Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Испытываете ли вы сложности, при тестировании стратегии в тестере МТ4?
Да 316 73.15%
Нет 116 26.85%
Голосовавшие: 432. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
09.03.2012, 08:47
Аватар для VVP
VVP VVP вне форума Местный житель
Регистрация: 04.02.2009 / Сообщений: 258
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 77
double sl;
sl=op-Stoploss*Point;
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lot,Normalize Double(op,Digits),Slippage, NormalizeDouble(sl,Digits),0,NULL,Magic,0,Blue);
Здесь op цена открытия отложенного ордера.
В этом случае стоп лосс ставится вместе с ордером, на расстоянии от цены открытия без учёта спреда.
Добрый день. Так до конца и не решил проблему. Мешает мелочь, но не пойму какая. По вашей подсказке стоплосс ставится, но только первый правильный, потом надо выбирать, как и положено:
RefreshRates();
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"" ,1,0,Red);

Поэтому использую OrderSelect:
RefreshRates();
if(OrderSelect(Ret, SELECT_BY_TICKET)==true)
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"" ,1,0,Red);

Но тогда стоплоссы перестают ставится совсем, я не пойму почему... Подскажите, pls., если не трудно...
Может, я невнятно объяснил, без OrderSelect стоплоссы ставиться продолжают, но только первый расчетный и правильный, остальные устанавливаются на произвольные расстояния, что, естественно, не годится...

Последний раз редактировалось VVP; 09.03.2012 в 08:53. Причина: уточнение...
09.03.2012, 09:51
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Добрый день. Так до конца и не решил проблему. Мешает мелочь, но не пойму какая. По вашей подсказке стоплосс ставится, но только первый правильный, потом надо выбирать, как и положено:
RefreshRates();
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"" ,1,0,Red);

Поэтому использую OrderSelect:
RefreshRates();
if(OrderSelect(Ret, SELECT_BY_TICKET)==true)
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"" ,1,0,Red);

Но тогда стоплоссы перестают ставится совсем, я не пойму почему... Подскажите, pls., если не трудно...
Может, я невнятно объяснил, без OrderSelect стоплоссы ставиться продолжают, но только первый расчетный и правильный, остальные устанавливаются на произвольные расстояния, что, естественно, не годится...
SL=OrderOpenPrice() + StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Это бред. Это у какого ордера запрашивается цена открытия?
Я писал что в этом месте должна быть цена открытия ордера. Имел ввиду того который будет открываться. А
OrderOpenPrice() возвращает значение существующего ордера, естественно предварительно его надо выбрать.
Если цена открытия устанавливаемого ордера хранится в переменной HL то её и надо использовать.
SL=HL+ StopLoss*Point; // Вычисление стоплосса от открытия отложенного ордера
Ret=OrderSend(Symb,OP_SELLLIMIT,Lots,HL,30,SL,0,"" ,1,0,Red);


Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
chocolate , VVP 
09.03.2012, 10:44
Аватар для VVP
VVP VVP вне форума Местный житель
Регистрация: 04.02.2009 / Сообщений: 258
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 77
Нет слов... Как по нотам. Благодарю!
Кстати: "Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе. " - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!

Последний раз редактировалось VVP; 09.03.2012 в 10:48. Причина: Не удержался...
13.03.2012, 10:54
Аватар для Sloth
Sloth Sloth вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.11.2011 / Сообщений: 34
Поблагодарили 12 раз(а) / Репутация: 13
Помогите справиться с тестом. Не могу сделать котировки. Скачивал м1 с
alpari. Захожу в мт4 а там история с 2012.01.04. Импортную м1 через
архив котировок. История по м1 получается полная. Теперь через скрипт
period_converter делаю 1H. Через 3 часа перезагружаю хатя в журнале он не
пишет что закончил. А в мт4 история снова с 2012.01.04. Как же
оптимизировать советника? Как получить хорошую историю для теста?
13.03.2012, 12:52
Аватар для borobor
borobor borobor вне форума Элитный участник
Регистрация: 03.05.2009 / Адрес: новосибирск / Сообщений: 935
Поблагодарили 1,556 раз(а) / Репутация: 1567
Помогите справиться с тестом. Не могу сделать котировки. Скачивал м1 с
alpari. Захожу в мт4 а там история с 2012.01.04. Импортную м1 через
архив котировок. История по м1 получается полная. Теперь через скрипт
period_converter делаю 1H. Через 3 часа перезагружаю хатя в журнале он не
пишет что закончил. А в мт4 история снова с 2012.01.04. Как же
оптимизировать советника? Как получить хорошую историю для теста?
неправильно делаешь.
через архив котировок закачиваешь историю М1
не закрываешь после скачивания меню архив котировок,нажимаешь опять скачать,будет предложено пересчитать,соглашаешься и всё. и у тебя есть история по всем таймфреймам.
не нужно делать скриптом period_converter конвертацию,он предназначен для конвертации в нестандартные периоды,например в М10
или М3
13.03.2012, 13:12
Аватар для Sloth
Sloth Sloth вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.11.2011 / Сообщений: 34
Поблагодарили 12 раз(а) / Репутация: 13
неправильно делаешь.
через архив котировок закачиваешь историю М1
не закрываешь после скачивания меню архив котировок,нажимаешь опять скачать,будет предложено пересчитать,соглашаешься и всё. и у тебя есть история по всем таймфреймам.
не нужно делать скриптом period_converter конвертацию,он предназначен для конвертации в нестандартные периоды,например в М10
или М3
Если скачивать через архив котировок то либо история маленькая или
загружаешь котировки с сервера MetaQuotes Softwsre с дырками. Лучшие
котировки у dukascopy а alpari берет у них. Вот и как сделать хорошие
котировки для теста.
17.03.2012, 12:58
Аватар для chocolate
chocolate chocolate вне форума Администратор
Регистрация: 18.06.2010 / Адрес: Россия/Тольятти / Сообщений: 3,630
Поблагодарили 3,144 раз(а) / Репутация: 3199
Может пригодится
http://forexsystemsru.com/skripty/10...otirovkah.html
http://forexsystemsru.com/skripty/10...ichie-dyr.html
FAQ по форуму или ответы на все вопросы пользователей

Как вставить видео с Youtube?


Модератор - он не надзиратель, а дружественный пользователю участник. (с)

Есть вопросы по форуму? С радостью отвечу.

Биржевые линейки
LUKA. 
17.03.2012, 18:47
Аватар для RobeX
RobeX RobeX вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 22
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Ребята, как вы знаете с 01.02.2012 Ducas котировки перестали скачиватся программой Ducascopier 0.4
Это было очень печально и я решил разобраться с этим делом.
Я нашел способ качать их дальше и сегодня выложил первую порцию котировок на своем блоге fx4life.ru
Заходите, качайте, там щас 4 пары - GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY c 01.01.2011 до 16.03.2012.
С помощью этих котировок вы достигните качества тестирования 99%, ошибки рассогласования графиков - 0
18.03.2012, 14:02
Аватар для VVP
VVP VVP вне форума Местный житель
Регистрация: 04.02.2009 / Сообщений: 258
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 77
Ребята, как вы знаете с 01.02.2012 Ducas котировки перестали скачиватся программой Ducascopier 0.4
Это было очень печально и я решил разобраться с этим делом.
Я нашел способ качать их дальше и сегодня выложил первую порцию котировок на своем блоге fx4life.ru
Заходите, качайте, там щас 4 пары - GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY c 01.01.2011 до 16.03.2012.
С помощью этих котировок вы достигните качества тестирования 99%, ошибки рассогласования графиков - 0
Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО
18.03.2012, 14:04
Аватар для RobeX
RobeX RobeX вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 22
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО
Абсолютно согласен!
Но достать их немного сложнее.
Можно выполнять глобальное тестирование советника по ducas, а боле детально подтачивать сов на реальных котировках под каждый вид счета на каждом ДЦ
18.03.2012, 20:53
Аватар для ponomarenkoroman
ponomarenkoroman ponomarenkoroman вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 17.09.2010 / Сообщений: 380
Поблагодарили 307 раз(а) / Репутация: 308
Спасибо. Но сторонние (идеальные) котировки не дают достоверной картины. Важны котировки, которые транслирует ваш брокер, а не Ducas или MetaQuotes! ИМХО
Ужас какой умный товарищ а Вы котировки от Вашего ДЦ на наличие дыр в истории давно проверяли? как узнать это? запустите тест любой совы за год - и потом откройте график, и смотрите где будут разрывы котировок - это и есть дыры

вот поэтому, все стараются тестировать сов на котировках от Дукаса (тиковые/минутка) дабы получить в тестере 99% качество моделирования
18.03.2012, 21:09
Аватар для Forex-man
Forex-man Forex-man вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.02.2012 / Сообщений: 76
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
А дайте ссылку пожалуйста,где скачать от дукаса катировки?
Скажите они станут на 4 знака?Ошибок не будет?
18.03.2012, 21:21
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Сообщение от: ponomarenkoroman
Ужас какой умный товарищ а Вы котировки от Вашего ДЦ на наличие дыр в истории давно проверяли? как узнать это? запустите тест любой совы за год - и потом откройте график, и смотрите где будут разрывы котировок - это и есть дыры

вот поэтому, все стараются тестировать сов на котировках от Дукаса (тиковые/минутка) дабы получить в тестере 99% качество моделирования
1. В нормальных советниках качество моделирования ничего не даёт. Во всяком случае 70% уже приемлемо.
2. Котировки от Дукаса при работе на другом ДЦ не выход. Всё равно что испытывать авто формулы 1 на танкодроме.
3. Тиковые данные в тестере МТ4 не используются. Только минутки и выше. Тики тестер моделирует, то есть сочиняет. В зависимости от формы и объёма М1 бара. А значит это не имеет ничего общего с реальными тиками. Даже с 100% качеством моделирования, от самого моделирования никуда не деться.
4. Качество моделирования зависит от совпадения данных баров разных таймфреймов. Для этого нужно пересчитать все таймфреймы из М1 истории. А значит, небольшие несовпадения, обычно 1-2 пункта, не очень важно. Даже если их много и от этого % качества моделирования снизился. По сравнению с тем что внутри М1 бара всё выдумано, это такая мелочь.
5. В большинстве случаев дыры в истории это вина самих трейдеров.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
18.03.2012, 21:28
Аватар для Forex-man
Forex-man Forex-man вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.02.2012 / Сообщений: 76
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Вот говорю как все есть и что нужно
Есть счет в InstaForex,катировки 4 знака!
Подскажите пожалуйста кто-нибуть где скачать оптимальный вариант катировок для 4х знаков?
19.03.2012, 00:14
Аватар для Forex-man
Forex-man Forex-man вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.02.2012 / Сообщений: 76
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Все нашел я где качать и как что делать...
Только скажите для 4х знаков кто-нибуть пробовал всунуть их?
19.03.2012, 05:16
Аватар для RobeX
RobeX RobeX вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 22
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Все нашел я где качать и как что делать...
Только скажите для 4х знаков кто-нибуть пробовал всунуть их?
Ducas котировки и есть 4х значные, адрес где скачать я выше писал. (248 пост)
19.03.2012, 05:22
Аватар для Forex-man
Forex-man Forex-man вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.02.2012 / Сообщений: 76
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Ну все всунулось нормально!
Я так понимаю Альпари их тоже скачивает и в архив в свой забивает,и они у них 5 знаков преобразовуются?
19.03.2012, 05:39
Аватар для VVP
VVP VVP вне форума Местный житель
Регистрация: 04.02.2009 / Сообщений: 258
Поблагодарили 77 раз(а) / Репутация: 77
1. В нормальных советниках качество моделирования ничего не даёт. Во всяком случае 70% уже приемлемо.
2. Котировки от Дукаса при работе на другом ДЦ не выход. Всё равно что испытывать авто формулы 1 на танкодроме.
3. Тиковые данные в тестере МТ4 не используются. Только минутки и выше. Тики тестер моделирует, то есть сочиняет. В зависимости от формы и объёма М1 бара. А значит это не имеет ничего общего с реальными тиками. Даже с 100% качеством моделирования, от самого моделирования никуда не деться.
4. Качество моделирования зависит от совпадения данных баров разных таймфреймов. Для этого нужно пересчитать все таймфреймы из М1 истории. А значит, небольшие несовпадения, обычно 1-2 пункта, не очень важно. Даже если их много и от этого % качества моделирования снизился. По сравнению с тем что внутри М1 бара всё выдумано, это такая мелочь.
5. В большинстве случаев дыры в истории это вина самих трейдеров.
Подпишусь под каждым словом, проверено лично. Я считаю, что при нормализации (пересчету с 4-х знаков на 5-ть при внедрении плавающего спреда) качество и достоверность котировок снижается. Это из опыта, хотя, теоретически, вроде, просто - добавь нолик и все. У моего брокера плавающий спред появился в 2008 году, более ранним (даже их родным) котировкам я не доверяю и у меня есть на то основания (неестественные свечи с рывками и гэпами). Интересно услышать ваше мнение.
PS. А тестирование на чистых, но чужих котировках (99%) это процесс ради процесса, т. е. красоты, пустить пыль в глаза, показать кому-то или успокоить себя, ничего общего с настоящей проверкой совы он не имеет, точнее, имеет очень отдаленное отношение к реальности...
19.03.2012, 06:27
Аватар для RobeX
RobeX RobeX вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 22
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
Ну все всунулось нормально!
Я так понимаю Альпари их тоже скачивает и в архив в свой забивает,и они у них 5 знаков преобразовуются?
я не знаю, как альпари берет 5ти значные котировки у дукаса. может это вообще не правда?)
19.03.2012, 06:41
Аватар для Forex-man
Forex-man Forex-man вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.02.2012 / Сообщений: 76
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 30
Ну где-то тут писали!И думаю проверю,от дукаса на 4значным сервер свой влепил-норм,потом от альпари влепил тоже норм и все одиннаково,без ошибок,без особых дыр,все тестится и оптится...
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помощь в написании советника по сеточной стратегии alfaproject Предложения торговых систем для автоматизации 4 11.12.2010 11:18
тест Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 01.02.2010 11:10
Тест советника "Тритон v 1.0" для GBPUSD Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.01.2010 10:10


Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO