Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
26.11.2018, 11:16
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию Треугольные формации (Треугольник, Клин, Вымпел)

Крайнее время на валютных и криптовалютных графиках появляются треугольные формации, чаще всего треугольники. Треугольник – это модель неопределённости, когда рынок замедляет свой ход и делает некоторую паузу.

Можно торговать как в самой треугольной формации, так и на ее пробое. Некоторые трейдеры недолюбливают треугольники. Все из-за того, что цена совершает ложные пробои, а затем идет в нужном направлении. Новичку на Форекс лучше эти фигуры не торговать, пока он не наберется опыта.

Существует несколько видов треугольных формаций:
  • Симметричный треугольник
  • Восходящий треугольник
  • Нисходящий треугольник
  • Расширяющийся «треугольник» или «расширяющаяся формация»
  • Особый вид – это паттерн Клин. У этого паттерна обе стороны наклонены в одном направлении.


Таблица треугольников и сужающихся/расширяющихся формаций:



В качестве помощника при торговле треугольных формаций можно взять:
  • Дивергенцию. Расхождение / схождение направления индикатора и цены может дать подсказку дальнейшего движения цены.
  • Более крупный таймфрейм. Сужающаяся формация (Треугольник, Клин) может представлять собой паттерн «Вымпел» на более крупном ТФ.


  • Треугольники могут быть частью более сложного паттерна. Так нисходящий треугольник может быть вторым плечом паттерна «Голова и плечи» (Гип), а расширяющаяся формация может быть плечом и головой от Гип. Также расширяющиеся и симметричные треугольники могут входить в состав редкого паттерна «Бриллиант».
  • Паттерн 3 касания. Внутри фигуры «Треугольник» часто встречается общеизвестный паттерн 3 касания, когда цена 3 раза отбивается от одной из сторон треугольника.
  • Волновой анализ. Чаще всего треугольные формации формируются на 4 или 5 волне, то есть при окончании тренда.
У каждого вида треугольной формации есть свои нюансы отработки, но есть и общие черты. В дальнейшем рассмотрим более подробно все формации.

Ранее мы рассматривали некоторые похожие темы:
29.11.2018, 11:28
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию Треугольники и их виды

Как мы знаем, треугольники – это фигуры неопределённости. Образованию треугольника предшествует некий импульс, который со временем уменьшает свою волатильность. Таким образом, происходит сужение диапазона, а затем прорыв.

Виды треугольников:
  • Симметричные треугольники. Вероятность пробоя в обе стороны одинакова.
  • Восходящие треугольники. Восходящий треугольник формируется под горизонтальной линией и пробивает чаще всего ее вверх.
  • Нисходящие треугольники. Чаще всего такие треугольники формируются над горизонтальной линией и пробивают ее вниз.


Отличительные черты треугольников от других паттернов:
  1. Для построения фигуры необходимы минимум 4 точки. Таким образом треугольник представляет собой серию понижающихся вершин и повышающихся низов.
  2. Частые ложные пробои треугольников.
  3. Симметричный треугольник может быть отработан в разные стороны, в зависимости от того, какую сторону пробьет. Симметричный треугольник чаще всего образуется вдоль уровня.
  4. При восходящих и нисходящих треугольниках цена чаще всего пробивает горизонтальную линию, так как за горизонтальной стороной сосредоточены основные стоп-ордера.
Классическая стратегия торговли треугольников
  • При этой стратегии вход происходит в точке пробоя паттерна «Треугольник». Иногда цена тестирует пробитую сторону треугольника, но это происходит не всегда.
  • Цель сделки – высота треугольника.
  • Стоп лосс устанавливаем на уровне вершины треугольника.


Альтернативная стратегия торговли треугольников

Как говорилось в первом посте, в основе треугольника часто можно увидеть паттерн «Три касания» («Три индейца»). Таким образом можно использовать его при торговле треугольника.
  • Вход в рынок –в точке третьего касания.
  • Цель сделки - обновление максимума основы фигуры.
  • Стоп лосс устанавливается на несколько пунктов перед уровнем точки касания.
  • Иногда происходит ретест пробитой границы. Можно совершить второй вход по этому же паттерну, но уже при ретесте.
06.12.2018, 10:30
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию Паттерн «Клин»

Паттерн «Клин» очень похож на паттерн треугольник, поэтому я его отнесла к треугольным формациям. Однако, есть у них и различия. У фигуры "Клин" стороны смотрят в одном направлении.

Клин представляет собой совокупность экстремумов, соответственно уменьшающих или увеличивающих свое значение во времени.

Формирование паттерна «Клин»

При формировании паттерна «Клин» на рынке происходят следующие события:
  • сброс лишних «пассажиров» или
  • набор позиций крупным участником
Если при формировании треугольника происходит скопление ордеров, то при формировании паттерна «Клин» эти ордера выбиваются. Обычно при планировании импульса с обновлением максимума, цена выжидает время, скапливая стопы/тейки по обе стороны диапазона. Здесь же цена постоянно обновляет максимум с одной стороны и резко возвращается в диапазон фигуры, соответственно импульс в эту сторону не интересен.



Разновидности паттерна «Клин»
  1. Восходящий клин. Такая модель формируется, когда цена неспособна расти дальше, превращаясь в сужающуюся формацию. При этом происходит обновление локальных максимумов. Такая ситуация сигнализирует об усилении давления продавцов.


  2. Нисходящий клин формируется, когда снижение цены замедляется. Образуется сужающаяся модель с обновлением локальных минимумов. Соответственно усиливается давление покупателей.

Классический паттерн «Клин» формируется в конце существующей тенденции и представляет собой завещающую волну с дальнейшей сменой тренда. Это самая распространенная вариация модели.



Вход в рынок - в момент выхода цены за границу паттерна;
Тейк профит - равен высоте первой волны фигуры — (Н);
Стоп лосс - выносим за экстремум "Клина", на уровень (2).

Альтернативная стратегия торговли паттерна "Клин"



Вход осуществляем в "свит зоне" (зона от предыдущего экстремума до границы фигуры, зеленый диапазон на графике).
Тейк профит — на уровне одной из внутренних вершин клина, это могут быть точки (3, 4);
Стоп лосс — выносим за границу фигуры.

Паттерн «Клин» может быть и фигурой продолжения существующего тренда. На крупном таймфрейме такая модель выглядит как перекошенный «Вымпел», может быть и перевернутым.

Самое главное, что следует помнить, что после нисходящего клина всегда следует восходящий тренд, а после восходящего клина – нисходящий тренд, в какой бы вариации фигура не встретилась. То есть не важно, какой тренд предшествовал паттерну «Клин», важно направление самой модели.

Безусловно, при торговле паттерна "Клин, как и любого другого паттерна, необходимо выставлять стоп лосс и тейк профит. Любая фигура на рынке может быть сломлена, а может являться совсем не тем, что вы хотите увидеть.

Так, например, паттерн "Клин" может образоваться при ложном пробое треугольника:



Паттерн "Клин" может быть сломлен, так как это не паттерн вовсе, а часть восходящего/нисходящего канала:

10.12.2018, 09:16
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию USD/JPY

по доллар/йене на Д1 образовалась симметричная сужающаяся модель на восходящем тренде:



Как я понимаю, отработка этой модели должна быть вверх.

На уменьшенном ТФ фигура выглядит как перекошенный "Вымпел":

13.12.2018, 11:35
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию Паттерн «Вымпел» - фигура продолжения тренда

Паттерн «Вымпел» - это фигура, состоящая из двух частей: флагштока (импульса) и полотна (замедление/коррекция). В качестве полотна может выступать сужающаяся формация в виде клина или треугольника.

Паттерн «Вымпел» очень похож на паттерн «Флаг». Причем принцип отработки модели совпадает. Вымпел, как и Флаг, является фигурой продолжения тренда. То есть, образуя сужающуюся модель после импульса, цена как бы делает передышку перед очередным рывком.

Виды паттерна «Вымпел»:



Классическая стратегия торговли

В классической стратегии торговли паттерна «Вымпел» полагается, что после пробоя границы фигуры, цена должна пройти расстояние равное высоте флагштока.

Пример классической торговли перевернутого "Вымпела":



Входим в рынок в момент пробоя ценой границы фигуры (точка 1);
Тейк профит - равен высоте флагштока;
Стоп лосс - на уровне экстремума основы фигуры Вымпел (точка 2).

Альтернативная стратегия торговли

Очень часто флагшток паттерна «Вымпел» формируется новостной свечой. Нередко мы видим, что паттерн «Флаг» или «Вымпел» отрабатывается не на 100%, а отрабатывает его наполовину или на 2/3. Заранее мы не можем знать, как отработается фигура. Чтобы защитить свою сделку, мы можем торговать паттерн «Вымпел» как фигуру «Клин» или треугольник, то есть рассчитывать на отработку высоты полотна фигуры, а не высоты флагштока.

Пример альтернативной торговли паттерна «Вымпел»:



Фигура «Вымпел» образуется и отрабатывается очень быстро, чаще встречается на мелких ТФ (до Д1):

17.12.2018, 08:24
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию GBP/USD и EUR/USD

Наши мажоры нарисовали к концу года треугольники на графиках.

Фунт/доллар образует треугольник на Н4:



На Д1 треугольник находится под уровнем 1,27:



На недельном ТФ пара вышла из небольшого горизонтального канала. Если фунт не решит вернуться, отработав треугольник вверх, то вполне вероятно, что пройдет высоту канала вниз до 1,2170:



Евро/доллар на Д1 образовала и пробила треугольник в паттерне перевернутый "Вымпел":

24.12.2018, 11:41
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558
по доллар/йене на Д1 образовалась симметричная сужающаяся модель на восходящем тренде:
Как я понимаю, отработка этой модели должна быть вверх.

На уменьшенном ТФ фигура выглядит как перекошенный "Вымпел"
не так сталось, как гадалось. Все-таки очень сложно прогнозировать выход из треугольника.

Высота фигуры около 340 п. Цель в районе 109,10 прибл.:

31.12.2018, 08:42
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию USD/JPY

Высота фигуры около 340 п. Цель в районе 109,10 прибл.
осталось совсем чуть-чуть до цели:



ну и разворота вверх пока не предвидится:

03.01.2019, 06:52
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558
осталось совсем чуть-чуть до цели:

ну и разворота вверх пока не предвидится:
треугольник цели своей достиг. Цена вернулась в треугольник на недельном ТФ и даже вышла тенью за его нижнюю границу:

10.01.2019, 11:53
Аватар для Ladyfire
Ladyfire Ladyfire на форуме Элитный участник
Регистрация: 06.06.2014 / Сообщений: 3,467
Поблагодарили 1,126 раз(а) / Репутация: 1130
Цена вернулась в треугольник на недельном ТФ и даже вышла тенью за его нижнюю границу:
Да, возможно движение и ниже, цена совсем чуть-чуть не дошла до предыдущего минимума в 104,55, а там думаю стопов не мало стоит.
11.01.2019, 13:34
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию USD/JPY

возможно движение и ниже, цена совсем чуть-чуть не дошла до предыдущего минимума в 104,55, а там думаю стопов не мало стоит.
согласна с вами, особенно, если взглянуть на месячный график, так и просится вниз:


Последний раз редактировалось Dara86; 11.01.2019 в 13:34. Причина: USD/JPY
16.01.2019, 07:43
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию USD/JPY

на Н1 по доллар/йене образовалась сужающаяся модель. Если пробьет вверх, то очень вероятен предложенный мной сценарий роста:



на Н4 образовался паттерн "Вымпел":



если "Вымпел" отработает как надо, то его цель где-то в районе 112, то есть до предыдущего треугольника на Д1:

16.01.2019, 08:15
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,873
Поблагодарили 5,000 раз(а) / Репутация: 5000
волна Вульфа всегда выстреливает из треугольников и работает только в этих формациях. наверно, будет не лишним для тех, кто использует эти фигуры
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
Dara86 
16.01.2019, 09:17
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558
волна Вульфа всегда выстреливает из треугольников и работает только в этих формациях. наверно, будет не лишним для тех, кто использует эти фигуры
кстати да, спасибо за совет! Действительно волны Вульфа будут не лишними при торговле в треугольниках и выходе из них. Порой совсем не понятно куда будет выстрел.

garry119, у вас так все красиво и понятно на примерах!
16.01.2019, 09:21
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,873
Поблагодарили 5,000 раз(а) / Репутация: 5000
кстати да, спасибо за совет! Действительно волны Вульфа будут не лишними при торговле в треугольниках и выходе из них. Порой совсем не понятно куда будет выстрел.

garry119, у вас так все красиво и понятно на примерах!
безусловно. Билл Вульф так и написал однажды, что эта его волна ни что иное как расторговка из треугольника. чтобы определить цель этого выстрела, нужно найти вершины 1 и 4, и провести по ним линию. к ней и устремится цена
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
Dara86 
17.01.2019, 09:19
Аватар для Dara86
Dara86 Dara86 вне форума Проверенные
Регистрация: 16.09.2016 / Сообщений: 1,805
Поблагодарили 549 раз(а) / Репутация: 558

По умолчанию EUR/USD и GBP/USD

только заметила нисходящий "Клин" на евро/долларе, да еще и такая красивая разворотная свечка от нижней границы клина, поздновато зашла:



а фунт/доллар тоже вроде начинает выбираться из своей нисходящей расширяющейся модели на Д1. Кстати я думаю это тоже клин, только в другую сторону:


Последний раз редактировалось Dara86; 17.01.2019 в 09:33.
Ответить

Метки
вымпел, клин, треугольник


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.