшем росте говорить преждевременно. Чтобы расти в область «Золотой зоны» [111.18 – 111.09] требуется пробой и закрытие выше уровня 110.38.

Пока этого нет, ждем коррекцию к сильным поддержкам. После теста поддержек смотрим реакцию и ищем сигналы на покупку. В качестве цели будет выступать сегодняшний максимум дня.

Первая отметка для поиска покупок – это «Дополнительная зона» с границами [110.21 – 110.17], вторая – «Промежуточная зона» [109.77 – 109.69]. Если дадут паттерн «1-2-3» с пробоем «Дополнительной зоны», то появится возможность отработать диапазон до уровня 109.77.

USDJPY_12.02.19-1.png


Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.21 – 110.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.77 – 109.69] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-91.png


В соответствии с предыдущими ожиданиями, рынок продолжает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульсной волны (3). Медведи толкают цену вниз очень активно, практически без построения каких-либо восходящих коррекций.

Минимум, образованный волной (1), уже был полностью обновлён. В текущей ситуации возможно продолжение снижения.

GBPUSD

GBPUSDH4-68.png


По всей видимости, рынок продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя коррекционную волну связку X. Судя по внутренней структуре волны X, она принимает форму простого нисходящего зигзага.

Скорее всего, сейчас формируется его заключительная часть, импульс (v). После небольшого снижения к уровню – 1.272 возможно начало нового восходящего движения. На уровне – 1.272 величина волны X будет составлять 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущей восходящей волны W.

Этот коэффициент Фибоначчи очень часто встречается в двойных и тройных зигзагах, поэтому вероятность завершения волны X именно на этом уровне очень высока.

USDJPY

USDJPYH4-89.png


Рынок продолжает постепенно продвигаться в восходящем направлении в соответствии с предыдущими ожиданиями. Сейчас мы видим развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага.

На последнем участке происходит развитие зигзага A-B-C of (y), в рамках которого рынок формирует импульс C. Велика вероятность того, что сегодня рост в импульсе C будет продолжен, примерно как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $59 млрд 893 млн. Увеличение капитализации составило 4%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $14 млрд 8 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 39%.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 62% покупателей и 38% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 111.01.

USDJPY_D1-9.jpg


При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (111.85).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 109.58.

Следующей поддержкой выступает зона хеджеров (108.97), которая усиливается прибавлением $282 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 12 февраля, выступает опционный баланс дня (110.38).

Ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера 110.82, который усиливается прибавлением $72 млн на продажу (110.82).

USDJPY_M30-8.jpg


Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров 110.98.

При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (110.37), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (110.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 13.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на золото биржи CME Group составили $181 млрд 609 млн. Капитализация вложений увеличилась менее чем на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $36 млрд 954 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1323.85.

Gold-D1.jpg


Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1341.45, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $368 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 10% продавцов (1293.15-1289.69).

Последующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера 1280.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую поддержку,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1309.80.

Последующей поддержкой на среду, 13 февраля, выступает зона 6% (1300.72-1298.19).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (1315.00).

Gold-M30.jpg


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к недельному опционному уровню прироста $54 млн на снижение (1324.71), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-92.png


Судя по резкому выстрелу цены в восходящем направлении и по структуре волн, формирующихся на последнем участке, в качестве основного был избран другой вариант разметки.

С учётом сложности волновых конструкций, вероятность того, что сейчас формируется очередная часть длительной коррекционной волны выше, чем развитие крупного нисходящего тренда.

С учётом этого, основным сценарием на ближайшее время становится восходящий. Сегодня и в последующие дни возможен рост рынка. Следует это учитывать при принятии торговых решений.

GBPUSD

GBPUSDH4-69.png


Есть вероятность, что рынок полностью завершил построение нисходящей зигзагообразной волны X.

Поэтому на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть нового восходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим подъём валютной пары, поэтому при подтверждении разметки и продолжении роста возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

USDJPYH4-90.png


Скорее всего, рынок продолжает формировать финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. В ближайшее время ожидается завершение последнего восходящего зигзага A-B-C, после чего ожидается снижение и начало нового нисходящего движения.

