Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
08.08.2009, 14:27
Аватар для liveexpert
liveexpert liveexpert вне форума Доверенные
Регистрация: 11.09.2008 / Сообщений: 12
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7

По умолчанию Торговая стратегия по RSI

Вы никогда не задавались вопросом, какие еще можно получить сигналы от RSI, кроме обычных уровней перекупленности и перепроданности? Это вполне осуществимо, хотя лично с осторожностью отношусь к сигналам, которые не основаны непосредственно на цене. Согласитесь, RSI может очень сильно действовать на нервы, когда в течение долгих периодов времени ему не удается достигнуть уровней перекупленности или перепроданности. Значит, давайте посмотрим, что именно говорит нам RSI и можем ли мы использовать его концепцию как-то иначе.

Фактически, RSI рассчитывается, измеряя сумму более высоких закрытий и сумму более низких закрытий, нормализуя отношение результата в пределах шкалы от ноля к 100. Ясно, что когда цена повышается, сумма положительных закрытий будет большей, чем сумма отрицательных и, таким образом, RSI перемещается вверх. Очевидно, также верно и обратное.

Поэтому RSI реагирует на поддержанные направленные шаги в одном направлении. На основе этой информации мы хотим получить сигнал, когда RSI достаточно продвинется в одном направлении. Подобный же подход мы применяем к цене, помещая вокруг нее полосы Боллинджера в поисках прорыва верхней или нижней полосы. То же самое можно проделать и с RSI. Вот, как это выглядит:



Полосы базируются на 9 периодной средней со стандартным отклонением +/-1. Идея, которую я хочу проверить - являются ли прорывы любой полосы RSI действительным сигналом. Однако, даже не глядя на цену, я могу видеть, что случаи, когда полоса пробита, но движение в этом направлении не поддерживается, происходят весьма часто.

Одно из самых важных условий, по моему мнению, это необходимость, чтобы цена подтверждала сигнал, произведенный техническим индикатором. Слишком часто движение цены не подтверждает прорыв на индикаторе. Поэтому мне больше нравится покупать на прорывах сопротивления или продавать на прорывах поддержки. Значит, мне нужно включить оба эти условия в свою торговлю.

В таком случае, когда RSI пробивается выше верхней линии Юоллинджера, я буду открываться только в том случае, если цена также пробивает линию сопротивления. Я стараюсь также отслеживать фрактальные бары - когда сформировался локальный пик и вокруг такого бара есть по крайней мере 1 или 2 более низких максимума (и наоборот для минимумов). Так, когда RSI пробивается выше верхней полосы, я буду покупать на уровне максимума фрактального бара. Если RSI пробивается ниже нижней полосы, я буду продавать на уровне минимума фрактального бара.

На следующем рисунке показано, как это выглядит:



Давайте шаг за шагом разберем, что мы можем получить от такой комбинации сигналов. Фрактальные бары я отметил тонкими красными горизонтальными линиями:

1. RSI падает ниже нижней полосы Боллинджера. Однако, ко времени подтверждения этого (в момент закрытия бара), цена уже опустилась ниже минимума фрактального бара - слишком поздно входить в сделку.
2. RSI пробивается выше верхней полосы Боллинджера. Однако, цена оказывается не в состоянии подняться выше максимума фрактального бара. Сделки нет.
3. RSI пробивается выше верхней полосы Боллинджера и на следующем баре цена подтверждает это движение, пробивая максимум фрактального бара. Мы покупаем сразу выше этого максимума. Цена продолжает движение вверх и затем откатывается. Чтобы обеспечить четкий уровень трейлинг-стопа, я также использую довольно быстрый SAR/Parabolic, который и закрыл позицию на девятом баре сделки с небольшой прибылью.
4. RSI пробивается ниже нижней полосы Боллинджера. Однако, цена не проходит ниже минимума фрактального бара. Сделки нет.
5. RSI еще раз пробивается ниже нижней полосы Боллинджера. Однако, цена опять не падает ниже минимума фрактального бара. Сделки нет.
6. RSI пробивается выше верхней полосы Боллинджера и на следующем баре цена подтверждает это движение, пробивая максимум фрактального бара. Мы покупаем сразу выше этого максимума. Цена продолжает движение вверх и в правой части графика позиция все еще открыта, цена остается выше Параболика.

Весьма ясно можно видеть выгоду от комбинации сигнала индикатора с ценой, которая, похоже, работает хорошо, отфильтровывая плохие сигналы индикатора.

Мы можем легко наложить полосы Боллинджера на RSI, создав новый индикатор в Chart Studio, используя CTL. Чтобы сделать это, откройте Chart Studio, а затем в модулях системы прокрутите список вниз, чтобы найти "Relative Strength”, а затем кликните по нему двойным щелчком. Эта манипуляция откроет код RSI. Вам нужно внести некоторые незначительные изменения или только скопировать и вставить следующее в новую страницу:

indicator RSIandBollingerBands;
input price = close, period = 14, SD = 1, BollPeriod = 9 ;
draw line("RSI"), BBhigh("Bollhigh"), BBlow("BollLow");
vars i(number), u(series), d(series), au(series), ad(series), dif(number), f(number),RS(series);
begin
f := front(price);
u[f] := 0;
d[f] := 0;
for i := f + 1 to back(price) do begin
dif := price[i] - price[i - 1];
if dif > 0 then begin
u[i] := dif;
d[i] := 0;
end else begin
u[i] := 0;
d[i] := -dif;
end;
end;
au := mma(u, period);
ad := mma(d, period);
RS := 100 * au / (au + ad);
line := RS ;
BBhigh := SMA(RS,7) + SD * stddev(RS, Bollperiod) ;
BBlow := SMA(RS,7) - SD * stddev(RS, Bollperiod) ;
end.

• Из меню выберите “Build”, а затем “Verify Module.”
• Подтвердите сохранение файла. Назовите его “RSI and Bollinger Bands”
• Снова выберите “Build”, а затем “Verify Module.”
• Наконец, еще раз выберите “Build”, но в этот раз уже “Install Module.”

Вы должны увидеть, что индикатор появился в окне "User Modules" с левой стороны экрана. Когда Вы вернетесь к окну графика и вставите индикатор, то обнаружите, что доступен и индикатор “RSI and Bollinger Bands”.

Ian Copsey

© Global Forex Trading
© перевод: kroufr.ru
11.09.2009, 13:46
Регистрация: 05.08.2008 / Сообщений: 766
Поблагодарили 273 раз(а) / Репутация: 510
Стратегия исследована в 51 выпуске журнала.
05.10.2009, 16:51
Аватар для audibmw
audibmw audibmw вне форума Активный участник
Регистрация: 05.10.2009 / Сообщений: 10
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Отличая картинка с ростом баланса на Н4. А удалось ли оптимизировать этот советник для более коротких периодов, например Н1 ? В 51 номере в статье посвященной исследованию этого советника под картинкой иллюстрирующей уверенный рост баланса подписано - результаты теста на периоде Н1. А отчеты прилагаются для периода Н4. Или Н1 это просто опечатка?
05.10.2009, 17:09
Аватар для Юлия
Юлия Юлия вне форума Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,079
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
Наверняка опечатка. Отдельной оптимизацией советника журнал не занимался точно.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
03.10.2011, 20:20
Аватар для pekich
pekich pekich вне форума Местный житель
Регистрация: 28.02.2009 / Сообщений: 24
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на эксперта и set файл.
Спасибо.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговая стратегия по CCI + советник manowar72 Советники, эксперты, форекс роботы 39 26.05.2015 16:22
Торговая стратегия 20 пипсов shadvolf Ручные торговые стратегии и системы 13 24.12.2010 13:58
Хорошая торговая стратегия Volk13 Ручные торговые системы 9 08.08.2010 12:47
1 торговая стратегия для форекс Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 16.02.2010 18:22
Торговая стратегия rb-method Алексей Вопросы ответы заметки на тему форекс 0 29.01.2010 16:08


Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO