Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
18.09.2013, 08:07
Аватар для stalker80
stalker80 stalker80 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Если вы помните, то мультивалютность нужна была для снижения просадки по балансу. А сам принцип работает и на одной валюте. Есть у него "домашнее задание". одновременно открываем бай и селл и делаем с 10 000 - 800 000 за 9 месяцев на евробаксе, без мартингейла (но без арифметического увеличения след. ордеров здесь точно не обойтись). Причём стартовый лот 0.1 всегда.
Из стейта действительно непросто что либо понять. Есть свои соображения, но думаю их сюда нет смысла писать - тема же не об этом. Делал я тут интереса ради графики по ГСЧ (генератор случайных чисел) - 10 000 выпадений красного, чёрного и зеро. Система, как и писали в баблокосе, всегда стремится к балансу - синусоиды на графиках. Когда одно что-то "первыпадает", оно затем стремится "не выпасть". Есть конечно там свои пики на графике, но в целом эдакий постоянный "флет". И только зеро не даёт стабильно зарабатывать, из чего следует, что нужно подбирать систему ставок. И тут всё логично, ведь в ограниченном диапазоне на бесконечной выборке всё должно выпасть равномерно. Иначе будет "тренд" и это уже не ГСЧ ))

Последний раз редактировалось stalker80; 18.09.2013 в 08:09.
18.09.2013, 08:18
Аватар для stalker80
stalker80 stalker80 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
В теории вероятностей я относительно силен, в математике же нет конечно.
По сути, если я верно понимаю направление поста, то ситуация такова:
попытка объединить различные модулю в единую приносящую прибыль систему.

Но смею прокомментировать: Дело в том, что на основании той же теории вероятности я могу смело утверждать что объединение заведомо отрицательных подходов никогда не даст в сумме положительный результат. это самообман и ничего более.
То есть если мы имеем два подхода, каждый из которых вроде бы и хорош в некоторое время, но сливает все же сильнее в неудачное. И мы скажем пытаемся компенсировать один метод другим. в надежде что суммарно пойдем в плюс.
Если объяснить проще: то если мы не можем добиться хоть какого либо положительного результата в единичном модуле/блоке/стратегии, и не можем отфильтровать плохие сделки. то совмещать данный блок с чем угодно идея пустая.
Поэтому все попытки натянуть сетку на сетку и совмещать стоповые с лимитными как правило не будут работать если они по отдельности результата тоже не дали. то вместе они так же не оживут никогда... Это крайне просто чтобы понимать после небольшого раздумья и тестов. Поэтому ищите простые решения и не мешайте все в кучу.

ПС: Смысл объединять методы только один, сгладить кривую эквити. диверсифицировать портфель. ну сделать меньше просадки как правило.
Не сразу увидел ваш комментарий. Мой пост тут немного не в тему, т.к. не касался изобретения сетки. Конечно, если у нам отрицательное мат. ожидание, то как не комбинируй - минус и останется минусом. Однако есть подходы, при которых мы имеем "преимущество" перед рынком. Если вы читали те ветки, но вам интересна сама подобная возможность - советую изучить. В теории вероятностей серии игр плохо изучены, как я читал. Поэтому все теоретики (даже "мощные") в штыки воспринимают саму идею "предсказания" последующих состояний рынка на основе статистики. Ведь "шарик не помнит куда он падал в прошлый раз" (на примере рулетки). А ему это и не надо. Сам "закон" вероятности "выправляет" ситуацию.
18.09.2013, 08:18
Аватар для jib07
jib07 jib07 вне форума Местный житель
Регистрация: 11.04.2011 / Сообщений: 336
Поблагодарили 269 раз(а) / Репутация: 270
Если вы помните, то мультивалютность нужна была для снижения просадки по балансу. А сам принцип работает и на одной валюте. Есть у него "домашнее задание". одновременно открываем бай и селл и делаем с 10 000 - 800 000 за 9 месяцев на евробаксе, без мартингейла (но без арифметического увеличения след. ордеров здесь точно не обойтись). Причём стартовый лот 0.1 всегда.
Из стейта действительно непросто что либо понять. Есть свои соображения, но думаю их сюда нет смысла писать - тема же не об этом. Делал я тут интереса ради графики по ГСЧ (генератор случайных чисел) - 10 000 выпадений красного, чёрного и зеро. Система, как и писали всегда стремится к балансу - синусоиды на графиках. Когда одно что-то "первыпадает", оно затем стремится "не выпасть". Есть конечно там свои пики на графике, но в целом эдакий постоянный "флет". И только зеро не даёт стабильно зарабатывать, из чего следует, что нужно подбирать систему ставок.
Год забыли добавить))
Теперь давайте подумаем, как говорил Николля, Вы теоретик)))
У Вас есть система за 9 месяцев дает 8000%, какое понижение просадок, зачем ему париться с корреляциями, коинтеграциями, раз он на одной паре может стать дохерархом))) получил он такой результат в тестере один раз за период, и сует всем свою задачку типа Коннекта, а Вы сможете???)))
Он толдычит про ММ, типа основа системы, но не думаю что именно такая, вспоминайте 8 пар сидят в лаборатории на испытаниях, наступает момент и входят 4 в торги, откройте стейт где там сотни ордеров для разруливания, да и сам он говорил залокируйтесь, потом лотики поднимите да убейте плохую раздвижку. Опыты в лаборатории над 8 парами - вот основа его системы, когда все подходит 4 пары сами ему прибыль принесут без особого риска (вроде)
18.09.2013, 08:38
Аватар для stalker80
stalker80 stalker80 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Год забыли добавить))
Теперь давайте подумаем, как говорил Николля, Вы теоретик)))
У Вас есть система за 9 месяцев дает 8000%, какое понижение просадок, зачем ему париться с корреляциями, коинтеграциями, раз он на одной паре может стать дохерархом))) получил он такой результат в тестере один раз за период, и сует всем свою задачку типа Коннекта, а Вы сможете???)))
Он толдычит про ММ, типа основа системы, но не думаю что именно такая, вспоминайте 8 пар сидят в лаборатории на испытаниях, наступает момент и входят 4 в торги, откройте стейт где там сотни ордеров для разруливания, да и сам он говорил залокируйтесь, потом лотики поднимите да убейте плохую раздвижку. Опыты в лаборатории над 8 парами - вот основа его системы, когда все подходит 4 пары сами ему прибыль принесут без особого риска (вроде)
Да, я пока теоретик. Но внесу свои поправочки в ваш текст ). Мультивалютность для снижения просадки по балансу. Т.е. по одной паре у вас будут просадки, однозначно. И при мультивалютности доходность меньше. Да, я не уверен, что 800 000 из 10 000 можно постоянно делать и он там действительно приводил период на котором сделать расчёт. И пар, кстати, не 8, а 7. Это видно и по стейту и по словам одного из участников, воссоздавшего и даже модернизировшего систему. В стейте нет локов (я не увидел). Есть дублирующие входы по одному и тому же сигналу, судя по всему. Я вот чему удивляюсь - множество людей относится сразу скептически, порой крайне отрицательно и даже негативно к таким идеям. Да пожалуйста. Но меня идея зацепила и чтобы сделать вывод "оно точно не работает", надо покопаться "в кишках". Думаю всё же не стоит именно в этой ветке обсуждать эти идеи. Если будут желающие (уже кстати в личку некоторые пишут )) - попробуем разобраться с энтузиастами. Так дело пойдёт продуктивнее, думаю.
18.09.2013, 08:53
Аватар для jib07
jib07 jib07 вне форума Местный житель
Регистрация: 11.04.2011 / Сообщений: 336
Поблагодарили 269 раз(а) / Репутация: 270
Да, я пока теоретик. Но внесу свои поправочки в ваш текст ). Мультивалютность для снижения просадки по балансу. Т.е. по одной паре у вас будут просадки, однозначно. И при мультивалютности доходность меньше. Да, я не уверен, что 800 000 из 10 000 можно постоянно делать и он там действительно приводил период на котором сделать расчёт. И пар, кстати, не 8, а 7. Это видно и по стейту и по словам одного из участников, воссоздавшего и даже модернизировшего систему. В стейте нет локов (я не увидел). Есть дублирующие входы по одному и тому же сигналу, судя по всему. Я вот чему удивляюсь - множество людей относится сразу скептически, порой крайне отрицательно и даже негативно к таким идеям. Да пожалуйста. Но меня идея зацепила и чтобы сделать вывод "оно точно не работает", надо покопаться "в кишках". Думаю всё же не стоит именно в этой ветке обсуждать эти идеи. Если будут желающие (уже кстати в личку некоторые пишут )) - попробуем разобраться с энтузиастами. Так дело пойдёт продуктивнее, думаю.
О, Вы даже стейт изучали, редкость, обычно сначала говорят, а потом смотрят, видимо это не про Вас)))
Пар действительно 7, но он говорил что 8, все они долларовые, никаких кроссов, а ветка есть, вот только там теории вероятностей мало уделяют, да и Николля там появляется, но че то редко, изучайте кто против то, хоть на картах гадайте, я не говорю что это не работает, я к тому что не там собака зарыта, это видно по всем его веткам, да и Вы подтверждаете своими словами
входы по одному и тому же сигналу, судя по всему
но это мое ИМХО)))
18.09.2013, 08:57
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,133
Поблагодарили 6,053 раз(а) / Репутация: 6052
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Почитал про парадокс Пенни. Очень интересно. Но как у практика у меня возникли вопросы:
Есть у тебя 8 наборов по 3 ордера в каждом.
ббб
ссс
ббс
бсс
сбб
ссб
сбс
бсб

б - бай - 1
с - селл - 0
это простая комбинаторика. Но у меня есть один вопрос. Набор из троек я смогу найти при любой мат схеме.
а как рассчитывать рыночную комбинацию? Из чего? Вот это уже вопрос.
18.09.2013, 09:14
Аватар для stalker80
stalker80 stalker80 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Почитал про парадокс Пенни. Очень интересно. Но как у практика у меня возникли вопросы:
Есть у тебя 8 наборов по 3 ордера в каждом.
ббб
ссс
ббс
бсс
сбб
ссб
сбс
бсб

б - бай - 1
с - селл - 0
это простая комбинаторика. Но у меня есть один вопрос. Набор из троек я смогу найти при любой мат схеме.
а как рассчитывать рыночную комбинацию? Из чего? Вот это уже вопрос.
Ну всё не так просто, как кажется, конечно. Я не знаю, можно ли тут оставлять ссылки на сторонние сайты. Наверное нет. Скинул вам для "дальнейшего разбора полётов" в личку.
18.09.2013, 09:31
Аватар для Dens12
Dens12 Dens12 вне форума Местный житель
Регистрация: 18.03.2009 / Сообщений: 11
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
Не сразу увидел ваш комментарий. Мой пост тут немного не в тему, т.к. не касался изобретения сетки. Конечно, если у нам отрицательное мат. ожидание, то как не комбинируй - минус и останется минусом. Однако есть подходы, при которых мы имеем "преимущество" перед рынком. Если вы читали те ветки, но вам интересна сама подобная возможность - советую изучить. В теории вероятностей серии игр плохо изучены, как я читал. Поэтому все теоретики (даже "мощные") в штыки воспринимают саму идею "предсказания" последующих состояний рынка на основе статистики. Ведь "шарик не помнит куда он падал в прошлый раз" (на примере рулетки). А ему это и не надо. Сам "закон" вероятности "выправляет" ситуацию.
Я когда то давно тоже подсел на казино и по этой причине занимался изучением тервера.
Насчет теоретиков и выравнивания законом, дело в том что выравнивания как раз никакого нет в действительности. То есть если кратко, то переносясь в любой момент времени, например в рулетке, скажем после 10 черных вероятность "черного" будет та же самая как и после 10 красных. Вероятность рисует нам картину на ходу. но уже отрисованное не влияет на неизвестное будущее. это действительно так.

Если хотите, можете запрограммировать и даже в экселе любой случайный ряд и дать своему алгоритму поработать: как в случайном порядке. так и например после определенного паттерна. увидите что результат будет одинаков.

Пример простейший:
Генерируем побольше ряд и анализируем результаты ставок после 1 черной, после 5, после 10. вы увидите что, опа... все те же примерно 50%. зеро даже для чистоты эксперимента исключим.

Последний раз редактировалось Dens12; 18.09.2013 в 09:35.
18.09.2013, 09:41
Аватар для Dens12
Dens12 Dens12 вне форума Местный житель
Регистрация: 18.03.2009 / Сообщений: 11
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 3
Добавлю, да на рынке есть неэффективность и ее можно использовать, но она крайне мала.

Неэффективность = какие то закономерности, тенденции и прочее, тоесть то что не вписывается в чистую случайность и является следствием либо неизбежной особенностью поведения рынков.
Плюс я бы хотел заметить что в неэффективности рынка также заложена и психология поведения толпы, Скажу даже больше, рынок намеренно рисует нам определенные картины для вовлечения как покупателей так и продавцов в тот или иной момент времени. и регулярно меняет свою структуру чтобы особо умным не было легко присесть на замеченную неэффективность. Именно поэтому есть такая фраза что рынок изменчив....
18.09.2013, 09:46
Аватар для stalker80
stalker80 stalker80 вне форума Новичок форума
Регистрация: 01.02.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 14 раз(а) / Репутация: 15
Я когда то давно тоже подсел на казино и по этой причине занимался изучением тервера.
Насчет теоретиков и выравнивания законом, дело в том что выравнивания как раз никакого нет в действительности. То есть если кратко, то переносясь в любой момент времени, например в рулетке, скажем после 10 черных вероятность "черного" будет та же самая как и после 10 красных. Вероятность рисует нам картину на ходу. но уже отрисованное не влияет на неизвестное будущее. это действительно так.

Если хотите, можете запрограммировать и даже в экселе любой случайный ряд и дать своему алгоритму поработать: как в случайном порядке. так и например после определенного паттерна. увидите что результат будет одинаков.

Пример простейший:
Генерируем побольше ряд и анализируем результаты ставок после 1 черной, после 5, после 10. вы увидите что, опа... все те же примерно 50%. зеро даже для чистоты эксперимента исключим.
Я уже писал, что сделал на ГСЧ 10 000 спинов. По определённому алгоритму отобразил это на графике - получились две красивые синусоиды. Если делать ставки при определённом статистическом отклонении одного цвета от другого (тут только "бай", т.к. "селл" для другого цвета не можем делать), то баланс растёт, если исключить ЗЕРО. С зеро - сольёмся. Сейчас уже попросил программиста одного всё это закодить, в том числе возможность гибко делать ставки, по определённому алгоритму. Посмотрим, получится ли вытянуть систему в + на большой выборке (на 1 млн например) по системе ставок.
18.09.2013, 10:37
Аватар для Hober
Hober Hober вне форума Активный участник
Регистрация: 09.12.2012 / Сообщений: 100
Поблагодарили 91 раз(а) / Репутация: 92
Ну всё не так просто, как кажется, конечно. Я не знаю, можно ли тут оставлять ссылки на сторонние сайты. Наверное нет. Скинул вам для "дальнейшего разбора полётов" в личку.
Выносите в отдельный топик, тема я думаю будем многим интересна.

Последний раз редактировалось Hober; 18.09.2013 в 10:42.
18.09.2013, 11:04
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,133
Поблагодарили 6,053 раз(а) / Репутация: 6052
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
тема про Пенни может и остаться и в этой ветке, это лишь мат способ, который может подойти и для темы "Русская система".

При выпадении 10 черных подряд вероятность выпадения следующей красной также равна 50%, это я знаю.
Но давайте поиграем в игру Пенни. У вас есть набор 100, а у меня 001. Идет ряд, выпала последовательность 00000 - у кого в таком случае вероятность выигрыша выше? Правильно, у меня. Даже уже не о вероятности идет речь, тут точно я одержу победу, потому как при выпадении первой же 1, комбинация будет 000001, соответственно я выиграл.

Объясню почему. Когда от исхода игры зависит не один элемент, а группа элементов, тогда и 100% вероятности делится на столько элементов, сколько вы задействовали. Т.е. имея 3 элемента, вы делите 100 на 3, итого на каждый элемент приходится 33%. Остальная же вероятность выигрыша зависит от рыночной комбинации, т.е. от поступающего ряда, как в примере 000001.

Вот и думайте. Конечно, проще же быть скептиком, чем пораскинуть мозгами.
18.09.2013, 11:44
Аватар для karlosslim
karlosslim karlosslim вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.12.2012 / Адрес: Los Angeles / Сообщений: 533
Поблагодарили 1,549 раз(а) / Репутация: 1550
Нет никаких инопланетян!
Нет никаких параллельных миров!
Машина времени невозможна!
и т.д.
Не ведитесь на всяких лохов которые пытаются вас развести - типа идиота Энштейна!
Энештейн это первый мошенник!
Никакой квантовой теории не существует!
Никаких квантовых телепортаций не существует!
Дальше перечислять?
Нет никакой теории вероятности!
Это развод для дураков!
18.09.2013, 11:48
Аватар для karlosslim
karlosslim karlosslim вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.12.2012 / Адрес: Los Angeles / Сообщений: 533
Поблагодарили 1,549 раз(а) / Репутация: 1550
Есть только настроение рынка!
Которое определяется обьёмом и количеством сделок в мире!
От него и нужно плясать!
Куда настроение рынка - туда и пляшем!
Нужно работать по принципу - куда рынок - туда и я!
18.09.2013, 11:50
Регистрация: 18.12.2011 / Адрес: Тюмень / Сообщений: 1,133
Поблагодарили 6,053 раз(а) / Репутация: 6052
  • Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Есть только настроение рынка!
Которое определяется обьёмом и количеством сделок в мире!
От него и нужно плясать!
я понять не могу, это всё сарказм или ты серьезно?
18.09.2013, 11:50
Аватар для karlosslim
karlosslim karlosslim вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.12.2012 / Адрес: Los Angeles / Сообщений: 533
Поблагодарили 1,549 раз(а) / Репутация: 1550
я понять не могу, это всё сарказм или ты серьезно?
это серьёзно
Куда настроение рынка - туда и пляшем!
Нужно работать по принципу - куда рынок - туда и я!
zz1122 
18.09.2013, 11:51
Аватар для SlavikSunny
SlavikSunny SlavikSunny вне форума Местный знаток
Регистрация: 22.02.2012 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 496
Поблагодарили 551 раз(а) / Репутация: 553
Есть только настроение рынка!
Которое определяется обьёмом и количеством сделок в мире!
От него и нужно плясать!
Куда настроение рынка - туда и пляшем!
Нужно работать по принципу - куда рынок - туда и я!
А как же твоя копилка и вход по барабану?
18.09.2013, 11:53
Аватар для karlosslim
karlosslim karlosslim вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.12.2012 / Адрес: Los Angeles / Сообщений: 533
Поблагодарили 1,549 раз(а) / Репутация: 1550
А как же твоя копилка и вход по барабану?
это совсем другая стратегия
я чуть выше просто высказался по поводу теории вероятности
странная теория - может выпасть красное а может и чёрное )))
хаха - это что за бред?
18.09.2013, 11:54
Аватар для SlavikSunny
SlavikSunny SlavikSunny вне форума Местный знаток
Регистрация: 22.02.2012 / Адрес: Ростов-на-Дону / Сообщений: 496
Поблагодарили 551 раз(а) / Репутация: 553
это совсем другая стратегия
я чуть выше просто высказался по поводу теории вероятности
странная теория - может выпасть красное а может и чёрное )))
хаха - это что за бред?
это ты раскажи тем ,кто в казино бабки рубит изо дня в день,а их потом в черные списки заносят
165 
18.09.2013, 11:58
Аватар для karlosslim
karlosslim karlosslim вне форума Элитный участник
Регистрация: 18.12.2012 / Адрес: Los Angeles / Сообщений: 533
Поблагодарили 1,549 раз(а) / Репутация: 1550
Все разработки всех роботов в этой теме - были направлены вот на что:
Задача №1 - войти в рынок по барабану
Задача №2 - подстроится под рынок - поймать тренд и уйти по тренду
Всё! Других задач у сетки коннекта нет и никогда небыло!
И это единственная разумная тактика на форексе!
Никаких гаданий!
Никаких 100% успешных входов!
Поймите - невозможно работать на форексе без убыточных сделок - это фантастика!
_http://pleer.com/tracks/6986016f3yQ

Последний раз редактировалось NSerega; 18.09.2013 в 14:32.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO