Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
09.06.2012, 16:20
Регистрация: 23.09.2010 / Сообщений: 2,537
Поблагодарили 4,672 раз(а) / Репутация: 4605
Ну и что, что все на реал понаставили ? Все в яму и вы тоже в яму, вместе со всеми.
На тестере я его уже прогнал. Не выдерживает он просадки. Сам советник опасный.
Скоро ваше недальновидное мнение поменяется.
за какой период и с каким качеством моделирования вы прогнали в тестере?
если качество ниже 99% и вы гоняли до начала 2011 года - то ваши тесты не правильные

Данная система не использует никаких индикаторов
А вот к примеру другие индикаторные системы - нужно оптимизировать каждый месяц на котировках 99%
и гонять их в тестере - занятие бесполезное - просто их нужно каждый месяц оптить - и на реал...
С этой системой история совсем другая - она сама подстраивается под изменяющийся рынок (автоматическая корректировка алгоритма происходит приблизительно раз в год)
Поэтому все тесты будут не правильными
Отличие в том что - индикаторные системы выставляют сделки по индикаторам - по оптимизированному ранее алгоритму и поэтому тестер показывает как угадывает индикаторная система в разных условиях рынка - поэтому идут то провалы то подьёмы - т.к. просто рынок изменяет ширину шага по принципу флаг...
А наша система - не занимается гаданиями - а просто тупо идёт за рынком и не обращает внимание на изменившийся шаг рынка
Шаг рынка - это приблизительно тоже самое что и при изменении тайм-фрейма - где вы видите как меняется шаг рынка при откатах - если грубо сказать то - по принципу алгоритма флаг
И вот именно алгоритм изменения шага рынка и был просчитан во время оптимизации системы 2057 - остальное её уже не колышет
Рассчёт сделан по среднему изменению шага рынка за период 10 лет
2008 год не учитывается ни одним разработчиком в мире т.к. данное событие происходит 1 раз в 100 лет и учёт такого события просто убивает любую прибыльную систему

Последний раз редактировалось connect495; 09.06.2012 в 16:55.
09.06.2012, 16:27
Аватар для sergey122
sergey122 sergey122 вне форума Местный знаток
Регистрация: 10.01.2012 / Сообщений: 823
Поблагодарили 773 раз(а) / Репутация: 774
Да вроде может
Maximal Drawdown: 454.25 (2.70%) Relative Drawdown: 2.70% (454.25) настройки стандарт депо 15000 с 23 мая по сегодня

Ну и как всегда мои экперименты - лот постоянный 0.5 Maximal Drawdown: 1 237.80 (5.93%) Relative Drawdown: 5.93% (1 237.80) с 31 мая по сегодня

Ну не надо особо идеализировать. Факты и только факты!
И если меняете что-то в настройках, то просьба собщать об этом, дабы не вводить людей в заблуждение!(это ко всем)
Значение просадки в стейте не отражает реального положения. У меня в стейте просадка всего 2% , а в реале когда было открыто 16 колен просадка доходила до 20% - своими глазами наблюдал. Первый лот открыт 1.5581, последний 1.5416. Расстояние от последнего ордера до ТП 32 пункта.Закрытие 1.5448. Безоткат был в 177 пунктов
Да и писАл ранее.
http://forexsystemsru.com/449158-post1683.html

депо 15000 начальное, настройки дефолтные, 2057, Ф4Ю с 16 мая
Отчёт ДЕМО

Последний раз редактировалось sergey122; 09.06.2012 в 16:36.
09.06.2012, 17:32
Аватар для temaxoma
temaxoma temaxoma вне форума Элитный участник
Регистрация: 09.08.2009 / Сообщений: 742
Поблагодарили 1,413 раз(а) / Репутация: 1400
Ну и что, что все на реал понаставили ? Все в яму и вы тоже в яму, вместе со всеми.
На тестере я его уже прогнал. Не выдерживает он просадки. Сам советник опасный.
Скоро ваше недальновидное мнение поменяется.
все о чем вы пишете, вам уже показали Я и connect495 в своих отчетах
обратили внимание на наши отчеты, если нет и не поняли - то советую ещё раз внимательно изучить это
09.06.2012, 17:48
Аватар для MrDeemon
MrDeemon MrDeemon вне форума Местный житель
Регистрация: 21.08.2010 / Сообщений: 803
Поблагодарили 295 раз(а) / Репутация: 298
На картинке ТФ - 15 мин. Я думал, это придаёт определённую устойчивость системе. Т.к. у меня на демо в пятницу 2057 слил при депо 100К и лоте 0.1 на 1,5414 (11 п.п. не хватило). Все остальные настройки - стандартные.
У меня депо 11000 с лотом 0.1 справляется вторую неделю, а ты говоришь 100 к слил...Плечё, наверно, маленькое.
09.06.2012, 17:57
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Рассчёт сделан по среднему изменению шага рынка за период 10 лет
2008 год не учитывается ни одним разработчиком в мире т.к. данное событие происходит 1 раз в 100 лет и учёт такого события просто убивает любую прибыльную систему
сколько пипсов просадки выдержит депозит в 15 000?
по моим данным - в 180 пипсов.

а по Вашим?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
09.06.2012, 17:59
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Сообщение от: Fortress2009
не согласен .мой брокер спокойно разрешает открыть счёт на любую сумму с плечом 1:500,при приусловии общего максимального лота 20lots

чур меня, чур http://ru.brocompany.com/brokerage-services/

1:500 только для микро,
для ЕСN счетов от 5000 USD - даже 1:50
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
09.06.2012, 18:03
Аватар для vinter
vinter vinter вне форума Новичок форума
Регистрация: 02.02.2012 / Адрес: Санкт Петербург / Сообщений: 25
Поблагодарили 9 раз(а) / Репутация: 10
У меня депо 11000 с лотом 0.1 справляется вторую неделю, а ты говоришь 100 к слил...Плечё, наверно, маленькое.
Возможно у Вас настройки для 15000. У меня для 100К (к.у 1.22 и шаг =3). С депо 15000 лот 0.1 вчера был на грани слива( еще п.п. 5 и привет ДК)
09.06.2012, 18:19
Аватар для temaxoma
temaxoma temaxoma вне форума Элитный участник
Регистрация: 09.08.2009 / Сообщений: 742
Поблагодарили 1,413 раз(а) / Репутация: 1400
сколько пипсов просадки выдержит депозит в 15 000?
по моим данным - в 180 пипсов.

а по Вашим?
Помоги мне посчитать, депозит 15000 (настройки выкладывал ранее)
сколько пипсов прошел эксперт??? с первого открытого ордера.
Пожалуйста помоги у меня калькулятор сломался на компе!
09.06.2012, 18:24
Аватар для ivan lisa
ivan lisa ivan lisa вне форума Заблокирован
Регистрация: 09.03.2012 / Сообщений: 194
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 95
если качество ниже 99% и вы гоняли до начала 2011 года - то ваши тесты не правильные
Я по вашему мониторингу посмотрю, правильные мои тесты или нет.
У меня депо 11000 с лотом 0.1 справляется вторую неделю, а ты говоришь 100 к слил...Плечё, наверно, маленькое.
Депозит у вас слишком маленький для такого лота. Скоро сальётся.
Чем выше плечо, тем больше позиций может открыть советник по "Залогу", а сама прибыль или убыток будет таким же.
Не в плече суть.
С этой системой история совсем другая - она сама подстраивается под изменяющийся рынок (автоматическая корректировка алгоритма происходит приблизительно раз в год)
Поэтому все тесты будут не правильными
Послушайте, вы можете рассказать про автоматическую корректировку алгоритма любому в интернете, только не нужно меня держать за дурака своими сказками про супер-фантастико.
Это во первых непрелично, а во вторых, люди поумней могут подумать, что вы просто обманываете их с помощью таких сказочек.

Мои тесты правильные. И проверю я их по вашему мониторингу с вашего реального счёта.
Судя по тестам, со временем будет слив.

Последний раз редактировалось ivan lisa; 09.06.2012 в 18:53.
09.06.2012, 18:29
Аватар для Adventurer
Adventurer Adventurer вне форума Почётный гражданин
За третье место в конкурсе За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 06.09.2011 / Сообщений: 444
Поблагодарили 370 раз(а) / Репутация: 371
Ну не надо особо идеализировать. Факты и только факты!
Факты в студию
В одном стандартный сет, в другом единственное отличие как и писал - лот постоянный в 0.5, соотвественно коэф умножения 1, сейчас разница между ТП селл и бай в 83 п..
С постоянным лотом в 1 уже слил.
09.06.2012, 18:35
Аватар для PalPalichML
PalPalichML PalPalichML вне форума Активный участник
Регистрация: 24.04.2012 / Адрес: Украина Николаев / Сообщений: 82
Поблагодарили 74 раз(а) / Репутация: 75
Могу добавить. Работает 57 стабильно на реале с плечом 500. На демке с дефолтными настройками под 100000 центов вчера непоймал волну советник, и минус 10000 сделал. Но есть одно НО!!! На демке плечо 100 и лот 0.1. Приговор- для стабильной работы нужно тупо большое плечо, потому как реал с плечом 500 сожрал тренд, и даже не поперхнулся. В итоге плечо 500 дало +2% депо, в то время как плечо 100 дало -10%.

Последний раз редактировалось PalPalichML; 09.06.2012 в 18:38.
09.06.2012, 19:18
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Вы поймите сначала физику процесса, а уж потом будете математику считать
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось chocolate; 11.06.2012 в 18:10.
09.06.2012, 19:39
Аватар для MrDeemon
MrDeemon MrDeemon вне форума Местный житель
Регистрация: 21.08.2010 / Сообщений: 803
Поблагодарили 295 раз(а) / Репутация: 298
Вы поймите сначала физику процесса, а уж потом будете математику считать
а что конкретно понять?

Последний раз редактировалось chocolate; 11.06.2012 в 18:10.
09.06.2012, 19:39
Аватар для Keva
Keva Keva вне форума Активный участник
Регистрация: 24.07.2009 / Сообщений: 56
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
за какой период и с каким качеством моделирования вы прогнали в тестере?
если качество ниже 99% и вы гоняли до начала 2011 года - то ваши тесты не правильные

Данная система не использует никаких индикаторов
А вот к примеру другие индикаторные системы - нужно оптимизировать каждый месяц на котировках 99%
и гонять их в тестере - занятие бесполезное - просто их нужно каждый месяц оптить - и на реал...
С этой системой история совсем другая - она сама подстраивается под изменяющийся рынок (автоматическая корректировка алгоритма происходит приблизительно раз в год)
Поэтому все тесты будут не правильными
Отличие в том что - индикаторные системы выставляют сделки по индикаторам - по оптимизированному ранее алгоритму и поэтому тестер показывает как угадывает индикаторная система в разных условиях рынка - поэтому идут то провалы то подьёмы - т.к. просто рынок изменяет ширину шага по принципу флаг...
А наша система - не занимается гаданиями - а просто тупо идёт за рынком и не обращает внимание на изменившийся шаг рынка
Шаг рынка - это приблизительно тоже самое что и при изменении тайм-фрейма - где вы видите как меняется шаг рынка при откатах - если грубо сказать то - по принципу алгоритма флаг
И вот именно алгоритм изменения шага рынка и был просчитан во время оптимизации системы 2057 - остальное её уже не колышет
Рассчёт сделан по среднему изменению шага рынка за период 10 лет
2008 год не учитывается ни одним разработчиком в мире т.к. данное событие происходит 1 раз в 100 лет и учёт такого события просто убивает любую прибыльную систему
Оооо ты "разработчик"?
Внимательно изучи историю пары, прежде чем утверждать что такое может быть раз в 100 лет, достаточно посмотреть историю пары в 20 веке, и понять что вы мил друг несете чушь (мягко говоря).
Сейчас Греция болтается на краю пропасти, а ты вводишь людей в заблуждение, на данный момент торговля, ботом который находиться постоянно в рынке крайне опасна.
Не хотелось опять писать в данной ветки, но чушь редкостную несет товарищ не удержался, простите (не относиться к автору)
Я смотрю автор забил на свой новый проект и никак не может успокоиться в данной ветки, хотя вроде бы закончил с этим ботом...
09.06.2012, 19:59
Аватар для temaxoma
temaxoma temaxoma вне форума Элитный участник
Регистрация: 09.08.2009 / Сообщений: 742
Поблагодарили 1,413 раз(а) / Репутация: 1400
блин, дети, Вы поймите сначала физику процесса, а уж потом будете математику считать
У меня плохо с физикой и математикой.
На мой вопрос ответь сначала, сколько пипсов он прошел здесь
депозит в 15 000 по вашим данным - в 180 пипсов.

на картинке с 1,5848 по 15268 - это 180 пипсов???

Последний раз редактировалось temaxoma; 09.06.2012 в 20:03.
09.06.2012, 20:08
Аватар для temaxoma
temaxoma temaxoma вне форума Элитный участник
Регистрация: 09.08.2009 / Сообщений: 742
Поблагодарили 1,413 раз(а) / Репутация: 1400
Я по вашему мониторингу посмотрю, правильные мои тесты или нет.
Мои тесты правильные. И проверю я их по вашему мониторингу с вашего реального счёта.
Судя по тестам, со временем будет слив.
Подскажите пожалуйста, когда это произойдет? - слив!
09.06.2012, 20:08
Аватар для sergey122
sergey122 sergey122 вне форума Местный знаток
Регистрация: 10.01.2012 / Сообщений: 823
Поблагодарили 773 раз(а) / Репутация: 774
сколько пипсов просадки выдержит депозит в 15 000?
по моим данным - в 180 пипсов.

а по Вашим?
При безоткате 177 просадка было около 20%. См. пост 1754

Как видишь сливом при 180 и не пахло.
09.06.2012, 20:19
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
а что конкретно понять?
что происходит при изменении того или иного параметра, а не повторяйте как бараны "потому, что так рассчитано"

считали Вы? а деньги Вы ставите чьи?
родительские?

тогда понятно
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось chocolate; 11.06.2012 в 18:11.
Fierce 
09.06.2012, 20:30
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
При безоткате 177 просадка было около 20%. См. пост 1754

Как видишь сливом при 180 и не пахло.
при безоткате 180 пипсов, при начальном курсе 1,5848, размер залога становится больше размера первоначального депозита при дефолтных настройках

с этого момента риск слива переходит в уверенность и при продолжении тренда и при 220 пипсах зайчик умрет

ни один закон математики при этом не открыт
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Fierce 
09.06.2012, 20:35
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
за какой период и с каким качеством моделирования вы прогнали в тестере?
если качество ниже 99% и вы гоняли до начала 2011 года - то ваши тесты не правильные

Данная система не использует никаких индикаторов
А вот к примеру другие индикаторные системы - нужно оптимизировать каждый месяц на котировках 99%
и гонять их в тестере - занятие бесполезное - просто их нужно каждый месяц оптить - и на реал...
С этой системой история совсем другая - она сама подстраивается под изменяющийся рынок (автоматическая корректировка алгоритма происходит приблизительно раз в год)
Поэтому все тесты будут не правильными
Отличие в том что - индикаторные системы выставляют сделки по индикаторам - по оптимизированному ранее алгоритму и поэтому тестер показывает как угадывает индикаторная система в разных условиях рынка - поэтому идут то провалы то подьёмы - т.к. просто рынок изменяет ширину шага по принципу флаг...
А наша система - не занимается гаданиями - а просто тупо идёт за рынком и не обращает внимание на изменившийся шаг рынка
Шаг рынка - это приблизительно тоже самое что и при изменении тайм-фрейма - где вы видите как меняется шаг рынка при откатах - если грубо сказать то - по принципу алгоритма флаг
И вот именно алгоритм изменения шага рынка и был просчитан во время оптимизации системы 2057 - остальное её уже не колышет
Рассчёт сделан по среднему изменению шага рынка за период 10 лет
2008 год не учитывается ни одним разработчиком в мире т.к. данное событие происходит 1 раз в 100 лет и учёт такого события просто убивает любую прибыльную систему

я очень хочу попросить, назовите мне строчки кода, которые соответствуют каждому новому предложению из этого поста?

Ребята - если я говорю что нарушается работа алгоритма - значит так оно и есть
Мне вас обманывать смысла нет
Приведённые рекомендации по размерам депозитов - были вычислены путём многотысячных тестов и оптимизаций
Вот к примеру - вы же не меняете от балды как хотите - умножение или шаг... Потому что нарушится алгоритм работы...
А почему вы тогда думаете что можно изменить размер параметра лота - без изменения алгоритма...
Тоже самое относится и к размеру депозита - т.к. рассчёт по выставлению колен в цепочке опирается именно на размер депозита - от которого зависит и умножение и шаг - которые и были вычислены в ходе оптимизации - и если изменяется что то одно - сразу изменяется и всё остальное - а вернее нужно изменять ...
Поэтому был создан алгоритм который не требует никакой оптимизации в процессе торговли - в будущем
И имеет теперь - вечные настройки - не требующие никогда и никакой оптимизации в будущем
Это гораздо удобнее - чем заниматся оптимизацией при каждом изменившемся условии - например по размеру депозита...
Просто заведите второй счёт Копилка - и верифицируйте счёт - это вам даст возможность без проблем - быстро и без комиссионных - переводить профит с рабочего счёта на накопительный счёт Копилка

Другими словами - можно настроить систему на прибыльную работу с любым размером начального депозита - например с 500 центов - но это не значит что при депозите в 15.000 центов - система будет работать точно так же - первое что вы заметите - это изменившийся коридор или диапазон ТП - что уже не сможет вам помочь на микрооткатах и система просто будет сливать
Вся система в целом была заточена именно под ширину коридора ТП - как только он изменяется всего на +10 пунктов - система становится фатальной...

Так же существует закономерность - при депозите 15.000 - изменение размера депозита на +35% уже начинает увеличивать коридор ТП
а вот при депозите 100.000 - изменение размера депозита на + 15% уже начинает увеличивать размер коридора ТП
Как видим - разница при разных размерах депозитов - существенная и варьируется от 15% до 35%
Поэтому вы уже наверное заметили что депозит 5.000 удваивается в 10 раз быстрее чем депозит 15000 (на одних и тех же настройках)
Это ещё один из выявленных математических законов (№4) работающих в данной системе
и вот этого тоже...


а ещё, объясните, пожалуйста, зачем в "Вашей" программе предусмотрена постановка стоповых и лимитных ордеров?

и перестаньте морочить людям голову
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось Bbankir; 09.06.2012 в 20:38.
Ответить

Метки
скальперская торговая стратегия, форекс робот, форекс скальпер, форекс стратегия


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO