Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
09.10.2012, 15:29
Аватар для Kvant
Kvant Kvant на форуме Элитный участник
Регистрация: 18.01.2010 / Адрес: ХМАО / Сообщений: 1,213
Поблагодарили 1,526 раз(а) / Репутация: 1527
[QUOTE=SilverKZ;503528]Тем временем написан советник для тестирования и оптимизации в MT5.
Размер позиций одинаковый для обеих пар.
[QUOTE]
Кроме доливок, надо еще обязательно "поиграться" с размером позиций для пар...
09.10.2012, 15:49
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Результаты оптимизации в режиме «все тики» генетический алгоритм
Валютные пары GBPUSD-EURUSD
Таймфрейм М15
Период оптимизации 01.10.2011 – 05.10.2012 (1 год)
Входные параметры:
1) Ma_Period , период 10 -1000, шаг 10
2) Delta, расхождение 10п.-500п., шаг 10

Оптимальные значения Ma_Period находятся в пределах 600-1000
Вложение 90078

Оптимальные значения Delta находятся в пределах 30-150 пунктов
Вложение 90079

Несколько проходов с оптимизированными параметрами
Ma_Period = 970, Delta = 90
Вложение 90081
Ma_Period = 870, Delta = 60
Вложение 90082
Ma_Period = 260, Delta = 40
Вложение 90083

Делаю вывод, что в парном трейдинге на GBPUSD-EURUSD таймфрейм М15 грааля – НЕТ (без доливок и манипуляций с позициями, предлагаемых NeColla). Есть неспешная торговля со 100% годовых при 20% просадке.
Отрицательные моменты (для меня)
1) Невысокая прибыль
2) Среднее время удержания позиций великовато
Опыт прошлых оптимизаций подсказывает, что и на других таймфреймах и валютах будет аналогичная картина.

Следующий этап – система доливок
не торопись с доливками - у тебя ещё 28-54 пары есть - попробуй побольше инструментов включить в итоговый прогон - сперва подбор у них параметров - а потом с индивидуальными по каждой паре параметрами (хоть там будет 20 пар) запусти на результ... а уж потом доливочную систему делать...
10.10.2012, 04:48
Аватар для maxamon
maxamon maxamon вне форума Новичок форума
Регистрация: 11.08.2010 / Сообщений: 20
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
Кто нибудь из участников данной ветки тестировал на демо или реале советник PairTrader_Exp? И вообще кто нибудь им пользуется в торговле?
11.10.2012, 07:17
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Индикатор раздвижек Delta 2

Самый простой индикатор раздвижек двух финансовых инструментов (для МТ5)

Принцип работы: отклонение цен инструментов от линии баланса

Добавил:
* реверс для инструментов с отрицательной корреляцией
* гистограмма раздвижки
* вывод дополнительных сведений по размерности позиций в соответствии с ценой пункта инструментов

Настройки индикатора

PHP код:
input string symbol_1    "EURUSD";   // Финансовый инструмент №1 (ФИ №1)   
input string symbol_2    "USDCHF";   // Финансовый инструмент №2 (ФИ №2)
input bool   reverse     true;       // true  - отрицательная корреляция  
                                       // false - положительная корреляция  
input int    MA_Period   70;         // период линии баланса
input int    shiftbars   1000;       // количество баров для расчета индикатора
input int    wid_main    2;          // толщина линий ФИ
input color  color_1     Blue;       // цвет линии ФИ №1
input color  color_2     Red;        // цвет линии ФИ №2
input color  color_delta DarkGray;   // цвет гистограммы
input double lot         1.0;        // базовый лот ФИ №1
input bool   online      true;       // расчет индикатора в online 
В правом верхнем углу окна индикатора выводятся размеры позиций для открытия - по первому инструменту базовый лот (указывается в настройках), по второму инструменту - рассчитанный лот

Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURGBPM1566666.png
Просмотров: 991
Размер:	41.6 Кб
ID:	90239

Важно: схождение линий не гарантирует получение прибыли, т.к. цена не всегда сама возвращается к линии баланса, возможно и наоборот, когда линия баланса (она же скользящая средняя) подтягивается к цене.

Работа по созданию советника продолжается. Необходимо добавить реверс, закрытие по профиту, выравнивание позиций по стоимостью пункта инструментов.
Когда все это сделаю, потребуются помощь по оптимизации параметров на разных парах и таймфреймах.
Всех желающих принять участие в коллективной работе, прошу сообщить о намерении.
Задача будет такая: оптимизировать в МТ5 советник по указанным параметрам и выложить отчет по оптимизации. Оптимизация осуществляется по тикам за период не менее года, поэтому процесс не быстрый.
Оплата за труды - возможность получить окончательную версию советника.

Последний раз редактировалось SilverKZ; 11.10.2012 в 07:47.
11.10.2012, 07:54
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
.
Задача будет такая: оптимизировать в МТ5 советник по указанным параметрам и выложить отчет по оптимизации. Оптимизация осуществляется по тикам за период не менее года, поэтому процесс не быстрый.
Оплата за труды - возможность получить окончательную версию советника.
Тестирование советников по тикам - процесс ненадежный.
В MT4, по крайней мере, тики синтезируются искусственно.
Хотя бы по открытию-закрытию баров M1 надо бы делать советники.
Повышается скорость тестирования и соответствие теста реалу.
Не собираетесь переделать так сов? В MT4 это просто, типа
if(TICK==-1 && prevtime == iTime(Symbol(),1,0)) return(0);
else if (TICK==-1) prevtime = iTime(Symbol(),1,0);
в start()
И во всех индикаторах лучше поставить работу по закрытому бару ...., 1);
11.10.2012, 08:24
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
даже минутки это перебор - в реале пользую проверку на условия(вход, доливки, трал,выход) 1 раз в 5 минут - только на закрытии 1 раз в 30 секунд...

а в среднем, оптимально, по разным парам от 7-15 минут проверки делать...

так что контроль баров и по закрытию(открытию делать тесты самое то)


---
Ps - а так же - чисто для тестирования - по итогам сделок (на TF5 ) - получил среднее время в сделках (убрал 5% самых мелких результов и 5% самых длинных сделок) - затем по оставшимся высчитал среднее время
и заново тест - если сделка в средний диапазон входит +- 15% то сделка закрывается через дополнительные 20(40) баров - результ приятно порадовал

Последний раз редактировалось NeColla; 11.10.2012 в 08:30.
darfs , Kvant 
13.10.2012, 13:02
Аватар для ISPANEZ
ISPANEZ ISPANEZ на форуме Почётный гражданин
Регистрация: 29.08.2010 / Адрес: 56 / Сообщений: 473
Поблагодарили 328 раз(а) / Репутация: 329
ползука с отложками
13.10.2012, 15:29
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Тестирование советников по тикам - процесс ненадежный.
В MT4, по крайней мере, тики синтезируются искусственно.
Хотя бы по открытию-закрытию баров M1 надо бы делать советники.
Повышается скорость тестирования и соответствие теста реалу.
Не собираетесь переделать так сов? В MT4 это просто, типа
if(TICK==-1 && prevtime == iTime(Symbol(),1,0)) return(0);
else if (TICK==-1) prevtime = iTime(Symbol(),1,0);
в start()
И во всех индикаторах лучше поставить работу по закрытому бару ...., 1);
В МТ5 уже встроен режим тестирования OHLC на М1, сов можно не переделывать. Провел сравнительный анализ имеющихся сделок онлайн-демо с тестом в режимах "все тики" и "OHLC на М1". Получается, что отклонения цен открытия и закрытия позиций в тестере от онлайн незначительные в пределах 1 пункта. Результаты тестирования соответствуют (конечно не 100%) онлайн торговле.
Таким образом, оптимизацию делаем в режиме "OHLC на М1", оптимизированные параметры проверяем в режиме "все тики"

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Report-Tab.png
Просмотров: 83
Размер:	9.0 Кб
ID:	90525
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Report.png
Просмотров: 59
Размер:	7.7 Кб
ID:	90526
Kvant 
13.10.2012, 15:40
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
В МТ5 уже встроен режим тестирования OHLC на М1, сов можно не переделывать. Провел сравнительный анализ имеющихся сделок онлайн-демо с тестом в режимах "все тики" и "OHLC на М1". Получается, что отклонения цен открытия и закрытия позиций в тестере от онлайн незначительные в пределах 1 пункта. Результаты тестирования соответствуют (конечно не 100%) онлайн торговле.
Таким образом, оптимизацию делаем в режиме "OHLC на М1", оптимизированные параметры проверяем в режиме "все тики"
В MT4 тоже вcтроены режимы тестирования по открытию и контрольным точкам.
А какой смысл тормозить с тиками при тестировании и при работе, если по закрытию результат тот же, а переделать сову - 1 мин.
(К тому же, в реале по тикам близкие результаты только тогда,
когда реально цена менялась монотонно в пределах бара.
Если она скакала туда-сюда, результат может быть очень другим).
14.10.2012, 20:20
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
В MT4 тоже вcтроены режимы тестирования по открытию и контрольным точкам.
А какой смысл тормозить с тиками при тестировании и при работе, если по закрытию результат тот же, а переделать сову - 1 мин.
(К тому же, в реале по тикам близкие результаты только тогда,
когда реально цена менялась монотонно в пределах бара.
Если она скакала туда-сюда, результат может быть очень другим).
Вникнул в тему, вы правы. На нулевом баре не достичь соответствия, очень жаль. Придется тестировать по закрытию минутного бара. Сейчас переделаю советник, раздвижка и профит рассчитывались на нулевом баре.
darfs 
15.10.2012, 07:40
Аватар для darfs
darfs darfs вне форума Активный участник
Регистрация: 12.12.2010 / Сообщений: 404
Поблагодарили 84 раз(а) / Репутация: 85
Вникнул в тему, вы правы. На нулевом баре не достичь соответствия, очень жаль. Придется тестировать по закрытию минутного бара. Сейчас переделаю советник, раздвижка и профит рассчитывались на нулевом баре.
При этом, и работать сова может всего раз на бар, а не по всем тикам, то есть меньше загружать VPS в реале
24.10.2012, 20:31
Аватар для vgeny2
vgeny2 vgeny2 вне форума Активный участник
Регистрация: 09.09.2012 / Сообщений: 176
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
как создать экселевский файл при сохранении из совы? какая у него внутренняя структура? поменять расширение не работает, не открывает
25.10.2012, 06:48
Аватар для DDD06
DDD06 DDD06 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.06.2009 / Сообщений: 11
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Можно сделать csv - текстовый файл разделенный ;
потом его можно открыть экселем
25.10.2012, 07:55
Аватар для vgeny2
vgeny2 vgeny2 вне форума Активный участник
Регистрация: 09.09.2012 / Сообщений: 176
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 55
Можно сделать csv - текстовый файл разделенный ;
потом его можно открыть экселем
да, потом разбиваем по столбцам опираясь на разделители....мне хочется один раз написать и больше в ручную в экселе не дорабатывать
25.10.2012, 11:07
Аватар для DDD06
DDD06 DDD06 вне форума Активный участник
Регистрация: 15.06.2009 / Сообщений: 11
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1
Он прямо так откроется, не через импорт данных.
Есть еще один способ, делаем xml и открываем экселем
Список.zip
26.10.2012, 11:04
Аватар для dorohov
dorohov dorohov вне форума Интересующийся
Регистрация: 08.12.2011 / Адрес: Самара / Сообщений: 5
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Вникнул в тему, вы правы. На нулевом баре не достичь соответствия, очень жаль. Придется тестировать по закрытию минутного бара. Сейчас переделаю советник, раздвижка и профит рассчитывались на нулевом баре.
Вы совсем забыли о временных фильтрах, т.е. по часам и минутам. Имеет смысл установить дополнительно фильтр по дням недели, суббота и воскресенье как минимум.
31.10.2012, 09:03
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
SilverKZ
На _http://forum.mql4.com/ru/ НеКола, недавно очередной пылесос представил, тему наверняка ты видел. Но не смотря на выложенный стейт сделок понять до конца логику трудно.
Понятно что берет крайние 4 инструмента ловит раздвижки на 7 (восьмая общая эквити чтоль тоже в разработке у него похоже). Толком не понятно пока как берет лоты и направление сделок.
Я пытался по АТР уровнять лоты, и направление сделок установить в обратный парный хедж. Может чего-то и выйдет. Много не ясного и как это реализовать (стационарность эквити канала) Ясно одно берет он волны, но много нюансов которые я не понял, может у тебя получится (правда за 9 дней наверно врятле, но вдруг)
Insaider,
выложи пожалуйста индикатор эквити что на скрине если можно.
01.11.2012, 07:01
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
хотя на первый взгляд сова сильвер и убыточна -
Вложение 89913
Вложение 89914
но посмотри какие Зубчики - график прямо ням ням для системок...

самая простейшая даёт уже такую картинку
Вложение 89915
чёт я эту сову не найду PairTrader_Exp v4 никак. она на 5-ке? если нет как ты её тестировал?

т.е. сделай всего 6! перестановок и сделай первые три входа виртуальными...
первые три входа: вход+2 доливки, или полные три серии?

Последний раз редактировалось coxah; 01.11.2012 в 07:03.
02.11.2012, 15:45
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
чёт я эту сову не найду PairTrader_Exp v4 никак. она на 5-ке? если нет как ты её тестировал?



первые три входа: вход+2 доливки, или полные три серии?

сову ты найдёшь в прикреплениях этой темы кажется...
а вот со вторым... наверняка у тебя вряд ли чего выйдет - так как я использую не те параметры которые есть в сове, ну и там (у меня добавлена своя подсистемка сигналов на входы/выходы) - вот для неё - модиф. совы - там три входа(вход и 2 доливки) и показывает кривую эквити вверх...
coxah 
06.11.2012, 11:50
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
Можно, почему нет. Индикатор Equity_VLine (для MT5). Строим его только на графике EURUSD (т.к. там идет привязка по времени бара, а на этой паре их больше всего).

Сделал, чтоб понять, как же НеКола шаманит на связке 7 мажоров (правда я результата устойчивого так и не увидел, может у кого получится укротить общую эквити в стацион. канал) .

Индикатор выкладываю в чистом коде, иначе не сможете переворачивать мажоры (Переменные Price_Close_1[i]… Price_Close_N[i]), складывать или вычитать их между собой в общей эквити это переменная Price_Equity[i] (она всегда белая итоговая эквити).

Расчет идет в долларах за пункт - лот 0.1 для простоты (прямые и обратные пары учитывает).
Учтите кроссы ставить не стоит там расчет пункта иной (если кому надо формулу дам ).

Начальную линию отчета всех эквити можно передвигать в любое место графика для визуального контроля как будут вести себя все пары от новой нулевой точки.

Так же учет волатильности по АТР там по коду увидите (можно отключить).

Вроде все.

Последний раз редактировалось Insaider; 06.11.2012 в 12:02.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO