Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
06.02.2013, 11:39
Аватар для sergikos
sergikos sergikos вне форума Активный участник
Регистрация: 28.03.2009 / Сообщений: 28
Поблагодарили 29 раз(а) / Репутация: 29
Сообщение от: Леонов
...Вот если бы Вам, каждому из Вас дали ТС. Которая дает либо плюс, либо БУ. То, что ищет каждый трейдер. Что бы Вы сделали?
...пытались бы аккуратно заработоать как можно больше, пока система работает и пока нет более прибыльных/менее рискованных.
Скажу честно, то, с каким энтузиазмом все вновь посмотрели в сторону сеток, заставило и меня еще раз все это достать, покрутить, потестировать - может, что упустил, хотя еще несколько лет назад уже все перепробывал это и закрыл для себя, как пройденный этап. Пока ничего радикально нового для себя не увидел - да, сеточные стратегии работают, но время от времени сливают. Грааль? Закрытая ветка? Тайный заговор? Что с деньгами делать? - пока, к соожалению, нет повода для таких разговоров.
06.02.2013, 11:41
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Идея есть сетку ставить по уровням фибоначчи с заданным периодом(для нахождения min и max цены). Прибыльность уменьшится, зато увеличится стабильность... Но это так, мысли вслух.
06.02.2013, 11:45
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Сообщение от: Владислав
что-то рановато
как отдохнёшь попробуй сделать мой вариант.
Я не отказываюсь работать дальше и не требую компенсации.
Тут только вопрос в отношении: ваше ко мне, моё к вам. Естественно всё взаимозависимо.
06.02.2013, 11:45
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen на форуме Местный житель
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 830
Поблагодарили 296 раз(а) / Репутация: 297
Пока что не дает профита ни в каком виде.
06.02.2013, 11:45
Аватар для Леонов
Леонов Леонов вне форума Местный знаток
Регистрация: 22.11.2012 / Сообщений: 311
Поблагодарили 659 раз(а) / Репутация: 662
Пока ничего радикально нового для себя не увидел - да, сеточные стратегии работают, но время от времени сливают. Грааль? Закрытая ветка? Тайный заговор? Что с деньгами делать? - пока, к соожалению, нет повода для таких разговоров.
Как знать Ребята, Как знать...
Истина где-то рядом.
06.02.2013, 11:47
Аватар для Владислав
Владислав Владислав на форуме Местный знаток
Регистрация: 21.11.2008 / Адрес: Россия / Сообщений: 1,055
Поблагодарили 717 раз(а) / Репутация: 720
Пока что не дает профита ни в каком виде.
так оно и не даст.
представь сейчас начнётся флет, кто его знает до завтра а то и до послезавтра и всё это будет висеть, свопы
06.02.2013, 11:48
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen на форуме Местный житель
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 830
Поблагодарили 296 раз(а) / Репутация: 297
Я не про форвард, на тесте ничего
06.02.2013, 11:55
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Версия бесспорно сырая, может в дальнейшем система будет совсем по-другому принципу работать. Я не говорю, что её сейчас ставить на реал надо. Меня попросили сделать бота по ТЗ - я сделал.
У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение.
06.02.2013, 12:21
Аватар для agronomist
agronomist agronomist вне форума Активный участник
Регистрация: 16.01.2011 / Сообщений: 36
Поблагодарили 39 раз(а) / Репутация: 40
Версия бесспорно сырая, может в дальнейшем система будет совсем по-другому принципу работать. Я не говорю, что её сейчас ставить на реал надо. Меня попросили сделать бота по ТЗ - я сделал.
У меня есть три варианта алгоритма, которые разгоняют депо в 7 раз за две недели, а толку, если они через пару дней сливают всё? Есть варианты за полгода в 25 раз, в июле сливают. Не вижу смысла выкладывать мой позор на всеобщее обозрение.
Не прошу выкладывать, как Вы выразились "свой позор". Но ведь все, кто знаком с сетками все это знают. Знают, что сетка зарабатывает и в общем итоге непрерывной работы сливает! Так ведь? Все знают? Ничего нового не открыл? Поэтому в этом смысле нет ничего "позорного", что Ваше детище в итоге сливает. Моя мысль крутится вокруг того, что надо сетку как-то привязывать к какому-то индикатору или каким-то правилам начала и конца работы. Для чего это надо спросите? А для того, чтобы по возможности убрать наиважнейший фактор времени или хотя бы как-то приручить его.
Вот взять пример одну старую систему, которая называлась (возможно и сейчас называется) Т101. Наверное наслышаны про нее? Корзина валют из 10-12 пар, некоторые бай, некоторые селл. Но первначальный смысл был такой, что в понедельник на демо счете открывали все эти пары например в бай. Через 2-3 дня смотрели какие пары лидеры, а какие минуса и тогда например покупали (или продавали) корзину долларовых пар и т.д. Потом написали отдельно программку имитирующую эти покупки или продажи, а потом и советник, который виртуально вел отсчет и по ручному приказу трейдера покупал (продавал) корзинами валютных пар. Ну и к концу недели все это дело закрывалось и на следующей неделе все начиналось заново.
Т.е. как бы была какая-то система, что продавались не от балды, а например велся отчет от начала недели. Вот я и думаю, что надо как-то систематизировать начала и конца работы сетки. Закрытие всей сетки по определенному профиту, это хорошо, но ведь в таком случае на следующем тике сетка начинает строиться заново? А каждый профит ставит под себя и потом пошел разнобой. А надо как-то что-то как в Т101. День (неделя, месяц) начался, через 5-10 часов например определилось основное предполагаемое!!! направление. На основании этого запускается сетка, в конце дня она закрывается или по профиту и ждем следующий день (неделю, месяц). Т.е. надо как-бы иметь какую-то точку отсчета. А то так и будет как я уже говорил. Сегодня запустил и повезло, а завтра запустил и не повезло. Или один ставит профит 1% и он медленно так потихоньку ползет 1-3 месяца а потом сливает или не сливает, а кто-то с теми же параметрами ставит профит 100% и за неделю имеет 1000% а потом дырку от бублика.

Ну это мои такие небольшие мысли........
06.02.2013, 12:24
Аватар для maks5317
maks5317 maks5317 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.12.2012 / Сообщений: 37
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
?
06.02.2013, 12:25
Аватар для maks5317
maks5317 maks5317 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.12.2012 / Сообщений: 37
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Сообщение от: Леонов
Как знать Ребята, Как знать...
согласен!
06.02.2013, 12:35
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Перед уходом скажу.
Все алгоритмы сливают в разное время, кстати. Есть смысл включать несколько алгоритмов (ботов) одновременно, а закрывать ордера ВСЕ сразу по общему профиту, т.е. ставить magic единый допустим для трёх ботов. Тоже мысли вслух.
06.02.2013, 12:41
Аватар для darkman
darkman darkman вне форума Местный житель
Регистрация: 29.01.2011 / Адрес: Наша-Russia / Сообщений: 118
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 158
Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый.
Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается(
06.02.2013, 13:32
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый.
Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается(
Кстати да! Ты прав! Перепроверю расчет лота от % депо.
Если сделки не открываются, покрути percent_lot, они только из-за этого параметра могут не открываться. Увеличь параметр %.
06.02.2013, 13:34
Аватар для Rolandoz
Rolandoz Rolandoz вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 02.05.2012 / Адрес: Прибалтика / Сообщений: 446
Поблагодарили 415 раз(а) / Репутация: 416
Сообщение от: Леонов
Вот одна из Моих бредовых идей. Ставим стопы и лимиты на одни уровни. Т.е. через каждые 10пип у Нас стоит Бай и Селл, равные по объему. Сетка идет и вверх от цены и вниз. Первые ордера в 5 пип от цены, т.е. цена оказывается где-то в середине сетки. Далее для удобства осмысления пишу в еденицах.
Допустим цена пошла вверх на 100 ед. Мы имеем положительные замки на 100 ед. и столько же отрицательных. Закрываем все положительные, + 100 ед. Остаются открытые отрицательные -100 ед. И тут же востанавливаем закрытые ордера, т.е. ставим теже ордера на тоже место. Мы ничего не теряем и не зарабатываем т.к. сумма открытых ордеров в минус равна сумме закрытых в плюс, и если цена пошла дальше, Мы просто можем закрыть часть открытых отрицательных замков, для продолжения построения сетки вверх. Но вот, цена разворачивается, от уровня в 100 ед. и идет до уровня 70 ед. Те замки, что были отрицательны становятся положительными, а положительные отрицательными. Мы закрываем положительные + 30 ед. Остаются открытые минусовые ордера на - 100 ед. Но Мы уже закрывали +100 ед. и только, что закрыли + 30 ед. Итого +30 ед. Расчертите все на листке бумагт, там все наглядно видно.
Что мешает? Первое своевременное закрытие положительных, никто не знает когда цена развернется. Второе его величество спред. Это в идиальных условиях все хорошо работает, что будет со спредом, Я не знаю.
"Вот одна из Моих бредовых идей."
И это правильно..
Лучше неуклюже танцевать, чем ходить, прихрамывая. Ф.Ницше
When you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Will Rogers
06.02.2013, 14:27
Аватар для maks5317
maks5317 maks5317 вне форума Активный участник
Регистрация: 21.12.2012 / Сообщений: 37
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Подтяжка Стоп-ордеров вслед за ценой

Скрытый текст

//==================================================================
void ProcessPendingOrder(int Ticket)
{
double NewOpenPrice = 0;
double NewTP = 0;
if(Debug)
{
Print("Функция ProcessPendingOrder()");
Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер.");
}
if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
if(OrderCloseTime() == 0)
while (!IsStopped())
{
switch(OrderType())
{
case OP_BUYSTOP:
if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
case OP_SELLSTOP:
if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
default:
return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг.
}
//Проверка на ошибку с кодом 1
if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) &&
NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits))
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1.");
Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP);
break; //Выходим из while()
}
if(IsTradeContextBusy())
{
Print("Торговый поток занят!");
Sleep(3000);
RefreshRates();
continue; //Возвращаемся в начало цикла while()
}
if(!IsTradeAllowed())
{
Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта.");
break; //Выходим из while()
}
if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE))
{
if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно.");
break; //Выходим из while()
}
else
{
Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError());
break; //Выходим из while()
}
}
return;
}
[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 14.02.2013 в 10:27.
06.02.2013, 18:16
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,095
Поблагодарили 6,024 раз(а) / Репутация: 6023
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Подтяжка Стоп-ордеров вслед за ценой

Скрытый текст

//==================================================================
void ProcessPendingOrder(int Ticket)
{
double NewOpenPrice = 0;
double NewTP = 0;
if(Debug)
{
Print("Функция ProcessPendingOrder()");
Print("Пытаемся тянуть отложенный ордер.");
}
if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET))
if(OrderCloseTime() == 0)
while (!IsStopped())
{
switch(OrderType())
{
case OP_BUYSTOP:
if(NormalizeDouble((OrderOpenPrice() - Ask) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Ask + Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice + TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
case OP_SELLSTOP:
if(NormalizeDouble((Bid - OrderOpenPrice()) / Point, 0) > Dist + Step)
{
NewOpenPrice = NormalizeDouble(Bid - Dist * Point, Digits);
NewTP = NormalizeDouble(NewOpenPrice - TakeProfit * Point, Digits);
if(Debug)
{
Print("NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("NewTP = ", NewTP);
}
}
else
{
if(Debug)
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не выполнено условие.");
Print("Цена не вышла за установленную границу.");
}
return;
}
break; //Выходим из switch()
default:
return; //Тип ордера не наш, вывыливаемся з функции нафиг.
}
//Проверка на ошибку с кодом 1
if(NewOpenPrice == NormalizeDouble(OrderOpenPrice(), Digits) &&
NewTP == NormalizeDouble(OrderTakeProfit(), Digits))
{
Print("Модификация ордера остановлена. Не пройдена проверка на ошибку с кодом 1.");
Print("OrderOpenPrice() = ", DoubleToStr(OrderOpenPrice(), 8), "; NewOpenPrice = ", NewOpenPrice);
Print("OrderTakeProfit() = ", DoubleToStr(OrderTakeProfit(), 8),"; NewTP = ", NewTP);
break; //Выходим из while()
}
if(IsTradeContextBusy())
{
Print("Торговый поток занят!");
Sleep(3000);
RefreshRates();
continue; //Возвращаемся в начало цикла while()
}
if(!IsTradeAllowed())
{
Print("Эксперту запрещено торговать! Снята галка в свойствах эксперта.");
break; //Выходим из while()
}
if(OrderModify(OrderTicket(), NewOpenPrice, OrderStopLoss(), NewTP, 0, CLR_NONE))
{
if(Debug) Print("Ордер #", OrderTicket(), "модифицирован успешно.");
break; //Выходим из while()
}
else
{
Print("Ордер не модифицирован. Код ошибки", GetLastError());
break; //Выходим из while()
}
}
return;
}
[свернуть]
Не хочу даже в код вникать.
Не проще ли удалять нужные отложки и ставить их заново на определённое расстояние вслед за ценой?

Последний раз редактировалось chocolate; 14.02.2013 в 10:28.
06.02.2013, 21:29
Аватар для De$mond
De$mond De$mond вне форума Активный участник
Регистрация: 30.09.2010 / Сообщений: 72
Поблагодарили 115 раз(а) / Репутация: 116
Все профитного времени суток. Плавно вольюсь в обсуждение . Гонял на тестере все три совы за 2012 год с разными настройками и увидел такую закономерность , при небольшом депо все три косят зелень как потерпевшие ,но когда депо увеличивается начинается слив . Думаю всё в %от депо . При большом депо совы начинают барзеть с лотом в итоге колян маржовый.
Пробовал смотреть на микрореале там вообще ничего не работает ни одной сделки не открывается(
Есть такое дело, с ММ определённо надо что то делать (сейчас гоняю RS of Senchakov 1) . Также думаю не мешало бы ограничение на открытие новой сетки, типа new cycle - false/true что бы к примеру в пятницу не начинала новую сетку строить, а то понедельник может быть "чёрным"

вообще я думаю, что к временному фильтру мы рано или поздно всё равно придём!

Последний раз редактировалось De$mond; 06.02.2013 в 21:31.
07.02.2013, 01:47
Аватар для Paragon
Paragon Paragon вне форума Местный знаток
Регистрация: 24.01.2010 / Адрес: Киев-мать городов руских / Сообщений: 360
Поблагодарили 584 раз(а) / Репутация: 586

По умолчанию Спасибо всем!

Лично Selection ,если Вы читаете . К Вам не возможно отправить сообщения,система выдаёт,что Вам необходимо почистить папку или архив от старых писем.



Вот это совсем другой процесс,4 страницы за день.Молодцы!
Вроде всех поблагодарил.
Считаю должен быть не только правильный расчёт,а точный расчёт лота для каждой отложки, Коннект утверждал много раз,что сова ТРЕНДОВИК и флэт,рывок,изгиб,перегиб,ММ ,МММ,спираль сове по барабану.Помните?Так то так.
О жадности. Мы должны чётко знать,что на Форексе,Бирже выигрывают на проигравших. Третьих лиц на этом поле нет,значит,если все выигрывают,тогда кто будет проигрывать? Этого не позволят сделать нам.Считаю иметь выгоду в разумной стратегии снятия сливок.
Надо учитывать,что тему читают не только форумчане,но и конкретные заинтересованные личности-агенты,которые всё держат под контролем.Это система. Иначе не только Коля Маржов,но и люди в чёрном Вам позвонят в дверь и устроят слив Вас в окно.Юмор,но чёрный. Не испытывайте себя,подумайте о Ваших близких.Всё в разумных и лояльных пределах.Это тоже часть Грааля.Это тоже входило в задумке о закрытом форуме.
07.02.2013, 02:09
Аватар для fluda4ka
fluda4ka fluda4ka вне форума Элитный участник
Регистрация: 20.03.2011 / Сообщений: 209
Поблагодарили 1,220 раз(а) / Репутация: 679
мужики я боюсь за свои картинки, но всеже надо выложит, ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ

всем привет, примерно гдето так должно быть, или есть, немного покапалась в коде,кое4то дописала, на сколько хватила ума, но ето толко половина
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO