Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Испытываете ли вы сложности, при тестировании стратегии в тестере МТ4?
Да 316 73.15%
Нет 116 26.85%
Голосовавшие: 432. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
02.04.2011, 11:30
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
От мощности компа скорость оптимизации мало зависит. Больше зависит от самого советника.
Если алгоритм советника позволяет можно:
1. использовать модель "по ценам открытия".
2. сократить временной период тестирования "использовать дату".
3. проводить оптимизацию в несколько этапов. Сначала грубо большим шагом, потом точно.
4. оптимизировать переменные по очереди, а не все сразу.
5. использовать генетический алгоритм. Что сократит количество проходов.
Но для применения всего этого надо понимать как работает советник. И как значения переменных влияют друг на друга.
А если терминал запустить под Линуксом, может прибавится скорость ???
02.04.2011, 13:55
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Сообщение от: реношник
А если терминал запустить под Линуксом, может прибавится скорость ???
Не знаю. Я не линуксоид. Вполне возможно станет быстрее, но не на много.
Гораздо больший прирост скорости оптимизации даст специально предусмотренный в коде режим тестирования и\или оптимально написанный код.
Например, в работе, нормально написанный советник должен проверять занятость торгового потока и наличие связи. Если предусмотреть режим для тестера в котором хотя бы эти действия не выполняются то скорость тестирования может возрасти в несколько раз.
Любое обращение к серверу ДЦ в режиме тестирования можно не выполнять.
Да и сам код может быть написан не оптимально, в смысле производительности. Например программисты иногда ленятся, пишут по пути наименьшего сопротивления и не заботятся об оптимальности кода. Лишь бы проще писалось. Накидать готовых функций проще чем писать оптимальный код.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
03.04.2011, 11:02
Аватар для ZuriusLev
ZuriusLev ZuriusLev вне форума Местный житель
Регистрация: 28.09.2009 / Сообщений: 333
Поблагодарили 234 раз(а) / Репутация: 224
Сообщение от: реношник
А если терминал запустить под Линуксом, может прибавится скорость ???
Для системы Linux "родного" MetaTrader не написано.
Терминал запускается в Linux с помощью альтернативного Windows API - WINE.

И 100% скорости это не добавит. Добавит только глюков и ошибок ...
«Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое». Питер Линч
09.04.2011, 20:01
Аватар для Pro_trader
Pro_trader Pro_trader вне форума Official representative
Регистрация: 08.09.2008 / Сообщений: 1,710
Поблагодарили 4,445 раз(а) / Репутация: 4442
Для системы Linux "родного" MetaTrader не написано.
Терминал запускается в Linux с помощью альтернативного Windows API - WINE.

И 100% скорости это не добавит. Добавит только глюков и ошибок ...
во во ...

эмуляторы это не тема ...
10.04.2011, 14:57
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Подскажите пожалуйста
как сделать советника
Изучить язык программирования. Дальше всё просто.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
15.04.2011, 13:46
Аватар для era
era era вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 21.07.2009 / Сообщений: 458
Поблагодарили 331 раз(а) / Репутация: 377
кто подскажет где взять или скачать более правильные котировки для 4 знаков?
или возможно ли такое извращение как к примеру
скачал историю у альпари(слышал что там более менее нормальные коты)-
всю эту историю закинул уже к своему брокеру(брокер 4-х значный) в соответствующую папку-где и будет проводиться тест
или так не правильно?
сенкью вери мач-за наставление
20.04.2011, 11:25
Аватар для brat
brat brat вне форума Активный участник
Регистрация: 10.07.2009 / Сообщений: 71
Поблагодарили 42 раз(а) / Репутация: 42
Подскажите пожалуйста, в связи с переходом Альпари с 1 мая с ГМТ+1, на ГМТ+2, есть какой то способ подкорректировать существующий архив котировок на 1 час вперёд.
20.04.2011, 12:16
Аватар для maxlot
maxlot maxlot вне форума Новичок форума
Регистрация: 19.04.2011 / Адрес: Москва / Сообщений: 5
Поблагодарили 12 раз(а) / Репутация: 13
кто подскажет где взять или скачать более правильные котировки для 4 знаков?
или возможно ли такое извращение как к примеру
скачал историю у альпари(слышал что там более менее нормальные коты)-
всю эту историю закинул уже к своему брокеру(брокер 4-х значный) в соответствующую папку-где и будет проводиться тест
или так не правильно?
сенкью вери мач-за наставление
Загрузка истории, как бы вы ее ни качали, все равно происходит из архива Метаквотов.

Последний раз редактировалось maxlot; 20.04.2011 в 12:29.
21.04.2011, 02:38
Аватар для SKY_DRIFT
SKY_DRIFT SKY_DRIFT вне форума Новичок форума
Регистрация: 23.01.2011 / Сообщений: 73
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
ПОдскажите пожалуйста утилиту, которая позволяет тестировать сразу несколько советников, или одного и того же советника, но с разными сетами на истории, то есть мультитестер? наверняка ведь должен быть такой. Допустим, у меня на реале стоят 3 советника,каждый со своим манименеджментом, вобщем, объяснять не буду, надеюсь поняли. Надо вывести общую картину в тестере

Последний раз редактировалось SKY_DRIFT; 21.04.2011 в 02:43.
01.05.2011, 08:28
Аватар для Nikita
Nikita Nikita вне форума Активный участник
Регистрация: 01.12.2009 / Адрес: Урал / Сообщений: 151
Поблагодарили 44 раз(а) / Репутация: 44
Подскажите пожалуйста...
(только недавно начал для себя открывать оптимизацию систем, прочитал уже достаточно много общедоступной информации, чтобы назрели вопросы к профи).

Свои пояснения я изложил чёрным цветом а вопросы красным для удобства.

Существует множество способов/схем тестирования/оптимизации советников...
Какие из них наиболее перспективны и дают более адекватный результат на последующем Demoи Real тесте?
К примеру, есть такие методы оптимизации как:

1)оптимизация истории отрезками и последующим форвард тестом в соотношении 4:1 с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.

2)оптимизация путём прогона советника по принципу повторной выборки из уже отобранных значений внутри оптимизационного периода:
Пример 9+1+1+1=3
(т.е. начальный оптимизационный период +дооптимизация+дооптимизац ия+дооптимизация = ¼ период форвард теста)
Таким образом, начальный набор оптимальных значений находим на отрезке оптимизации за 9 недель, далее начинаем отсеивать неподходящие нам по устойчивости значения и так ещё на протяжении 3 недель, а затем по лучшим значения проводим форвард тесты.

3)Подгонка системы на интервале под определённые параметры 80% выигрышных позиций / 20% убыточных за 100 и более сделок на временном интервале, опять же соблюдая правило с выбором наиболее оптимальных и устойчивых настроек, незначительное изменение которых не повлечет сильное изменение показателей системы.

4)простая оптимизация за период 1:1 с поиском наиболее хорошего соотношения показателей фактора восстановления, просадки, мат. ожидание прибыли, соотношения позиций вверх/ вниз на уровне близком 1к1.



Вопросы:
1)Для каждого периода ТФ отрезки для оптимизации свои. Поэтому возник вопрос к профи – какие отрезки вы используете для ТФ м5 и м15 соответственно?
После чтения у меня создалось собственное мнение, что эти отрезки
-для М5 = 12 недель : 3 недели;
-для м15 = 24/36 недель : 6/9 недель.)

2)Есть ли смысл проводить простую оптимизацию 1:1

3)Есть ли смысл проводить перекрёстную оптимизацию значений по всем видам оптимизаций/тестирований для выявления наиболее устойчивых настроек?

4)Как часто нужно проводить оптимизацию системы заточенную под м5/м15 соответственно, неделя/месяц/квартал?

5)где можно найти наиболее точные котировки для альпари 5 знаков за период с 2000?
или же то, что я закачал по инструкции с помощью скриптов ZZ_All Quotings 0-0080.mq4 и Key_Home.mq4 на «чистом» терминале с реал сервера вполне мне подойдёт для получения точных результатов для будущих Demo и Real тестов?

6)Cтоит ли испозовать тиковые котировки от Dukascopyдля достижения качества моделирования 99%, если я собираюсь тестить сову у которой обычно размер тейк профита больше 7-10 пунктов на micro Real Alpari?

7)Какие рекомендации ещё есть для получения наиболее устойчивых результатов, может быть какие то методы, которые я не привёл - коренным образом отличающиеся от выше описанных.

Буду рад Вашим ответам и советам (прошу сильно не пинать если что то написал криво и недоступно).
02.05.2011, 14:49
Аватар для Strateg1
Strateg1 Strateg1 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.10.2010 / Адрес: Екатеринбург / Сообщений: 12
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
  • Отправить сообщение для Strateg1 с помощью ICQ

По умолчанию Народ подскажите простой тестер? Буду признателен!

Люди добрые подскажите плиз! Интересует тестер стратегий для форекс. Суть такова, чтобы на реальной котировке, EURUSD например, можно было тестить на ТФ 5M - 1D, различные стратегии с 2006 года например. Только чтобы истории видно не было, допустим я принял решение, нажал на кнопку и увидел результат, то есть бары отрисовались по команде.
Требования:
1) ЧТобы в арсенале графических инструментов проги были - Фибо Коррекцию, ФИбо Расширение, каналы, трендовые.
2) Русский интерфейс или русский мануал хотя бы )
Статистические возможности проги не так важны, на бумаге могу все написать, не ленивый ))
02.05.2011, 15:13
Регистрация: 17.02.2009 / Сообщений: 2,526
Поблагодарили 8,107 раз(а) / Репутация: 8161
_http://codebase.mql4.com/ru/6012
the trading essence is not to prove that you're right, but making money
чем ближе истина тем меньше слов для ее выражения
http://www.youtube.com/watch?v=jSicu...layer_embedded
02.05.2011, 15:48
Аватар для Strateg1
Strateg1 Strateg1 вне форума Интересующийся
Регистрация: 10.10.2010 / Адрес: Екатеринбург / Сообщений: 12
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
  • Отправить сообщение для Strateg1 с помощью ICQ
_http://codebase.mql4.com/ru/6012
Я попробовал его - это советник для MT4(Торговый тренжаер 2), тут нельзя переключаться между таймами во время работы советника, то есть это сущетсвенно для меня сужает понимание ситуации, так как я сначала смотрю D1, делаю разметку, а уж потом переключаюсь на младшие таймы. Важно проследить какая по счету коррекция, что на старших ТФ итд. Есть еще идеи?
03.05.2011, 01:06
Аватар для zjaako
zjaako zjaako вне форума Активный участник
Регистрация: 29.09.2010 / Сообщений: 73
Поблагодарили 42 раз(а) / Репутация: 43
_forextester.ru
03.05.2011, 13:18
Аватар для spore
spore spore вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.03.2010 / Сообщений: 1,293
Поблагодарили 1,175 раз(а) / Репутация: 1201
Загрузка истории, как бы вы ее ни качали, все равно происходит из архива Метаквотов.
если воспользоваться кнопкой F2 (импорт котировок) - тогда будет история с метаквоутов. по умолчанию котировки закачиваются с сервера брокера (кнопка home или скрипты эмулирующие ее нажатие, хотя я, например, зажимаю кнопку home чайной ложкой).

или может ты знаешь какую-то глобальную тайну? про котировки?
индикатор G-Pivot
"Часто, правильность выбора определяется необходимостью сделать его еще раз, при том, что цена уже известна."
(разговор Пифии с Морфеусом и Тринити)
03.05.2011, 22:03
Аватар для rO0tkIT
rO0tkIT rO0tkIT вне форума Активный участник
Регистрация: 16.06.2010 / Сообщений: 79
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 35
Есть интересная серия статей по разработкам и оптимизации советников известного трейдера - программиста Николая Косицына, разработчика советников для чемпионатов и активного их участника с хорошими примерами и подробным пошаговым описанием всех процессов. Темы находятся на _http://mql4.com/ в разделе "Статьи". В стандартный поиск этого ресурса забейте название "Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота". Более подробного и качественного описания на тестирование и оптимизацию не встречал...
---
03.05.2011, 22:28
Аватар для garik111
garik111 garik111 вне форума Активный участник
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0

По умолчанию Что самое главное в тестировании советника?

Что важней?
1. Profit
2. Profit Faktor
3. Expected Payoff
4. DrawDown %
Ваши мнения. Ваше предложения? Может комбинация?
04.05.2011, 00:14
Аватар для jenny777
jenny777 jenny777 вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 1,555
Поблагодарили 438 раз(а) / Репутация: 442
  • Отправить сообщение для jenny777 с помощью ICQ
Главное, чтобы всегда была прибыль от 50% в месяц и НИКОГДА--НИКОГДА не требовалась оптимизация. И ещё : чтобы ни одному ДЦ было непосильно отключить советник : чтобы ДЦ аж лопались от злости, а советник из месяца в месяц всё увеличивал и увеличивал прибыльность .
04.05.2011, 00:25
Аватар для garik111
garik111 garik111 вне форума Активный участник
Регистрация: 14.06.2009 / Сообщений: 12
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 0
Mda...A iz variantov?
04.05.2011, 04:41
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Всё.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помощь в написании советника по сеточной стратегии alfaproject Предложения торговых систем для автоматизации 4 11.12.2010 11:18
тест Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 01.02.2010 11:10
Тест советника "Тритон v 1.0" для GBPUSD Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.01.2010 10:10


Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO