Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
22.05.2011, 14:29
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
Сообщение от: Прыгун
На лайтфорексе, на центовом мин. лот 0,1
при плече 500
какой мин. депо порекомендуете для версии 8е
ой лучше на центовый фо4ю перекиньте... и рекомендую с настройками по умолчанию прогнать сначало в режиме визуализации тестера стратегии и поглядеть что к чему...

не используйте сеты настроек и вообще лучше оптимизировать самому на периоде 5 лет - оптите по одной стратегии - отключив остальные - сначало поставьте галочки внизу на настройки периодов индикаторов и входов а в следующий раз - на верхние параметры трейлинга стоп лосса и тейк профита... ну вообщем разберётесь или подождите новую версию 10Е

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 14:34.
22.05.2011, 15:15
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
Ну хорошо и что ты предлагаешь ? как оптить ?
я конечно не сильна в метапрограммировании . но мне кажется что лучше оптить по последним трём месяцам текущего года , т.е. с марта по май и так дальше по мере проживания следующих. И поскольку я твёрдо уяснила прибыль в прошлом не всегда приносит в будущем , значит нет смысла оптить за более поздние сроки . ибо условия нашей жизни меняются каждую секунду , а значит прошлое не есть правильное отражение действительности... как то так извиняйте если чо не так сказала

Последний раз редактировалось LUKA.; 22.05.2011 в 16:01.
22.05.2011, 15:21
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
я конечно не сильна в метапрограммировании . но мне кажется что лучше оптить по последним трём месяцам текущего года , т.е. с марта по май и так дальше по мере проживания следующих. И поскольку я твёрдо уяснила прибыль в прошлом не всегда приносит в будущем , значит нет смысла оптить за более поздние сроки . ибо условия нашей жизни меняются каждую секунду , а значит прошлое не есть правильное отражение действительности... как то так извиняйте если чо не так сказала
В вашем предложении тоже есть смысл.
Я просто провёл исследование и пришёл к выводу что оптимизация требуется на более длительном временном участке - я конечно могу и ошибаться, но практика показала что даже полутора лет не хватает...Рекомендуют минимальный период 3 года...
И вот возникает вопрос - а почему тогда не 10 лет?...
Разве будет хуже? И будет ли лучше если оптить за год?... вообщем впросов было очень много и поэтому мне пришлось потратить огромное количество времени для изучения этого вопроса досконально... И даже сейчас в моей голове совершенно не укладывается - какой период всё же наиболее оптимален.
В интернете чёткой рекомендации по конкретному периоду оптимизации так и не нашёл - только много пишут - что рекомендуется оптимизировать на более продолжительном периоде времени, а на каком именно - загадка.

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 15:51.
22.05.2011, 15:29
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
В вашем предложении тоже есть смысл.
Я просто провёл исследование и пришёл к выводу что оптимизация требуется на более длительном временном участке - я конечно могу и ошибаться, но практика показала что даже полутора лет не хватает...Рекомендуют минимальный период 3 года...
И вот возникает вопрос - а почему тогда не 10 лет?...
Разве будет хуже? И будет ли лучше если оптить за год?... вообщем впросов было очень много и поэтому мне пришлось потратить огромное количество времени для изучения этого вопроса досконально... И даже сейчас в моей голове совершенно не укладывается - какой период всё же наиболее оптимален.
как подсказывает логика, больший срок вероятно учтёт больше вариантов событий .а заначит меньше прибыль , потому что я так понимаю что и убыточных сделок будет более и выход на стабилизирующе положение требует время , а последние месяцы отражают ту динамиу цен непосредственно близких сегодншнему рынку, т.е более реалистичнее так сказать. но опять же это моё мнение, возможно что и ошибаюсь, ведь в основном народу требуется большая прибыль. потому что депозиты как правило меньше желаемых, а долгосрочные сделки особо не прельщают. ( напримере меня) ибо на медленную прибыль я себе нашла советника. но он слишком редко торгует что бы расчитывать на него, поэтому ищется советник который быстро и как можно меньшего депозита даст возможность поднятся до того уровня когда можно будет не спеша торговать и медленными совами, т.е депо нужно быстро увеличить в 3-4 раза как минимум , опять же это моё мнение
22.05.2011, 15:53
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
не знаю вернётся или нет моё последнее сообщение . но повторюсь, тогда
коннект, наверное всё же лучше будет последние месяцы. ибо боле точно отражают действительное состояние рынка , азначит прибыль более быстрее, что собственно и ждёт народ от советника, быстрого подъёма депозита за короткий срок , потому что на долгосрочную торговлю у большинства уже есть совы.( это хотя бы даже на моём примере)
Цитата:
только много пишут - что рекомендуется оптимизировать на более продолжительном периоде времени, а на каком именно - загадка.
ну вот как и подозревала . мои догадки оказались точны. на более длительные сроки дают менее прибыли, но больше стабильности, это к тому что время на выход из просадок нужно, а значит упущена выгода
а большинство ждёт быстрого обогащения . и значит советник нужен действующий быстро и чотко на реальных событиях . а не пересиживатель

Последний раз редактировалось frau marta; 22.05.2011 в 16:00.
22.05.2011, 16:00
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
не знаю вернётся или нет моё последнее сообщение . но повторюсь, тогда
коннект, наверное всё же лучше будет последние месяцы. ибо боле точно отражают действительное состояние рынка , азначит прибыль более быстрее, что собственно и ждёт народ от советника, быстрого подъёма депозита за короткий срок , потому что на долгосрочную торговлю у большинства уже есть совы.( это хотя бы даже на моём примере)
Да я совершенно согласен с вами - но с другой стороны - отимизация за несколько лет - также захватывает и последние месяцы... И конечно я совершенно согласен что нельзя бросать советник с единственной оптимизацией даже за 10 лет, - а необходимо проводить поддержку каждый месяц... В инете даже советуют оптить каждые три дня ... и в этом тоже есть зерно истины ... но всё же что лучше для чёткой работы альгоритмов системы? - по моемУ, - уже полному мозговому штурму - получается что действительно, - интернет наиболее близок к наиболее верному выводу - оптить максимально-далеко, но максимально часто. Вот как то так, - таким вот образом и пришёл к такому выводу. ИМХО

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 16:02.
22.05.2011, 16:09
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
не знаю вернётся или нет моё последнее сообщение . но повторюсь, тогда
коннект, наверное всё же лучше будет последние месяцы. ибо боле точно отражают действительное состояние рынка , азначит прибыль более быстрее, что собственно и ждёт народ от советника, быстрого подъёма депозита за короткий срок , потому что на долгосрочную торговлю у большинства уже есть совы.( это хотя бы даже на моём примере)

ну вот как и подозревала . мои догадки оказались точны. на более длительные сроки дают менее прибыли, но больше стабильности, это к тому что время на выход из просадок нужно, а значит упущена выгода
а большинство ждёт быстрого обогащения . и значит советник нужен действующий быстро и чотко на реальных событиях . а не пересиживатель
Да это тот самый камень преткновения - который и заставляет мозг раскалятся - Более короткие периоды напрочь уменьшают просадки и увеличивают максимальную точность входов ...
Но нужен инструмент - который мог бы вОвремя определять начало глобального изменения рынка - иначе нас будут часто сопровождать события которые произошли на прошлой неделе - а ведь достаточно 10 ошибочных входов что бы не просто откатится на месяц назад а и вовсе слить депозит в ноль...

И решение было принято в пользу более стабильной но с продолжительными топтаниями и просадочными периодами - технологии оптимизации за более длительный период - нежели за более короткий период но с порой фатальными рисками, в силу пока отсутствующей технологии определения начала расширения канала (начаты попытки параллельной разработки).

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 17:01.
22.05.2011, 16:21
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
Цитата:
Но нужен инструмент - который мог бы вОвремя определять начало глобального изменения рынка - иначе нас будут часто сопровождать события которые произошли на прошлой неделе - а ведь достаточно 10 ошибочных входов что бы не просто откатится на месяц назад а и вовсе слить депозит в ноль...
о дадада. я как то упустила из виду о большом однонаправленном движении тренда, кстати всё это из за сию минутной прибыли, ибо сказывается недостаток средств. а недальновидность
22.05.2011, 16:31
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
о дадада. я как то упустила из виду о большом однонаправленном движении тренда, кстати всё это из за сию минутной прибыли, ибо сказывается недостаток средств. а недальновидность
Работа нашего робота рассчитывается из максимально допустимого количества в 7 убыточных сделок подряд не более.
И поэтому данный случай никак не подходит под концепцию Энштейна: - То что произошло однажды - может больше никогда не произойти, а вот то что произошло дважды - обязательно произойдёт и в третий раз... И поэтому нет смысла ждать третьего раза.
Сложность расчёта вероятности количества убыточных сделок заключается в том что их гораздо больше двух и поэтому нам остаётся единственное средство точного расчёта их максимального количества - это более продолжительный период отслеживания и коррекции контр-мер.

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 16:35.
22.05.2011, 16:41
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
кстати краем уха слышала и не раз, что советников надо оптить с 2008 года , ибо это года какой то особеный был что ли? я вроде тогда уже торговала и что то не помню знаменательных событий?
22.05.2011, 16:44
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
кстати краем уха слышала и не раз, что советников надо оптить с 2008 года , ибо это года какой то особеный был что ли? я вроде тогда уже торговала и что то не помню знаменательных событий?
да в том то и дело что каждый дополнительный год - это дополнительный день оптимизации
вот думаю может нам хватит и 5 лет?
кашмар я уже в трансе - никогда ещё мне не попадались такие дилеммы (задачи).

Последний раз редактировалось connect495; 22.05.2011 в 16:49.
22.05.2011, 16:58
Аватар для Винт
Винт Винт вне форума Местный житель
Регистрация: 28.02.2009 / Сообщений: 367
Поблагодарили 242 раз(а) / Репутация: 242
Мне кажется, что выбирая длительный период для оптимизации мы можем нарваться на подводный камень для стратегий, привязанных ко времени: если мы оптимизируем с отключенным автоопределением времени относительно GMT, то на котировках при переходе с летнего времени на зимнее и наоборот такие стратегии будут неизбежно врать. Что же тут оптимизировать (я имею ввиду раздельную оптимизацию робота по стратегиям, которая должна предшествовать общей оптимизации). Кроме того кроме периода отимизации должен присутствовать период проверки - более близкий к настоящему времени, на котором робот не оптимизировался и теперь его проверяют, как он тут себя поведёт. Если плохо, значит оптимизация не достаточная. Далее. При длительном периоде, если мы оптимизируем параметры индикаторов, то скорее всего придём к параметрам по умолчанию. Сами же стратегии скорее всего следует оптимизировать на как можно большем периоде.
22.05.2011, 17:15
Аватар для elvisss
elvisss elvisss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.08.2010 / Сообщений: 97
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
кстати краем уха слышала и не раз, что советников надо оптить с 2008 года , ибо это года какой то особеный был что ли? я вроде тогда уже торговала и что то не помню знаменательных событий?
2008г. - Это год начала мирового финансового кризиса.
22.05.2011, 17:17
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
2008г. - Это год начала мирового финансового кризиса.
получается что где то 5 лет это помоему вполне нормально?
22.05.2011, 17:24
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
получается что где то 5 лет это помоему вполне нормально?
даже меньше , главное что бы 2008 год вошёл, там говорят много проблемных дней. и если советник выходит из этих просадочных дней , то значит он чего то стоит
22.05.2011, 17:30
Аватар для elvisss
elvisss elvisss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.08.2010 / Сообщений: 97
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
получается что где то 5 лет это помоему вполне нормально?
Думаю да. 3 года кризиса + 2 "спокойных" = приспособленность и к тем и к другим условиям.
22.05.2011, 17:36
Аватар для Винт
Винт Винт вне форума Местный житель
Регистрация: 28.02.2009 / Сообщений: 367
Поблагодарили 242 раз(а) / Репутация: 242
Давайте попробуем разбить робота на составные части. 1) Ядро - три стратегии. Каждая стратегия должна быть прибыльной и стабильной. Ясно, что проверять работу каждой стратегии следует на как можно большем периоде. И каждая стратегия должна давать прибыль и как можно больше, если тупо следовать её принципам. Вообще-то оптимизировать тут нечего, нужна только проверка, что стратегии действительно прибыльны и хороши. Может потребоваться доводка стратегий, их улучшение. 2) На реальном рынке стратегиям нужна дополнительная защита. Кроме внутренних стопов и тейков (например, закрываем покупку, если цена опустилась ниже какой-то там МАшки) нужны ложные стопы и тейки, например, для защиты от пропадания связи - в этом случае стратегии не работают, внутренних стопов нет. И от козней ДЦ ложняк - тоже защита. Такие стопы должны не мешать стратегиям, но в то же время не должны давать больших проигрышей. Эти величины должны соответствовать средней волатильности избранной пары. 3) Третья часть - это менеджеры стратегий. Тут автолоты, тралы, безубыток. Эта часть должна быть адаптивной, самонастраивающейся. Задача - сопровождая сделки надо как можно меньше проиграть и как можно больше выиграть. Это самая сложная часть, которую каждый может отключить, переведя робот в полуавтомат. Вот тут требуется тщательная настройка и оптимизация.
22.05.2011, 17:43
Аватар для LUKA.
LUKA. LUKA. вне форума САМ ПО СЕБЕ
Регистрация: 19.05.2009 / Сообщений: 1,460
Поблагодарили 3,060 раз(а) / Репутация: 3153
Чего вы мучаетесь?
Оптимизация 3-5 лет это много, если конечно он торгует не на D1, постоянно меняются условия торговли, соответственно меняется и манера торгов.
Главное не за сколько лет он прооптимизирован а что покажет бек-тест, прооптите за 2009-2010 и пустите в тестере с этими настройками с 2011 по сегодняшний день, если сливает, то можно про него забыть. ИМХО
22.05.2011, 18:14
Аватар для LUKA.
LUKA. LUKA. вне форума САМ ПО СЕБЕ
Регистрация: 19.05.2009 / Сообщений: 1,460
Поблагодарили 3,060 раз(а) / Репутация: 3153
Чего вы мучаетесь?
Оптимизация 3-5 лет это много, если конечно он торгует не на D1, постоянно меняются условия торговли, соответственно меняется и манера торгов.
Главное не за сколько лет он прооптимизирован а что покажет бек-тест, прооптите за 2009-2010 и пустите в тестере с этими настройками с 2011 по сегодняшний день, если сливает, то можно про него забыть. ИМХО
Вот как пример:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: StrategyTester.gif
Просмотров: 74
Размер:	8.4 Кб
ID:	38179

После оптимизации показывает миллионы, а на реал поставите-шкуру снимет незадумываясь.

P.S. Лезть в обсуждение не хотел, но тем не менее, лучше будет если воду в ступе толочь не будете.

Последний раз редактировалось LUKA.; 22.05.2011 в 18:20.
22.05.2011, 19:02
Аватар для elvisss
elvisss elvisss вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.08.2010 / Сообщений: 97
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Чего вы мучаетесь?
Оптимизация 3-5 лет это много, если конечно он торгует не на D1, постоянно меняются условия торговли, соответственно меняется и манера торгов.
Главное не за сколько лет он прооптимизирован а что покажет бек-тест, прооптите за 2009-2010 и пустите в тестере с этими настройками с 2011 по сегодняшний день, если сливает, то можно про него забыть. ИМХО
Т.е вы рекомендуете оптимизацию за два предыдущих года + тест на текущем?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO