Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
17.04.2011, 18:56
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
Есть статья интересная в инете, называется мой первый грааль, там такая же ситуация описывается.
так же и в комбо системе идёт просто пересиживание убытков ! результаты то не на много отличаются.. так что пока не изобретём достаточно точных условий входа - удачи не видать !
17.04.2011, 19:00
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
Оптимизированные настройки для Скальпинга версии 8:







Продолжаю оптимизацию следующей стратегии - Пробой.
17.04.2011, 19:03
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
относительная просадка 90 % !!! эт - дядя коля !
так что не трать время на оптимизацию " первого грааля " давай лучше совместными усилиями мозговать над условиями нормального входа .

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 19:08.
17.04.2011, 19:10
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
относительная просадка 90 % !!! эт - дядя коля !
это не дядя коля а относительная просадка = 90% при максимальном автолоте = 45
если на вашем ДЦ будет слив - оптите только параметр Автолот_проц_1

и это только один Скальпинг
при включении всех трёх стратегий - просадка упадёт до 35%

Последний раз редактировалось connect495; 17.04.2011 в 19:18.
17.04.2011, 19:11
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
...давай лучше совместными усилиями мозговать над условиями нормального входа .
есть предложения по входу?
17.04.2011, 19:16
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
есть предложения по входу?
на данный момент над этим размышляю ( как и бесчисленное количество других трейдеров )
17.04.2011, 19:19
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
на данный момент над этим размышляю ( как и бесчисленное количество других трейдеров )
мы над этим уже третий месяц размышляем
17.04.2011, 19:22
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
мы над этим уже третий месяц размышляем
некоторые и по 20 лет а то и поболе...
но что точно так это то , что условия для каждой позы должны браться с нескольких тф. , включая и м1 !
далее ( размышления ): текущий (нулевой бар) м1 однозначно исключаем...
идентифицируем тренд на нескольких т.ф. ... тут несколько вариантов - используем впр ( вильямс ) ,используем сравнение цен закрытия и открытия ( кроме тф м1 по всем другим учитываем текущий бар )
возможно не помешает учёт АТР ( только не просто сравнение на соседних барах а точек её переломов ,т.е. по 3м барам )
машки возможно только использовать не в качестве трендозадающих элементов (в виду их тормознутости на количество баров равное периоду ) а в качестве ориентира цены по отношению к ним (пример - тот же болинджер или кельтнер)..
желательно применение ток отложников а не рыночных ( при смене условий возможно удаление )
ну вот некоторые из соображений...
ну и для экспериментов напишем простенький эксперт с независимыми ( по учёту ордеров ) каналами на бай и на селл... стенд - на котором и будем искать достаточно стабильные по точности входа условия...

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 20:15.
17.04.2011, 20:17
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
некоторые и по 20 лет а то и поболе...
но что точно так это то , что условия для каждой позы должны браться с нескольких тф. , включая и м1 !
далее ( размышления ): текущий (нулевой бар) м1 однозначно исключаем...
идентифицируем тренд на нескольких т.ф. ... тут несколько вариантов - используем впр,используем сравнение цен закрытия и открытия ( кроме тф м1 по всем другим учитываем текущий бар )
возможно не помешает учёт АТР ( только не просто сравнение на соседних барах а точек её переломов ,т.е. по 3м барам )
машки возможно только использовать не в качестве трендозадающих элементов (в виду их тормознутости на количество баров равное периоду ) а в качестве ориентира цены по отношению к ним (пример - тот же болинджер или кельтнер)..
желательно применение ток отложников а не рыночных ( при смене условий возможно удаление )
ну вот некоторые из соображений...
вы программировать умеете? может проще будет написать и показать вместе с отчётами?
просто например в этой системе из трёх советников я столкнулся с проблемой совместимости - когда на одном графике работают одновременно не один а сразу три советника - в мт4 это в принципе не приемлемо ...но с кучей ошибок тормозящих совершения сделок - конечно можно и слепого научить ходить... и теперь оцените какого качества должны быть советники что бы их сюда засунуть..
в принципе каждая из внедрённых стратегий это граали которые страхуют друг друга при этом страдая от ошибок совместимости - срезающих резы каждой из них.. (блин аж прослезился) гыыы
я думаю что всё же проблема не в стратегиях и не во входах а в правильном подборе режимов совместимости... имхо

Последний раз редактировалось connect495; 17.04.2011 в 20:27.
17.04.2011, 20:42
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
через час торговля начнётся у кого сеты готовы ? делитесь
17.04.2011, 21:26
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
Баров в истории 104950
Смоделировано тиков 4588718
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 4276.84
Общая прибыль 4460.54
Общий убыток -183.70
Прибыльность 24.28
Матожидание выигрыша 57.80
Абсолютная просадка 148.34
Максимальная просадка 1976.40 (35.95%)
Относительная просадка 44.53% (1142.12)
Всего сделок 74
Короткие позиции (% выигравших) 40 (100.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 34 (97.06%)
Прибыльные сделки (% от всех) 73 (98.65%)
Убыточные сделки (% от всех) 1 (1.35%)
Самая большая
прибыльная сделка 243.10
убыточная сделка -183.70
Средняя
прибыльная сделка 61.10
убыточная сделка -183.70
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 73 (4460.54)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-183.70)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 4460.54 (73)
непрерывный убыток (число проигрышей) -183.70 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 73
непрерывный проигрыш 1

на пока вот что получается - условия сводятся ток к превышению клозе над опен на всех тф( на м1 бары сдвинуты на -1 шоб исключить текущий )...т.е. прошедщий бар падающий текущий - рост это бай и наоборот - сел
стопы 110 пип (1100 на 5знаке ) трал 7 (70 ) мартин 0.1 ( каждая сделка 1/10 частью депа ) поза с минусом - незавершённая
боюсь что повышая точность входа можно резко сократить количество сделок....

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 21:46.
17.04.2011, 21:45
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
...боюсь что повышая точность входа можно резко сократить количество сделок....
это тоже важная проблема - например на 8 можно увеличить качество входа до 99% но сделок будет 12 за год

у вас есть одна проблемка - совершенно не понятно - что за версия , на каком периоде времени... и т. д. пожалуйста выкладывайте максимально полные отчёты
17.04.2011, 21:57
Аватар для kvadriga
kvadriga kvadriga вне форума Активный участник
Регистрация: 28.11.2010 / Сообщений: 49
Поблагодарили 105 раз(а) / Репутация: 106
Привет всем неспящим. Гонял я сову эту (версии 2.42) с одним и тем же сетом все выходные (сет мой, сразу оговорюсь), с целью не столько максимальной прибыли, а с целью проверить как бот ведет себя на разных рынках (бычьем и медвежьем) в периоде от ноября 2009 до сегодняшних дней. Ну и скажем выводы мои такие- самые лучшие результаты на бычьем рынке, на коррекциях- просадка, на медвежьем возможен слив, если стоит большой автолот. С чем это связано, не знаю, к сожалению не программист. Возможно что советник как раз написан под текущий бычий тренд. Так что имейте это ввиду, в данных условиях, когда назрела коррекция или того хуже смена тренда, может ставить поменьше лот на реал. Но это сугубо мое мнение, возможно с другими сетами картина будет не такая, просто не хватило времени проверить на других сетах. Всем удачи и профитов.

P.S. Может, если интересно, кто-нибудь проверит на других сетах и опровергнет мои выводы.

Последний раз редактировалось kvadriga; 17.04.2011 в 22:00.
17.04.2011, 21:59
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
это тоже важная проблема - например на 8 можно увеличить качество входа до 99% но сделок будет 12 за год

у вас есть одна проблемка - совершенно не понятно - что за версия , на каком периоде времени... и т. д. пожалуйста выкладывайте максимально полные отчёты
это не версия. это стенд или эксперт черновик для поиска приемлемых условий входа.
тест за этот год ...тф. не имеет значения т.к. в коде использованы все тф. одновременно
17.04.2011, 22:05
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
это не версия. это стенд или эксперт черновик для поиска приемлемых условий входа.
тест за этот год ...тф. не имеет значения т.к. в коде использованы все тф. одновременно
что за прога?
17.04.2011, 22:11
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
что за прога?
да просто пока общаемся накидал простейший эксперт с независимым учётом поз бай и селл

double w=iWPR(NULL,1,PW,1);
double w1=iWPR(NULL,1,PW,2);
double w5=iWPR(NULL,5,PW,0);
double w51=iWPR(NULL,5,PW,1);
double w15=iWPR(NULL,15,PW,0);
double w151=iWPR(NULL,15,PW,1);
double w60=iWPR(NULL,60,PW,0);
double w601=iWPR(NULL,60,PW,1);
double w240=iWPR(NULL,1440,PW,0);
double w2401=iWPR(NULL,1440,PW,1);
//................................
double pw=iWPR(NULL,1,PP,2);
double pw1=iWPR(NULL,1,PP,3);
double pw5=iWPR(NULL,5,PP,1);
double pw51=iWPR(NULL,5,PP,2);
double pw15=iWPR(NULL,15,PP,1);
double pw151=iWPR(NULL,15,PP,2);
double pw60=iWPR(NULL,60,PP,1);
double pw601=iWPR(NULL,60,PP,2);
//................................
double c=iClose(NULL,1,1);
double c1=iClose(NULL,1,2);
double o=iOpen(NULL,1,1);
double o1=iOpen(NULL,1,2);
double o5 =iOpen(NULL,5,0);
double c5=iClose(NULL,5,0);
double o15 =iOpen(NULL,15,0);
double c15=iClose(NULL,15,0);
double o60 =iOpen(NULL,60,0);
double c60=iClose(NULL,60,0);
//.................................
double po=iOpen(NULL,1,2);
double pc=iClose(NULL,1,2);
double po5 =iOpen(NULL,5,1);
double pc5=iClose(NULL,5,1);
double po15 =iOpen(NULL,15,1);
double pc15=iClose(NULL,15,1);
double po60 =iOpen(NULL,60,1);
double pc60=iClose(NULL,60,1);
if (c>o&&c5>o5&&c15>o15&&c60>o60&&
w>w1&&w5>w51&&w15>w151&&w60>w601&&w240>w2401
&& pc<po&&pc5<po5&&pc15<po15&&pc60<po60&&pw<pw1&&pw5< pw51&&pw15<pw151&&pw60<pw601
)B=1;
if (c<o&&c5<o5&&c15<o15&&c60<o60&&
w<w1&&w5<w51&&w15<w151&&w60<w601&&w240<w2401
&& pc>po&&pc5>po5&&pc15>po15&&pc60>po60&&pw>pw1&&pw5> pw51&&pw15>pw151&&pw60>pw601
)S=1;

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 22:14.
17.04.2011, 22:20
Аватар для frau marta
frau marta frau marta вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 29.03.2011 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 565
Поблагодарили 478 раз(а) / Репутация: 479
открылись первые сделки в бай на всех терминалах которые начали торговлю, альпари и некоторые с ними ещё не наступило торговое время
17.04.2011, 22:26
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
Баров в истории 104950
Смоделировано тиков 4588718
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 30.00
Чистая прибыль 1084927174.00
Общая прибыль 1179037771.00
Общий убыток -94110597.00
Прибыльность 12.53
Матожидание выигрыша 26644.25
Абсолютная просадка 3.10
Максимальная просадка 323000.00 (0.07%)
Относительная просадка 19.00% (250.50)
Всего сделок 40719
Короткие позиции (% выигравших) 20364 (72.30%)
Длинные позиции (% выигравших) 20355 (72.99%)
Прибыльные сделки (% от всех) 29582 (72.65%)
Убыточные сделки (% от всех) 11137 (27.35%)

вот так бы с начала этого года ! жаль ток что такое невозможно...

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 22:34.
17.04.2011, 22:41
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
...

вот так бы с начала этого года ! жаль ток что такое невозможно...
почему не возможно а если ввести задержку по количеству пропускаемых баров перед входом?
а вернее фильтровать тупо по времени - не ранее чем через ._. после выхода

Последний раз редактировалось connect495; 17.04.2011 в 22:44.
17.04.2011, 22:44
Аватар для SLAWA3
SLAWA3 SLAWA3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2011 / Адрес: г.Кострома / Сообщений: 624
Поблагодарили 422 раз(а) / Репутация: 632
почему не возможно а если ввести задержку по количеству пропускаемых баров перед входом?
потому что это просто чтение истории ( с мартином ) а на реале она как известно непредсказуема !
(просто эксперт читающий историю не имеющий отношения к теме )

Последний раз редактировалось SLAWA3; 17.04.2011 в 22:46.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO