Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Результаты опроса: Он прекрасен! ))
Да 59 72.84%
Нет 22 27.16%
Голосовавшие: 81. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
18.04.2015, 19:47
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Занимаю оптимизацией в тестере.
Геннадий, скажите, можете ли вы объединить индикатор с экспертом?
18.04.2015, 21:03
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Занимаю оптимизацией в тестере.
Геннадий, скажите, можете ли вы объединить индикатор с экспертом?
.
Технически это возможно.
Но нет желания. Напрасный труд.
Зачем? Когда и так работает.
А предпочтительные часы можно и тестером найти.

Идея, что в тестере можно получить идеальные настройки - мне не по душе.
Уже миллион раз тестировал что только можно.
Бывало, 7000(!) сделок рисуют более-менее уверенный плюс, а затем еще тысячи 4 такой же уверенный минус.

Тестер (имею в виду свой, в пакете) поможет понять общую картину. Но не получить идеальные настройки.
Зато более интересную картину можно получить на мониторинге, хоть и с меньшим количеством сделок (кол-во сделок, как написал выше, иногда обманчивый фактор).
200-300 сделок на мониторинге - уже неплохой показатель.

Вообще же я отчаялся в поисках Священной чаши Грааля. )) Полностью автоматизированной системы, использующей закономерности, которые прослеживаются на протяжении любой истории.
Закономерностей таких (для форы) просто нет. А если есть, то прибыль не покрывает издержки и риски. Либо слишком маленькое кол-во сделок, чтобы говорить об устойчивости.
И еще этот тестер МТ4. Всё время норовит ...ммм ...обмануть.

Универсальной системы, рубящей бабло совершенно без вмешательства извне, той, которую раз поставил - и забыл навсегда, такой не будет.
На мониторингах есть неплохие результаты за продолжительный период. Но если сделать поправку на статистику, то эти единичные прибыльные системы вписываются в нормальное распределение. Да, одна на 1000 продержится года 3 (ну, 1000 сделок проведет). Только вот если мы сделаем 1000 систем со случайным входом и выходом - одна из них также года 3 протянет.

Кстати, хорошая идея для ПАММов. 1000 мониторингов. И показывать со временем всё меньше и меньше. Самые живучие. )

---

Короче, смысл в том, что исторические данные, как их не интерпретируй, 100% вероятность уверенного плюса (в итоге) не обеспечивают. Стоит ли тогда напрягаться? )

Гораздо лучший путь - поиск той информации, которая однозначно (в смысле однозначно с положительной вероятностью) влияет на цену.
А графики перелопачивать и код писать я действительно устал.

* Тестер, конечно же, очень помогает. Но есть у него один маааленький минус, перекрывающий все преимущества: он гарантий не дает.
.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 18.04.2015 в 21:13.
19.04.2015, 21:46
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
В тестере при оптимизации почему-то возникает нахлест одной сессии на другую, то есть отбитие залазит на пробитие. Что будет если одновременно будет разрешено торговать на пробитие и на отбитие?
19.04.2015, 22:21
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
В тестере при оптимизации почему-то возникает нахлест одной сессии на другую, то есть отбитие залазит на пробитие. Что будет если одновременно будет разрешено торговать на пробитие и на отбитие?
.
В сове, при пересечении противоположных сессий торговля не ведется.
А в тестере просто сделайте, чтобы сессии не перекрывались.
20.04.2015, 11:20
Аватар для jksmirnoff
jksmirnoff jksmirnoff вне форума Местный житель
Регистрация: 08.03.2015 / Адрес: В лесу, рядом с лосями.. / Сообщений: 549
Поблагодарили 232 раз(а) / Репутация: 229
А фиксированный STOP LOSS и ЧАСЫ ЖИЗНИ СДЕЛКИ в тестер сложно воткнуть, ну, чтоб похож был на торгующий?
21.04.2015, 08:43
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
И в тестерной сове нет ни ТП ни СЛ ни времени жизни. Я прооптимизировал чисто по времени 6 пар. Результаты хорошие получил, однако на демке идет плохо, не забирает профит и уходит в минус.
21.04.2015, 10:24
Аватар для jksmirnoff
jksmirnoff jksmirnoff вне форума Местный житель
Регистрация: 08.03.2015 / Адрес: В лесу, рядом с лосями.. / Сообщений: 549
Поблагодарили 232 раз(а) / Репутация: 229
И в тестерной сове нет ни ТП ни СЛ ни времени жизни. Я прооптимизировал чисто по времени 6 пар. Результаты хорошие получил, однако на демке идет плохо, не забирает профит и уходит в минус.
Мы говорим всё ещё о 5-ти минутке и ниже?
(ни кому не навязываю своё мнение) Лично мне кажется, что ниже М30 вааще рассматривать какую-либо систему не стоит. Монитор AtnetFX на H1 это показывает. В его портфеле, возможно, стоит отказаться от JPY и CAD, может стоит добавить USDCHF.
А пока картинка красивая.
21.04.2015, 10:40
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
У меня хорошие результаты в тестере сова показала на м15. Но это тестер
22.04.2015, 05:13
Аватар для jksmirnoff
jksmirnoff jksmirnoff вне форума Местный житель
Регистрация: 08.03.2015 / Адрес: В лесу, рядом с лосями.. / Сообщений: 549
Поблагодарили 232 раз(а) / Репутация: 229
Автор ушёл, громко хлопнув занавесом?
Видимо, решил забросить своё дитя, не доведя его до логического завершения, а жаль, я даже нашёл где установить только продажу или только покупку (по тренду если торговать), во вкладке "Общее".
Хоть бы снял первомайское ограничение, дабы далее потестировать на микрореале.

Последний раз редактировалось jksmirnoff; 22.04.2015 в 05:15.
22.04.2015, 08:50
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Я загнал микрореал на Ф4Ю NDD, мониторинг не могу выложить, потому что счет ранее использовался и история будет неадекватной. На моем мониторинге сейчас поставил оптимизированные настройки для каждой пары и М15 ТФ, будем смотреть как отработает.
23.04.2015, 17:14
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Автор ушёл, громко хлопнув занавесом?
Видимо, решил забросить своё дитя, не доведя его до логического завершения, а жаль, я даже нашёл где установить только продажу или только покупку (по тренду если торговать), во вкладке "Общее".
Хоть бы снял первомайское ограничение, дабы далее потестировать на микрореале.
.
Я не ушел. Просто немного устал. )

Отвечу сразу всем, без цитат.

Сейчас мне интересно немного другое.
Мне интересно то, что работает. "Работает" в моем понимании - то, что дает хотя бы 55% вероятность выигрыша: это значит, что размер ставки в % от капитала уже не мизерный - и с реинвестированием можно добиться хорошего годового % при практически нулевом риске.
Также интересно то, что работает на любых рынках.

* Уровни, безусловно, работают.
Сейчас они используются мной в ручной позиционной торговле по собственному матричному индикатору FX Matrix Trend Table © v1.4
Отслеживаю наиболее сильные и уверенные движения на дистанциях около суток. Это еще не свинг, но уже не пипсовка (что на форе бесполезна).

Позиционная торговля привлекательна тем, что, во-первых, дистанции достаточно большие, соответственно, доля накладных расходов низка. При вероятности выигрыша, допустим, 55%, наши цели должны быть никак не меньше 30-50 спредов. То есть, около фигуры.
На фигуру давать прогнозы не так-то просто. Но в этом мне помогает отслеживание сильных трендов.
Во-вторых, вмешательство кухни, исполнение сделок и пр. - тоже отодвигаются на задний план.

Что до усовершенствований системы FX Levels PRO Monsters ©, автоматической торговли, - для этого есть 90% инструментария. Есть возможность определять время, минимальную дистанцию (а это как раз влияет на размеры SL и TP). Есть мониторинг.

Сейчас "дергаться", что-то менять в процессе, - лишнее. До мая неделя осталась. Тогда можно проанализировать мониторинг и произвести соответствующие настройки. Затем поставить еще разок - и сравнить результаты двух месяцев. Если улучшения окажутся существенными - система достойна и внимания, и оптимизации, и дальнейшей работы над ней.
.
24.04.2015, 08:13
Аватар для jksmirnoff
jksmirnoff jksmirnoff вне форума Местный житель
Регистрация: 08.03.2015 / Адрес: В лесу, рядом с лосями.. / Сообщений: 549
Поблагодарили 232 раз(а) / Репутация: 229
Я загнал микрореал на Ф4Ю NDD, мониторинг не могу выложить, потому что счет ранее использовался и история будет неадекватной. На моем мониторинге сейчас поставил оптимизированные настройки для каждой пары и М15 ТФ, будем смотреть как отработает.
На мониторе оптимизированные М15?
Что-то на Н1 у Atnet неоптимизированные столько же % выдают..
Будем дальше посмотреть..
24.04.2015, 12:13
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПОСТ

.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Итак, возьмем Excel и нарисуем 1000 сделок с вероятностью 50%. Без спреда, комиссии и прочих расходов.

График может выглядеть так:

Скрытый текст

[свернуть]

Или так:

Скрытый текст

[свернуть]

Или даже лучше.
Но это совершенно случайный график...

Теперь добавим серии с вероятностью 55%, 60%, 65% и 70%:

Скрытый текст

[свернуть]

Для 1000 сделок это типичный вид.

Причем, мне не удалось "опустить" даже 55% график вниз за 0.

---

Теперь проведите оптимизацию своей системы и проверьте её устойчивость при форвард- и бэк-тестировании.

Получили что-то похожее на >=55% вероятность?
* Вряд ли. Если только вы не обманываете себя мартином.

---

Теперь, имея вероятность, допустим, 55%, посчитайте долю всех расходов (и ещё заложите туда свою неустойчивую психику ).

---

И теперь определите, какого размера должны быть ваши цели в каждой сделке, чтобы покрыть все расходы, да еще и сохранить вероятность хотя бы 55%.
Спред, раздвижки спреда, комиссию, проскальзывание, реквоты. Всё заложите.

---

А теперь определите, какого размера должен быть ваш лот (в % от свободных средств, "по Келли"), чтобы выдержать просадки в системе с такой вероятностью.
Для надежности лучше брать 1/2 полученного % по Келли.
Плюс не нужно тешить себя надеждами, что на первый взгляд пары со слабой корреляцией действительно не коррелируют.
То есть, диверсификация по парам - малонадежный способ.

---

Надеюсь, теперь больше ясности в том, чего В РЕАЛЬНОСТИ стоит ожидать от форы?

---

* Файл Excel прикрепил, можете поэкспериментировать.
* Для обновления данных в файле проще всего кликать по границе между заголовками столбцов или строк.
.
24.04.2015, 23:46
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Парадокс тестирования

.
1. Найти простую закономерность, например, с 1% вероятностью, на форе, безусловно, можно.
Как пример, мой матричный индикатор FX Matrix Hours (здесь не выложен), который очень хорошо "нашел" определенный час по парам с азиатскими валютами, особенно с AUD. В этот час обычно пара двигалась однонаправленно.
* Даже видел конкурсные счета (в топе), где совершались сделки, использующие эту закономерность.

2. Определить, 1%-я (или пусть 51%) ли это вероятность или нет - невозможно. Нужен, наверное, миллион сделок, чтобы быть уверенным.

3. Закономерностей же, дающих сразу пусть 55% или 60%, в любое время, - таких нет. Они все "съедены" ММ давно.
* Обратите внимание, как отлично работают разные системы на истории зари Форекса.

4. Существует, больше чем уверен, достаточно закономерностей, но с мизерной, "несамостоятельной" вероятностью, которую невозможно использовать в одиночку.

5. Пересечение же условий по этим закономерностям дает очень маленькое количество сделок, по которому также невозможно определить вероятность успеха по такой "комбинированной" системе.

6. То есть, в чем парадокс: закономерности есть, но найти их как по отдельности, так и их совокупность - очень трудно.
* Еще мешают разные котировки от разных ДЦ, переход на летнее/зимнее время, переход с 4-знака на 5-знак в своё время, провалы в истории, баги МТ и пр. и пр.

7. А использовать, допустим, найденные закономерности все 24 в сутки также нельзя. Например, система, учитывающая 10 факторов, однозначно определяющих условия для открытия/закрытия сделки (либо "да", либо "нет"), будет играть ооочень редко.

Как быть?
Слишком много шума.
Слишком высокие расходы.
Слишком ненадежное исполнение.

В идеале, конечно, найти, допустим, те же 10 факторов, дающих каждый тот же 1%, но не в определенный момент, а, скажем, в 50% времени.
Тогда, разделив 24 часа (если речь о сутках) на 2 в 10 степени, т.е. на 1024, получим в сутки хотя бы (условно) одну точку для входа с вероятностью 55% (в нашем "виртуальном" случае) выигрыша.

Одна сделка в сутки, но "уверенная" - это очень, очень много. ) Правда. С реинвестированием, с умеренным риском, с привлеченными средствами - это залог успешной работы до конца дней.

Но вот выцедить, вычленить такие закономерности очень сложно. Ибо они, каждая в отдельности, ничтожно малы - и мы, имея даже тысячи сделок, иногда не можем быть уверенными, что это - 50%? или 51%?.

Тут алготрейдер похож на золотодобытчика, вымывающего тонны руды ради маленьких кусочков золота, даже песчинок.
Выход только в упорном поиске. В безусловности тестирования. В умении самостоятельно написать программу. В постоянном комбинировании различных условий. В неиссякающей фантазии. В четкой логике рассуждений.

Другого пути к успешной алгоритмической торговле, к сожалению (или к счастью для 1-2%), нет.

НЕТ.
.
29.04.2015, 08:11
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DetailedStatement.gif
Просмотров: 16
Размер:	6.4 Кб
ID:	204296

Решил выложить стейт с реального счета. Было много изменений в настройках и сейчас появилась позитивная динамика. Наверное надо просить автора продлить возможность торговли для дальнейшего мониторинга. Благодарю.

Мониторинг тоже показывает позитив. Настройки тоже были немного изменены.
_http://www.myfxbook.com/members/Paladinen/fx-levels-pro/1218008

Последний раз редактировалось NSerega; 29.04.2015 в 11:39.
29.04.2015, 13:17
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Обновленный стейт с микро-реала, сегодня хорошо торгует

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DetailedStatement.gif
Просмотров: 16
Размер:	6.3 Кб
ID:	204318
29.04.2015, 15:24
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Вложение 204296

Решил выложить стейт с реального счета. Было много изменений в настройках и сейчас появилась позитивная динамика. Наверное надо просить автора продлить возможность торговли для дальнейшего мониторинга. Благодарю.

Мониторинг тоже показывает позитив. Настройки тоже были немного изменены.
_http://www.myfxbook.com/members/Paladinen/fx-levels-pro/1218008
.
Напишите, пожалуйста, если можно, детально: какие настройки поставили и чем они объясняются.

Этот график - не показатель.
Если я в тестере, в начале прогона, вижу подобный график, уже не жду чего-то особенного.
Глаз набит. )
"Обещающий" график выглядит чуть лучше.
Выше я выкладывал файл Excel с рандомными графиками и с поправкой на вероятность. "Хороший" график начинается с 55%. Там на 1000 сделок уже всегда прибыль. И идет достаточно ровно.

55% - и на Мальдивы. )

---

По поводу глаза.

Живой пример.
Как-то заигрался на планшете в WOT Blitz. До того, что мог находить в простой текстуре (обои, пол, фактура дерева) точные силуэты определенных моделей танков. Причем, не в профиль, а в перспективе.
Знакомый врач (друг детства) сказал, что у психически больных людей бывает подобное расстройство. )) Оно даже имеет название.
Но речь о другом. Речь о том, что пока я "видел танчики", я заработал 7 знаков классности "Мастер" (результат лучше, чем максимальный у 99% игроков).
А как "прошло", - после не заработал ни одного. )

Возьмите на заметку. Наш мозг способен на большее, чем мы привыкли себе отмерять.

Еще пример.
После массажа в массажном кресле некоторое время было ощущение, что как бы массаж (несильно) продолжается.
Мышечная память. И у инвалидов она присутствует.

"Гипнотизирование графиков" - это не просто шутка.
Мозг начинает привыкать к паттернам.

Кстати, у вас никогда статичные графики не "двигались" на экране?
Жаль, жаль. Угадываешь достаточно часто, что справа за экраном. )

Биржевые трейдеры (в проп-компаниях) пол года ежедневно только учатся. Виртуально и реально торговать. И в среднем через пол года выходят в плюс. У тех, кто выдерживает, в дальнейшем торговля постепенно, этапами, улучшается.
А взаимодействие с рынком происходит частично автоматически. Например, умение эффективно работать с клавиатурой (даже не смотря на то, что готовился к сделкам со вчерашнего дня) часто решает, будет ли у тебя "+" или "-".
Зато и зарабатывают они больше, чем кто бы то ни было на не руководящих должностях. В США хорошим днем считается +$3000 и больше.

Поэтому я против фантазий (хотя совсем без них - никак). Я за обоснованное, аргументированное суждение.
Если вносим изменения, они должны быть объяснимы. Просто и понятно. )
.
29.04.2015, 15:45
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
С настройками все просто. Изначально вариант торговать на Н1 вместо М5 верный. Входы становятся более точными и вероятность прохода то ТП больше, нежели при мелком рывке на М5, там вероятность что дойдет до ТП низкая, проверил наглядно. На мониторинге также в настройках индикатора сменил количество свечек с 12 на 20 для формирования уровня, опять таки для более точного входа. Ограничил время торговли на всех парах. Начало в 9 по Москве(Минску), длина сессии 8 часов. Сессии на отбитие не использую вовсе.
Да, еще один момент. Atnet использует рабочий лот 0.1, я использую 0.05 если вы заметили. Снижаю риски таким образом, увеличиваю надежность системы, профит снижает соответственно.

Последний раз редактировалось Paladinen; 29.04.2015 в 15:48.
atnet 
29.04.2015, 17:39
Аватар для Paladinen
Paladinen Paladinen вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.10.2009 / Сообщений: 844
Поблагодарили 302 раз(а) / Репутация: 303
Наверное будет продуктивнее выложить настройки

FX Levels_Paladinen.set
30.04.2015, 00:26
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

По умолчанию Сет уже лучше

Наверное будет продуктивнее выложить настройки

Вложение 204347
.
Да, принципиально "правильный" сет.

Единственное, для разных пар можно добавить важное время.
Например, есть часы, когда пары с азиатскими валютами (против валют из Европы и США) торгуются вне европейской или американской сессий.
* Но там, правда, спред раздвигается, да и скачет.

Также сет лучше откорректировать под каждую отдельную пару.
Это касается не только времени, но и других особенностей (например, волатильности: от неё зависит минимальная дистанция, ограничение на размер ордеров, ограничения на размер спреда + проскальзывания и т.д).

Днем не всё время трендовое, есть т.н. "разворотные часы" (цифры не привожу, ибо время у разных ДЦ может отличаться). Вернее, это не столько развороты, сколько время неопределенности (значит, минимум потеря спреда).

Еще я думаю насчет мин. 30 и 50 пт. Насчет пропорции.
На мониторингах видно, что (при фиксированных размерах ордеров, что изначально стояло по дефолту у atnet) сова не добирает профит (значит, плохо покрывает просадки).
Также там видно, что для SL между диапазоном в 30 и 50 пт. - "дыра". Как ведет себя цена, надо смотреть. Но, возможно, мы могли бы ограничить SL 40 пунктами (опять же, цифры для разных пар должны отличаться).

---

Вчера был хороший день. Банк Японии отдыхал и йена разгонялась, + выходили очень важные новости по доллару.
Сейчас сова может опять просесть. Не хотелось бы, чтобы дефолтные настройки позволяли сове терять деньги, которые моно было бы сохранить.

---

В следующем посте напишу про моё предложение для вас с atnet.
.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO