Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
14.05.2012, 12:30
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Автоматизация парного трейдинга

Парный трейдинг (англ. Pairs trading) – торговля парой коррелированных финансовых инструментов, один из которых значительно вырос или упал в цене относительно другого.

Таким образом, короткая продажа переоцененного и покупка недооцененного финансового инструмента формируют портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одного инструмента к другому.

Пример

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000001.png
Просмотров: 1098
Размер:	11.2 Кб
ID:	75753
14.05.2012, 12:34
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
погодь тута писать = я модерам отписал - чтоб ветку разблокировали - то, что мрсерж писать там не будет - неозначает о закрытии темы для обсуждения
14.05.2012, 12:41
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
Парный трейдинг (англ. Pairs trading) – торговля парой коррелированных финансовых инструментов, один из которых значительно вырос или упал в цене относительно другого.

Таким образом, короткая продажа переоцененного и покупка недооцененного финансового инструмента формируют портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одного инструмента к другому.

Пример

Вложение 75753
угу - чисто для наглядности добавлю рисунок Наложенных пар друг на друга - чтобы визуально увидеть разность между инструментами
14.05.2012, 14:32
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Индикатор MACD Pair

Индикатор MACD Pair показывает расхождение MACD двух инструментов.
Нулевая линия индикатора - это линия баланса или нейтральная линия двух инструментов.
Правила использования:
1) Если линия индикатора MACD Pair находится выше нулевой линии и развернулась в её сторону, то первый инструмент (в настройках индикатора) продается, второй покупается.
2) И наоборот, если линия индикатора MACD Pair находится ниже нулевой линии и развернулась в её сторону, то первый инструмент покупается, второй продается.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000002.png
Просмотров: 653
Размер:	13.9 Кб
ID:	75775

Индикатор MACD Pair Color
Вычисляется аналогично MACD Pair
Для удобства отображается в виде двухцветной гистограммы

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000003.png
Просмотров: 637
Размер:	13.0 Кб
ID:	75776
14.05.2012, 17:14
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Индикатор PairStoch

Индикатор на основе стохастика показывает расхождение (схождение) двух финансовых инструментов.
Правила использования:
1) Вход в торговлю осуществляется при расхождении линий индикатора на определенную величину, которая визуально отображается двухцветной гистограммой. Момент входа – смена цвета гистограммы с синего на красный.
2) Направление открытия позиций определяется по линиям индикатора. Верхняя линия на продажу, нижняя на покупку инструмента. Линии имеют названия инструментов.

Настройки индикатора

PHP код:
//--------------------------------------------------------------------
extern string Symbol1_Name   "GBPUSD";     
extern string Symbol2_Name   "EURUSD"
extern int    Period_Spread  34;
//-------------------------------------------------------------------- 
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000004.png
Просмотров: 814
Размер:	17.3 Кб
ID:	75797

Индикатор PairStoch Revers предназначен для финансовых инструментов с отрицательной корреляцией.
14.05.2012, 17:44
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Индикатор PairTrader_Ind

Индикатор представляет собой смесь Ind_2 Line и ZeroPoint
Особенности индикатора:
* показывает раздвижку в пунктах двух финансовых инструментов между нулевыми точкам
* нулевые точки определяются по Ind_2 Line
* показывает уровни входа в сделку и доливок (настраиваются пользователем)
* показывает направление открытия позиций и их объем (базовый, по ценам открытия, по волатильности)

Показания индикатора интерпретируются следующим образом:
* пересечение красной и синей линий образуют нулевые точки (Ind_2 Line)
* гистограмма показывает размер раздвижки инструментов в пунктах (ZeroPoint)
* вход в позицию осуществляется при достижении гистограммы определенных уровней (красные пунктирные линии)
* доливка осуществляется при достижении следующего уровня
* позиции по инструментам открываются в указанных направлениях и объемах
* закрытие всех позиций осуществляется при пересечении красной и синей линий, т.е. при образовании следующей нулевой точки (или при получении запланированных убытка или прибыли)

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000005.png
Просмотров: 829
Размер:	14.7 Кб
ID:	75807

Настройки индикатора
PHP код:
//--------------------------------------------------------------------
extern string  Symbol_1  "EURUSD"// Финансовый инструмент №1
extern string  Symbol_2  "GBPUSD"// Финансовый инструмент №2
extern bool    Revers    false;    // true  - отрицательная корреляция  
                                     // false - положительная корреляция 
extern int     Fast_MA   8;        // Период быстрой МА
extern int     Slow_MA   21;       // Период медленной МА
extern int     MA_Method 2;        // Метод расчета МА
                                     // - MODE_SMA=0 Простое скользящее среднее 
                                     // - MODE_EMA=1 Экспоненциальное скользящее среднее 
                                     // - MODE_SMMA=2 Сглаженное скользящее среднее 
                                     // - MODE_LWMA=3 Линейно-взвешенное скользящее среднее 
extern int     MA_Price  6;        // Расчетная цена:
                                     // - PRICE_CLOSE=0 Цена закрытия 
                                     // - PRICE_OPEN=1 Цена открытия 
                                     // - PRICE_HIGH=2 Максимальная цена 
                                     // - PRICE_LOW=3 Минимальная цена 
                                     // - PRICE_MEDIAN=4 Средняя цена, (high+low)/2 
                                     // - PRICE_TYPICAL=5 Типичная цена, (high+low+close)/3 
                                     // - PRICE_WEIGHTED=6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4 
extern int     Delta     20;       // Размер раздвижки в пунктах
extern double  Lot       0.1;      // Базовый лот
extern int     VOL_Mode  2;        // Режим расчета объемов для торговли
                                     //   1 - базовый лот по обоим инструментам
                                     //   2 - по ценам открытия
                                     //   3 - по волатильности 
extern int     PeriodATR 144;      // Период усреднения ATR для расчета объемов торговли 
//-------------------------------------------------------------------- 
14.05.2012, 19:25
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Советник PairTrader_Exp

Советник работает в полуавтоматическом режиме по двум финансовым инструментам.
Особенности:
* Трейдер устанавливает в настройках: фин.инструменты, направление открытия позиций, лот, тейк-профит и стоп-лосс в пунктах (суммарный для двух инструментов)
* Открытие позиций с указанными настройками осуществляется автоматически после установки в свойствах советника переключателя OpenPair в положение true, после открытия позиций его можно установить в положение false
* Закрытие позиций происходит автоматически при достижении указанного профита или стоп-лосса, а также незамедлительно при включении переключателя ClosePair в положение true

Настройки советника
PHP код:
//--------------------------------------------------------------------
extern bool    OpenPair  false;     // true - открыть позиции, 
                                      // false - ни чего не делать
extern bool    ClosePair false;     // true - принудительно закрыть позиции, 
                                      // false - ни чего не делать
extern int     Profit    30;        // Тейк-профит в пунктах
extern int     StopLoss  100;       // Стоп-лосс в пунктах
//+-----------------------------------+
extern string  a1        "---------------------------"
extern string  Symbol1   "EURUSD";  // Финансовый инструмент №1
extern bool    Order1    true;      // true - Buy / false - Sell
extern double  Lot1      0.1
//+-----------------------------------+
extern string  a2        "---------------------------"
extern string  Symbol2   "GBPUSD";  // Финансовый инструмент №2
extern bool    Order2    false;     // true - Buy / false - Sell
extern double  Lot2      0.1
//+-----------------------------------+
extern int     Magic     12345;     // Идентификатор ордеров
//-------------------------------------------------------------------- 
Удачной торговли!!!
14.05.2012, 19:30
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
гмм, заделай чтоли графическую метку в правой стороне цены -
сдвинули её с места - советник автоматом открывает или закрывает сделки?
если хочешь, могу набросать кусочек кода для подобной реализации....
14.05.2012, 20:06
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Напоминаю для новичков
* Если корреляция высокая и положительна, то валюты движутся в одном направлении.
* Если корреляция высокая, но отрицательная,тогда валюты движутся в противоположных направлениях.
* Если корреляция низкая (меньше +0.6 и больше -0.6), тогда движение валют не имеет зависимости, такие валюты не подходят для парного трейдинга


Позиции по валютным парам, имеющим положительную корреляцию (например, EURUSD и GBPUSD), открываются в разные стороны, т.е. buy-sell или sell-buy.
При отрицательной корреляции - в одну сторону, т.е. buy-buy или sell-sell

Корреляцию валютных пар можно посмотреть _http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation здесь или с помощью следующих индикаторов:
по двум инструментам - VininI_Correlation.mq4
по нескольким инструментам (текущую) - iCorrelationTable_v3.zip


Последний раз редактировалось chocolate; 15.05.2012 в 04:58.
14.05.2012, 20:17
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
В парном трейдинге торгуется спред. На скрине спред пар GBPUSD и EURUSD, который вычисляется как разница цен указанных пар.
Хотелось бы узнать, как вы понимаете:
1) Оптимальная (ср.стат.) раздвижка
2) Максимальная раздвижка
3) Доливки
Желательно показать на скрине, чтобы исключить непонятки. Это стартовая точка. От нее необходимо двигаться к подбору инструментария, сбора статистики и т.д.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 888888888.jpg
Просмотров: 374
Размер:	69.8 Кб
ID:	75816
15.05.2012, 12:14
Аватар для Insaider
Insaider Insaider вне форума Местный житель
Регистрация: 07.12.2011 / Сообщений: 126
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 198
SilverKZ ,я хотел выложить свой скрипт на MT5 он по 1) и 2) пункту. с третьим пока у самого не понятки...
Но основную тему по парному трейдингу почему-то закрыли? ((
Куда скрипт выкладывать не пойму, чтоб больше народу его видело и использовать могло. (тут или в тему которую NeColla сделал).
А может старую тему откроют:
погодь тута писать = я модерам отписал - чтоб ветку разблокировали - то, что мрсерж писать там не будет - неозначает о закрытии темы для обсуждения
NeColla какие нить результаты есть в этом направлении?

Последний раз редактировалось Insaider; 15.05.2012 в 12:16.
15.05.2012, 12:20
Аватар для NeColla
NeColla NeColla вне форума Местный знаток
Регистрация: 07.11.2011 / Сообщений: 944
Поблагодарили 683 раз(а) / Репутация: 682
SilverKZ ,я хотел выложить свой скрипт на MT5 он по 1) и 2) пункту. с третьим пока у самого не понятки...
Но основную тему по парному трейдингу почему-то закрыли? ((
Куда скрипт выкладывать не пойму, чтоб больше народу его видело и использовать могло. (тут или в тему которую NeColla сделал).
А может старую тему откроют:

NeColla какие нить результаты есть в этом направлении?
угу - та ветка закрыта - обсуждение продолжается в теме
http://forexsystemsru.com/ruchnye-to...treidinga.html
15.05.2012, 12:20
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
Советник работает в полуавтоматическом режиме по двум финансовым инструментам.
Особенности:
* Трейдер устанавливает в настройках: фин.инструменты, направление открытия позиций, лот, тейк-профит и стоп-лосс в пунктах (суммарный для двух инструментов)
* Открытие позиций с указанными настройками осуществляется автоматически после установки в свойствах советника переключателя OpenPair в положение true, после открытия позиций его можно установить в положение false
* Закрытие позиций происходит автоматически при достижении указанного профита или стоп-лосса, а также незамедлительно при включении переключателя ClosePair в положение true

Настройки советника
PHP код:
//--------------------------------------------------------------------
extern bool    OpenPair  false;     // true - открыть позиции, 
                                      // false - ни чего не делать
extern bool    ClosePair false;     // true - принудительно закрыть позиции, 
                                      // false - ни чего не делать
extern int     Profit    30;        // Тейк-профит в пунктах
extern int     StopLoss  100;       // Стоп-лосс в пунктах
//+-----------------------------------+
extern string  a1        "---------------------------"
extern string  Symbol1   "EURUSD";  // Финансовый инструмент №1
extern bool    Order1    true;      // true - Buy / false - Sell
extern double  Lot1      0.1
//+-----------------------------------+
extern string  a2        "---------------------------"
extern string  Symbol2   "GBPUSD";  // Финансовый инструмент №2
extern bool    Order2    false;     // true - Buy / false - Sell
extern double  Lot2      0.1
//+-----------------------------------+
extern int     Magic     12345;     // Идентификатор ордеров
//-------------------------------------------------------------------- 
Удачной торговли!!!
Поправил ошибку, возникающую при открытии позиций. Теперь точно открывает два ордера.
15.05.2012, 12:25
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512
SilverKZ ,я хотел выложить свой скрипт на MT5 он по 1) и 2) пункту. с третьим пока у самого не понятки...
Но основную тему по парному трейдингу почему-то закрыли? ((
Куда скрипт выкладывать не пойму, чтоб больше народу его видело и использовать могло. (тут или в тему которую NeColla сделал).
А может старую тему откроют:

NeColla какие нить результаты есть в этом направлении?
Та тема находится в разделе "Ручные торговые стратегии и тактики".
Все что связано с автоматизацией парного трейдинга, ИМХО, должно быть в этом разделе
15.05.2012, 13:22
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
SilverKZ
для тех кто намерен работать без стопов, мартином и доливками, был бы полезен инструмент для сбора статистики по "безоткатной" раздвижке. вернее такой "агрегат" который считал бы от заданной точки (даты), виртуальные сделки, с заданной дельтой на вход и доливки.
15.05.2012, 14:07
Аватар для SilverKZ
SilverKZ SilverKZ на форуме Элитный участник
Регистрация: 25.10.2008 / Сообщений: 322
Поблагодарили 1,511 раз(а) / Репутация: 1512

По умолчанию Сбор статистики по раздвижкам для портфельной торговли

SilverKZ
для тех кто намерен работать без стопов, мартином и доливками, был бы полезен инструмент для сбора статистики по "безоткатной" раздвижке. вернее такой "агрегат" который считал бы от заданной точки (даты), виртуальные сделки, с заданной дельтой на вход и доливки.
Вроде бы все понятно, а формализовать не так просто, поэтому и статистику никто нормально собрать не может. Где она оптимальная и максимальная раздвижки, пойди разберись.

Для сбора статистики по раздвижкам валютных пар можно использовать индикатор ZigZag на их кроссе. Каждая линия ZZ и есть раздвижка. Остается только посчитать все раздвижки и определить оптимальную (ср.стат.) и максимальную раздвижки за период времени.

Как думаете, разумно ли так считать раздвижки.
Скрипт по ZZ сделать несложно.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000000089.gif
Просмотров: 589
Размер:	40.8 Кб
ID:	75896
adre66 
15.05.2012, 14:44
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
Вроде бы все понятно, а формализовать не так просто, поэтому и статистику никто нормально собрать не может. Где она оптимальная и максимальная раздвижки, пойди разберись.

Для сбора статистики по раздвижкам валютных пар можно использовать индикатор ZigZag на их кроссе. Каждая линия ZZ и есть раздвижка. Остается только посчитать все раздвижки и определить оптимальную (ср.стат.) и максимальную раздвижки за период времени.

Как думаете, разумно ли так считать раздвижки.
Скрипт по ZZ сделать несложно.

Вложение 75896
для портфельной торговли, очень даже разумно. ИМХО
15.05.2012, 15:30
Аватар для coxah
coxah coxah вне форума Активный участник
Регистрация: 11.05.2011 / Сообщений: 203
Поблагодарили 116 раз(а) / Репутация: 117
SilverKZ
для тех кто намерен работать без стопов, мартином и доливками, был бы полезен инструмент для сбора статистики по "безоткатной" раздвижке. вернее такой "агрегат" который считал бы от заданной точки (даты), виртуальные сделки, с заданной дельтой на вход и доливки.
а вот для тех кто торгует парно по мажорам, и против стопов (фиксирования убытков).
в выбраной точке отчёта, делаеютсья виртуальные БАЙ и СЕЛЛ, и по мере разхождения пар доливки одновременно по обоим парам, после достижении профита (0 точка), сразу БАЙ и СЕЛЛ и.т.д.
Входные параметры индикатора:
Пара1: Бай
Пара2: Селл
Доливка: 350пп
Профит: 350пп или в валюте депо.
Лот вход + 1я доливка: 0.1
Коеффицент умножения лота для последующих доливок: 1.5

сложноватый конечно. но в полне реализуемо.
а такая стат. как мах. число доливок, число сделок и.т.д. за оппеделённый пром. времени, хорошее оружие. ИМХО
15.05.2012, 17:42
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Вроде бы все понятно, а формализовать не так просто, поэтому и статистику никто нормально собрать не может. Где она оптимальная и максимальная раздвижки, пойди разберись.

Для сбора статистики по раздвижкам валютных пар можно использовать индикатор ZigZag на их кроссе. Каждая линия ZZ и есть раздвижка. Остается только посчитать все раздвижки и определить оптимальную (ср.стат.) и максимальную раздвижки за период времени.

Как думаете, разумно ли так считать раздвижки.
Скрипт по ZZ сделать несложно.

Вложение 75896
Сильвер ,делай на зигзаге ,интнресно ,что получится...
16.05.2012, 07:02
Аватар для Andri770
Andri770 Andri770 вне форума Местный житель
Регистрация: 21.11.2009 / Адрес: регион 02 / Сообщений: 650
Поблагодарили 183 раз(а) / Репутация: 187
Как насчёт создание Эквити которая идёт всю дорогу в боковике без больших затяжных трэндов,исползовать не две пары а больше ,подбирая их .....
Нужно получить график эквити с сильными колебаниями на меньших ТФ и возвратами цены обратно,хотябы на 70%

Последний раз редактировалось Andri770; 16.05.2012 в 07:13.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO