Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
11.05.2011, 15:20
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
По последней строчке - ВАМ ЗАЧЕТ
А по факту неуд, все же вчем каламбур с деньгами и счетами
в руб или в бакс, проясните юзеру, невеже?
нарезал морковки
покрошил картошки
немного посолил
и поставил аквариум на огонь

не мучти мя - робот он, просто робот, глупый тупой робот...
всё я чухнул... дела...

Последний раз редактировалось connect495; 11.05.2011 в 15:23.
11.05.2011, 15:22
Аватар для vladkrsn
vladkrsn vladkrsn вне форума Активный участник
Регистрация: 21.11.2010 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 55
Поблагодарили 35 раз(а) / Репутация: 43
нарезал морковки
покрошил картошки
немного посолил
и поставил аквариум на огонь

не мучти мя - робот он, просто робот, глупый тупой робот...

ЛЕТОМ СОБИРАЮСЬ В СТОЛИЦУ, СКАЖИТЕ ГДЕ ЖИВЕТЕ, ДОСТАТОЧНО РАЙОНА, ЭТОГО ХВАТИТ, А ТРОТИЛУ ВСЕ РАВНО!
11.05.2011, 15:29
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Добрый день. Надеюсь, что к достоинствам последней версии бота добавилось отсутствие ошибок. Результаты оптимизации впечатляют. Как всегда я сравниваю работу бота с другими, в частности с Блессингом, который я гонял на котировках реального миксросчёта Альпари за год (с мая 2010 по май 2011), и результат которого скромнее чем нашего. По постам товарищей у меня создалось впечатление, что не всем понятно, как стратегии взаимодействуют между собой. А между тем всё предельно просто – взаимодействие происходит через автолот, и только-то. Не все применённые стратегии равнозначны по прибыльности, и частота срабатывания у них тоже разная (1-я стратегия срабатывает чаще). Поэтому, когда размер совместного депозита невелик, а процент его использования для каждой стратегии ограничен, то открытие одной позиции и уход её в минус просто не позволяет открывать ещё одну позицию по сигналу другой стратегии - денег мало. По этой же причине после проигрыша увеличения размера лота при следующем входе в рынок не произойдёт. Поэтому-то появление тех или иных сделок или отсутствие их у нас и происходит в одно и то же время даже при работе в одном и том же ДЦ, да и разрешённые проценты могут быть разными. Всё изменится, когда депозит увеличится. Тогда в работу включаются все стратегии. Теперь срабатывание советника на разных счетах будет происходить почти синхронно. А если среди стратегий есть неудачная, она будет вредить, и депозит снова будет уменьшаться, и так волнами пойдёт накопление. Вывод: стратегии надо настраивать каждую отдельно, пусть они как можно чаще вносят положительный вклад. Однако, при этом не следует забывать зависимость работы некоторых применённых стратегий от расписания работы ДЦ.
Нет, три стратегии связаны не лотом. Поставив 0.1 и депозит в 5000 можете в этом убедится. 5 тысяч хватает на все 3 стратегии, но результаты те же. Отдельно каждая стратегия отдельно показывает как минимум странные результаты, или откровенно плохие. Далее прогнав тест за 2009 год я увидел, что советник реально сливает, даже не колупается на месте, а сливает. Этот момент расстроил. Ввиду того, что за 2010 и 2011 работает отличнейше. В сравнении с 1.46 результаты много-много лучше. Но 1.46 с опт настройками все же не сивает ни за один из предыдущих лет. Возможно подгон параметров каждый месяц поможет. размышляю
11.05.2011, 16:11
Аватар для d.i.m.l.
d.i.m.l. d.i.m.l. вне форума Новичок форума
Регистрация: 08.01.2011 / Сообщений: 27
Поблагодарили 22 раз(а) / Репутация: 23
Нет, три стратегии связаны не лотом. Поставив 0.1 и депозит в 5000 можете в этом убедится. 5 тысяч хватает на все 3 стратегии, но результаты те же. Отдельно каждая стратегия отдельно показывает как минимум странные результаты, или откровенно плохие. Далее прогнав тест за 2009 год я увидел, что советник реально сливает, даже не колупается на месте, а сливает. Этот момент расстроил. Ввиду того, что за 2010 и 2011 работает отличнейше. В сравнении с 1.46 результаты много-много лучше. Но 1.46 с опт настройками все же не сивает ни за один из предыдущих лет. Возможно подгон параметров каждый месяц поможет. размышляю
Проверка очень проста. Сделайте оптимизацию за 2008 года, к примеру. После, прогоните 2009 и смотрите за результатами. (Можно за квартал или помесячно).
11.05.2011, 16:21
Аватар для rO0tkIT
rO0tkIT rO0tkIT вне форума Активный участник
Регистрация: 16.06.2010 / Сообщений: 79
Поблагодарили 34 раз(а) / Репутация: 35
В твоём случае"Смещение времени брокера 2 часа..."не имеет значения - у тебя Автосмещение_GMT=true
---

Для тесторного стейта имеет непосредственное значение...
---
11.05.2011, 16:23
Аватар для Винт
Винт Винт вне форума Местный житель
Регистрация: 28.02.2009 / Сообщений: 367
Поблагодарили 242 раз(а) / Репутация: 242
Palladinen Скорее всего ты ошибаешься. Если есть связка не только через автолот, то в коде каждой стратегии должны быть учтены результаты торгов по другим стратегиям. А этого, насколько я понял, нет, да и реализовать это было бы сложно. А что результат одновременной работы трёх стратегий лучше суммы результатов трёх стратегий по отдельности, так это ясно как божий день, так и должно быть при работе хорошего автолота: прибыль каждой стратегии сразу же идёт в общую копилку, в дело для всех, подобно сложному проценту в банке. Кроме того, как я уже писал выше, как можно проверять работу второй и третьей стратегий, очень сильно зависимых от временного сдвига в те периоды, когда происходит переход с летнего времени на зимнее и наоборот? Автосмещение времени на тестере не работает. Значит мы при такой проверке должны разбить весь тестируемый период времени на участки с одинаковым смещением и после прогона одного участка со стартом от полученных результатов, изменив сдвиг на час продолжить прогон до следующего подобного момента, и т.д. Чего тут не ясно? Ты так и делал? Сильно ли зависит работа стратегий от временного сдвига? Проведи опыт: возьми отрезок времени и прогони на нем отдельно каждую стратегию сначала при сдвиге, например, в 2 часа, а потом повтори всё сначала со сдвигом в три часа, и увидишь, есть ли в результатах разница и какова она. Удачи.
11.05.2011, 16:49
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Palladinen Скорее всего ты ошибаешься. Если есть связка не только через автолот, то в коде каждой стратегии должны быть учтены результаты торгов по другим стратегиям. А этого, насколько я понял, нет, да и реализовать это было бы сложно. А что результат одновременной работы трёх стратегий лучше суммы результатов трёх стратегий по отдельности, так это ясно как божий день, так и должно быть при работе хорошего автолота: прибыль каждой стратегии сразу же идёт в общую копилку, в дело для всех, подобно сложному проценту в банке. Кроме того, как я уже писал выше, как можно проверять работу второй и третьей стратегий, очень сильно зависимых от временного сдвига в те периоды, когда происходит переход с летнего времени на зимнее и наоборот? Автосмещение времени на тестере не работает. Значит мы при такой проверке должны разбить весь тестируемый период времени на участки с одинаковым смещением и после прогона одного участка со стартом от полученных результатов, изменив сдвиг на час продолжить прогон до следующего подобного момента, и т.д. Чего тут не ясно? Ты так и делал? Сильно ли зависит работа стратегий от временного сдвига? Проведи опыт: возьми отрезок времени и прогони на нем отдельно каждую стратегию сначала при сдвиге, например, в 2 часа, а потом повтори всё сначала со сдвигом в три часа, и увидишь, есть ли в результатах разница и какова она. Удачи.
Да все ясно со сдвигом, я не об этом. Три стратегии синхронно дают совсем иные результаты, нежели сложенные по отдельности результаты каждой. Нет тех просадок.
11.05.2011, 16:54
Аватар для Винт
Винт Винт вне форума Местный житель
Регистрация: 28.02.2009 / Сообщений: 367
Поблагодарили 242 раз(а) / Репутация: 242
Palladinen Так и я про то же. Нет тут никакой мистики: простая арифметика Пупкина.

Последний раз редактировалось Винт; 11.05.2011 в 16:57.
11.05.2011, 17:19
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
шок - оказалось что панда это не медведь а енот
вот к чему приводит еда после 6 часов вечера
11.05.2011, 18:33
Аватар для bitbass
bitbass bitbass вне форума Интересующийся
Регистрация: 19.03.2011 / Адрес: Ярославль / Сообщений: 7
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
  • Отправить сообщение для bitbass с помощью ICQ
шок - оказалось что панда это не медведь а енот
вот к чему приводит еда после 6 часов вечера
...Я то же в шоке. Что теперь с юанем будет? (поставил 8Е на дениги - поймал рывок вниз.+. С почином, Спасибо )
11.05.2011, 18:41
Аватар для joyer
joyer joyer вне форума Новичок форума
Регистрация: 25.03.2011 / Сообщений: 41
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
connect495, я использую 8е с фан-сет, автолот_процент в 3 стратегии 34,3 - на евробаксе - открыл бай - уже -130. Не слишком ли большой процент автолота?
11.05.2011, 18:58
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
connect495, я использую 8е с фан-сет, автолот_процент в 3 стратегии 34,3 - на евробаксе - открыл бай - уже -130. Не слишком ли большой процент автолота?
если смущает - уменьшите автолот до 0.1 на всех трёх стратегиях

на реале - лот отличается от демо где то раза в три выше - поэтому уменьшите до 0.1-0.2

Последний раз редактировалось connect495; 11.05.2011 в 19:01.
joyer 
11.05.2011, 19:19
Аватар для ponomarenkoroman
ponomarenkoroman ponomarenkoroman вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 17.09.2010 / Сообщений: 380
Поблагодарили 307 раз(а) / Репутация: 308
connect495, я использую 8е с фан-сет, автолот_процент в 3 стратегии 34,3 - на евробаксе - открыл бай - уже -130. Не слишком ли большой процент автолота?
странно, на Ф4Ю(демо) по 2стратегии открылось в 15:00 селл по цене 1.4344 и сидит, ждет когда до тейка дойдет
11.05.2011, 19:22
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
Сообщение от: ponomarenkoroman
странно, на Ф4Ю(демо) по 2стратегии открылось в 15:00 селл по цене 1.4344 и сидит, ждет когда до тейка дойдет
в смысле не тралит?
11.05.2011, 19:32
Аватар для ponomarenkoroman
ponomarenkoroman ponomarenkoroman вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 17.09.2010 / Сообщений: 380
Поблагодарили 307 раз(а) / Репутация: 308
в смысле не тралит?
тралит но как то коряво
селл цена 1.4344 sl 1.4408 tp 1.4125 - потом раз 8 сместило селл и
теперь: цена 1.4344 sl 1.4314 tp 1.4125 цена(реал) 1.4188

и тишина, и не тралит и не ругается в журнале...
11.05.2011, 19:49
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
Сообщение от: ponomarenkoroman
тралит но как то коряво
селл цена 1.4344 sl 1.4408 tp 1.4125 - потом раз 8 сместило селл и
теперь: цена 1.4344 sl 1.4314 tp 1.4125 цена(реал) 1.4188

и тишина, и не тралит и не ругается в журнале...
это нормально - он просто следы путает ...
алгоритм трала ещё сложнее чем алгоритм автолота (практически логика)
11.05.2011, 20:15
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Так, прошу извинить за глупости по предыдущим постам. Запустил оптимизацию по стратегиям. У меня брокер Норд. Прооптил, получил отл результаты, вбил на тест, стал проходить 2009 год не ахти, но проходит в плюс. Зато с 2010 результаты ещё лучше, чем были! Спасибо огромное Коннекту за работу!
11.05.2011, 20:29
Аватар для iceberg
iceberg iceberg вне форума € $ £ ¥ ₳
Регистрация: 05.10.2010 / Адрес: 3rd Planet / Сообщений: 2,665
Поблагодарили 9,678 раз(а) / Репутация: 9664
Всем привет. Ох братцы задали вы мне задачу... Я убежденный ручник, но с недавнего времени стал всякие помощники использовать - тралы и прочие сопроводиловки. Потом заинтересовался и ботами... И тут началось... Если раньше хоть иногда спал, то теперь совсем перестал. Последнюю версию Combo тестил на полугоде. Все стратегии тестил и оптимизировал по отдельности. Стратегия на пробой проблем не вызвала, льет конечно не слабо, но и зарабатывает. Реверс - обычный пересиживальщик. Можно конкретно с ним попасть. Но и его отстроил. А вот скальп - сливатор конкретный. Бился с ним пару дней. Короткий стоп короткий профит и включенный мартин все же вывели его в профит.
С критическими настройками и 30% просадкой, за полгода на истории, при начальном депо $1000, сов выдал в конце +$26000
Потом уменьшил риски и с тем же депо получил + $6700 при просадке 18% прибыльность 1.77
Не рекорд конечно... Короче перевел с основного счета деньги на запасной. И бросил сову на танки... Штукарь на кону, посмотрим сольет или нет.
Вот так я поменял религию, блин...

P.S connect495 выражаю тебе огромный респект. Ты - монстр!!!
Те, кто не в состоянии запомнить прошлого, приговорены его повторять. Дж. Сантаяна.

Последний раз редактировалось iceberg; 11.05.2011 в 20:36.
11.05.2011, 20:35
Аватар для OlegLG
OlegLG OlegLG вне форума Прохожий
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 2
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Помогите, не могу найти, что делаю не так, с F4you работает все гладко,
создаю в Альпари демо микро счет 5000 рублей или 150 баксов, на стандартных
настройках устанавливает лоты по 3.0 и соответственно не хватает средств для
открытия сделки(error 134), работает только при установке максимального лота 0.01
11.05.2011, 20:46
Аватар для nikola444
nikola444 nikola444 вне форума Активный участник
Регистрация: 25.01.2010 / Сообщений: 118
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Май месяц обычно очень опасный,идет ломка всех роботов,на полном автомате оставлять очень опасно,как вариант можно периодически менять таймфреймы т.е. искать тот, где визуально идут волны на которые бот будет реагировать адекватней.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO