Ответить
12.01.2019, 21:19
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355

По умолчанию "ALMA REVERS" (ALMA VHF Filter)

Предлагаю всеобщему вниманию найденный мною недавно
Индикатор ALMA VHF Filter - _https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/alma-vhf-filter-ma-signal-band/

По сравнению с остальными Индикаторами серии StepMA - данный индикатор Формирует более точные и своевременные Сигналы на Разворот Цены. По сути весь Индикатор является готовой ТС для Интрадей Скальпинга.

На Сайте (Ссылка выше) есть КОД Индикатора который нужно переписать в КОД для МТ4.
Предлагаю реализовать данный инструмент и протестировать результаты его работы в Тестере.

Так же было бы здорово к нему ещё прикрутить Фрактальные Красно - Зелёные Бай/Селл Стрелочки.

Последний раз редактировалось NSerega; 12.01.2019 в 21:42.
Tankk 
13.01.2019, 06:40
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
Arnaud Legoux Moving Average - ALMA

вот с одинаковыми периодами алма в виде канала хайлоу и степ он мо авередж.
различий мало. в кружочке выделен лишний сигнал алма.

на некоторых участках степ он мо авередж сигналит лучше касаниями
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)

Последний раз редактировалось garry119; 13.01.2019 в 06:57.
fyner , Tankk , valseva 
13.01.2019, 07:28
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
Arnaud Legoux Moving Average - ALMA

вот с одинаковыми периодами алма в виде канала хайлоу и степ он мо авередж.
различий мало. в кружочке выделен лишний сигнал алма.

на некоторых участках степ он мо авередж сигналит лучше касаниями
Я понимаю что вы хотите доказать полное равенство этих индюков и как следствие бесмысленность данной Темы. Но по этим Скринам всё равно не совсем ясно на сколько они похожи и что из них лучше.
Я не настаиваю - можно и не делать эту Степ_АЛЬМУ.
Просто захотелось поделится с людьми интересной идеей для ТС.

Если уж на столько нет никакого желания реализовывать этот индюк - тогда могу подсказать другой не менее Достойный для Интрадей Торговли - называется ULMA.

ULMA - ru.tradingview.com/script/OQs2lVvr-Ultimate-Moving-Average-Multi-TimeFrame-7-MA-Types/

Сигналы точно так же просты - по Красно - Зелёному расскарасу. Отличный вариант для М5 - М15.
Может кого заинтересует в большей степени...

Последний раз редактировалось NSerega; 13.01.2019 в 18:27.
13.01.2019, 08:36
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
Я понимаю что вы хотите доказать полное равенство этих индюков и как следствие бесмысленность данной Темы. Но по этим Скринам всё равно не совсем ясно на сколько они похожи и что из них лучше.
Я не настаиваю - можно и не делать эту Степ_АЛЬМУ.
Просто захотелось поделится с людьми интересной идеей для ТС.

Если уж на столько нет никакого желания реализовывать этот индюк - тогда могу подсказать другой не менее Достойный для Интрадей Торговли - называется ULMA.

ULMA - ru.tradingview.com/script/OQs2lVvr-Ultimate-Moving-Average-Multi-TimeFrame-7-MA-Types/

Сигналы точно так же просты - по Красно - Зелёному расскарасу. Отличный вариант для М5 - М15.
Может кого заинтересует в большей степени...
не вопрос. Танк может сделать что угодно.
смысл этих индикаторов не сигнал на один-два бара раньше, а тренд.
ибо неизвестно как скоро появится сигнал в обратную сторону и получишь лося по сделке на сигнале.
по ним сделки лучше по второму сигнальному индикатору на текущем направлении трендового, ибо это будут уже конкретно сигналы по тренду и вероятность лося уменьшается.
на данных индикаторах сделки в бай по лоу, сделки в селл по хай. и совершенно неважно какой из них на графике, чем меньше ложных сигналов, тем лучше.

P.S.
Ultimate MA Танк делал по моей просьбе однажды. она в ветке, где собрание его индикаторов

https://forexsystemsru.com/showpost....5&postcount=63
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)

Последний раз редактировалось NSerega; 13.01.2019 в 18:27.
13.01.2019, 10:22
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
не вопрос. Танк может сделать что угодно.
смысл этих индикаторов не сигнал на один-два бара раньше, а тренд.
ибо неизвестно как скоро появится сигнал в обратную сторону и получишь лося по сделке на сигнале.
по ним сделки лучше по второму сигнальному индикатору на текущем направлении трендового, ибо это будут уже конкретно сигналы по тренду и вероятность лося уменьшается.
на данных индикаторах сделки в бай по лоу, сделки в селл по хай. и совершенно неважно какой из них на графике, чем меньше ложных сигналов, тем лучше.

P.S.
Ultimate MA Танк делал по моей просьбе однажды. она в ветке, где собрание его индикаторов

https://forexsystemsru.com/showpost....5&postcount=63
Я посмотрел эту УльтимаМА - это не та же самая УльтимаМА которая представлена у того Автора. У него более усложнённая и усовершенствованная формула.

Вот часть КОДА Автора с Сайта в котором сразу прослеживается совсем другая Технология расчёта (ЕМА / ТЕМА / AVG / HULLMA / SEMA / STEMA):

res = useCurrentRes ? period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

Причём Машку SEMA и уж тем более STEMA !!! я ещё вообще нигде не видел и не находил!
При разработке ULMA было бы не плохо отдельно Вынести эти Машки для просмотра в Тереме на Графике.

Последний раз редактировалось Kasander; 13.01.2019 в 10:27.
13.01.2019, 12:08
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
Вынес ULMA в отдельную Тему - https://forexsystemsru.com/showthread.php?t=87306

Не хочу смешивать в одной Теме две интересные но разные по своей математической сути Разработки.
13.01.2019, 12:22
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
Так Народ, тут выяснилась вот такая Хитрая вещь - Автор индикатора ALMA VHF Filter не прописал в КОДе самые важные Параметры для StepFilter - это Sensetiv и Step Size!
Без этих Параметров такой же Картинки как у Автора на Скрине добиться не получиться!
Но я нашёл Вторую версию этого Индикатора основанную на Цене Хай/Лоу и там в КОДе эти Параметры прописаны - prorealcode.com/prorealtime-indicators/step-alma-vhf-filter-hilo/

//PRC_StepALMA-VHF Hi/Lo band | indicator
//15.11.2018
//Nicolas @
//Sharing ProRealTime knowledge

// --- settings
Window = 7
Sigma = 3
VHFp = 21
Sensitivity = 2 // Sensivity Factor
StepSize = 14 // Step Size period
// --- end of settings

Правда Автора на этой Версии индюка показывает не самый привлекательный Скриншот - наверное специально поставил слишком большие Параметры СтепФильтра и не особо напирал на Параметры самой Альмы.
Короче реализовывать индюк надо только с этими Параметрами но на Цене CLOSE.

Последний раз редактировалось NSerega; 13.01.2019 в 18:28.
Tankk 
13.01.2019, 14:16
Аватар для Ugar
Ugar Ugar на форуме
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,641
Поблагодарили 2,123 раз(а) / Репутация: 2200
МТ4 самая рапространённая платформа. Большинство экзотических индикаторов переписано с этой платформы. Может проще найти исходный индикатор чем переписывать обратно?
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
Tankk 
13.01.2019, 15:34
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
Я посмотрел эту УльтимаМА - это не та же самая УльтимаМА которая представлена у того Автора. У него более усложнённая и усовершенствованная формула.

Вот часть КОДА Автора с Сайта в котором сразу прослеживается совсем другая Технология расчёта (ЕМА / ТЕМА / AVG / HULLMA / SEMA / STEMA):

res = useCurrentRes ? period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

Причём Машку SEMA и уж тем более STEMA !!! я ещё вообще нигде не видел и не находил!
При разработке ULMA было бы не плохо отдельно Вынести эти Машки для просмотра в Тереме на Графике.
у нее одна формула. это машка с утроенным периодом по типу Ultimate Oscillator. это придумал Ларри Вильямс. другой формулы ультимейтов не бывает. бывают только разные рюшечки в виде цветов и стрелок
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
13.01.2019, 19:14
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
у нее одна формула. это машка с утроенным периодом по типу Ultimate Oscillator. это придумал Ларри Вильямс. другой формулы ультимейтов не бывает. бывают только разные рюшечки в виде цветов и стрелок
Та Машка которую нашёл я - это совсем другая формула и технология синергетической гибридной фильтрации разными машками. Просто Автор решил назвать свою Машку таким же названием - Ultimate Moving Average.
Он просто видимо словом Ультимэйт решил выразить смысл своей идеи.

Поэтому ULMA и та ваша Машка - это машки с одинаковым названием но разными Формулами и СУТЬЮ.
13.01.2019, 20:09
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
Та Машка которую нашёл я - это совсем другая формула и технология синергетической гибридной фильтрации разными машками. Просто Автор решил назвать свою Машку таким же названием - Ultimate Moving Average.
Он просто видимо словом Ультимэйт решил выразить смысл своей идеи.

Поэтому ULMA и та ваша Машка - это машки с одинаковым названием но разными Формулами и СУТЬЮ.
ни в коем случае. там просто семь разных типов МА и два цвета по слопе.
смысл и суть одна у всех ультимейтов, это утроенный период.
бывают, конечно же, более усложненные варианты. как этот, например.
тут утроенный сдвоенный период, образно говоря, три тма макд в одной линии на разных машках. на мой взгляд это слишком перемудренно. может быть кто то найдет применение сему замороченному варианту. это тоже принцип ультимейта Ларри Вильямса
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
13.01.2019, 20:45
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
P.S.
вот еще один интересный вариант по принципу ультимейта.
это реально торговая система в одном индикаторе. при смене тренда он перемещается или выше, или ниже уровня 50.
просил Танка утроить ssa, но он что то не алё. наверно, слишком сложно
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
13.01.2019, 23:40
Аватар для Sara_75
Sara_75 Sara_75 на форуме Активный участник
Регистрация: 25.09.2018 / Сообщений: 25
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 35
P.S.
вот еще один интересный вариант по принципу ультимейта.
это реально торговая система в одном индикаторе. при смене тренда он перемещается или выше, или ниже уровня 50.
просил Танка утроить ssa, но он что то не алё. наверно, слишком сложно
Здравствуйте

А какие настройки в вашем РСИ - а то у меня такая картинка не получается
13.01.2019, 23:42
Аватар для garry119
garry119 garry119 на форуме
Регистрация: 15.05.2013 / Сообщений: 2,828
Поблагодарили 4,966 раз(а) / Репутация: 4966
Здравствуйте

А какие настройки в вашем РСИ - а то у меня такая картинка не получается
оставлю это в тайне, ибо хочу увидеть более лучший вид этого индикатора. может кто нибудь сможет
КОГДА ФАКТЫ МЕНЯЮТСЯ, НУЖНО МЕНЯТЬ СВОЕ МНЕНИЕ.
(старое биржевое правило)
14.01.2019, 06:19
Аватар для Kasander
Kasander Kasander вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 11.09.2017 / Сообщений: 688
Поблагодарили 353 раз(а) / Репутация: 355
В общем Народ Танк тут недавно реализовал ALMA VHF Filter - НО! Без тех самых Параметров Sensetiv и Step Size (так как мы тогда ещё оба не знали что Автор утаил этот момент из своего КОДа).
Ждём Доработанную версию...

В остальном конечно хотелось бы что бы далее в этой теме шло обсуждение преимущественно именно этого индикатора - а про Ультимэйт можно продолжить в моей отдельной для этого теме. А то тут скоро уже все забудут про что эта Тема)))
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.