Разворот возможен в районе уровня 111.5, в этом месте величина волны C будет равна величине волны A. А, как мы знаем, в зигзагах действующие волны часто стремятся к равенству.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 13 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) – Великобритания;
- Число выданных разрешений на строительство – США;
-Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) – США.

EURUSD

В паре EURUSD сохраняется локальная нисходящая тенденция. Вчера цена скорректировалась и попыталась достигнуть ключевого сопротивления [1.1368 – 1.1359]. С первого раза это не удалось, возможно, покупателям удастся сделать это сегодня.

В случае теста «Промежуточной зоны» рекомендую искать в первую очередь продажи инструмента по паттерну с целью обновить вчерашний минимум.

Если «Промежуточная зона» будет пробита, то сменится краткосрочный тренд, и со следующего торгового дня мы перейдем к покупкам EURUSD.

Также на сегодня возможен вариант для работы в коррекцию. По этому поводу советую обратить внимание на внутридневную поддержку – «Дополнительную зону» [1.1295 – 1.1290], и рассмотреть её на предмет покупок.

EURUSD_13.02.19.png


Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1295 – 1.1290] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1340.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По фунту развивается коррекция, а тренд остается нисходящим. Сильными сопротивлениями на сегодня являются «Дополнительная зона» [1.2938 – 1.2928] и «Промежуточная зона» [1.3043 – 1.3024]. Если цена достигнет какое-либо из этих сопротивлений, то оптимальным решением будет заняться поиском коротких сделок по паттерну.

Вариант для работы в коррекцию: покупка от локальной поддержки [1.2874 – 1.2869] с целью обновить текущий максимум.

На Европе выходят статистические данные по инфляции в Великобритании, которые могут существенно изменить текущую картину рынка, поэтому сделки открываем с подтверждением (с помощью паттернов и др. инструментов тех. анализа).

GBPUSD_13.02.19.png


Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2938 – 1.2928] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2834.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3043 – 1.3024] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2834.

USDJPY

Доллар в паре с японской иеной продолжает укрепляться. Вчера была пробита «Целевая зона» [110.38 – 110.21]. Америка закрылась выше сопротивления. На следующие несколько дней целью по покупкам выступит «Золотая зона» с границами [111.18 – 111.09].

Покупки выгодно искать на коррекции. Сильными поддержками на сегодня выступают «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Последняя является границей тренда.

Следовательно, отсюда вывод по торговым рекомендациям: ждем коррекцию для выгодных цен на покупку и детализируем точку входа с помощью паттернов. Целью для частичной фиксации выступит максимум дня.

USDPY_13.02.19.png


Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.26– 110.22] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.69.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.82– 109.74] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.69.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $42 млрд 69 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 629 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $55 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.2731.

GBPUSD-D1-1.jpg


Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2556-1.2489).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2978).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления хеджеров по ценовым отметкам 1.3174-1.3210.

Усиливает рассматриваемую зону сопротивления прирост по данным котировкам медвежьих опционных позиций суммарным объемом $103 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.2853).

Близкое расположение уровня премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2846) выступает подтверждением силы уровня баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных покупателей (1.2808).

GBPUSD-M30-1.jpg


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.2937-1.2947.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (1.2978).

Прибавление недельных опционных позиций на снижение объемом $36 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-93.png


Рынок продолжил снижение, трансформировав последнюю нисходящую волну в импульсную. Это улучшило её внешний вид и упростило её волновую структуру. К тому же, теперь вся коррекционная волна связка (XX) легко размечается как зигзаг, это очень простая и популярная коррекция.

Вполне возможно, что вскоре будет полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны [v] of C, после чего может начаться восходящее движение рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

GBPUSDH4-70.png


Вполне возможно, что на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей крупной волны. Вскоре ожидается рост рынка в рамках зигзага Y, который завершит комбинацию из волн W и X.

В связи с этим, если предположение верно, мы увидим восходящий импульс в ближайшее время. При подтверждении разметки, допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

USDJPYH4-91.png


Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). Сейчас мы видим развитие финальной части восходящего импульса C зигзага (y). Рынок растёт в этой волне в точности с предыдущими ожиданиями.

Скорее всего, после небольшого подъёма в направлении уровня – 111.45, мы увидим разворот и начало снижения.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам на 15 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Объём розничных продаж (м/м) (янв) – Великобритания;
- Индекс потребительского доверия Мичиганского университета – США.

EURUSD

EURUSD_15.02.19.png


Пара EURUSDскорректировалась в область «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296]. Это сильное сопротивление, пробить которое коррекционным импульсом с первого раза не удалось. Возможно, будет предпринята вторая попытка.

И, если она увенчается успехом, то появится возможность поработать в более глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341].

«Промежуточная зона» выступает границей краткосрочного нисходящего тренда. В случае её теста, в первую очередь будем искать продажи EURUSDс целью обновить вчерашний лоу и достигнуть «Золотой зоны» [1.1238 – 1.1229].

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.
2.В случае пробоя «Дополнительной зоны» - покупка на ретесте со стопом 1.1279 и профитом 1.1340.
3.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.

GBPUSD

GBPUSD_15.02.19.png


Краткосрочный нисходящий тренд по британцу продолжается.

От дальнейших распродаж пары GBPUSDудерживает реакция покупателей на «Целевую зону» [1.2833 – 1.2795] –она пока еще не пробита. Поэтому, при нахождении новых продаж, рекомендую ограничиться локальными целями, т.е. вчерашним лоу.

Для пробоя «Целевой зоны» нужно закрытие Америки ниже. В этом случае вероятно дальнейшее падение курса в область «Золотой зоны».

Пока этого нет, возможно развитие коррекции вплоть до «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964], которая выступает границей тренда и содержит в себе самый выгодные цены на продажу с точки зрения методики.

Торговые идеи по GBPUSDна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

USDJPY_15.02.19.png


По йене цена вчера скорректировалась в область «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16], пробив сходу «Дополнительную». Тренд по-прежнему остается восходящий, поэтому покупки по паттерну от ключевой поддержки в приоритете. Целью будет обновление локального максимума.

Однако, учитывая вчерашнее мощное движение в селл, появляется возможность рассмотреть продажи от новой «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70]. Для продаж также рекомендую искать подтверждение, и, в случае его нахождения, продавать будем на обновление минимума.

Торговые идеи по USDJPYна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.02.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 10% покупателей (123.79-126.26). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 10% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшей важной ценовой поддержке на дневном таймфрейме – к зоне 20% продавцов (79.75-71.78).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 10% покупателей, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% покупателей (148.55-153.50).

ETHUSD-D1-1.jpg


Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 1% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 116.02-115.41.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 2% продавцов (109.92-108.70).

Ближайшей областью сопротивления на последний рабочий день текущей торговой недели выступает зона 6% покупателей (128.74-131.71).

ETHUSD-M30-1.jpg


При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 18 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Канада - День семьи;
- США - Президентский день.

EURUSD

На прошлой неделе пара EURUSD достигла «Золоту зону» [1.1238 – 1.1229], и после этого началась коррекция. В рамках коррекции игроки пробили локальное сопротивление Дополнительную зону» [1.1284 – 1.1280] и сейчас тестируют границу тренда [1.1335 – 1.1326].

Т.к. цена сейчас торгуется практически на самых выгодных отметках для продажи, то рекомендую сосредоточиться на поиске соответствующего паттерна. Целью по продажам выступит минимум прошлой недели.

EURUSD_18.02.19.png


Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1335 – 1.1326] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1235.

GBPUSD

По фунту была удержана среднесрочная поддержка [1.2833 – 1.2795]. Ключевое сопротивление находится на отметках [1.2984 – 1.2964].

Сейчас цена торгуется в коррекции и пытается закрепиться выше Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868]. Если покупателям это удастся, то мы можем рассмотреть покупку до «Промежуточной зоны».

Если «Промежуточная зона» будет протестирована, то будем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум.

GBPUSD_18.02.19.png


Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

По йене тренд сохраняется восходящий, но надолго ли?

На прошлой неделе была достигнута ключевая поддержка [110.24 – 110.16]. Пока цена отступает, но импульса на покупку как такового нет. Рекомендую ждать его появление и искать паттерн.

Альтернативный вариант: пробой «Промежуточной зоны» и закрепление ниже. В этом случае локальный импульс сменится на нисходящий, а мишенью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [109.37 – 109.21].

Для работы в коррекцию рекомендую присмотреться к «Дополнительной зоне», построенной от пятничного минимума вверх. Там можно поискать короткие позиции с небольшой целью – обновить минимум.

USDPY_18.02.19.png


Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24 – 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 18.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $15 млрд 969 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 9%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 224 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.

USDCHF-D1-1.jpg


Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 73% покупателей и 27% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0105).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $5.6 млн дополнительно усиливает зону 20%.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс мартовского контракта, который располагается по котировке 0.9977.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9825).

USDCHF-M30-1.jpg


Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает зона нижняя граница зоны опционного баланса дня (1.0007).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня стоит ожидать снижения к страйку зоны поддержки хеджеров (0.9976).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 февраля, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 1.0069.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню премии недельной зоны сопротивления хеджеров (1.0095).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-96.png


Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (XX), после чего мы увидели рост рынка в рамках начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и сейчас формируется коррекция к нему 2.

Вряд ли коррекция 2 будет длительной по величине, скорее всего, после небольшого снижения мы увидим рост рынка в импульсной волне 3. Поэтому при продолжении роста рынка, допускается открывать длинные позиции.

GBPUSD

GBPUSDH4-73.png


После завершения построения нисходящей коррекционной волны X, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда. Скорее всего, сейчас формируется небольшая нисходящая коррекция 2, которая формирует откат к небольшому импульсу 1.

После полного завершения волны 2, рост будет продолжен. Рассматривать продажи в текущей ситуации слишком рискованно.

USDJPY

USDJPYH4-94.png


Весьма вероятно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], и после этого мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен небольшой нисходящий импульс и коррекция к нему.

Вполне возможно, что вскоре мы увидим снижение. В такой ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций при подтверждении разметки. То есть, при формировании новой нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 19.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $302 млрд 112 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $40 млрд 819 млн. Увеличение преобладания быков составило 4%.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило 11%.

USOIL-D1-1.jpg


Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 59.08.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (60.47).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $530 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 53.00.

Следующей поддержкой выступает уровень премии недельной области поддержки покупателей (49.79).

USOIL-M30-1.jpg


Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 февраля, выступает уровень лимитных покупателей (55.46).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (56.74).

Последующей целью повышения выступает уровень начала убытка продавца недельных опционных контрактов (57.66).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (55.46), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (53.82).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 20.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $19 млрд 464 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 4%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 6%. Общий чистый продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 314 млн.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов составило менее чем на 1%.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.7307.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей (0.7403-0.7470), внутри которой расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $115 млн.

AUDUSD-D1-2.jpg


Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным контрактам (0.6973).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки хеджеров 0.6892.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.7150.

Близкое расположение зоны 2% покупателей (0.7144-0.7141) дополнительно его усиливает.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 февраля, выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам (0.7131).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7185).

AUDUSD-M30-2.jpg


При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню начала убытка маркетмейкера (0.7210), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-97.png


После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2, и сразу после этого рынок начал формирование новой восходящей импульсной волны 3. В ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

GBPUSDH4-74.png


Как и ожидалось, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2. И сейчас рынок двигается вверх в рамках бычьей волны 3. В ближайшие торговые дни рост продолжится, поэтому рассматривать продажи в текущей ситуации не рекомендуется.

USDJPY

USDJPYH4-95.png


Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X]. На последнем участке мы увидели формирование небольшого нисходящего импульса и восходящей коррекции к нему.

Вполне вероятно, что сейчас восходящая коррекция практически полностью завершена, поэтому нас ожидает снижение.

Таким образом, при подтверждении разметки возможны продажи. Разметка будет подтверждена, в случае продолжения движения в нисходящем направлении. То есть, ждём развитие медвежьего импульса.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 21 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $9 млрд 710 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 69% покупателей и 31% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $53 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.3057.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2980-1.2912), внутри которой располагается месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2956).

USDCAD-D1-1.jpg


Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3252).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень прироста позиций на продажу суммарным объемом $103 млн по ценовой отметке 1.3404.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера по недельным опционам (1.3148).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по недельным контрактам (1.2994).

USDCAD-M30-1.jpg


Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей (1.3199-1.3205), которая усиливается расположением внутри зоны уровня опционного баланса дня (1.3200).

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1.3253.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам. 21 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Четверг, 21 февраля:
- Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике;
- Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) – США;
- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) – США;
- Продажи на вторичном рынке жилья (янв) – США;
- Выступление главы Банка Канады Полоза.

EURUSD

Вчерашняя публикация протоколов FOMCне сильно отразилась на курсе пары EURUSD. Напоминаю, что ключевое сопротивление нисходящего тренда пробито, и сейчас с позиции методики маржинальных зон тренд восходящий. Целью по покупкам является «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

На данный момент игроки тестируют внутридневную поддержку [1.1325- 1.1320]; — это первая отметка для поиска покупок по паттерну. Если она будет пробита, то появится возможность поработать в глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны».

Однако, в случае теста «Промежуточной зоны», вновь переключаемся на покупки. В качестве частичной фиксации прибыли можно рассмотреть вчерашний максимум.

EURUSD_21.02.19.png


Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1325- 1.1320] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт в результате вчерашних торгов на Америке обновил дневной максимум, поэтому перестраиваем сильные зоны поддержек на сегодняшний день. Таким образом, «Дополнительная зона» смещается на отметки [1.3013 – 1.3003], а «Промежуточная» на [1.2917 – 1.2898].

При подходе к данным зонам рекомендую искать длинные позиции с целью обновить вчерашний максимум и достигнуть верхнюю «Целевую зону» [1.3195 – 1.3156].

Если минимум вчерашнего дня будет обновлен и произойдет закрепление, то появится паттерн ложного пробоя «против нас». В этом случае можно рассмотреть вариант продаж в коррекцию с мишенью на «Промежуточной зоне».

GBPUSD_21.02.19.png


Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3013 – 1.3003] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2917 – 1.2898] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].

USDJPY

По доллар/йене наблюдается накопление позиций перед дальнейшим импульсом. Приоритет остается восходящий, целью роста является обновление максимума 14 февраля.

Для покупок было бы неплохо увидеть кратковременное снижение котировок в область «Дополнительной зоны» [110.50 – 110.47] с образованием разворотного паттерна. Это дало бы возможность зайти по выгодным ценам.

Однако, выгодных цен рынок может и не дать. В таком случае я буду рекомендовать ждать появления новых ориентиров для поиска покупок.

USDJPY_21.02.19.png


Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.50 – 110.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-99.png


После завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего движения.

Скорее всего, происходит развитие зигзагообразной волны (Z), в рамках которой рынок продолжит двигаться вверх в ближайшие торговые недели. В такой ситуации можно открывать длинные позиции.

GBPUSD

GBPUSDH4-76.png


После завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, рынок продолжил восходящее движение в составе новой бычьей волны Y. Скорее всего, сейчас формируется начальная часть нового восходящего тренда.

Были построены небольшие волны 1 и 2, и сейчас мы, по всей видимости, видим формирование импульса 3. В ближайшее время ожидается продолжение подъёма, возможно, что мы увидим рост в достаточно стремительной форме.

USDJPY

USDJPYH4-97.png


После полного завершения развития восходящей коррекционной волны [X], рынок сформировал небольшой нисходящий импульс и коррекцию к нему.

Не исключено, что в самое ближайшее время эта коррекция будет завершена, и после этого цена начнёт двигаться вниз. При подтверждении разметки, т.е. при построении первого нисходящего импульса, возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 22.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $962 млрд 917 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 4%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $15 млрд 635 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 19%. Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2625.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 252 млн дополнительно усиливает месячный баланс маркетмейкера.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $427 млн на рост (2596.50).

SP500-D1-1.jpg


Уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2786.75) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим уровнем долгосрочного сопротивления выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2828.04.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение зоны сопротивления 80% (2802.15-2849.59).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (2767.27-2764.27), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 22 февраля.

SP500-M30-1.jpg


Расположение внутри рассматриваемой области поддержки уровня лимитных покупателей (2766.89) дополнительно ее усиливают.

Конечной целью снижения до закрытия торгов текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (2730.00).

Ближайшим сопротивлением на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (2781.69).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных продавцов, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный уровень убытка маркетмейкера 2794.82.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Перспективы рубля в феврале – марте 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Сейчас, когда с момента очередной попытки санкционного давления на Россию прошло больше недели, можно оценить эффект от введения санкций на российский рубль, который показывает удивительную устойчивость к внешним стрессам, хотя в моменте, рыночные колебания рубля, все еще остаются довольно значительными.

Санкции, по замыслу их создателей, должны были привести к смене политического режима управления страной, а также убрать с глобального рынка конкурента. "Наша цель - изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России", - заявил один из авторов проекта, сенатор-республиканец ЛиндсейГрем.

В этой связи у меня возникает несколько вопросов. Если экономика России так слаба и незначительна, и является не больше чем «бензоколонкой», то зачем такой могучей и процветающей стране как США, тратить столько усилий и мобилизовать своих союзников на борьбу с автозаправочной станцией?Если так происходит, значит, они чувствуют для себя и мирового порядка основанного на гегемонии США настоящую, а не мнимую, угрозу.

В результате действия санкций введенных США и их союзниками с 2014 по 2018 годы, российская экономика в значительной степени лишилась инвестиционного ресурса, а жизненный уровень населения упал. Однако это привело к значительным структурным сдвигам в экономике, и снижения долговой нагрузки российских корпораций.

Угроза ареста резервов ЦБ, привела к тому, что Россия избавилась от государственного долга США, приобретя вместо него облигации Китая и золото. Причем золота в 2018 году приобрели почти 200 тонн, ровно половину от того, что Россия имела в резервах перед началом кризиса в 2007 году. Тогда запасы золота составляли около 400 тонн.

В результате запасы золота в январе 2019 года выросли до 2030 тонн, или 18% от общего объема резервов находящихся в Банке России. Можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем ЦБ РФ продолжит свою политику накопления золота и замещения им «надежных» облигаций «партеров» России по большей части принадлежащих к блоку НАТО.

Отказ ЦБ от инвестирования в долговые бумаги Вашингтона, а также введения в начале 2018 года бюджетного правила отсекающего нефть на уровне $40за баррель, сделало рубль менее зависимым от доллара США и нефтяных котировок.

Несмотря на то, что с нового года Минфин и ЦБ возобновили покупки иностранной валюты на открытом рынке, это не привело к ослаблению курса российского рубля. Более того рубль значительно укрепился.

Несмотря на то, что покупки в рамках бюджетного правила не проводились в период апрель – декабрь 2018, что было связано с высокой волатильностью вызванной введением санкций, зависимость курса российского рубля от котировок нефти значительно снизилась.

В декабре 2017 года корреляция между стоимостью нефти марки Брент и рублем составляла 0.93 (рис.1). В декабре 2018 года коэффициент корреляции упал до 0.68 (рис.2).

1-244.jpg

Рис.1: Зависимость между рублем и нефтью июль 2014 – декабрь 2017

2-158.jpg

Рис.2: Зависимость между рублем и нефтью, октябрь 2015 – декабрь 2018

Несмотря на то, что доллар США все еще доминирует на российском рынке, можно предположить, что зависимость от него будет снижаться пропорционально введению санкций США против России и предприятий ее энергетического сектора, а расчеты за поставки энергоносителей и зерна проводится в других валютах.

В результате чего рубль все больше будет отвязываться, от котировок нефти, основой расчетов, за которые, до некоторых пор, будет оставаться доллар США. Текущий уровень корреляции между рублем и нефтью уже является достаточно низким, и находится на тех же значениях, что корреляция между нефтью и курсом европейской валюты.

Взаимосвязь между рублем и нефтью еще есть, а вот корреляции уже нет. Уровень корреляции ниже 0.7 считается недостаточным для того чтобы считать один актив зависящим от другого актива.

Падение нефти осенью 2018 года не привело к значительному изменению курса рубля, когда доллар остался на уровне 65 – 68 рублей. Гораздо большее влияние на рубль оказала угроза санкций и отток капитала с развивающихся рынков, что в декабре привело к паническому снижению курса рубля до отметки 70.

Однако, как мы видим из текущей ситуации, реакция на введение санкций становится все менее болезненной, и в целом рубль, на фоне положительной ситуации с нефтью готов к еще большему укреплению, возможно вплоть до уровня 62.50.

3-143.png

Рис.3: Позиции трейдеров на бирже MOEX

Характерный момент, по данным московской биржи MOEX, по состоянию на 21 февраля физические лица имеют 630 тыс. позиций открытых в расчете на снижение курса, в то время как юридические лица открыли 1155 тыс. позиций в расчете на укрепление курса российского рубля (рис.3).

Перевес в позициях почти 2 к 1, что также может служить косвенным подтверждением укрепления курса рубля в феврале – марте. Другими словами глядя из сегодняшнего дня юридические лица считают, что рубль будет укрепляться, в то время как простые граждане ставят на его снижение.

Лично я предпочту быть на другой стороне от толпы, хотя и не исключаю того, что мое настроение может измениться под воздействием перемены обстоятельств.

Успехи в стабилизации и развитии российской экономики отметили и международные эксперты, в том числе из противоположного лагеря. Много говорилось о повышении суверенного рейтинга России агентством Moodys. Устойчивый рост профицита государственного бюджета, положительный торговый баланс, а также структурные реформы были отмечены экспертами Всемирного Совета Золота.

Как я писал выше в условиях, когда российские корпорации оказались отрезанными от источников финансирования в иностранных валютах, они были вынуждены сокращать внешние заимствования и опираться на собственные потоки ликвидности, что привело к резкому снижению уровня внешнего долга.

Это, впервые в истории России, привело к тому, что резервы центрального банка, и без того в три раза превышающие нормативы МВФ, полностью покрывают внешний долг всех хозяйствующих субъектов страны. Центральный Банк и Минфин накопили резервы для десятикратного покрытия государственного долга, при этом сам государственный долг имеет несущественную величину.

В этих условиях курс российского рубля становится все менее зависимым от внешних шоков, и все более является производным инструментом от внутренней политики российского правительства и центрального банке.

Это, однако, не позволяет нам считать, что теперь при определении курса рубля все будет легко и просто. Будьте внимательны и осторожны, не забывайте про правила управления капиталом.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
 

Mtrading

Новичок форума
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 февраля 2019 года

EURUSD

EURUSDH4-100.png


После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда (Z). Вполне вероятно, что этот тренд примет форму зигзага. Первая часть зигзага всегда является импульсом, поэтому мы увидели развитие волн 1 и 2.

На последнем участке была сформирована небольшая боковая коррекция, после завершения которой, ожидается продолжение роста рынка в восходящем импульсе.

GBPUSD

GBPUSDH4-77.png


Скорее всего, формируется восходящая волна Y, которая принимает форму бычьего зигзага [a]--[c].

Были полностью построены волны [a] и , и на последнем участке рынок начинает двигаться вверх в составе нового восходящего импульса [c]. Поэтому в ближайшее время ожидается рост валютной пары.

USDJPY

USDJPYH4-98.png


Предположительно было завершено развитие волн 1 и 2. На последнем участке рынок начинает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса 3.

Если гипотеза верна, в ближайшее время рынок начнёт двигаться вниз достаточно быстро. При построении первого небольшого нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $163 млрд 97 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 44%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $5 млрд 165 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

EURUSD-D1-1.jpg


Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1428).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню прибавления позиций на снижение суммарным объемом $840 млн (1.1572).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.1254.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня сопротивления следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1142).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.1302).

EURUSD-M30-1.jpg


В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $162 млн на снижение (1.1269).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 февраля, выступает недельный уровень прироста $230 млн на снижение, который располагается по ценовой отметке 1.1383.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого опционного уровня сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (1.1417-1.1436).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх