Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
05.10.2012, 09:11
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
ну нефига себе... тебе в падлу Мозгом пошевелить а я тебе на блюдечку должен чтонить выложить? не ожидал....

для тех кто в танке - там - у сильвера, всего, условно, 5 параметров, уровень раздвижки ну ещё чегонить можно прицепить...
т.е. сделай всего 6! перестановок и сделай первые три входа виртуальными...

писец.... я охреневаю - если честно... элементарные проверки не сделать с совами...

Последний раз редактировалось chocolate; 08.10.2012 в 12:40.
06.10.2012, 09:52
Аватар для adre66
adre66 adre66 вне форума Элитный участник
Регистрация: 28.01.2011 / Сообщений: 1,941
Поблагодарили 1,235 раз(а) / Репутация: 1254
ну нефига себе... тебе в падлу Мозгом пошевелить а я тебе на блюдечку должен чтонить выложить? не ожидал....

для тех кто в танке - там - у сильвера, всего, условно, 5 параметров, уровень раздвижки ну ещё чегонить можно прицепить...
т.е. сделай всего 6! перестановок и сделай первые три входа виртуальными...

писец.... я охреневаю - если честно... элементарные проверки не сделать с совами...
Спасибо... 666
Знать бы, где сейчас центр тяжести, я бы, то что выше продал, а то, что ниже купил...

Последний раз редактировалось chocolate; 08.10.2012 в 12:41.
06.10.2012, 21:26
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Спасибо... 666
хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraph6.jpg
Просмотров: 119
Размер:	46.3 Кб
ID:	89913
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraph7.jpg
Просмотров: 133
Размер:	46.6 Кб
ID:	89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraph8.jpg
Просмотров: 251
Размер:	38.3 Кб
ID:	89915

Последний раз редактировалось NeColla; 06.10.2012 в 21:34.
07.10.2012, 11:22
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Вложение 89913
Вложение 89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Вложение 89915
чё та скока не тренируюсь делать таки системки, все равно так гладко, как у тебя не выходит
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
07.10.2012, 11:40
Аватар для SlavikSunny
SlavikSunny SlavikSunny вне форума Местный знаток
Регистрация: 22.02.2012 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 496
Поблагодарили 551 раз(а) / Репутация: 553
хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Вложение 89913
Вложение 89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Вложение 89915
в чем логика то? первые два теста на м15. последний на м1.
07.10.2012, 12:31
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
в чем логика то? первые два теста на м15. последний на м1.
не тупи - раздвижка считается в пунктах, а не по времени...
07.10.2012, 19:18
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPM157777.png
Просмотров: 233
Размер:	11.2 Кб
ID:	89963
08.10.2012, 18:52
Аватар для neo_genro
neo_genro neo_genro вне форума Интересующийся
Регистрация: 16.04.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.
Вложение 89963
SilverKZ, спасибо за проделанную работу! Но где сам советник для тестирования?

Тем временем четыре дня назад на codebase.mql4 выложен советник Замок v1.4.mq4, автор Basic. Принцип его работы абсолютно такой же: " Раздвижка определяется по отклонению пары от машки, условия для входа когда цена одного инструмента выше своего мувинга, а другого наоборот ниже, с учётом спреда. Выход когда обратная ситуация, если условия сохраняются снова вход с реверсией. "
А вот в МТ5: советник Тандем, автор Evgeniy Trofimov (EvgeTrofi).
Принцип работы почти такой же, здесь применяются также доливки.

Прошу обратиь внимание: в обоих советниках сначала проводиться некая оптимизация -
"В советнике Замок v1.4. встроен автоматический оптимизатор по шести таймам. Выбирается наилучший результат за период, который указан в настройках, по двум параметрам. Первый количество пунктов которые заработал бы эксперт, второй количество совершённых входов в рынок. Лучшие настройки запоминаются и по ним дальнейшая торговля."
"...советник Тандем определяет произвольную точку начала. Оттуда предполагается, что две пары пересеклись впервые. Затем масштабируем Symbol2 таким образом, чтобы его амплитуда колебаний цены примерно совпадала с амплитудой символа, на котором установлен советник. Собирается некоторая статистика за Range ("Область обучения") свечей. За этот период находятся максимальные раздвижки инструментов для того, чтобы потом при торговле, если произойдет раздвижка на долю CorrectLimit ("Корректировка сигнальной границы") от максимальной, то это приведёт к открытию новой позиции. Точнее, пары позиций, по одной на каждом инструменте."

Хотелось бы узнать мнение SilverKZ и других заинтересованных трейдеров по этому поводу и обсудить результаты тестирования всех этих советников здесь.
Спасибо.
08.10.2012, 19:50
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
а Вы почту читаете - 2?
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
08.10.2012, 20:05
Аватар для neo_genro
neo_genro neo_genro вне форума Интересующийся
Регистрация: 16.04.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
а Вы почту читаете - 2?
Да напиши ты ему в личку!
Зачем сюда это выносить и так все форумы загажены флудом.
08.10.2012, 20:18
Аватар для neo_genro
neo_genro neo_genro вне форума Интересующийся
Регистрация: 16.04.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3

По умолчанию В огороде — бузина, а в Киеве — дядька

не тупи - раздвижка считается в пунктах, а не по времени...
NeColla, тебя спросили про бузину в огороде, а ты опять про дядьку в Киеве...

Во-истину, 666...
08.10.2012, 23:02
Аватар для Мерлин
Мерлин Мерлин вне форума Активный участник
Регистрация: 01.06.2011 / Сообщений: 243
Поблагодарили 106 раз(а) / Репутация: 107
пример робота, работающего по квазиарбитражу:

StatArb Intraday Experimental System | Myfxbook

как вариант - что-нибудь подобное найти/купить, декомпилировать и расковырять, что тама))
09.10.2012, 08:01
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Условие открытия позиций: достижение заданной раздвижки (delta) между линиями индикатора, по верхней линии – шорт, по нижней - лонг.
Условие закрытия позиций: пересечение или совпадение линий индикатора.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
Пока оптимизируется два параметра: 1) Delta и 2) Период нулевой линии
Без доливок. Результаты завтра.
Результаты оптимизации в режиме «все тики» генетический алгоритм
Валютные пары GBPUSD-EURUSD
Таймфрейм М15
Период оптимизации 01.10.2011 – 05.10.2012 (1 год)
Входные параметры:
1) Ma_Period , период 10 -1000, шаг 10
2) Delta, расхождение 10п.-500п., шаг 10

Оптимальные значения Ma_Period находятся в пределах 600-1000
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ma_Period.png
Просмотров: 103
Размер:	6.0 Кб
ID:	90078

Оптимальные значения Delta находятся в пределах 30-150 пунктов
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Delta.png
Просмотров: 69
Размер:	6.0 Кб
ID:	90079

Несколько проходов с оптимизированными параметрами
Ma_Period = 970, Delta = 90
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ма970-Delta900.png
Просмотров: 102
Размер:	17.7 Кб
ID:	90081
Ma_Period = 870, Delta = 60
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ма870-Delta600.png
Просмотров: 66
Размер:	19.5 Кб
ID:	90082
Ma_Period = 260, Delta = 40
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ма260-Delta400.png
Просмотров: 84
Размер:	20.6 Кб
ID:	90083

Делаю вывод, что в парном трейдинге на GBPUSD-EURUSD таймфрейм М15 грааля – НЕТ (без доливок и манипуляций с позициями, предлагаемых NeColla). Есть неспешная торговля со 100% годовых при 20% просадке.
Отрицательные моменты (для меня)
1) Невысокая прибыль
2) Среднее время удержания позиций великовато
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина.

Следующий этап – система доливок
09.10.2012, 09:38
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
а Грааль - это не 100% в месяц при 0% просадке

Грааль - это 100% годовых при 0-5% просадке
те, кто мечтает о 100%-ном Граале в месяц слишком плохо учатся/учились в школе

надо мечтать о реальной сказке, тогда реальность и станет сказкой
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
09.10.2012, 09:39
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина
вывод неверен
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.

Последний раз редактировалось Bbankir; 09.10.2012 в 09:55.
09.10.2012, 09:45
Аватар для OlegSk
OlegSk OlegSk вне форума Активный участник
Регистрация: 15.02.2012 / Сообщений: 215
Поблагодарили 111 раз(а) / Репутация: 112
Делаю вывод, что в парном трейдинге на GBPUSD-EURUSD таймфрейм М15 грааля – НЕТ (без доливок и манипуляций с позициями, предлагаемых NeColla). Есть неспешная торговля со 100% годовых при 20% просадке.
Отрицательные моменты (для меня)
1) Невысокая прибыль
2) Среднее время удержания позиций великовато
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина.

Следующий этап – система доливок
Не спешите.
Попробуйте реализовать такой вариант:
Берем для анализа несколько валютных пар (мажоры). Рисуем разницу между быстрой и медленной MA каждого инструмента, как это реализовано в индикаторе Ind 7 Line+1.
Выбираем две крайние пары, которые наиболее отошли от среднего значения и находятся по разные от него стороны. Смотрим, если расхождение между ними больше например 40п. - ждем начала схождения, когда обе пары начинают разворачиваться и сходиться (ковергенция) - на следующем баре, если схождение подтвердилось, входим в рынок. То, что с самого низу - покупаем, то, что с самого верху - продаем. При пересечении линий закрываем позиции.
Потом можно будет добавить расчет объема по волатильности, трал, систему доливок, отливок по отрицательной ноге.
Да, иногда бывает пропадают бары в истории и график одного инструмента смещается на несколько баров относительно других инструментов, по этому необходимо добавить в код функцию синхронизации баров по времени.

Последний раз редактировалось OlegSk; 09.10.2012 в 10:26.
09.10.2012, 11:24
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Для размышления. Кросс у тяжеловесов гуляет немного сам по себе, есть идеи?
Да, иногда бывает пропадают бары в истории и график одного инструмента смещается на несколько баров относительно других инструментов, по этому необходимо добавить в код функцию синхронизации баров по времени.
Хотел обратить внимание adre66 на эту фразу от OlegSk.
Тогда можно увидеть, что никакого гуляния реально нет на кроссе (он четко отражает свои мажоры). Хотя на H4 и выше пробелов в данных почти нет (редко, но встречаются).
Поэтому надо бы прежде синхронизовать бары для анализа по времени, чтоб увидеть реальную картину движения разных валют в одном пакете, и быть уверенным что это действительно правильное движение как оно было в прошлом (у MT что старого, что нового который позиционируется как пригодный для мультивалютного анализа, а по факту его нет там, из-за кривых данных в истории)), и эта проблема для пользователей нацеленных на мультивалютность, в MT5 её опять приходится напильником допиливать самим).
09.10.2012, 11:40
Аватар для bagiras
bagiras bagiras вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.10.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Следил за веткой внимательно. Очеь толково и перспективно. Не удержался, решилчиркнуть.
SilverKZ, попробуй за точку балланса брать старший тайм фрейм. Даже если он разниться с меньшим, то открываться все равно надо по нему. По меньшему просто смотрим более удобную дельту. Плохо, что индикатор Zero Points 5 перестраивается под текущий тайм, но привыкнуть можно. Тогда и сумашедшие разбеги и доливки исчезнут
09.10.2012, 11:40
Аватар для bagiras
bagiras bagiras вне форума Интересующийся
Регистрация: 06.10.2012 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Следил за веткой внимательно. Очеь толково и перспективно. Не удержался, решилчиркнуть.
SilverKZ, попробуй за точку балланса брать старший тайм фрейм. Даже если он разниться с меньшим, то открываться все равно надо по нему. По меньшему просто смотрим более удобную дельту. Плохо, что индикатор Zero Points 5 перестраивается под текущий тайм, но привыкнуть можно. Тогда и сумашедшие разбеги и доливки исчезнут
09.10.2012, 15:13
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
NeColla, тебя спросили про бузину в огороде, а ты опять про дядьку в Киеве...

Во-истину, 666...
вот.. мдаа.. есчё один... ты хоть Суть то понимаешь раздвижки?
если советник считает ПУНКТЫ и в зависимости от них пляшет - то какая там непонятка с ТФ где эти пункты считаются? (акромя дискретизации и точности, небольшой для этих приложенных ТФ)... мдааааааа... (я уж этим междометием ограничусь - а то опять Шоколаду работать внеурочно придётся
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO