Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Испытываете ли вы сложности, при тестировании стратегии в тестере МТ4?
Да 316 73.15%
Нет 116 26.85%
Голосовавшие: 432. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
29.07.2011, 18:14
Аватар для loopsider
loopsider loopsider вне форума Активный участник
Регистрация: 05.07.2011 / Сообщений: 39
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40

По умолчанию тестирование советника на внешних котировках

ДЦ предоставляет архив минуток с 2008 г. в формате HST. Задача: бектест советника по этим котировкам.

Казалось бы, чего проще? F2 -> Импорт котировок. Убеждаемся, что котировки попали по назначению (клавиша Home показывает нам, что котировки с 2008 г на графике присутствуют). Перегружаем терминал и еще раз проверяем, что котировки на месте. Запускаем тестер по М1 за 2008 г ... и тестер котировок не видит. После десятикратного повторения процедуры с различными вариациями возникает подозрение, что что-то здесь не то.

Я так понимаю, МТ4 запихивает в HST файл маркер, показывающий сколько котировок ДЦ выдает по нажатию клавиши НОМЕ, и тестер игнорирует все за пределами этого маркера. Как можно с этим бороться?

Пишут, что тестеру можно скормить заранее насчитанный тиковый FXT файл (предварительно запатчив МТ4, чтобы он не пытался его переписать). Конвертеры разные тоже есть, но с минуток надо же еще тики наэмулировать, а то толку не будет.

Может кто чего посоветует?
07.08.2011, 09:18
Аватар для pavlus
pavlus pavlus вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 19.06.2010 / Сообщений: 112
Поблагодарили 346 раз(а) / Репутация: 350
ДЦ предоставляет архив минуток с 2008 г. в формате HST. Задача: бектест советника по этим котировкам.

Казалось бы, чего проще? F2 -> Импорт котировок. Убеждаемся, что котировки попали по назначению (клавиша Home показывает нам, что котировки с 2008 г на графике присутствуют). Перегружаем терминал и еще раз проверяем, что котировки на месте. Запускаем тестер по М1 за 2008 г ... и тестер котировок не видит. После десятикратного повторения процедуры с различными вариациями возникает подозрение, что что-то здесь не то.

Я так понимаю, МТ4 запихивает в HST файл маркер, показывающий сколько котировок ДЦ выдает по нажатию клавиши НОМЕ, и тестер игнорирует все за пределами этого маркера. Как можно с этим бороться?

Пишут, что тестеру можно скормить заранее насчитанный тиковый FXT файл (предварительно запатчив МТ4, чтобы он не пытался его переписать). Конвертеры разные тоже есть, но с минуток надо же еще тики наэмулировать, а то толку не будет.

Может кто чего посоветует?
[lang=en]_http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/[/lang]
07.08.2011, 10:08
Аватар для gush
gush gush вне форума бродяга
Регистрация: 24.01.2011 / Сообщений: 2,523
Поблагодарили 5,294 раз(а) / Репутация: 5510
99% это лучше, чем 90%!
а есть "ЛИ" вообще возможность создать котировки и тест советника на все 100%? Может знает кто? Реально?
08.08.2011, 08:53
Аватар для loopsider
loopsider loopsider вне форума Активный участник
Регистрация: 05.07.2011 / Сообщений: 39
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
[lang=en]_http://tradelikeapro.ru/2011/03/12/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/[/lang]
Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.
08.08.2011, 10:25
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.
Качество моделирования чаще всего зависит от расхождения данных в котировках разных периодов графика. Как правило расхождение не превышает пары пунктов. 90%, 99% и даже 100% какая разница? Дело не в качестве моделирования, а в самом моделировании. Реальное изменение цены внутри М1 бара не совпадает с тем как это изменение смоделировал тестер. То есть внутри М1 бара тестер двигает цену по определённым моделям. А в реальности цена болтается как хочет и плюёт на модели тестера. Расхождение моделирования тестера с реальность гораздо серьёзнее чем расхождение связанное с качеством моделирования 90%. Конечно если качество моделирования очень маленькое то это говорит о том что котировки слишком низкого качества что бы им верить.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
08.08.2011, 16:23
Аватар для gush
gush gush вне форума бродяга
Регистрация: 24.01.2011 / Сообщений: 2,523
Поблагодарили 5,294 раз(а) / Репутация: 5510
ясненько. Тест на 100% значит, это миф.
08.08.2011, 17:42
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
Спасибо, ссылку уже видел, ссылка полезная. Но вопрос был не о том. Результаты тестирования на котировках разных ДЦ могут (иногда) отличаться гораздо больше чем 90% и 99% моделирования на котировках одного ДЦ. Поэтому вопрос был как получить 90%, но на данных минутках.
Объясните мне смысл тестирования на минутках

Если советник работает на минутках, это скорее всего пипсовщик с близкими стопами. Но история котировок НЕ хранит данных плавающего спреда и значений стоп левел.... Смысл повышать качество моделирования если система в принципе не работает так как задумывалось .
11.08.2011, 14:23
Аватар для loopsider
loopsider loopsider вне форума Активный участник
Регистрация: 05.07.2011 / Сообщений: 39
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Сообщение от: реношник
Объясните мне смысл тестирования на минутках

Если советник работает на минутках, это скорее всего пипсовщик с близкими стопами. Но история котировок НЕ хранит данных плавающего спреда и значений стоп левел.... Смысл повышать качество моделирования если система в принципе не работает так как задумывалось .
Если тестирование по ценам открытия М5 и М15 дает одинаковые результаты, то по минуткам тестировать смысла нет; в противном случае - есть. Спред и стопуровни можно (и нужно) контролировать в сове. Спред в тестере можно установить произвольный. Как на реале не получится, что ни делай, но информацию о поведении совы в разных условиях получить можно. А нужно ли? - это уже дело вкуса и стиля.
12.08.2011, 12:31
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
Если тестирование по ценам открытия М5 и М15 дает одинаковые результаты, то по минуткам тестировать смысла нет; в противном случае - есть. Спред и стопуровни можно (и нужно) контролировать в сове. Спред в тестере можно установить произвольный. Как на реале не получится, что ни делай, но информацию о поведении совы в разных условиях получить можно. А нужно ли? - это уже дело вкуса и стиля.
Интересно как вы это сделаете - "Спред в тестере можно установить произвольный." ???
И тоже очень интересно как вы "стоп левел" будете контролировать ???
12.08.2011, 14:04
Аватар для LUKA.
LUKA. LUKA. вне форума САМ ПО СЕБЕ
Регистрация: 19.05.2009 / Сообщений: 1,460
Поблагодарили 3,060 раз(а) / Репутация: 3153
Сообщение от: реношник
Интересно как вы это сделаете - "Спред в тестере можно установить произвольный." ???
И тоже очень интересно как вы "стоп левел" будете контролировать ???
Спред, без проблем.

http://forexsystemsru.com/poleznye-d...v-legkuyu.html

А остальное, врятли.
12.08.2011, 15:23
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
Спред, без проблем.

http://forexsystemsru.com/poleznye-d...v-legkuyu.html

А остальное, врятли.
Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.
В нашем случае дело обстоит немного иначе. В некоторых ДЦ где есть плавающий спред - его значение нужно менять в некоторые моменты времени, а вот в какие моменты и на какой размер нам не известно. Таже ситуация и с "стоп левелом".
Поэтому я и говорю, что все тесты для пипсовщиков это самообман. Потому, что большинство тестовых сделок в реале никогда бы не открылись...
12.08.2011, 15:49
Аватар для LUKA.
LUKA. LUKA. вне форума САМ ПО СЕБЕ
Регистрация: 19.05.2009 / Сообщений: 1,460
Поблагодарили 3,060 раз(а) / Репутация: 3153
Сообщение от: реношник
Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.
В нашем случае дело обстоит немного иначе. В некоторых ДЦ где есть плавающий спред - его значение нужно менять в некоторые моменты времени, а вот в какие моменты и на какой размер нам не известно. Таже ситуация и с "стоп левелом".
Поэтому я и говорю, что все тесты для пипсовщиков это самообман. Потому, что большинство тестовых сделок в реале никогда бы не открылись...
Спорить даже не собераюсь, с плавающем спредом проге не справится.
А в остальном поддерживаю, самообман однозначно!

Только реальные торги, на определенный период..
12.08.2011, 17:43
Аватар для реношник
реношник реношник вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 18.11.2008 / Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru / Сообщений: 700
Поблагодарили 355 раз(а) / Репутация: 354
Спорить даже не собераюсь, с плавающем спредом проге не справится.
А в остальном поддерживаю, самообман однозначно!

Только реальные торги, на определенный период..
+100
LUKA. 
12.08.2011, 21:18
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Сообщение от: реношник
Эта прога в основном для мошенников, чтобы сбыть советник подороже втюхивая "крутые" стейты.
Поклёп на полезную прогу. Если другого применения этой проги не видите ещё не значит что она для жуликов. Гораздо удобнее в этой проге кнопки давить чем в редакторе цифры править.

Достоверность тестера на скальперных совах не супер. Вполне можно поиметь приблизительное представление о сове. По крайней мере без тестера гораздо тоскливее.
Прежде чем на демо-счёт повесить стоит прогнать на тестере, и на разных участках, и на большом интервале, и при завышенном спреде...
Чаще всего, даже после тестера, становится ясно что сова отстой. И не надо тратить время гоняя на демо-счёте.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
13.08.2011, 07:57
Аватар для loopsider
loopsider loopsider вне форума Активный участник
Регистрация: 05.07.2011 / Сообщений: 39
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Поклёп на полезную прогу. Если другого применения этой проги не видите ещё не значит что она для жуликов. Гораздо удобнее в этой проге кнопки давить чем в редакторе цифры править.

Достоверность тестера на скальперных совах не супер. Вполне можно поиметь приблизительное представление о сове. По крайней мере без тестера гораздо тоскливее.
Прежде чем на демо-счёт повесить стоит прогнать на тестере, и на разных участках, и на большом интервале, и при завышенном спреде...
Чаще всего, даже после тестера, становится ясно что сова отстой. И не надо тратить время гоняя на демо-счёте.
Присоединяюсь
15.08.2011, 10:17
Аватар для anonimmmmm
anonimmmmm anonimmmmm вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.06.2011 / Сообщений: 119
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 9
Всем привет. Подскажите пжл, у меня при оптимизации в нижнем левом углу всего комбинаций 1280, а в скобках 323, доходит до 323 и заканчивает оптимизацию, т.е. прогоняет в тестере только 323 из 1280 комбинаций. Что нужно сделать, чтобы метатрейдер прогонял все комбинации?
15.08.2011, 17:03
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Всем привет. Подскажите пжл, у меня при оптимизации в нижнем левом углу всего комбинаций 1280, а в скобках 323, доходит до 323 и заканчивает оптимизацию, т.е. прогоняет в тестере только 323 из 1280 комбинаций. Что нужно сделать, чтобы метатрейдер прогонял все комбинации?
Убрать галку "генетический алгоритм". Кнопка "Свойства эксперта", вкладка "Тестирование".
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
17.09.2011, 19:13
Аватар для yurchelino
yurchelino yurchelino вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Всем привет.Не знаю здесь я пишу,но поскольку ветка посвящена теме советников,то решил написать здесь.У меня вопрос,как тестировать и оптимизировать советики?Я в этом деле новичок,и если кто то знающий подскажет как это делать,буду весьма признателен.И на какие параметры нужно смотреть после тестирования,чтобы понять стоящая это вещь или нет?
Заранее всем спасибо.
Просмотри этот видео урок _http://************.com/auto-course/

Forex Trading | Эксперты | Советники[/URL]

Последний раз редактировалось LUKA.; 18.09.2011 в 03:58.
20.09.2011, 09:31
Аватар для Андрей1979
Андрей1979 Андрей1979 вне форума Активный участник
Регистрация: 26.05.2011 / Сообщений: 325
Поблагодарили 119 раз(а) / Репутация: 120
Привет всем.
Вопрос по котировкам.
"Импортирую" котиры с МТ5 (форекс4ю) для МТ4(4ю), прогоняю по всем тикам "ошибки рассогласования графиков".
Чё ни так делаю?
Спасибо.
20.09.2011, 11:43
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Сообщение от: Андрей1979
Привет всем.
Вопрос по котировкам.
"Импортирую" котиры с МТ5 (форекс4ю) для МТ4(4ю), прогоняю по всем тикам "ошибки рассогласования графиков".
Чё ни так делаю?
Спасибо.
Что бы не было ошибок рассогласования надо что бы цены на разных периодах графика совпадали.
Даже без импорта это почти не реально из за мухлежа ДЦ.
Выход один, загрузить котировки только M1, а уже из них пересчитать все остальные периоды.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помощь в написании советника по сеточной стратегии alfaproject Предложения торговых систем для автоматизации 4 11.12.2010 11:18
тест Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 01.02.2010 11:10
Тест советника "Тритон v 1.0" для GBPUSD Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.01.2010 10:10


Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO