Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответить
21.11.2015, 13:59
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52

Вопрос Острова оптимальных значений... странное расположение, что бы это значило?

Люди искушенные в вопросах тестирования, и теор.вера помогите.
Написал сову, оптимизирую параметры, получил странные картинки, см.вложение.

Сова простая, ядро свёртки выдаёт сигнал, если он больше уровня по вертикали, открываемся в направлении противоположном трэнду с фиксированным стопом и тэйком. Тренд определяется разностью SMA взятых перед началом и над серединой окна свёртки.

Ожидалось что чем выше уровень, тем реже но точнее мы торгуем и это действительно так, что доказывает вторая картинка где (прибыль-просадка)*мат.ожидание.

Неожиданным оказалось наличие второго острова снизу, где по моему мнению ядро свёртки выдаёт лишь шум!!! Да, стоп и тэйк симметричны без учёта спрэда, так что выигрыш всегда меньше пройгрыша на текущий спрэд. Тем не менее толку от этого шумного острова дураков, куда больше чем от правильного. см первую картинку там просто прибыль-просадка. Таким образом в итоге остров дураков выдаёт в 5-6 раз больше денег!

Но как такое возможно! Может быть моя свёртка в диапазоне шумов не многим лучше подбрасываемой монеты, и это даёт мне статистическое преимущество, но почему-же тогда мы имеем два конкретных острова, а не плавный градиент доходности снизу вверх?

Я не могу этого понять, по приколу добавил второй параметр, по горизонтали. Сов торгует только если сигнал свёртки больше чем вертикальный параметр и меньше(!) чем горизонтальный.
Логично предположить что сей параметр режет сделки и доход, так оно в общем то и есть, НО опять появились какие-то зоны и кресты!

Данные для тестирования качественные за длительный период времени, счёт сделок в любой точке идёт на сотни (десятки вверху), короче всё это статистически значимо, но что-бы это значило?
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO